Методы управления рисками

Содержание 

Введение………………………………………………………………………...1-2

1.  Риски, опасности, угрозы деятельности предприятия (фирмы)………….3-6

2.  Методы управления риском………………………………...………………7-11

3. Метод «Дерева решений»…………………………………………………...12-13

Заключение……………………………………………………………………...14 

Список  используемой литературы……………………………..…………..15

Введение 

    К решениям, принимаемым в условиях риска, относятся такие, результаты которых не являются определенными, но вероятность каждого результата известна. Вероятность определяется как степень возможности свершения  данного события и изменяется от 0 до 1. Сумма вероятностей всех альтернатив должна быть равна единице. В условиях определенности существует лишь одна альтернатива-

    Наиболее  желательный способ определения  вероятности — объективность. Вероятность объективна, когда ее можно определить математическими методами или путем статистического анализа накопленного опыта. Пример объективной вероятности заключается в том, например, что монета ложится вверх «решкой» в 50% случаев. Другой пример — прогнозирование уровня смертности населения компаниями, занимающимися страхованием жизни. Поскольку все население служит базой эксперимента (опыта), страховые актуарии могут с высокой точностью предсказать, какой процент людей определенного возраста умрет в этом. следующем и т.д. годах. По этим данным они определяют, сколько страховых взносов они должны получить, чтобы оплатить заявления о выплате страхового вознаграждения и тем не менее иметь прибыль.

    Руководство обязано учитывать уровень риска  в качестве важнейшего фактора. Когда внешняя информация недоступна, организация может добыть ее своими силами, проведя исследование- Анализ рынка настолько широко используется для прогнозирования восприятия новых продуктов, телевизионных шоу, кинофильмов и политиков, что он сам по себе превратился в важную сферу деятельности, а так же стал неотъемлемой частью деятельности почти всех крупных организаций, имеющих дело с широкой публикой. Однако анализ рынка не имеет статуса строго научного исследования.

    Во  многих случаях организация не располагает  достаточной информацией для  объективной оценки вероятности, однако опыт руководства подсказывает, что именно может скорее всего случится с высокой достоверностью. В такой ситуации руководитель может использовать суждение о возможности свершения альтернатив с той или иной субъективной или предполагаемой вероятностью.

    Управление  в целом и управление предприятием (фирмой) в частности являются сегодня  одними из наиболее актуальных проблем  в экономической и социальной науке.

    Искусство управления состоит в балансировании рисков и возможной выгоды. Это  балансирование и есть управление рисками, т.е. риск - часть сущности управления.

    При этом одним из ключевых моментов является обладание достаточной информацией, на которой базируются управленческие решения, и использование прошлого опыта. Если возможно предусмотреть последствия решений и проследить благоприятные и неблагоприятные исходы, то риск можно минимизировать.

    Факторы, воздействующие на экономику и управленческие решения и связанные с этим процессом риски можно условно  разбить на пять основных групп: политические, юридические, экономические, социальные и технологические.

    Бизнес  в России тесно связан с рисками, поэтому система антирисковых мероприятий  становится неотъемлемой частью экономической  деятельности. 
 
 
 
 
 
 
 

1. Риски, опасности, угрозы деятельности

предприятия (фирмы) 

    Экономическая безопасность предприятия (фирмы) - это такое состояние данного хозяйственного субъекта, при котором жизненно важные компоненты структуры и деятельности предприятия характеризуются высокой степенью защищенности от нежелательных изменений. Для этого предприятию следует придерживаться стратегии, обеспечивающей достаточный уровень и наращивание социально-экономического потенциала устойчивое развитие бизнеса и подготовленность к возможным нежелательным изменениям в сфере его жизнедеятельности.

    Оценки  безопасности и степени риска, которыми располагает субъект, т.е. его знания, полученные им либо самостоятельно на основе опыта и интуиции, либо специально вырабатываемые на базе исследования ситуации, в том числе с помощью специалистов, определяют его чувство безопасности (опасности). В свою очередь, чувство безопасности или побуждает субъекта к поиску путей повышения безопасности, достижения ее приемлемого уровня, или же позволяет переключить его активность и ресурсы на иные цели, если оценки безопасности велики, т.е. уровень риска велик.

    Стратегические  планы предприятия разрабатываются  в расчете на некоторые фиксированные  условия или, по крайней мере, на их более или менее предсказуемое  развитие. Вследствие того, что такие  предположения часто нарушаются, особенно в долгосрочной перспективе, всегда остается шанс не достичь намеченной цели, не получить запланированный  стратегический результат. Возможность  отклонения от цели стратегического  решения, т. е. несовпадение фактически полученного экономического результата с намеченным в момент принятия решений, принято характеризовать с помощью  категории «хозяйственный риск». Заметим, что это несовпадение не обязательно  бывает в худшую сторону; весьма возможно, что результат превзойдет ожидания. Однако это, скорее, исключение, чем правило.

    Возможные отрицательные последствия стратегических решений, принятых и реализуемых  без учета риска, могут оказаться  весьма болезненными для предприятия  и бизнеса. Для предприятия, вырабатывающего  свою стратегию, игнорирование риска  может проявиться в различных  нежелательных хозяйственных результатах. К их числу относятся, например, снижение котировок акций (вместо намечавшегося  повышения), уменьшение размеров прибыли  и снижение эффективности инвестиций по сравнению с планируемым без  риска уровнем, неэффективные затраты  материальных, трудовых или финансовых ресурсов, образование сверхнормативных запасов нереализованной продукции, другие виды упущенной выгоды и экономических  потерь.

    Определение приемлемого значения уровня риска - самостоятельная задача специального исследования, а установление некоторого уровня в качестве такового - прерогатива руководства предприятия или, по крайней мере, руководителя более высокого уровня, чем аналитик риска. В практической хозяйственной деятельности предприятия с учетом концепции приемлемого риска рекомендуется:

    • принимая хозяйственные решения, учитывать возможность снижения уровня «стартового» риска до приемлемого «финального» уровня;

    • выявлять потенциально возможные ситуации и факторы риска, которые могут явиться причиной недостижения поставленных целей;

    • оценивать характеристики возможного ущерба, связанного с нежелательным развитием событий;

    • заблаговременно, на стадии подготовки хозяйственных решений, планировать и при необходимости осуществлять меры по снижению риска до приемлемого уровня;

    • учитывать при принятии решений расходы, связанные с предварительным анализом и оценкой риска и подготовкой мероприятий по достижению приемлемого «финального» уровня риска.

    Риском  стратегии, или риском стратегического решения называются возможность нежелательного развития событий (НРС), взятая в совокупности с их последствиями и рассматриваемая соотносительно с возможным ущербом от НРС .

    Факторами риска стратегического решения предприятия будем называть предпосылки, увеличивающие вероятность или реальность наступления событий, которые, не входя в круг планируемых, потенциально могут осуществиться и в этом случае оказать отклоняющее воздействие на ход реализации стратегического замысла (стратегии предприятия). Результатом проявления фактора риска будет нежелательное развитие событий, последствия которого приведут к отклонению от поставленной стратегической цели предприятия, т. е. к ущербу. В число таких событий входят как те, которые можно было предвидеть, но нельзя точно указать момент наступления, так и те, которые предугадать не представлялось возможным.

    Причины риска (т. е. причины реализации или наступления рисковых событий) - это объективные или субъективные действия или решения, влекущие за собой нежелательное развитие дальнейших событий, неблагоприятных для реализации некоторой стратегии предприятия.

    Для того чтобы судить о существенности того или иного фактора риска  и в достаточности принимаемых  предупредительных мер, риск должен быть выражен в сопоставимых показателях.

    Уровень риска стратегии (стратегического  плана) принимается в качестве общей  характеристики риска. Его величина в результате соответствующего специального исследования выражается некоторым показателем уровня риска.

    Определение уровня риска стратегии какого-либо вида (технико-технологической, товарно-рыночной, интеграционной, финансово-инвестиционной и т.п.) сводится к оценке возможности отклонения стратегической цели и связанных с этим хозяйственных результатов предприятия от заданных .

    Показателем уровня риска, или просто показателем риска стратегии называют уровень риска, выраженный по определенному правилу в некоторой шкале. В качестве показателя риска, например, может использоваться средневзвешенная оценка величины ущерба по всем возможным цепочкам НРС и др. При стратегическом планировании к количественным оценкам риска следует относиться весьма осторожно и не воспринимать их в более «сильных» шкалах, чем это обусловлено с самого начала.

    Центр тяжести усилий при учете риска  стратегических решений целесообразно  перенести с построения сложных  моделей на поиск, систематизацию и  подробное описание факторов риска  и разработку функциональных методов  управления риском. Для поддержания  экономической безопасности производственного  предприятия в условиях трансформационной  экономики необходимо учитывать  все виды факторов риска.

2. Методы управления риском 

    В ходе разработки стратегии предприятия  концепция приемлемого риска  реализуется в виде двухстадийного комплекса процедур «оценки» и «управления  риском».

    Оценка  риска - это совокупность регулярных процедур анализа риска, идентификации источников возникновения риска, определения возможных масштабов последствий проявления факторов риска и определения роли каждого источника в общем профиле риска данного предприятия. Оценка риска стратегии предприятия строится на всестороннем (научном, техническом, технологическом, хозяйственном, маркетинговом, социальном и т.п.) изучении предприятия и среды его функционирования как источников риска, анализе внешних и внутренних факторов риска, составление цепочек развития событий при действии тех или иных факторов риска, определении показателей оценки уровня риска, а также на установлении механизмов и моделей взаимосвязи показателей и факторов риска.

    Управление  риском включает в себя разработку и реализацию экономически обоснованных для данного предприятия рекомендаций и мероприятий, направленных на уменьшение уровня риска до приемлемого уровня. Управление риском опирается на результаты оценки риска, техникотехнологический и экономический анализ потенциала и среды функционирования предприятия, действующую и прогнозируемую нормативную базу хозяйствования, экономико-математические методы, маркетинговые и другие исследования.

    Объектом  оценки и управления риском здесь  являются стратегические решения предприятия, стратегический план, содержащий ряд  утверждений относительно будущего развития внешней по отношению к  предприятию среды, рекомендаций по образу действий руководства и коллектива предприятия, прогнозных высказываний о реакциях на планируемые стратегические мероприятия потребителей продукции, поставщиков сырья, конкурентов и др.

    В реальных хозяйственных ситуациях, в условиях действия разнообразных  факторов риска могут использоваться различные способы снижения уровня риска, воздействующие на те или иные стороны деятельности предприятия.

    Методы  уклонения от риска наиболее распространены в хозяйственной практике. Этими  методами пользуются предприниматели, предпочитающие действовать наверняка, не рискуя. Руководители этого типа отказываются от услуг ненадежных партнеров, стремятся работать только с убедительно  подтвердившими свою надежность контрагентами - потребителями и поставщиками, стараются не расширять круг партнеров и т.п.

    Хозяйствующие субъекты, придерживающиеся тактики  «уклонения от риска», отказываются от инновационных и иных проектов, уверенность в выполнимости или эффективности которых вызывает хотя бы малейшие сомнения. Так, банки, придерживающиеся «безрисковых стратегий», выдают кредиты только под конкретное обеспечение, т.е. под залог недвижимости или высоко-ликвидного товара и т.п. Методы локализиции риска используют в тех сравнительно редких случаях, когда удается достаточно четко и конкретно вычленить и идентифицировать источники риска- Выделив экономически наиболее опасный этап или участок деятельности, можно сделать его контролируемым и таким образом снизить уровень финального риска предприятия. Подобные методы давно применяют многие крупные производственные компании, например, при внедрении инновационных проектов, освоении новых видов продукции, коммерческий успех которых вызывает большие сомнения.

    Методы  распределения риска представляют собой более гибкие инструменты  управления. Один из основных методов  заключается в распределении общего риска путем объединения (с разной степенью интеграции) с другими участниками, заинтересованными в успехе общего дела- Предприятие имеет возможность уменьшить уровень собственного риска, привлекая к решению общих проблем в качестве партнеров другие предприятия и даже физические лица Для этого могут создаваться акционерные общества, финансово-промышленные группы; предприятия могут приобретать акции друг друга или обмениваться ими, вступать в различные консорциумы, ассоциации, концерны.

    В некоторых случаях бывает возможным  распределение общего риска по времени  или по этапам реализации некоторого долгосрочного проекта или стратегического  решения.

    К этой же группе методов  управления риском относятся  различные варианты диверсификации:

    • диверсификация деятельности, понимаемая как увеличение числа используемых или готовых к использованию технологий, расширение ассортимента выпускаемой продукции или спектра предоставляемых услуг, ориентация на различные социальные группы потребителей, на предприятия разных регионов и т.п.,

    • диверсификация рынка сбыта, т.е. работа одновременно на нескольких товарных рынках, когда неудача на одном из них может быть компенсирована успехами на других;

    • диверсификация закупок сырья и материалов предполагает взаимодействие со многими поставщиками, позволяя ослабить зависимость предприятия от его «окружения», от ненадежности отдельных поставщиков сырья, материалов и комплектующих;

    Аналогичные диверсификационные приемы снижения риска  возможны и применительно к другим направлениям деятельности или элементам  стратегии предприятия.

    Методы  компенсации риска - еще одно направление борьбы с различными угрожающими ситуациями, связанное с созданием механизмов предупреждения опасности. По виду воздействия эти методы относят к упреждающим методам. Эти методы, как правило, более трудоемки, требуют обширной предварительной аналитической работы, от полноты и тщательности которой зависит эффективность их применения.

    К наиболее эффективным методам этого  типа относится использование в  деятельности предприятия стратегического  планирования.

    Разновидностью  этого метода можно считать прогнозирование  внешней экономической обстановки. Суть этого метода заключается в  периодической разработке сценариев  развития и оценке будущего состояния  среды хозяйствования для данного  предприятия, в прогнозировании  поведения возможных партнеров  или действий конкурентов, изменений  в секторах и сегментах рынка, на которых предприятие выступает  продавцом или покупателем и, наконец, в региональном и общеэкономическом  прогнозировании.

    Разумеется, эти прогнозы немыслимы без отслеживания текущей информации о соответствующих процессах. Поэтому важный и эффективный метод - «Мониторинг социально-экономической и нормативно-правовой среды». Существенным подспорьем здесь может стать информатизация предприятия - приобретение актуализируемых компьютерных систем правовой и нормативно-справочной информации, подключение к сетям коммерческой информации, например, с помощью сети Интернет, проведение собственных прогнозно-аналитических исследований, заказ соответствующих услуг консультационных фирм и отдельных консультантов и т.п. Полученные в результате данные позволяют уловить новые тенденции во взаимоотношениях хозяйствующих субъектов, заблаговременно подготовиться к нормативным новшествам, предусмотреть необходимые меры для компенсации потерь от изменения правил ведения хозяйственной деятельности, «на ходу» скорректировать тактические и стратегические планы.

    Метод «создание системы  резервов» очень близок к страхованию, но сосредоточенному в пределах самого предприятия. В этом случае на предприятии создаются страховые запасы сырья, материалов и комплектующих, резервные фонды денежных средств, формируются планы их развертывания в кризисных ситуациях, не задействуются свободные мощности, устанавливаются как бы впрок новые контакты и связи.

    Предприятие, решившее реализовать в качестве средств борьбы с риском метод  активного целенаправленного маркетинга, должно «агрессивно» формировать спрос  на свою продукцию. Для этого используются различные маркетинговые методы и приемы: сегментация рынка, оценка его емкости; организация рекламной  кампании, включая всестороннее информирование потенциальных потребителей и инвесторов о наиболее благоприятных свойствах продукции и предприятия в целом; анализ поведения конкурентов, выработка стратегии конкурентной борьбы, разработка политики и мер управления издержками и т.п.

    3. Метод «Дерева решений»

    Оценка  альтернатив в случае, когда действие, предпринимаемое на одной стадии, зависит от действия, предпринятого  на предыдущей, является достаточно сложной.

     Построение  «дерева решений» чаще всего используется для анализа проектных рисков. Метод применяется для тех  проектов, которые имеют обозримое  количество вариантов развития. При  этом аналитик, осуществляющий построение «дерева решений», для формулирования различных сценариев развития проекта  должен обладать необходимой и достоверной  информацией с учетом вероятности  и времени их наступления. Можно  предложить следующую схему управления проектом, последовательности сбора  данных для построения «дерева решений»:

• определение состава и продолжительности фаз жизненного цикла проекта;
• определение ключевых событий, которые могут повлиять на дальнейшее развитие проекта;
• определение времени наступления ключевых событий;
• формулировка всех возможных решений, которые могут быть приняты в результате наступления каждого ключевого события;
• определение вероятности принятия каждого решения;
• определение стоимости каждого этапа осуществления проекта (стоимости работ между ключевыми событиями) в текущих ценах.

    На  основании полученных данных строится «дерево решений», структура которого содержит узлы, представляющие собой  ключевые события (точки принятия решений), и ветви, соединяющие узлы, - работы по реализации проекта.

     В результате построения «дерева решений» рассчитываются вероятность каждого сценария развития проекта, NPV по каждому сценарию, а также ряд других принципиально важных показателей.

         Следует отметить, что очень часто по различным причинам, в значительной мере в связи с отсутствием достоверной информации, использование статистического метода или метода «дерева решений» не представляется возможным.

     В таких случаях  применяются методы, использующие результаты опыта и  интуицию, то есть эвристические методы или методы экспертных оценок.

      Заключение 

     В условиях рыночных отношений проблема оценки и учета риска приобретает  самостоятельное теоретическое  и прикладное значение как важная составная часть теории и практики управления.

     Большинство управленческих решений принимается  в условиях риска, что обусловлено  рядом факторов – отсутствием  полной информации, наличием противоборствующих тенденций, элементами случайности  и многим другим.

     Особое  значение проблема риска приобретает  в предпринимательской деятельности.

     Бизнес  невозможен без риска. Чтобы выжить в условиях рыночных отношений, нужно  решаться на внедрение технических  новшеств и на смелые, нетривиальные  действия, а это усиливает риск.

     Отсюда  следует, что предпринимателю надо не избегать риска, а уметь оценивать  степень риска и уметь управлять  риском, чтобы уменьшить его. Следует  отметить, что полученные оценки риска  имеют ценность не только сами по себе, сколько в связи с необходимостью принятия решения в конкретных ситуациях.

    Список  используемой литературы 

1. К. Макхэм «Управленческий консалтинг» 1999 г. изд. «Дело и сервис»
2. О.И. Волков «Экономика предприятия» 1998 г. М. Изд. «Инфра-М».
3. В.С. Ефремов «Стратегия бизнеса» 1998 г. М. Изд. «финпресс».
4. Э.А. Уткин «Консалтинг» 1998 г. М. Изд. «Тандем»ю
5. «Стратегия бизнеса» 1998 г. М. Изд. ЗАО «КОНСЭКО»
6. www.yandex.ru