Дипломная работа на тему: "Развитие операций коммерческих банков с производными ценными бумагами на фондовом и финансовом рынках Украины"

СОДЕРЖАНИЕ:
ВВЕДЕНИЕ
1 ОБЗОРНО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. ПРОИЗВОДНЫЕ ЦЕННЫЕ
БУМАГИ – ФИНАНСОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ СОВРЕМЕННЫХ
ФОНДОВЫХ И ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ
1.1 Общая характеристика рынка производных финансовых инструментов
1.2 Сущность финансовых инструментов производных ценных бумаг
1.3 Общие сведения об объекте исследования – акционерном коммерческом
банке АКБ “Приватбанк
2 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕС-
КОГО БАНКА АКБ «ПРИВАТБАНК» В 2001 – 2002 ГОДАХ
2.1 Анализ эффективности деятельности АКБ “Приватбанк” в 2001 – 2002
годах и роль операций с ценными бумагами в его деятельности
2.2 Анализ экономических нормативов деятельности АКБ «Приватбанк»
3 СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЙ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ УКРАИНЫ
3.1 Основы функционирования рынка ценных бумаг в Украине
3.2 Законодательное поле функционирования производных ценных бумаг в
Укрине
3.3 Операций коммерческих банков Украины с инструментами производных
ценных бумаг
3.3.1 Операции коммерческих банков Украины с валютными инструментами
производных ценных бумаг
3.3.2 РЕПО - операции коммерческих банков Украины с инструментами
производных ценных бумаг
3.4 Стратегия и технология операций хеджирования с использованием
производных финансовых инструментов
3.4.1 Фьючерсные стратегии и хеджирование с помощью фьючерсных
контрактов
3.4.2 Опционные стратегии и хеджирование с помощью опционных
контрактов
3.4.3 Использование финансовых инструментов производных ценных бумаг в деятельности АКБ «Приватбанк» в 2001 –2002 годах при регулировании
валютной позиции забалансовыми операциями хеджирования
4. ПРОГРАММНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ЧАСТЬ
4.1 Постановка задачи
4.2 Информационное обеспечение
4.3 Программное обеспечение
5 ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ. ПРОГНОЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСШИРЕНИЯ
ОПЕРАЦИЙ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ПРОИЗВОДНЫХ
ЦЕННЫХ БУМАГ
5.1 Эффективность расширения РЕПО-операций с облигациями НДС
2004 - 2009 годов
5.2 Оценка риска РЕПО-операций с облигациями НДС 2004 – 2009 при
вероятном изменении рыночных условий модели операций
ВЫВОДЫ
ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОК
ПРИЛОЖЕНИЯ

Всего: 115 страниц