Понятие неопределенности и риска

План

Введение……………………………………………………………………………….………….2

1. Понятие неопределенности и риска…………………………………………………….…4

2.Факторы неопределенности и риска…………………………………………………….…10

3.Современные возможности снижения риска и неопределенности в предпринимательстве…………………………………………………………………….……13

Заключение………………………………………………………………………………………16

Список использованной литературы…………………………………………………...……17  

Введение

Проблема риска является одной  из ключевых концепций в финансовой и производственной деятельности. Особое значение она приобретает в предпринимательской  деятельности. Риск выступает в качестве стимула эффективного использования  капитала.

Актуальность данной проблемы сложно переоценить. В последнее время  во всем мире предпринимательство развивается  огромными темпами. Во многом это  связано с появлением и развитием  высокотехнологичных и наукоемких отраслей промышленности и хозяйства. Сегодняшний уровень развития компьютерной индустрии привел к появлению  абсолютно новых видов торговли, как, например, торговля через Интернет. Сегодня уже необязательно иметь  большой офис и штат сотрудников, чтобы получать баснословные прибыли. В пользу этого говорит тот  факт, что рейтинги небольших по размерам ИТ компаний могут взлететь до заоблачных высот за считанные  дни. А могут и не взлететь, а  наоборот – принести просчитавшимся предпринимателям огромные убытки.

Все это говорит о неопределенности ситуации и скоротечной изменчивости экономической среды. Вносит свое негативное воздействие и необходимость  быстрого принятия решений, оперативной  оценки ситуации. В таких условиях гораздо больше, чем прежде, должна  быть  гибкость  хозяйственного механизма,  его способность быстро и без потерь реагировать на смену направлений развития науки и техники, на структуру спроса. Это означает, что предпринимателям придется идти на риск. Основная задача в этом случае – выяснить степень его оправданности.

Мы привыкли сталкиваться с риском в жизни ежедневно. И мы его  не замечаем, так как автоматически, на уровне подсознания оцениваем его целесообразность. Иногда нет никакой возможности его избежать, но мы прекрасно знаем, как их минимизировать, хоть и никогда не пользовались такими терминами, решая, например, где и как переходить дорогу – всегда есть риск, но достаточно знать несложные правила и вот вы уже не обращаете внимания на такую мелочь, как переход дороги.

И совсем другое дело – риск предпринимательский. Человек, начиная собственное дело, имеет право вообще отказаться от риска, выбрать безопасный путь, однако, в этом случае он вряд ли получит  устраивающий его результат. Но, ведя нормальную предпринимательскую деятельность, мы обязательно будем сталкиваться с риском что-либо потерять. Нет никаких  гарантий, что дело окажется выгодным. Это и есть риск. Даже страховка не снимает риск, а лишь ослабляет его. Но это – обычное явление.

Итак, настоящий предприниматель  должен не стремиться избегать риска, а знать его разумные пределы, руководствоваться не только здравым  смыслом, но еще и экономическим  анализом степени риска.

1. Понятие неопределенности и риска

В мировой практике предпринимательская деятельность определяется как инициативная, самостоятельная деятельность граждан и их объединений, направленная на получение прибыли, осуществляемая на свой риск и под свою имущественную ответственность. В результате этого, риск приобрел более важное самостоятельное значение в теории и в практике управления.

Современный бизнес немыслим без риска, так как успех в бизнесе  зависит не только от правильности и обоснованности выбранной стратегии  предпринимательской деятельности, но и от учета вероятности критических  ситуаций. Чтобы выжить в условиях рыночных отношений, нужно решаться на внедрение технических новшеств и на смелые, решающие действия, а  это усиливает риск. Следовательно, главными задачами предпринимателя  является умение оценивать степень  риска и умение управлять им.

В практике хозяйственной деятельности практически каждый день приходится принимать разного рода решения. Важным условием принятия рациональных решений является владение по возможности  более полной и точной информации о предмете решения и его следствии.

Однако, как и все другие ресурсы, информация, как правило, ограниченна, поэтому большинство решений  принимается в условиях неполной осведомленности. Следствием принятия решений в данных условиях является неопределенность результатов, то есть риск.

С другой стороны, риск вызван спонтанным и противоречивым характером процессов, которые протекают в сложных  социально-экономических системах, их невозможно адекватно и исчерпывающе описать (аналог - принцип неопределенности в области естественных наук). Таким  образом, риск следует рассматривать  как следствие принятия решений  в условиях неполной, неточной и  противоречивой информации, то есть в  условиях неопределенности или неполной определенности.

Под неопределенностью следует  понимать невозможность оценки будущего развития событий, как с точки  зрения вероятности их реализации, так и с точки зрения вида их проявления.

Соответственно данное определение, неопределенность - это то, что не поддается оценке, поэтому дальше речь будет идти о неполной определенности (риске). Неполную определенность с определенной достоверностью можно оценить (ее можно трактовать как размытость или прозрачность будущих событий, которые подлежат вероятностной  оценке [3,стр.65]).

Риск в общем случае следует  рассматривать как возможность  или угрозу отклонения результатов  конкретных решений или действий от ожидаемых.

Следует отметить, что данные отклонения могут быть связаны как с потерями, так и с дополнительными приобретениями. Однако дальше мы будем рассматривать  угрозы потерь предприятий, связанные  с их хозяйственной деятельностью, которые необходимы для разработки адекватных мероприятий, направленных на снижение данных потерь. Этому в  большей мере соответствует следующее  определение риска.

Риск - это угроза потери предприятием части своих ресурсов, недополучение доходов или появления дополнительных затрат в результате осуществления конкретных видов деятельности [1,стр.2].

          Риск возникает вследствие специфики и особенностей рыночных и регулирующих механизмов, в том числе определенной свободы действий субъектов рынка, влияния факторов окружающей среды (ее экономической, политической, правовой, технологической, социальной, экологической и других составляющих), субъективных особенностей лиц, которые принимают решения и т.п.Риск имеет место только там, где может быть как минимум два сценария развития событий, соответственно - два и больше возможных альтернативных результата. В ситуации, если возможный только один результат, независимо от того идет ли речь о потерях или приобретение, риска нет, поскольку альтернатив нет [6,стр.112].

Например, если точно известно, что  при принятии определенного единственно  возможного в конкретной рыночной ситуации решения предприятие понесет  убытки, то есть риск в этом случае отсутствуют, поскольку приемлемых альтернативных решений просто нет.

   Неопределенность и рожденный ею риск является неотъемлемой частью практически всех принятых решений в экономике и бизнесе. Они существуют объективно, независимо от того, принимают их к вниманию, или игнорируют. И, как показывает опыт, в наше время без учета неопределенности и риска уже не обойтись.

Их игнорирование может стать  тормозом развития конкретных субъектов  хозяйственной деятельности и всей национальной экономики. Следствием риска являются то, что принятые решения часто оказываются ошибочными; доходы - меньшими, а затраты - большими, чем ожидали. За ошибки приходится платить. Приходится платить и за то, чтобы застраховать себя от ошибок.

       Данное положение является справедливым для всех субъектов хозяйственной деятельности - потребителей и производителей, покупателей и продавцов, и становится серьезным барьером на пути к эффективному рынку, приводит к значительным расходам сил, средств, времени и энергии, неоптимального распределения имеющихся ресурсов.

        Большинство хозяйственных (предпринимательских) решений, следствия которых проявятся в будущем, имеют неопределенный результат. В особенности значительный риск присущ инновационной деятельности. Например, новый (модернизованный) товар уже в стадии производства может оказаться ненужным, тогда как на момент решения про его разработку и производство, которое опиралось на результаты анализа конъюнктуры рынка, потребностей и запросов потребителей, направлений и темпов развития НТП и т.п., предполагалось, что спрос на него будет стойким. Риск может проявиться и в том, что на данном рынке или его части новый товар может быть и не реализован в тех объемах, которые были рассчитаны по результатам маркетинговых исследований. Принимая решения про проведение крупномасштабной рекламной кампании новой продукции, как правило, нельзя быть целиком уверенным в ее эффективности. Так же, как и выбирая варианты ценовой стратегии для проникновения на новые рынки, нельзя с полной уверенностью утверждать, что предприятие ожидает успех, поскольку конкуренты могут ответить адекватными действиями. Как следствие этих ситуаций является возможность понесения убытков или недополучения дохода.

Однако риск следует рассматривать  и как движущую силу предпринимательства, возможность достижения успеха теми, кто способен рискнуть.

Как показывает отечественный и  зарубежный опыт, большинство из успешно  работающих предприятий обязаны  своими успехами разработке и выводу на рынок новых товаров, внедрению  новых методов производства и  сбыта, проникновению на новые рынки, хотя эти мероприятия связаны  с высокой степенью риска. Бездеятельность  же в сфере бизнеса связанна с  риском неиспользованных возможностей.

      Наиболее чаще приходится выбирать степень риска. В какие области рациональнее направлять инвестиции? На какие сегменты рынка следует, в первую очередь, ориентироваться? Где лучшее работать - на большом предприятии, которое продолжительное время работает на рынке, где обеспеченность работой надежная, но ограничены возможности продвижения по службе, или  на новом предприятии, которое дает меньшую гарантию занятости, но широкие возможности для роста? Чтобы ответить на подобные вопросы, необходимо сначала количественно определить риск, чтобы сравнить степень риска альтернативных вариантов.

          Проблема риска занимает важное место в обосновании вариантов хозяйственных решений, как связанных с активной деятельностью, так и с пассивным поведением. Разумность поведения при принятии тех или других хозяйственных решений состоит в том, чтобы не игнорировать неопределенность и риск, действуя по принципу фиктивного снижения неопределенности (чем большая неопределенность, тем большей мерой формулируется однозначность вывода о следствиях решения), а надлежащим образом их учитывать и обоснованно разрабатывать мероприятия, направленные на их предотвращение, снижение или компенсацию.

Поэтому возникает объективная  необходимость в количественной оценке величины риска и связанных  с ними потерями, оценки части любого из факторов риска в общей сумме  потерь. Существует большое разнообразие определений сущности и  природы риска. Это связано с многоаспектностью этого явления, недостаточным использованием в реальной деятельности, игнорированием в существующем законодательстве. Рассмотрим два основных понятия.

Первое определение заключается в том, что риск определяют как вероятность потери предприятием части своих ресурсов, недополучения доходов или появления дополнительных расходов в результате осуществления определенной производственной и финансовой деятельности. Следовательно, риск относится к возможности наступления какого-либо неблагоприятного события, возможности неудачи, возможности опасности.

Второе определение риска непосредственно сопряжено с понятием "ситуация риска". Ситуацией, вообще, называется сочетание, совокупность различных обстоятельств и условий, создающих определенную обстановку для того или иного вида деятельности. Обстановка может способствовать или препятствовать осуществлению данного действия. При ситуации риска существует возможность количественно и качественно определять степень вероятности того или иного варианта и ей сопутствуют три условия наличие неопределенности; необходимость выбора альтернативы, возможность оценить вероятность осуществления выбираемых альтернатив.

Ситуация риска качественно  отличается от ситуации неопределенности. При ситуации неопределенности вероятность наступления результатов решений в принципе неустанавливаема. Следовательно, ситуация риска является разновидностью ситуации неопределенности, т.к. в ней наступление событий вероятно может быть определено.

По своей природе риск делят  на три вида:

1. Когда в распоряжении субъекта, делающего выбор из нескольких  альтернатив, есть объективные вероятности получения предполагаемого результата. Это вероятности, независящие непосредственно от данной фирмы: уровень инфляции, конкуренция, экологическая обстановка и т.д.

2. Когда вероятности наступления  ожидаемого результата могут  быть получены только на основе субъективных оценок, т.е. субъект имеет дело с субъективными вероятностями. Субъектные вероятности непосредственно характеризуют данную фирму: производственный потенциал, уровень предметной и технологической специализации, организация труда и т.д.

3. Когда субъект в процессе  выбора и реализации альтернативы  располагает как объективными, так и субъективными вероятностями.

Благодаря этим видоизменениям риска  субъект делает выбор и стремиться реализовать его. В результате этого  риск существует как на стадии выбора решения, так и на стадии его реализации.

Исходя из этих условий второе определение  риска следующее. Риск - это действие, выполняемое в условиях выбора, когда в случае неудачи существует возможность оказаться в худшем положении, чем до выбора.

Более полно риск определяют как деятельность, связанную с преодолением неопределенности в ситуации неизбежного выбора, в процессе которой имеется возможность оценить вероятность достижения предполагаемого результата, неудачи и отклонения от цели.

  Из последнего определения можно выделить основные элементы, которые будут составлять сущность понятия "риск": Возможность отклонения от предполагаемой цели, ради которой осуществлялась выбранная альтернатива. Вероятность достижения желаемого результата. Отсутствие уверенности в достижении поставленной цели.  Возможность материальных, нравственных и других потерь, связанных с осуществлением выбранной альтернативы.

  Принятие проекта связанного с риском предполагает выявление и сопоставление возможных потерь и доходов. Если риск не подкреплен расчетами, то он преимущественно кончается неудачей и сопровождается определенными потерями. Чтобы сладить негативные явления, связанные с риском, необходимо выявить: основные черты и источники его возникновения, наиболее важные его виды, методы измерения риска.

Основными чертами риска являются противоречивость, альтернативность, неопределенность.

Такая черта как противоречивость в риске приводит к столкновению объективно существующих рискованных действий с их субъективной оценкой. Так как наряду с инициативами, новаторскими идеями, внедрением новых перспективных видов деятельности, ускоряющими технический прогресс и влияющими на общественное мнение и духовную атмосферу общества, идут консерватизм, догматизм, субъективизм и т.д.

Альтернативность предполагает необходимость выбора из нескольких возможных вариантов решений. Если возможность выбора отсутствует, то не возникает рискованной ситуации, а, следовательно, и риска.

Неопределенностью называется неполнота, неточность информации об условиях реализации проекта. Существование риска непосредственно связано с наличием неопределенности, которая неоднородна по форме проявления и по содержанию. [12,стр.223]

2. Факторы неопределенности  и риска

Выделяют следующие группы причин возникновения неопределенности и вызванного ею риска [5,стр.212]:

• индетерминированность многих процессов и явлений, которые влияют на экономику (НТП, стихийного бедствия, поведение конкурентов и потребителей);
• неполнота, неточность и противоречивость информации, которые вызваны, как техническими затруднениями при получении и обработке, так и сугубо экономическими причинами - слишком большими  затратами на получение информации, которые превышают возможные выгоды (доходы) от владения ею;
• неравная степень осведомленности участников рыночных  соглашений, например, продавцов и покупателей, о предмете и условиях  соглашений (асимметрия информации);
• многокритериальность и конфликтность в оценке решений,  если приходится сознательно идти на компромиссы, например, при  формировании системы товарооборота приходится идти на компромисс  между скоростью обработки заказов и затратами на поддержку  запасов готовой продукции.

Все факторы, которые определяют степень  риска, разделяют на две группы - объективные или внешние и субъективные или внутренние.

К объективным относятся факторы, которые не зависят непосредственно от конкретного предприятия.

Предприятие должно строить свою деятельность таким образом, чтобы сглаживать их деструктивное влияние и использовать возникающие благоприятные возможности.

В свою очередь, объективные или  внешние факторы риска разделяют  на факторы непосредственного влияния  и факторы опосредованого влияния.

К факторам непосредственного влияния  относятся:

• законодательные и нормативно-правовые акты, которые регулируют хозяйственную и предпринимательскую деятельность;

• бюджетная, финансово-кредитная и налоговая системы;

^{• действия органов власти;}

• действия экономических контрагентов (поставщиков, потребителей, торговых и сбытовых посредников и т.п.);
• конкуренция;
• ^{действия криминалитета и т.п..}

К факторам опосредованого влияния относятся:

• политическая, экономическая, демографическая, социальная, экологическая ситуации и их изменения;
• ^{стихийные бедствия;}
• международные экономические связи и торговля;
• ^{НТП и т.п.}

К субъективным принадлежат факторы, которые характеризуют непосредственно конкретное предприятие:

• ^{стратегия развития;}
• ^{маркетинг;}
• производственные мощности;
• ^{технологии;}
• ^{кадры и мотивация их деятельности;}
• качество продукции;
• система управления;
• местоположение и т.п.

Данные факторы  риска являются управляемыми и их действие можно если не свести к  нулю, то, по крайней мере, минимизировать.

Выделенные группы факторов риска, имеющие общие элементы, которые тесно взаимодействуют  один с другим. Поэтому рассматривать  данные две группы факторов следует  вместе в их тесной взаимосвязи.

Риски классифицируют по разным признакам с использованием разных подходов, единой общепризнанной классификации рисков нет.

Рассмотрим ряд  наиболее известных классификаций [4,стр 36].

1.По сфере проявления выделяют  экономический, политический, экологический, социальный, технологический риск и т.п..

2.По видам деятельности - ресурсный, производственный, финансовый, инновационный, инвестиционный, маркетинговый (коммерческий), транспортный риск и т.п.

3.По масштабам влияния - страновой (в масштабах страны), региональный, отраслевой, риск отдельных субъектов хозяйствование.

4.По источникам возникновения - систематический или рыночный (присущ всем субъектам рынка вызванный процессами,  происходящими в рыночной среде в целом); несистематический (риск отдельных субъектов хозяйствования, зависит от особенностей их деятельности).

5.Относительно самого риска - риск активной деятельности,  риск пассивного ожидания.

6.По отношению источников риска к предприятию -  внутренний и внешний риск.

7.По природе риска - хозяйственный риск, риск,  связанный с природой человека, риск вызванный действиями  естественных факторов, риск форс-мажорных обстоятельств и т.п.

8.По степени обоснования решений или действий - оправданный и неоправданный риски.

        Классификацию можно продолжить, при этом любой из видов риска той или другой классификационной группы можно разделить на ряд подвидов, до тех пор, пока любому из элементарных рисков можно будет поставить соответственно только ему присущие факторы риска, которые позволят повысить точность анализа и обоснованность мероприятий, направленных на снижение риска.

       При анализе риска следует выделять их виды, которые не пересекаются, во избежание двойного счета. Однако существует ряд проблем, которые требуют своего решения:

• одни и те же самые факторы могут влиять на возрастание или  уменьшение разных видов риска;
• риски, которые входят в одну из классификационных групп, могут включать риски других классификационных групп и, в то же время,  сами могут входить как составные в другие классификационные группы, например, риски, выделенные по масштабам влияния, могут входить в состав экономического риска, или риски, выделенные по сферам проявления, могут рассматриваться как составные странового риска;

• один и тот же самый вид  риска, в зависимости от конкретных условий, может рассматриваться  как внешний, так и как внутренний, например, риск инвестирования за счет собственных средств (амортизационных  отчислений), так как амортизационная  политика устанавливается единой в  масштабах государства, но в то же время закон дает конкретным субъектам  хозяйствования определенную свободу  действий.

3. Современные возможности снижения риска и неопределенности в предпринимательстве

     Наиболее общими, широко используемыми и эффективными методами предупреждения и снижения риска являются: страхование; резервирование средств; диверсификация; лимитирование.

Страхование является одним из наиболее распространенных способов снижения рисков.

В общем случае страхование - это соглашение, согласно которому страховщик за определенное обусловленное вознаграждение (страховую премию) принимает на себя обязательство возместить убытки или их часть (страховую сумму) страхователю, произошедшие вследствие предусмотренных в страховом договоре опасностей и случайностей, которым подвергается страхователь или застрахованное им имущество.

Следовательно, страхование представляет собой совокупность экономических  отношений между его участниками  по поводу формирования за счет денежных взносов целевого страхового фонда  и использования его для возмещения ущерба и выплаты страховых сумм.

Сущность страхования состоит  в передаче риска за определенное вознаграждение кому-либо другому, т.е. в распределении ущерба между  участниками страхования.

Страхование бывает: личное, имущественное  и страхование ответственности. В системе страхования экономических  рисков преимущественное распространение  получили имущественное страхование и страхование ответственности.

Имущественное страхование - это отрасль страхования, в которой объектом страховых отношений выступает имущество в различных видах и имущественные интересы.

Наиболее часто имущество страхуется на случай уничтожения или повреждения  в результате стихийных бедствий, несчастных случаев, пожаров, болезней, краж и т.п.

Одной из специфических форм страхования  имущественных интересов является хеджирование - система мер, позволяющих исключить или ограничить риски финансовых операций в  результате неблагоприятных изменений курса валют, цен на товары, процентных ставок в будущем. Такими мерами являются: валютные оговорки, форвардные операции и др.

Страхование ответственности - это отрасль страхования, где  объектом выступает ответственность перед третьими лицами за причиненный им ущерб вследствие какого-либо действия или бездействия страхователя.

Ответственность предпринимателя  включает широкий спектр ситуаций - от его ответственности за непогашение  кредитов до ответственности за экологическое  загрязнение, причинение ущерба природе  и жителям района от неправильной технологии.

Резервирование средств (самострахование), как способ снижения отрицательных последствий наступления рисковых событий, состоит в том, что предприниматель создает обособленные фонды возмещения убытков за счет части собственных оборотных средств. Как правило, такой способ снижения рисков предпринимателя выбирает в случаях, когда, по его мнению, затраты на резервирование средств меньше, чем стоимость страховых взносов при страховании.

В системе мер, направленных на снижение риска, важная роль принадлежит диверсификации.

Диверсификация представляет собой процесс распределения инвестирумых средств между различными объектами вложения, которые непосредственно не связаны между собой. В большинстве литературных источников диверсификацию рассматривают как эффективный способ снижения рисков в процессе управления портфелем ценных бумаг. Вместе с тем этот метод имеет значительно более широкую область эффективного применения и может использоваться в различных сферах предпринимательской деятельности - промышленном производстве, строительстве, торговле и др.