Заказ: 1093002

1 июня инвестор покупает опцион на покупку сентябрьского фьючерса на облигации по цене столкновения 88-16. Сентябрьские фьючерсы на облигации котируются по 92-16. Инвестор платит премию 5-20/64. Каждый пункт стоит 1000 долл. а) этот опцион «при деньгах», или «без денег»? б) какая разница цен столкновения и котировки? Инвестор решает совершить свой опцион. Цена фьючерсов поднялась до 95-10. Совершая свой опцион, инвестор получает длинную позицию по сентябрьскому фьючерсу по цене 88-16. Он ликвидирует свою позицию, продав контракт 5 июля по 95-10. в) сколько пунктов он выиграл или проиграл при реализации опциона? г) какая его нетто-прибыль /убыток/?

1 июня инвестор покупает опцион на покупку сентябрьского фьючерса на облигации по цене столкновения 88-16. Сентябрьские фьючерсы на облигации котируются по 92-16. Инвестор платит премию 5-20/64. Каждый пункт стоит 1000 долл. а) этот опцион «при деньгах», или «без денег»? б) какая разница цен столкновения и котировки? Инвестор решает совершить свой опцион. Цена фьючерсов поднялась до 95-10. Совершая свой опцион, инвестор получает длинную позицию по сентябрьскому фьючерсу по цене 88-16. Он ликвидирует свою позицию, продав контракт 5 июля по 95-10. в) сколько пунктов он выиграл или проиграл при реализации опциона? г) какая его нетто-прибыль /убыток/?
Описание

Подробное решение в WORD

1 июня инвестор покупает опцион на покупку сентябрьского фьючерса на облигации по цене столкновения 88-16. Сентябрьские фьючерсы на облигации котируются по 92-16. Инвестор платит премию 5-20/64. Каждый пункт стоит 1000 долл. а) этот опцион «при деньгах», или «без денег»? б) какая разница цен столкновения и котировки? Инвестор решает совершить свой опцион. Цена фьючерсов поднялась до 95-10. Совершая свой опцион, инвестор получает длинную позицию по сентябрьскому фьючерсу по цене 88-16. Он ликвидирует свою позицию, продав контракт 5 июля по 95-10. в) сколько пунктов он выиграл или проиграл при реализации опциона? г) какая его нетто-прибыль /убыток/? (Решение → 196)

1 июня инвестор покупает опцион на покупку сентябрьского фьючерса на облигации по цене столкновения 88-16. Сентябрьские фьючерсы на облигации котируются по 92-16. Инвестор платит премию 5-20/64. Каждый пункт стоит 1000 долл. а) этот опцион «при деньгах», или «без денег»? б) какая разница цен столкновения и котировки? Инвестор решает совершить свой опцион. Цена фьючерсов поднялась до 95-10. Совершая свой опцион, инвестор получает длинную позицию по сентябрьскому фьючерсу по цене 88-16. Он ликвидирует свою позицию, продав контракт 5 июля по 95-10. в) сколько пунктов он выиграл или проиграл при реализации опциона? г) какая его нетто-прибыль /убыток/? (Решение → 196)

1 июня инвестор покупает опцион на покупку сентябрьского фьючерса на облигации по цене столкновения 88-16. Сентябрьские фьючерсы на облигации котируются по 92-16. Инвестор платит премию 5-20/64. Каждый пункт стоит 1000 долл. а) этот опцион «при деньгах», или «без денег»? б) какая разница цен столкновения и котировки? Инвестор решает совершить свой опцион. Цена фьючерсов поднялась до 95-10. Совершая свой опцион, инвестор получает длинную позицию по сентябрьскому фьючерсу по цене 88-16. Он ликвидирует свою позицию, продав контракт 5 июля по 95-10. в) сколько пунктов он выиграл или проиграл при реализации опциона? г) какая его нетто-прибыль /убыток/?