Инвестор покупает акцию по форвардному контракту с поставкой через 100 дней. Непосредственно перед истечением

Инвестор покупает акцию по форвардному контракту с поставкой через 100 дней. Непосредственно перед истечением срока действия контракта на акцию будет выплачен дивиденд, ставка дивиденда равна 6%. Ставка без риска для 100 дней равна 16% годовых. Определите цену поставки акции по форвардному контракту.

Форвардная цена рассчитывается по формуле: F=S*(1+r* t/360)-D, где S – цена спот r- ставка без риска, D- дивиденд (в нашем случае отсутствует), t- срок по форварду. Годовой период возьмем 365 дней. Для расчета предположим, что цена спот акции (S) равна 100 рублей Тогда дивиденд по акции 100*0,06 = 6 рублей F= 100*(1+0,16*100/365)- 6 = 98,4 рубля

. Годовой период возьмем 365 дней.
Для расчета предположим, что цена спот акции (S) равна 100 рублей
Тогда дивиденд по акции 100*0,06 = 6 рублей
F= 100*(1+0,16*100/365)- 6 = 98,4 рубля