Экономический цикл и его фазы. Причины циклического развития экономики. Теория длинных волн Н.Д.Кондратьева
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
Всеобщая экономическая система развивается по спирали, также по спирали развиваются все ее составляющие элементы, в том числе и каждая конкретная экономическая система. А это, в свою очередь, означает, что также развиваются и все составляющие их элементы. Развитие по спирали имеет конкретную форму проявления в виде циклического развития.
Цикличность является глобальной и всеобщей формой движения всех экономических процессов вне зависимости от того, к каким уровням экономики они относятся.
Движущим мотивом циклического развития было и остается противоречие между быстрорастущими и обновляющими потребностями общества и его ограниченными ресурсами для их удовлетворения. Осознание данного противоречия толкает на поиски вариантов его решения. Для этого привлекается весь доступный научно-технический потенциал, создающий новые направления развития в технике и технологиях, приводящих к более рациональному, эффективному и многофакторному использованию природных ресурсов и уже известных, применяемых сырьевых материалов.
Актуальность темы данной работы не вызывает сомнений. Экономическая цикличность относится к числу наиболее важных макроэкономических проблем, она оказывает прямое или косвенное воздействие на все субъекты рыночной экономики: домашние хозяйства, бизнес и государство. В силу своей сложности и многогранности аспектов эта проблема, несмотря на более чем полуторовековую продолжительность ее исследования, остается дискуссионной.
Достаточно широкое распространение имеет попытка объединения различных вариантов объяснения краткосрочных и долгосрочных изменений экономической активности в общую теорию экономических флуктуации (от латинского слова fluctuatio — колебание). При этом в рамках определенных направлений и школ современной экономической теории ученые изучают колебания хозяйственной конъюнктуры: с целью выяснения коренных причин и факторов этих колебаний; для прогнозирования развития отдельных секторов и отраслей хозяйства регионов и стран; для разработки стратегии и тактики поведения фирм в рыночной среде обитания; для определения мер государственного воздействия на экономику с помощью таких форм макроэкономической политики, как антициклическая и антикризисная, инвестиционная и структурная, внешнеэкономическая и, наконец, политика занятости и экономического роста.
Цель данной работы – рассмотреть сущность цикличного развития экономики, на примере теории «длинных волн» Н.Д. Кондратьева. Цель будет достигнута решением следующих задач:
1.Рассмотреть теоретические аспекты циклического развития экономики;
2.Изучить классификацию и
3.Раскрыть сущность «длинных волн» в трудах Н.Д. Кондратьева;
4.Проанализировать причины и механизм «длинных волн».
5.Выявить современное значение теории длинных волн.
Объектом исследования является – экономическая цикличность.
Предметом – процесс макроэкономической нестабильности и пути стабилизации экономики.
Методы исследования, использованные в процессе выполнения работы и послужившие инструментом в добывании необходимого фактического материала, это изучение и анализ научной литературы, статей из периодической печати и информации из открытых Интернет-источников.
ГЛАВА 1. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ И ЕГО ФАЗЫ
Понятие и причины циклического развития экономики
Теория экономических циклов наряду с теорией экономического роста относится к теориям экономической динамики, которая объясняет движение народного хозяйства. Если теория роста исследует факторы и условия роста как долговременной тенденции, то теория цикла — причины колебаний экономической активности во времени. Направление и степень изменения совокупности показателей, характеризующих равновесное развитие экономики, образуют экономическую конъюнктуру.
Природа цикла до сих пор является одной из самых спорных и малоизученных проблем. Исследователей, занимающихся изучением конъюнктурной динамики, условно можно разделить на тех, кто не признает существования периодически повторяющихся циклов в общественной жизни, и на тех, кто стоит на детерминистских позициях и утверждает, что экономические циклы проявляются с регулярностью приливов и отливов.
Представители первого направления, к которым принадлежат наиболее авторитетные ученые современной западной неоклассической школы, считают, что циклы являются следствием случайных воздействий (импульсов или шоков) на экономическую систему, что и вызывает циклическую модель отклика, т.е. цикличность есть результат воздействия на экономику серии независимых импульсов. Основы этого подхода были заложены в 1927 г. советским экономистом Е.Е.Слуцким (1880—1948). Однако лишь через 30 лет данное направление получило широкое признание на Западе1.
Представители второго направления склонны рассматривать цикл как своеобразную первооснову, элементарный неделимый «атом» реального мира. Цикл в данной трактовке — это особое, универсальное и абсолютное образование материального мира. Структуру цикла образуют два противоположных материальных объекта, которые находятся в нем в процессе взаимодействия2.
Допустим, что в мире существует только два объекта, которые находятся во взаимодействии. Силы действия (+F) и противодействия (–F) сосредоточены на этих объектах, но направлены противоположно (рис. 1, а)3.
Рис. 1. Принципиальная структура цикла взаимодействия
В этой структуре цикла взаимодействия объект А переходит в свою противоположность, а затем возвращается к себе (рис. 1, б). Сумма сил действия (+F) и противодействия (–F) по абсолютной величине составляет меру взаимодействия. Если во взаимодействии будет увеличиваться сила действия, то для того, чтобы не изменилась мера, сила противодействия будет уменьшаться (не исчезая совсем). Сначала будет увеличиваться результирующая положительная сила, которая, достигнув максимума, будет уменьшаться (рис. 2)4.
В точках 1, 3, 5 силы действия равны силам противодействия, в точке 2 сила действия максимальна, а сила противодействия минимальна; в точке 4 — наоборот, точка 5 — возврат объекта А в исходное состояние.
Такова в самом общем виде философская природа всеобщего цикла как первоосновы мира вообще и мира экономики в частности.
Следует отметить, что идея цикличности как первоосновы мира витала в мировой науке со времен Древней Греции и Древнего Китая (особенно в трудах китайских даосов).
Рис. 2. Изменение результирующей силы в цикле взаимодействия
Если проблема цикличности интересовала философов на протяжении многих сотен лет, то экономисты обратили на нее внимание сравнительно недавно, в начале XIX в. Именно тогда в работах Ж.Сисмонди (1773-1842), К.Родбертуса-Ягецова (1805-1875) и Т.Мальтуса (1766—1834) появились исследования кризисных и циклических явлений в экономике. Причем проблемами кризиса и цикла занимались, как правило, представители побочных течений экономической мысли. Экономистами же ортодоксального направления идея цикличности отвергалась как противоречащая закону Сэя, согласно которому спрос всегда равен предложению. Поэтому у старых классиков А.Смита, Д.Рикардо, Дж.Ст.Милля, А.Маршалла феномен цикла если и просматривался, то мимоходом, как частное и мимолетное явление. К тому же ни А.Смит, ни Д.Рикардо — основатели классической школы — не были свидетелями экономических циклов.
К.Маркс был одним из первых экономистов, который начал уделять этой проблеме пристальное внимание. Он выделял четыре фазы цикла, последовательно сменяющие друг друга: кризис, депрессию, оживление и подъем (рис. 3)5. На данном рисунке отрезок I иллюстрирует фазу кризиса, отрезок II — фазу депрессии, отрезок III — фазу оживления и отрезок IV — фазу подъема. Существуют и другие классификации. Некоторые современные исследователи выделяют только две фазы, рецессию и подъем. Следует отметить, что марксистская экономическая школа исследовала исключительно промышленный цикл протяженностью 7—12 лет, относясь ко всем остальным видам цикличности с предубеждением как к порождениям враждебной буржуазной политэкономии.
Рис. 3. Промышленный цикл и его фазы
Кризис проявляется, прежде всего, в перепроизводстве товаров, сокращении кредитов и повышении ссудного процента. Это ведет к понижению прибылей и падению производства, росту банковских задолженностей, банковским крахам и банкротствам предприятий в других сферах экономики.
После кризиса наступает депрессия. Производство уже не сокращается, но и не растет. Товарные излишки постепенно рассасываются, но торговля идет вяло. Ставка ссудного процента падает до минимума. Однако постепенно в народном хозяйстве появляются «точки роста» и происходит переход к оживлению. Предприятия, приспособившиеся к новым условиям рынка, увеличивают выпуск товаров, осуществляют новое промышленное строительство, повышается норма прибыли, ставка ссудного процента и заработной платы, начинается фаза подъема. Уровень ВНП превосходит высшую докризисную точку, производство продолжает увеличиваться, растут занятость, товарный спрос, уровень цен и норма ссудного процента. Но постепенно размеры производства вновь выходят за рамки платежеспособного спроса, рынок переполняется нереализованными товарами и начинается новый промышленный цикл. До 50-х годов XX в. во время кризисов происходили всеобщее понижение уровня цен, связанное с падением платежеспособного спроса, рост безработицы. В настоящее время монополистический сектор экономики при поддержке государства не только способен удерживать докризисный уровень цен, но нередко способствует их росту. Такое падение производства при сохранении инфляции называется стагфляцией.
В современной экономической литературе широко используют терминологию, выработанную Национальным бюро экономических исследований США (NBER), согласно которой цикл включает следующие четыре фазы: вершина (пик, бум), сжатие (рецессия, спад), дно (депрессия), оживление (расширение)6.
Для характеристики экономической конъюнктуры используется ряд экономических показателей (ВНП, уровень безработицы, личные доходы, объем промышленной продукции, уровень цен и многие другие). В зависимости от того, как изменяется значение экономических параметров в ходе цикла, они делятся на проциклические, контрциклические и ациклические. Проциклические параметры в фазе подъема увеличиваются, а в фазе цикла уменьшаются (загрузка производственных мощностей, агрегаты денежной массы, общий уровень цен, прибыли корпораций и т.п.).
Контрциклическими параметрами называются показатели, значение которых во время спада увеличивается, а во время подъема уменьшается (уровень безработицы, число банкротств, запасы готовой продукции и т.п.). Ациклическими называются параметры, динамика которых не совпадает с фазами экономического цикла (например, объем экспорта).
Кроме того, по классификации Национального бюро экономических исследований США различают три вида параметров по признаку синхронизации — опережающие, запаздывающие и соответствующие. Опережающие достигают максимума или минимума перед приближением пика или низшей точки (это изменения в запасах, денежной массе и т.п.). Запаздывающие достигают максимума или минимума после пика или низшей точки (численность безработных, удельные расходы на зарплату и т.п.). Совпадающие параметры изменяются в соответствии с колебанием экономической активности (ВНП, уровень инфляции, объем промышленного производства и т.п.).
Таким образом, в настоящее время статистики и экономисты не способны дать точных прогнозов экономической конъюнктуры, а могут определить лишь общую ее тенденцию. Во-первых, трудно учесть все факторы, особенно в период нестабильности экономики и политических потрясений. Во-вторых, существенное влияние на национальную экономику оказывает международное окружение. В-третьих, даже правильно определив тенденцию, трудно предсказать точные даты прохождения фаз и вовремя изменить экономическую политику. Наконец, действия предпринимателей могут усугубить нежелательные отклонения конъюнктуры.
1.2. Классификация и периодичность кризисов
Современной общественной науке известны более 1380 типов цикличности. Экономика оперирует по преимуществу четырьмя первыми из них.
Циклы Жуглара. Раньше всего экономическая наука выделила цикл 7—12 лет, который впоследствии получил имя Жуглара. Впрочем, этот цикл имеет и другие названия: «бизнес-цикл», «промышленный цикл», «средний цикл», «большой цикл». Первый промышленный кризис разразился в Англии в 1825 г., когда машинное производство заняло господствующее положение в металлургии, машиностроении и других ведущих отраслях. Кризис 1836 г. возник сначала в Англии, а затем распространился и на США. Кризис 1847— 1848 гг., разразившийся в США и ряде европейских стран, по существу, был первым мировым промышленным кризисом. За ним последовали кризисы 1857 и 1866 гг7.
Наиболее глубоким был кризис 1873 г. Если в XIX в. промышленный цикл составлял 10—12 лет, то в XX в. его продолжительность сократилась до 7—9 и менее лет: кризисы произошли в 1882, 1890, 1900, 1907 гг. Самое разрушительное действие на экономику оказали экономические кризисы 1920-1921, 1929-1933, 1937-1938 гг. Среди них выделяется Великая депрессия 1929—1933 гг., отличавшаяся особо глубоким и длительным падением производства.
После второй мировой войны промышленные кризисы происходили в 1948-1949, 1953-1954, 1957-1958, 1960-1961, 1969-1970, 1973—1974, 1981 — 1982 гг., причем самым разрушительным был кризис середины 70-х годов.
Цикл 7—12 лет был назван именем К.Жуглара (1819—1905) за его большой вклад в изучение природы промышленных колебаний во Франции, Великобритании и США на основе фундаментального анализа колебаний ставок процента и цен. Как оказалось, эти колебания совпали с циклами инвестиций, которые, в свою очередь, инициировали изменения ВНП, инфляции и занятости. К примеру, Й.Шумпетер (1883—1950) в 1939 г. выделил 11 циклов Жуглара за период с 1787 по 1932 г8.
Циклы Китчина (циклы запасов). Китчин (1926) сосредоточил свое внимание на исследовании коротких волн длиной от 2 до 4 лет на основе изучения финансовых счетов и продажных цен при движении товарных запасов.
Циклы Кузнеца. В 1930-е годы в США появились исследования так называемого строительного цикла. Дж.Риггольмен, В.Ньюмен и некоторые другие аналитики построили первые статистические индексы совокупного годового объема жилищного строительства и обнаружили в них следующие друг за другом длительные интервалы быстрого роста и глубоких спадов или застоя. Тогда и появился термин «строительный цикл», определяющий эти 20-летние колебания. В 1946 г. С.Кузнец (1901 — 1985) в работе «Национальный доход» пришел к выводу, что показатели национального дохода, потребительских расходов, валовых инвестиций в оборудование производственного назначения, а также в здания и сооружения обнаруживают взаимосвязанные 20-летние колебания. При этом он отметил, что в строительстве эти колебания обладают самой большой относительной амплитудой.
После выхода в свет работы Кузнеца термин «строительный цикл» практически перестал употребляться, уступив место термину «длинные колебания» (long swings) в отличие от «длинных волн» Кондратьева (long waves). В 1955 г. в качестве признания заслуг американского исследователя было решено «строительный цикл» именовать «циклом Кузнеца».
В 1968 г. американский ученый М.Абрамовиц описал ядро механизма 20-летних колебаний, или «цепочку мультипликативно-акселератного контура», которая «генерирует» 20-летние колебания: доход → иммиграция → жилищное строительство → совокупный спрос → доход (рост ВНП или товарной массы стимулирует приток населения и рождаемость, это ведет к ускорению инвестиций, в том числе и в жилищное строительство, затем происходит обратный процесс)9.
Циклы Кондратьева. В рамках данного направления представляет интерес теория «длинных волн экономической активности», разработанная русским экономистом Н.Д. Кондратьевым в сложных условиях становления советской экономической науки. Данная теория будет подробно рассмотрена в следующей главе курсовой работы.
ГЛАВА 2. «ДЛИННЫЕ ВОЛНЫ КОНЪЮНКТУРЫ»
2.1.Методологический подход к общей теории экономической динамики в трудах Кондратьева
В начале 20-х годов Кондратьев развернул широкую дискуссию по вопросу о длительных колебаниях при капитализме. В те времена еще очень сильны были надежды на скорую революцию в передовых капиталистических странах, и поэтому вопрос о будущем капитализма, о возможности нового его подъема, достижения им более высокой стадии развития был чрезвычайно актуален.
Эта теория «длинных волн» была обоснована им в таких трудах, как «Мировое хозяйство и его конъюнктура во время и после войны» (1922 г.), «Спорные вопросы мирового хозяйства и кризиса (ответ нашим критикам)» (1923 г.) и «Большие циклы конъюнктуры» (1925 г.)10.
Исследования и выводы Кондратьева основывались на эмпирическом анализе большого числа экономических показателей различных стран на довольно длительных промежутках времени, охватывавших 100-150 лет.
Н. Д. Кондратьевым была проанализирована динамика изменения следующих показателей с конца XVIII века по начало XX века:
А) по Англии: цен, процентов на капитал, заработной платы сельскохозяйственных и текстильных рабочих, внешней торговли, производства угля, чугуна, свинца.
Б) по Франции: цен, процента на капитал, внешней торговли, потребления угля, посевной площади овса, портфеля Французского банка, вкладов в сберегательных кассах, потребления хлопка, кофе, сахара.
В) по Германии: производства угля и стали.
Г) по США: цен, производства угля, чугуна и стали, количества веретен хлопчатобумажной промышленности, посевных площадей хлопка.
Д) мирового производства угля и чугуна11.
Показатели производства и потребления - не общие, а в расчете на душу населения.
Проведя развернутое исследование экономического развития Англии, Франции и США с конца XVIII в., Н.Д. Кондратьев сумел обнаружить в мировом хозяйстве три больших цикла: I — с 1787-го по 1814 г. (повышательная волна) и с 1814-го по 1851 г. (понижательная волна); II — с 1844-го по 1875 г. (подъем) и с 1870-го по 1896 г. (спад); III — с 1896-го по 1920 г. (новая повышательная волна).
С помощью метода наименьших квадратов из ряда выделялись (в основном квадратичные) тренды, а затем полученные остатки осреднялись с помощью девятилетней скользящей средней. Осреднение позволяло сгладить колебания, происходящие чаще, чем раз в девять лет. Длина цикла оценивалась как расстояние между соседними пиками или спадами.
Конечно, такая математическая методика исследования, применявшаяся Кондратьевым, не была лишена недостатков и подвергалась справедливой критике со стороны его оппонентов, но все возражения касались лишь точной периодизации циклов, а не их существования. Н. Д. Кондратьев понимал необходимость вероятностного подхода при исследовании статистических рядов экономических показателей. В своей статье «Большие циклы конъюнктуры» он писал, что считать доказанным наличие таких циклов нельзя, но вероятность их существования велика. Ни один из имеющихся методов математической статистики не может с достаточной степенью вероятности подтвердить присутствие 50-ти летних циклов на отрезке 100 - 150 лет, т.е. на основании информации, содержащей максимум 2-3 колебания.
Однако, возражая на заявления критиков,
что нельзя говорить о
«правильности», то есть о периодичности
больших циклов, поскольку их длительность
колеблется от 45 до 60 лет, Кондратьев справедливо
возражал, что большие циклы с вероятностной
точки зрения не менее «правильны», чем
традиционные циклические кризисы. Так
как длина традиционного циклического
кризиса варьируется в пределах от 7 до
11 лет, то его отклонение от средней составляет
более 40%, а такое отклонение от средней
для большой волны, длительность которой
изменяется от 45 до 60 лет, меньше 30%12.
Так как никакой математический аппарат анализа временных рядов не может с достаточной вероятностью подтвердить или опровергнуть существование длинных циклов, Кондратьев искал дополнительную информацию, стараясь найти свойства и явления, общие для соответствующих фаз обнаруженных им длинных циклов. К началу 20-х годов мировой капитализм пережил, по расчетам Кондратьева две с половиной длинных волны, длиной 48 – 55 лет. На подавляющем большинстве кривых эти циклы четко видны безо всякой математической обработки. Периоды колебаний и основные (верхние и нижние) точки кривых зависимостей разных показателей совпадают (±3 года).
На протяжении всего исследуемого периода Кондратьевым также было сделано 4 важных наблюдения относительно характера этих циклов - «4 эмпирические правильности». Две из них относятся к повышательным фазам, одна к стадии спада и еще одна закономерность проявляется на каждой из фаз цикла.
1) У истоков повышательной фазы
или в самом ее начале
2) На периоды повышательной
Приведем список самых основных событий.
I повышательная волна: Великая французская революция, наполеоновские войны, войны России с Турцией, война за независимость США.
I понижательная волна: французская революция 1830 г., движение чартистов в Англии.
II повышательная волна: революции 1848-1849 гг. в Европе (Франция, Венгрия, Германия), Крымская война 1856 г., восстание сипаев в Индии 1867-1869 гг., гражданская война в США 1861-1865 гг., войны за объединение Германии 1865-1871 гг., французская революция 1871 г..
II понижательная волна: война России с Турцией 1877-1878 гг..
III повышательная волна: англо-бурская война 1899-1902 гг., русско-японская война 1904 г., первая мировая война, революции 1905 г. и 1917 г. и гражданская война в России13.
Ясно видно, что социальные потрясения повышательных волн намного превосходят таковые понижательных волн как по числу событий, так и (что более важно) по числу жертв и разрушений.
3) Понижательные фазы оказывают особенно угнетающее влияние на сельское хозяйство. Низкие цены на товары в период спада способствуют росту относительной стоимости золота, что побуждает увеличивать его добычу. Накопление золота содействует выходу экономики из затяжного кризиса.
4) Периодические кризисы (7-11-летнего
цикла) как бы нанизываются на соответ
Н.Д. Кондратьев в своей работе «Длинные волны конъюнктуры» пишет, что волнообразные движения представляют собой процесс отклонения от состояний равновесия, к которым стремится капиталистическая экономика. Он ставит вопрос о существовании нескольких равновесных состояний, а отсюда и о возможности нескольких колебательных движений. Н.Д. Кондратьев исследует всю совокупность волнообразных движений при капитализме и предлагает разрабатывать общую теорию колебаний.
Таким образом, Кондратьеву в результате исследования состояния экономик разных стран, за длительный период времени, удалось установить некоторую зависимость в виде циклических волн.
2.1.Причины и эндогенный механизм «длинных волн»
Согласно Н.Д. Кондратьеву, существует три вида равновесных состояний:
1) равновесие «первого порядка» — между обычным рыночным спросом и предложением. Отклонения от него рождают краткосрочные колебания периодом 3 — 3,5 года, т. е. циклы в товарных запасах;
2) равновесие «второго порядка», достигаемое в процессе формирования цен производства путем межотраслевого перелива капитала, вкладываемого главным образом в оборудование. Отклонения от этого равновесия и его восстановление Н.Д. Кондратьев связывает с циклами средней продолжительности;
3) равновесие «третьего порядка» касается «основных материальных благ»: промышленных зданий, инфраструктурных сооружений, а также квалифицированной рабочей силы, обслуживающей данный технический способ производства. Запас основных капитальных благ должен находиться в равновесии со всеми факторами, определяющими существующий технический способ производства, со сложившейся отраслевой структурой производства, существующей сырьевой базой и источниками энергии, ценами, занятостью и общественными институтами, состоянием кредитно-денежной системы14.
Периодически это равновесие также нарушается и возникает необходимость создания нового запаса «основных капитальных благ», которые бы отвечали содержанию складывающегося нового технического способа производства. По Н.Д. Кондратьеву, такое обновление «основных капитальных благ», отражающее движение научно-технического прогресса, происходит не плавно, а толчками и является материальной основой больших циклов конъюнктуры. Обновление и расширение «основных капитальных благ», происходящее во время повышательной фазы длинного цикла радикально изменяют и перераспределяют производительные силы общества. Для этого требуются огромные ресурсы в натуральной и денежной форме. Они могут существовать только в том случае, если были накоплены в предшествующей фазе, когда сберегалось больше, чем инвестировалось.
Основные элементы внутреннего эндогенного механизма длинного цикла, по Н.Д. Кондратьеву, таковы:
1. Капиталистическая экономика
представляет собой движение
вокруг нескольких уровней
2. Обновление «основных капитальных благ» происходит не плавно, а толчками. Научно-технические изобретения и нововведения при этом играют решающую роль.
3. Продолжительность длинного цикла определяется средним сроком жизни производственных инфраструктурных сооружений, которые являются одним из основных элементов капитальных благ общества.
4. Все социальные процессы — войны, революции, миграции населения — результат преобразования экономического механизма.
5. Замена «основных капитальных благ» и выход из длительного спада требуют накопления ресурсов в натуральной и денежной формах. Когда это накопление достигает достаточной величины, возникает возможность радикальных инвестирований, которые выводят экономику на новый подъем.
