Организация инвестирует временно свободные средства в две независимые финансовые операции с математическими ожиданиями mμ1=mμ2и

Организация инвестирует временно свободные средства в две независимые финансовые операции с математическими ожиданиями mμ1=mμ2и среднеквадратическими значениями доходностей σμ1 и σμ2. Определить значения долей финансирования первой x1 и второй х2 финансовой операции, при которых обеспечивается минимальное значение суммарного коэффициента вариации kB∑min по этим финансовым операциям. Определить значения kB∑min и σμ∑ при вычисленных значениях х1 и х2. цифра № по списку 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mμ1=mμ2 0,1 0,12 0,14 0,16 0,18 0,2 0,22 0,24 0,25 0,26 σμ1 0,1 0,14 0,16 0,19 0,22 0,24 0,25 0,26 0,3 0,32 σμ2 0,15 0,2 0,22 0,23 0,26 0,28 0,3 0,33 0,37 0,4

Х1= σμ2/( σμ1+ σμ2)=0,33/(0,26+0,33)=0,559322 Х2= σμ1/( σμ1+ σμ2)=0,26/(0,26+0,33)=0,440678 Коэффициент вариации портфеля Квп=σп/ mμп σп= σμ1* σμ2/(( σμ1^2+σμ2^2)^(1/2))= 0,26*0,33/((0,26^2+0,33^2)^(1/2))=0,204228 μП=( μ1* σμ2^2+ μ2* σμ1^2)/( σμ1^2+ σμ2^2)= (0,24*0,33^2+0,24*0,26^2)/(0,26^2+0,33^2)=0,24 Квп=σп/ mμп=0,204228/0,24=0,85095