Исследование динамики экономического показателя на основе анализа одномерного временного ряда

В течение девяти последовательных недель фиксировался спрос на кредитные ресурсы финансовой компании. Временной ряд этого показателя приведен в таблице
1. Проверить наличие аномальных наблюдений.
2. Построить линейную модель Y(t)=a0+a1t, параметры которой оценить при помощи МНК (Y(t) – расчетные, смоделированные значения временного ряда).
3. Оценить адекватность построенных моделей, используя свойства независимости остаточной компоненты, случайности и соответствия нормальному закону распределения (при использовании R/S-критерия взять табулированные границы 2,7 ÷ 3,7).
4. Оценить точность модели на основе использования средней относительной ошибки аппроксимации.
5. Осуществить прогноз спроса на следующие две недели (доверительный интервал прогноза рассчитать при доверительной вероятности p=70%).
6. Фактические значения показателя, результаты моделирования представить графически.
Вычисления провести с тремя знаками в дробной части. Основные промежуточные результаты вычислений привести в таблицах. При использовании компьютера представить соответствующие листинги с комментариями.

Подробное решение в WORD - 8 страниц

Предварительный просмотр