Особенности ценообразования фьючерсных контрактов (курсовая работа)

Введение 1
1.Теоретические аспекты форвардного ценообразования. 2
1.2 Основные положения форвардного ценообразования. 6
1.3 Примеры нарушения принципов справедливого ценообразования фьючерсных контрактов. Анализ исследований отклонений от справедливой цены. 10
2. Особенности ценообразования на российском фьючерсном рынке. 15
2.1 Основные характеристики биржевого рынка деривативов в России. 15
2.2 .Ценообразование фьючерса на индекс РТС 17
3. Исследование ценообразования фьючерса на индекс РТС 23
3.1 Объяснение ценообразования фьючерса на индекс РТС с помощью базисов контрактов на индекс ММВБ и доллар США. 23
3.2 Арбитражная стратегия, вытекающая из модели. 34
3.3 Фактор способа начисления вариационной маржи по фьючерсу на индекс РТС 40
Заключение 43
Список литературы 45