У инвестора имеется 30 000 тыс. руб. Он инвестирует 14 000 тыс. руб. в акции А, а остальное – в акции В. (Решение → 28059)

Заказ №38894

У инвестора имеется 30 000 тыс. руб. Он инвестирует 14 000 тыс. руб. в акции А, а остальное – в акции В. Состояние экономики Вероятность Уровень доходности А Уровень доходности В Спад 0,1 -0,2 0,3 Нормальное 0,6 0,1 0,2 Подъем 0,3 0,7 0,5 Определите стандартное отклонение и ожидаемую доходность портфеля.

Решение Доля акций А = 14/30 = 0,47 Доля акций Б = 1-0,47 = 0,53 Ср.взв.доходность (А) = 0,1*(-0,2)+0,6*0,1+0,3*0,7 = 0,25 Ср.взв.доходность (В) = 0,1*0,3+0,6*0,2+0,3*0,5 = 0,3 Станд.откл (А) = √0,1*(-0,2-0,25)*(-0,2-0,25)+0,6*(0,1-0,25)*(0,1- 0,25)+0,3*(0,7-0,25)*(0,7-0,25) = 0,307409 Станд.откл (В) = √0,1*(0,3-0,3)*(0,3-0,3)+0,6*(0,2-0,3)*(0,2- 0,3)+0,3*(0,5-0,3)*(0,5-0,3) = 0,134164