Определить по модели Миллера – Орра страховой и максимальный остатки средств на счету, если

Определить по модели Миллера – Орра страховой и максимальный остатки средств на счету, если известно, что среднедневная ставка альтернативного дохода – 0.0003, среднеквадратическое отклонение ежедневного планового денежного оборота – 1 миллион рублей, а расходы на одну операцию пополнения денежных средств – 10000 рублей.

Согласно модели Миллера-Орра оптимальный остаток денежных средств рассчитывается по следующей формуле:
где F –транзакционные издержки пополнения остатка денежных средств;
σ – среднеквадратическое отклонение сальдо дневного денежного потока;
k - альтернативные издержки поддержания остатка денежных средств (процентная ставка по ликвидным ценным бумагам);
CBmin – минимально допустимый остаток денежных средств.
ОСВ= 33*14*0,0003+10 000=300
Максимально допустимый остаток денежных средств (CBmax) рассчитывается по следующей формуле:
ОСВ= 3* 33*14*0,0003+10 000= 900