Библиотека решений. 1658

77892
Финансовая компания предполагает разработку и продвижение на рынок инвестиционного продукта, основанного на применении опционных контрактов, в частности, опционных стрэддлов, поэтому руководитель компании поручает Вам, как финансовому аналитику, используя имеющиеся данные о цене исполнения, ожидаемой доходности государственных облигаций и числе лет действия опционов (табл. 8), а также данные о возможных рыночных ценах на акцию (табл. 10), внутренней стоимости и максимально возможной премии по каждому опциону (табл. 9): 1. Определить внутреннюю и компаундированную стоимости опционного стрэддла, сравнить их с максимально возможной премией по опционам. 2. Составить таблицу платежей по длинному и короткому опционным стрэддлам. 3. Представить результаты п. 1 в виде таблицы, а также для наглядности разработать графическое решение п. 2. 4. Объяснить целесообразность создания длинного и короткого опционных стрэддлов, а также сущность и назначение компаундированной стоимости опционного стрэддла.