Стоимость портфеля 10 млн. руб., Риск, как стандартное отклонение доходности в расчете на день

Стоимость портфеля 10 млн. руб., Риск, как стандартное отклонение доходности в расчете на день равен 2%. Определить однодневный VaR с доверительной вероятностью: а) 90%; b) 95%; c)99%

По таблице нормального распределения (функция Лапласа) находим, что уровню доверительной вероятности в 90% соответствует 1,28 стандартных отклонений, в 95% соответствует 1,65 стандартных отклонений, в 99% - 2,33. а) 90%=1,28 ; VAR=0,02*1.28*10 000 000 = 256 000 руб.b) 95%=1,65 ; VAR=0,02*1.65*10 000 000 = 330 000 руб.с) 99%=2,33; VAR=2,33*0,02*10 000 000 = 466 000 руб.