Контрольная работа по «Банковский внешний риск»

Министерство  образования и науки

Государственное образовательное учреждение высшего  профессионального образования 

«Кузбасский государственный технический университет» 
 

Кафедра финансов и кредита

Дисциплина  «Финансовая среда предпринимательства  и предпринимательские риски» 
 
 
 
 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

«Банковский внешний риск»

Задача  №9 

                                                                                        

                                                                                Выполнила: ст-ка 6-го курса

                                                                                              Группы ФКз-06 Петрушина А. А.

                                                              № зач.кн. 069588

                                                                 Проверил:  Зонова  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кемерово 2011

      Содержание:

  1. Понятие и классификация внешнего банковского риска………………..3
  2. Методы оценки банковского внешнего риска…………………………..7
  3. Методы снижения банковского внешнего риска……………………….11
  4. Задача №9………………………………………………………………..13
  5. Список использованной литературы…………………………………..15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  2. Понятие и классификация  внешнего банковского  риска

    Схема классификации банковских рисков.

     
     
     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 

 

     Согласно  этой классификации банковские риски по источнику возникновения подразделяются на внутренние и внешние. Деление рисков на данные две основополагающие группы является одной из важных предпосылок теории управления рисками1.

     Для оценки финансовой стабильности и надежности банка приходится использовать показатели не только внутренних рисков, управляемости банка, внутреннего операционного риска, но также внешние риски, которые возникают при осуществлении операций с конкретным заемщиком.

     Эти риски неподвластны отдельным банкам, даже обладающим очень высокой ликвидностью и отлаженной структурой активов и пассивов. По сути, это есть кризис каких-либо значимых систем для страны (международный кризис, государственных финансов, основных отраслей промышленности), которые влекут кризис банковской системы, массовые изъятия средств вкладчиками, вывоз капитала.

     Управлять такого рода внешним риском необходимо совместно Правительству, Центральному банку, АРКО и коммерческим банкам. Здесь четко вырисовывается ситуация, согласно которой на макроэкономическом уровне внешние риски зависят от деятельности коммерческих банков.

     На  микроуровне внешние риски не зависят от деятельности конкретного  банка, но влияют на показатели внутренних рисков.

     Внешние риски следует подразделить на три  основные группы: страновые риски, риски  форс-мажорных обстоятельств и конкурентные.

     Геополитический риск – вероятность изменения  текущих или будущих политических, экономических, демографических и других условий в различных странах, влияющих не только на способность государства, частных заемщиков отвечать по своим обязательствам, но и на финансовую устойчивость и надежность банка, его способность функционировать в условиях той страны, где открыт банк. Геополитический риск состоит из нескольких составляющих его рисков:

    • политический – связанный с политической ситуацией в стране и деятельностью государства;
    • общеэкономический – связанный с тенденциями экономического развития в стране;
    • отраслевой – вероятность снижения действительных доходов в результате неудачного выбора клиентов или ценных бумаг по отраслевому признаку;
    • законодательный – предполагаемая вероятность снижения доходов вследствие наличия противоречий в законодательной базе или возможных изменений в законодательстве;
    • криминальный – уровень преступности в стране с учетом тяжести преступлений и масштабов экономической преступности;
    • социальный – уровень социальной напряженности;
    • экологический риск, связанный с загрязнением окружающей среды, включая радиационное;
    • технический – уровень развития НИОКР, вероятности возникновения потерь банков при использовании достижений научно-технического прогресса;
    • финансовый – который можно охарактеризовать таким образом: чем больше заемных средств имеют банки, акционерные общества, предприятия, в том числе и совместные банки, тем выше риск для их акционеров, учредителей;
    • риск изменения общерыночных цен;
    • инфляционный – характеризующийся возможностью обесценения реальной стоимости капитала, а также ожидаемых доходов от осуществления банковских операций в условиях инфляции;
    • процентный – связанный с опасностью потери дохода банка в результате изменения уровня рыночной процентной ставки;
    • рыночный – связанный с возможным обесцениванием ценных бумаг;
    • валютный риск, который представляет собой возможность денежных потерь в результате колебаний валютных курсов и др.

     Риск  форс-мажорных обстоятельств зависит как от наличия или отсутствия стихийных явлений природы и связанных с ними последствий, так и от разного рода ограничений со стороны государства.

     Ограничить  влияние этих рисков на деятельность банковского учреждения можно только путем своевременного информирования друг друга об изменении обстоятельств.

     Конкурентные  риски связаны с уровнем конкуренции между банками и банковскими структурами, т.е. связаны с возможностью слияния банков и небанковских учреждений, появлением новых видов банковских операций и сделок, снижением стоимости услуг других банков, повышением требований к качеству банковских услуг, легкостью возникновения новых банковских учреждений, сложностью процедуры банкротства банков. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1. Методы  оценки банковского  внешнего риска

     Методы  оценки риска позволяют определить величину банковских рисков, дать им различную оценку. От правильности выбора метода оценки риска зависит правильность оценки прогнозируемых потерь. В современной банковской практике сложились три основных способа расчета рисков: статистический, экспертный и аналитический.2

     При статистическом способе для расчета вероятностей возникновения потерь анализируются все статистические данные, касающиеся результативности осуществления банком рассматриваемых операций. При этом для повышения точности расчетов используют достаточно большую статистическую выборку. Частота возникновения уровня потерь находится по формуле:

     Р (х) = m / n,

     где m – число случаев наступления  конкретного уровня потерь; n – общее  число случаев в выборке.

     При определении частоты возникновения  некоторого уровня потерь следует найти  ее значение как можно в большем числе точек, т.е. при различных условиях потерь. Для описания точек используется понятие зоны риска. Под зоной (областью) риска понимают зону, в рамках которой потери не превышают какого-либо определенного уровня. На рис. 1 показаны основные области риска, которые должны приниматься во внимание экономистами.

     Область, в которой потери не ожидаются, называется безрисковой зоной, ей соответствуют  нулевые потери или отрицательные (превышение прибыли).

     Область допустимого риска характеризуется  уровнем потерь, не превышающим размеры  расчетной прибыли. В этой области еще возможно осуществление данного вида банковских операций, поскольку банк рискует только тем, что в результате своей деятельности он в худшем случае просто не получит прибыли, а все производственные затраты будут окуплены.

Гарантированный банковский результат Возможные банковские потери
В размере  расчетной суммы прибыли В размере расчетной  суммы прибыли В размере расчетной  суммы дохода В размере суммы  собственного капитала
 
Безрисковая зона		 Зона допустимого  риска Зона критического риска Зона катастрофического  риска

       

Точка полной      Точка минимальной       Точка безубыточ-      Точка бездоход-        Точка банк-

расчетной           расчетной прибыли        ности                          ности                       ротства с

прибыли                                                                                                                           полной по-

                                                                                                                                   терей собст- 

                                                                                                                                    венного

                                                                                                                                    капитала                                                        

     Рис. 1 Характеристика основных зон банковских рисков

     Область критического риска характеризуется  уровнем потерь, величина которых  превышает размер расчетной прибыли, но не больше общего размера расчетной выручки. Такой уровень риска недопустим, так как банк подвергается опасности потерять всю свою выручку от данной операции, а это будет означать, что он произвел бессмысленные затраты не только времени, но и денежных средств.

     Область катастрофического риска характеризует  возможные потери, которые могут  сравниться с величиной собственных средств банка, а это ведет к банкротству банка.

     Наиболее  полное представление о риске  дает так называемая кривая распределения  вероятностей потери или графическое изображение зависимости вероятности потерь от их уровня, показывающее, насколько вероятно возникновение тех или иных потерь (рис. 6). 
 
 
 
 

    Вероятность возникновения данного уровня

     потерь прибыли 
 
 

     

       

     Зона  до- Зона критиче-  Зона катастро-

     пустимого   ского риска        фического          Возможные потери прибыли банка

     риска                                       риска 

     

               Прибыль                Доход              Капитал

     Рис. 6 Типичная кривая распределения вероятностей возникновения определенного уровня потерь прибыли банка.

     Вероятности определенных уровней потерь являются важными показателями, позволяющими высказывать суждение об ожидаемом риске и его приемлемости, поэтому данную кривую можно назвать кривой риска.

     Способ  экспертных оценок кривой банковского риска фактически отличается от статистического методом сбора информации. Он реализуется путем обработки мнений опытных специалистов.

     Наиболее  желательно, чтобы эксперты дали свои оценки вероятностей возникновения определенных уровней потерь, по которым затем можно было бы найти среднее значение экспертных оценок и с их помощью построить график кривой распределения вероятностей.

     Расчетно-аналитический  способ построения кривой вероятностей потерь и оценки на этой основе банковского риска базируется на прикладных математических методах. Однако прикладная теория риска хорошо разработана только применительно к страховому и игровому рискам. Элементы теории игр, в принципе, применимы ко всем видам банковского риска, но прикладные математические методы оценочных расчетов финансового, кредитного и других рисков на основе теории игр пока не разработаны. В связи с этим расчетно-аналитический способ анализа рисков в банковской практике практически не используется.

     Главной задачей управления банковскими  рисками является определение допустимости и определенности того или иного риска и принятия немедленного практического решения.

     Чтобы определить степень допустимости общего размера риска банка необходимо внутренние риски скорректировать на внешние. В результате получим следующую расчетную формулу общего риска банка:

     Н =

     где Н – степень допустимости общего риска банка; Р – риски банка  по i-м операциям или взвешенные с учетом риска активы (i = 1, 2, ... , n); Е – риски страны; K – капитал банка.

     В основу оценки взяты следующие критерии:

     Н = 0 … 5 – низкий уровень риска,

     Н = 5 … 10 – средний уровень риска,

     Н = 10 – высокий уровень риска.

     Показатель  общего риска отражает максимально  допустимую степень риска банка  за определенный период, после чего следует крах банка, если Н > 10. Если, например, Н = 2, то банк некоторое время может не контролировать свои риски, а обратить внимание на более целесообразное построение отношений с клиентами, а также на расчет риска кредитования конкретного заемщика.

     Только  понимание экономической природы  банковских рисков и его количественная оценка не позволяют менеджерам эффективно управлять банком. Необходимо применять способы и методы непосредственного воздействия на уровень риска с целью его максимального снижения, повышения безопасности и финансовой устойчивости коммерческого банка. Назовем основные подходы и способы управленческого воздействия, применяемые на практике.

  1. Методы снижения банковского внешнего риска

  Выделяют  следующие методы управления риском:3

а) избежание (уклонение) риска;

б) ограничение  риска;

в) снижение риска;

г) трансферт (передача) риска, в том числе страхование;

д) принятие риска.

     В рамках этих методов применяются  различные стратегические решения направленные на минимизацию негативных последствий принимаемых решений:

     1. Использование принципа взвешивания рисков, т.е. сочетать высокорисковые операции с безрисковыми.

     2. Проведение систематического анализа финансового состояния клиента.

     3. Проведение политики диверсификации, т.е. снижение рисков за счет возможности компенсаций убытков в одной из сфер деятельности банка прибылями в другой (или так же лучше выдать много мелких кредитов, чем один большой).   Диверсификация широко используется на финансовых рынках и является основой для управления портфельными инвестициями

     4. Крупные кредиты выдавать на  консорциальной основе, т.е. несколько банков выдают один кредит крупному клиенту.

     5. Введение депозитных сертификатов.

     6. Лимитирование, т.е. установление  предельных значений показателей  при принятии тактических решений.  рНаиболее удобный и применяемый способ лимитирования рисков - установление лимитов на финансовые результаты. Применение таких широко распространенных в международной практике лимитов, как stop-loss, stop-out, take profit и take out, позволяют эффективно контролировать уровень убытков.

     7. Соблюдение обязательных экономических нормативов. В отличие от понятия и величины рисков они характеризуют состояние пассивов. Анализ состояния нормативов с учетом рисков позволяет более реально представлять действительное финансовое положение банков4.

     8. Использование плавающих процентных ставок.

     9. Введение залогового права.

     10. Использование хеджирования- системы заключения срочных контрактов, учитывающей будущее изменение курсов валют.

     11. Формирование в банке валютных корзин, т.е. набора валют в определенных пропорциях так чтобы курсы плавали в противоположных направлениях, делая корзину стабильной.

     12. Страхование. Наиболее распространено страхование банковских кредитных рисков. Объектами страхования кредитных рисков являются банковские ссуды, обязательства и поручительства, инвестиционные кредиты. При невозврате кредита кредитор получает страховое возмещение, частично или полностью компенсирующее размер кредита.

     13. Сострахование - страхование одного и того же объекта страхования несколькими страховщиками по одному договору страхования. При состраховании могут выдаваться совместный или раздельный страховой полис исходя из долей риска, принятых каждым состраховщиком и зафиксированных в страховой сумме.

     14.Двойное страхование - страхование у нескольких страховщиков одного и того же вида риска.

     15.Перестрахование - деятельность по защите одним страховщиком (перестраховщиком) имущественных интересов другого страховщика (перестрахователя). 
 

  1. Задача 9.

На основе расчетных показателей статистического  метода сделать вывод о целесообразности осуществления деятельности типа А и типа Б. Исходные данные представлены в таблице.

Месяц 1 2 3 4
Убыточность, тыс. руб. Фирма А 6 5 3 4
Фирма Б 3 2 4 4
 

    Решение:

  1. Рассчитаем размах вариации (R) – разница между максимальным и минимальным наблюдаемыми значениями признака (Xi).

    R = Xmax – Xmin

    Ra = 6-3=3 тыс.р.

    Rб = 4-2=2 тыс.р.

  1. Рассчитаем среднее значение (Х) (математическое ожидание) случайной величины (прибыли, дохода).
 

    Где n – ограниченное число возможных значений случайной величины; Pi – вероятность появлений случайной величины.

  (6*1/4)+(5*1/4)+(3*1/4)+(4*1/4)=1,5+1,25+0,75+1=4,5 тыс.р.

         (3*1/4)+(2*1/4)+(4*1/4)+(4*1/4)=0,75+0,5+1+1=3,25 тыс.р.

  1. Рассчитаем дисперсию ()

    =

    1,25 тыс.р.

      тыс.р.

  1. Рассчитаем среднеквадратическое отклонение (
 
 
 
  1. Рассчитаем  коэффициент вариации (V).
 
 
 

      Вывод: проанализировав показатели убыточности  фирмы А и фирмы Б, можно сделать вывод, что деятельность фирмы А менее рискованная, чем у фирмы Б. Оценка коэффициентов вариации показала, что обе фирмы имеют умеренную колеблемость. Но Vа (24,8%) ˂ Vб (25,5%), то есть убыточность фирмы А меньше, чем у фирмы Б, следовательно целесообразно осуществлять деятельность типа А. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1. Список  использованной литературы.
  2. Гранатуров В.М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения: учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – Из-во «Дело и сервис», 2002. – 160 с.
  3. Иода Е. В., Иода Ю. В., Мешкова Л. Л., Болотина Е. Н. - Управление предпринимательскими рисками. 2-е изд.. испр. и перераб. Тампбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2002. 212 с.
  4. Кузнецова Н.В. – Управление рисками. –издательство Дальневосточного университета, Владивосток., 2004. – 168 с.
  5. Тэпман Л.Н. Риски в экономике: учеб. Пособие для вузов / Под ред. проф. В.А. Швандара – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 380 с.
  6. Чернова Г.В. Управление рисками: учеб.пособие / Г.В. Чернова, А.А. Кудрявцев. – М.: ТК «Велби», Из-во «Проспект», 2005. – 160 с.

Контрольная работа по «Банковский внешний риск» 📙 Контрольная → 🆔 49602

Контрольная работа по «Банковский внешний риск» 📙 Контрольная → 🆔 49602

Контрольная работа по «Банковский внешний риск»