Курсовая работа на тему: «Статистический анализ торговых стратегий на основе коэффициента Модильяни-Модильяни» Вид исследуемых данных: «Котировки на Мадридской бирже банковских акций»

Содержание
Введение 2
1 Теоретические основы используемых методов 3
1.1 Скользящие средние 3
1.1.1 Что такое скользящее среднее? 3
1.1.2 Зачем нужны скользящие средние? 3
1.1.3 Простое скользящее среднее 4
1.1.4 Взвешенное скользящее среднее 5
1.1.5 Экспоненциальное скользящее среднее 5
1.1.6 Сигналы, подаваемые скользящим средним 6
1.2 Трендовые индикаторы 7
1.2.1 Индикатор RAVI 8
1.2.1.1 Интерпретация сигналов RAVI 8
1.2.2 MACD 8
1.2.2.1 Интерпретация сигналов MACD 9
1.3 Торговые стратегии 10
1.3.1 Оценка эффективности торговых стратегий 12
1.3.1.1 Коэффициент Модильяни-Модильяни 12
2 Практическая часть 13
2.1 Предварительный анализ данных 14
2.2 Проверка работы стратегий для модельных данных 18
2.3 Стратегия на основе скользящих средних 28
2.4 Стратегия на основе индикатора RAVI 31
2.5 Стратегия на основе индикатора MACD 34
Заключение 39
Библиография 41
Приложения 42

Всего 56 страниц