Курсовая работа на тему: «Проверка гипотезы о нормальном распределении дневных лог-доходностей по критерию Шапиро-Уилка» Вид исследуемых данных: «Котировки акций, входящих в индекс S&P 100 сектора Energy»

Оглавление

Оглавление 1
ВВЕДЕНИЕ 2
1.Теоретическая часть 3
1.Статистическая гипотеза 3
2.Критерий Шапиро—Уилка 4
2. Практическая часть 8
1. Предварительный анализ данных 8
1. Кол-во торговых дней 8
2. Минимальный объём торгов за год 9
3. Максимальный относительный скачок цен 9
4. Волатильность 10
5. Бета-коэффициент 10
6. Построение графиков индекса и акций. 11
2. Проверка программы на модельных данных 13
3. Проверка гипотезы на реальных данных 14
1. Гипотеза о нормальном распределении лог-доходностей для периода в 10 лет 14
2. Гипотеза о нормальном распределении лог-доходностей для периода в 5 лет 15
3. Гипотеза о нормальном распределении лог-доходностей для периода в 2 года 16
4. Гипотеза о нормальном распределении лог-доходностей для периода в 1 года 17
5. Гипотеза о нормальном распределении лог-доходностей для периода в 6 месяцев 19
6. Гипотеза о нормальном распределении лог-доходностей для периода в 3 месяца 20
7. Гипотеза о нормальном распределении лог-доходностей для периода в 1 месяц 22
Заключение 26
Список литературы 27
Приложения 28

Всего 34 страницы