Определите цену исполнения опционного контракта, если непрерывно начисляемая процентная ставка равна 10,5% годовых, текущая

Определите цену исполнения опционного контракта, если непрерывно начисляемая процентная ставка равна 10,5% годовых, текущая цена акции составляет 80 руб.. премии по опциону колл - 173,64 руб., пут - 175 руб., до окончания срока действия контрактов осталось 5 месяцев.

Цену исполнения определим из соотношения: где К – текущая цена акции; П – премии по опциону пут; С – премии по опциону колл; Ц – цена исполнения опционного контракта; r = непрерывно начисляемая процентная ставка; t – количество периодов до срока окончания действия контрактов; Т – базовое количество периодов в году. Ответ: цена исполнения опционного контракта равна 84,82 руб.