В конце года у зарубежной компании приобретается оборудование. В текущий момент, это оборудование стоит

В конце года у зарубежной компании приобретается оборудование. В текущий момент, это оборудование стоит P1 = 11 млн. $. По результатам статистической обработки динамики курса доллара к рублю за последний год определено среднее значение доллара, равное 63,2 руб. за 1 доллар и стандартное отклонение равно 1,3 руб. за дол. Текущее значение курса – 66,6 руб. за дол. Необходимо оценить величину возможных потерь с вероятностью 98%.

VaR = стоимость * вероятность * волатильность курса валют (3.1) R = / среднее значение доллара(3.2) R = 1,3 / 63,2 = 0,0206 VaR = 11 000 000 * 0,98 * 0,0206 = 222 068 долларов или 14 789 728,80 руб. Ответ: величина возможных потерь 222 068 долларов или 14 789 728,80 руб.