КО привлекла – 1 000 000 руб. под 10% годовых, а разместила - 1

КО привлекла – 1 000 000 руб. под 10% годовых, а разместила - 1 500 000 руб. под 15% годовых длительностью на 1 год. Определите изменение чистого процентного дохода при: А) росте ставок на 100 пп (1%/год) Б) снижении ставок на 200 пп (2%/год)

Предполагаем, что 500 000 руб. КО размещает из собственных фондов, потому эта сумма не формирует процентные расходы.
Чистый процентный доход = доходы от кредитов – расходы по депозитам
ЧПД= 1500000*15%-1000000*10%= 125 000 руб.
Если ставки вырастут на 100 пп, тогда
ЧПД(+100)= 1500000*16%-1000000*11%= 130 000 руб.
Если ставки упадут на 200 пп, тогда
ЧПД(-200)= 1500000*13%-1000000*8%= 115 000 руб.
В первом случае чистый процентный доход увеличится на 130000-125000=5000 руб.
Во втором случае чистый процентный доход уменьшится на 115000-125000=10000 руб.