Ирина Эланс

Автор который поможет с любыми образовательными и учебными заданиями

Экономическая теория неопределенности и рисков в экономике

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УО «ПОЛЕССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра экономической теории

Дисциплина макроэкономика

КУРСОВАЯ РАБОТА

на тему: Экономическая теория неопределенности и рисков в экономике

Студент

ФБД, 2 курс, 911314 И. А. Васильчик

Руководитель

М. Э. Н., ассистент О. А. Паршутич

ПИНСК 2010

СОДЕРЖАНИЕ

Введение……………………………………………………………………………………….3

1. Понятия неопределенности и риска………………………………………………………….5

1.1 Понятие и сущность неопределенности, ее виды………………………………….5

1.2 Выбор индивида в условиях неопределенности…………………………………...7

1.3 Понятие риска, его основные элементы и черты…………………………………..9

1.4 Правила построения классификации рисков……………………………………...12

2. Проблема рисков в Республике Беларусь…………………………………………………..15

2.1 Риски платежной системы Республики Беларусь………………………………...15

2.2 Инвестиционный потенциал и инвестиционные риски белорусских городов...16

3. Методы управления рисками………………………………………………………………..23

3.1 Основные методы управления экономическими рисками……………………….23

3.2 Методы управления экономическими рисками в зависимости от вида предпринимательства………………………………………………………………..28

Заключение……………………………………………………………………………...31

Список использованных источников………………………………………………….33

ВВЕДЕНИЕ

Выбор, производимый людьми, во многих случаях связан с экономической неопределенностью. Это зависит от бумов и спадов в национальной экономике, развития научно-технологического потенциала, изменения конкурентоспособности на мировом рынке, стихийных бедствий и т.д. В результате в будущем могут снизиться или возрасти доходы, переориентироваться спрос на другие товары, изменяться издержки, предприятие может стать банкротом, рабочий – потерять работу или, наоборот, повыситься в должности и т.д.

При принятии экономических решений как на микро-, так и на макроуровне следует учитывать фактор неопределенности в технологической, внешней и внутренней среде. Для этого необходимо выбирать степень риска, знать его параметры.

Под «риском» принято понимать вероятность (угрозу) потери предприятием части своих ресурсов, недополучения доходов или появления дополнительных расходов в результате осуществления определенной производственной и финансовой деятельности.

В указанных определениях выделяется такая характерная особенность (черта) риска, как опасность, возможность неудачи.

Однако приведенные определения не охватывают всего содержания термина «риск».

Для более полной характеристики определения «риск» целесообразно выявить понятие «ситуация риска», поскольку оно непосредственно сопряжено с содержанием термина «риск».

Рискованная ситуация связана со статистическими процессами и ей сопутствуют три одновременных условия:

– наличие неопределенности;

– необходимость выбора альтернативы (при этом следует иметь в виду, что отказ от выбора также является разновидностью выбора);

– возможность оценить вероятность осуществления выбираемых альтернатив.

Следует отметить, что ситуация риска качественно отличается от ситуации неопределенности. Ситуация неопределенности характеризуется тем, что вероятность наступления результатов решений или событий в принципе неустанавливаема.

Таким образом, ситуацию риска можно охарактеризовать как разновидность неопределенной, когда наступление событий вероятно и может быть определено, т.е. в этом случае объективно существует возможность оценить вероятность событий, предположительно возникающих в результате совместной деятельности партнеров по производству, контрдействий конкурентов или противника, влияния природной среды на развитие экономики, внедрения научно-технических достижений и т. д.

В условиях рыночной экономики, практически любая деятельность невозможна без риска, и поэтому необходимо уметь оценивать степень риска и уметь управлять им, с целью его уменьшения. Одно из главных правил предпринимательской деятельности гласит: «Не избегать риска, а предвидеть его, стремясь снизить до возможно более низкого уровня». Особый интерес данная проблема вызывает в современной теории и практике Беларуси, что объясняется процессами трансформации в направлении построения рыночной экономики. Именно поэтому вопрос о разработке системы управления риском заслуживает особого внимания.

Целью данной курсовой работы является определение основных принципов выработки системы управления экономическим риском в условиях рыночной экономики.

А значит, задачи данной курсовой работы, можно сформулировать следующим образом:

расширение и углубление знаний о качественных и количественных свойствах экономических процессов с учётом риска как характерного фактора современной экономики;
представление методологии и методики построения, анализа экономического риска, а также экономико-математических моделей оценки возможных потерь.
оценка наиболее типовых примеров моделирования и измерения экономического риска в процессе принятия решений на основе использования соответствующего аппарата, с целью практического использования теоретических концепций при решении проблем, которые возникают в предпринимательской деятельности.

Данная курсовая работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников.

В первой главе представлено определение неопределенности и риска в экономической теории и практике, причины их возникновения и классификация. Во второй – практическое рассмотрение проблемы рисков в Республике Беларусь. В третьей – раскрываются принципы управления риском, приводятся методы оценки и пути снижения риска.

Основной вклад в изучение теории неопределенности и риска внесли лауреаты Нобелевской премии по экономике Дж. Акерлоф, К. Эррсу, Дж. Стиглиц, М. Спенс, а также Ф. Найт, Дж. Нейман, О. Моргенштерн, Дж. Хиршлейфер, М. Фридмен, Л. Сэвидж, М. Алле. Среди исследователей ближнего зарубежья в данной области экономической теории, следует отметить В.А. Абчука, СБ. Авдашеву, А.П. Альгина, И.Т. Балабанова, П.А. Ватника, В.М. Гранатурова, Г.Б. Клейнера, P.M. Качалова, И.И. Кузьмина, М.Г. Лапусту, Л.А. Миэринь, P.M. Нуреева, Б.А. Райзберга, Л.Н. Тэпмана, В.Л. Тамбовцева, Э.А. Уткина, Л.Г. Шаршукову.

ПОНЯТИЕ НЕПРЕДЕЛЕННОСТИ И РИСКА

1.1 Виды неопределенности

Существование риска непосредственно связано с неопределенностью. Неопределенность предполагает наличие факторов, при которых результаты действий не являются детерминированными, а степень возможного влияния этих факторов на результаты неизвестна; это неполнота или неточность информации об условиях реализации проекта.

Различают следующие три типа ситуации:

ситуация определенности, когда выбор конкретного плана действий из множества всегда возможных приводит к известному, точно определенному исходу;
ситуация риска, при которой выбор конкретного плана действий, вообще говоря, может привести к любому исходу из их фиксированного множества. Однако для каждой альтернативы известны вероятности осуществления возможного исхода, т.е. каждая альтернатива характеризуется конечной вероятностным множеством;
ситуация неопределенности характеризуется тем, что выбор конкретного способа действий может привести к любому исходу из фиксированного множества исходов, но вероятности их осуществления неизвестны. Здесь можно выделить два случая: либо вероятности неизвестны в силу отсутствия необходимой статистической информации, либо об объективных вероятностях вообще говорить не имеет смысла.

Таким образом ситуация риска характеризуется следующими признаками:

наличие неопределенности;
необходимость выбора альтернатив действий (при этом нужно иметь в виду, что отказ от выбора также является разновидностью выбора);
возможность оценить вероятность осуществления выбранной альтернативы, т.к. в ситуации неопределенности вероятность наступления событий в принципе неустанавливаема.

Ситуация риска - это разновидность ситуации неопределенности, когда наступление событий вероятно и может быть определенно. Иными словами, риск - это оцененная любым способом вероятность, а неопределенность - это то, что не поддается оценке.

Говоря о неопределенности, отметим, что она может проявляться по-разному:

в виде вероятностных распределений (распределение случайной величины точно известно, но неизвестно какое конкретно значение примет случайная величина)
в виде субъективных вероятностей (распределение случайной величины неизвестно, но известны вероятности отдельных событий, определённые экспертным путём);
в виде интервальной неопределённости (распределение случайной величины неизвестно, но известно, что она может принимать любое значение в определённом интервале). [1, с. 212]

Условия неопределённости, имеющие место при любых видах предпринимательской деятельности обусловлены тем, что экономические системы в процессе своего функционирования испытывают зависимость от целого ряда причин, которые и можно систематизировать в виде схемы неопределённостей.

По времени возникновения неопределённости распределяются на ретроспективные, текущие и перспективные. Необходимость учёта фактора времени при оценке экономической эффективности принимаемых решений обусловлена тем, что как эффект, так и затраты могут быть распределены во времени. Равные по величине затраты, по-разному распределённые во времени, обеспечивают неодинаковый полезный результат того или иного вида (экономический, социальный, политический и т.д.).

По факторам возникновения неопределённости подразделяются на экономические и политические. Эти виды неопределённости тесно связаны между собой, и часто на практике их достаточно трудно разделить.

Экономические неопределённости обусловлены как неблагоприятными так и положительными изменениями в среде экономических объектов или экономике страны, к ним относятся: неопределённость рыночного спроса, слабая предсказуемость рыночных цен, неопределённость рыночного предложения, недостаточность или наоборот избыток информации о действующих конкурентах и т.д.

Политические неопределённости обусловлены изменением политической обстановки, влияющей на предпринимательскую деятельность.

Природная неопределённость описывается совокупностью факторов, среди которых могут быть: климатические, погодные условия, различного рода помехи (атмосферные, электромагнитные и другие).

Следующим видом является неопределённость внешней среды. При экономическом анализе предпринимательской деятельности вводятся понятия внешней и внутренней среды. Внутренняя среда включает факторы, обусловленные деятельностью самого предпринимателя и его контактами. Внешняя среда представлена факторами, которые не связаны непосредственно с деятельностью предпринимателя и имеют более широкий социальный, демографический, политический, экономический и иной характер.

Особый вид неопределённости имеет место при наличии конфликтных ситуаций, в качестве которых могут быть: стратегия и тактика лиц, участвующих в том или ином конкурсе, тендере, аукционе; действия конкурентов, ценовая политика монополистов, олигополистов и т.п. Особенную группу составляют задачи, в которых рассматриваются проблемы несовпадающих интересов и многокритериального выбора оптимальных решений в условиях неопределённости. [2, с. 157]

Наличие неопределённостей значительно усложняет процесс выбора оптимальных решений и может привести к непредсказуемым результатам. На практике при проведении экономического анализа во многих случаях пытаются не замечать имеющуюся неопределённость и действуют (принимают решение) на основе на основе детерминированных моделей. Иначе говоря, предполагается, что факторы, влияющие на принимаемые решения, известны точно. На самом деле, действительность часто не соответствует таким представлениям. Поэтому политика выбора эффективных решений без учёта неконтролируемых факторов во многих случаях приводит к значительным потерям экономического, социального и иного содержания.

Рассматривая неопределённость, которая является причиной возникновения риска в экономической деятельности, необходимо отметить, что выделение и изучение её применительно к процессу экономической, коммерческой, управленческой, финансовой и других видов деятельности является крайне необходимым, поскольку при этом отображается практическая ситуация, когда нет возможности осуществлять перечисленные виды деятельности в условиях, которые не могут быть однозначно определены. [3]

1.2 Выбор индивида в условия неопределенности

Важно определить как человек принимает решение в условиях неопределённости. Выбор альтернативы является своего рода вершиной в процессе принятия решения. Многие не любят этот этап, пытаются избежать его или переложить на другого, так как в ходе данного этапа принимающий решение вынужден брать на себя определённые обязательства.

Хороший анализ альтернатив позволяет резко сузить рамки выбора. При выборе альтернативы могут использоваться 3 подхода: учёт прошлого опыта, проведение эксперимента, исследование и анализ. Однако учёт прошлого опыта может помочь не всегда - опыт-то прошлый, а ситуация - новая. Проведение эксперимента может обойтись очень дорого, на его проведение скорее всего уйдёт довольно много времени и после окончания эксперимента время для принятия решения может быть упущено. Кроме того, в экономике проводить эксперименты довольно затруднительно вследствие уникальности каждой ситуации.

Наиболее общий и, возможно, наиболее эффективный метод - исследований и анализа. Он предусматривает решение проблемы на основе поиска взаимосвязей между наиболее возможными её переменными, ограничениями и основами, которые рассматриваются по отношению к поставленным целям. Метод также предусматривает разложение проблемы на части и изучение каждой из них. Важным инструментом метода является разработка и проигрывание различных моделей решений с использованием количественных методов и ЭВМ. Процесс выбора стратегии состоит из этапов разработки, доводки и анализа (оценки). На практике эти этапы трудно разделить, так как они представляют собой разные уровни одного процесса анализа, но используют разные методы. На первом этапе стратегии создаются - нужно создать их как можно больше. На втором - стратегии дорабатываются до уровня адекватности целям и формируется общая стратегия. На третьем - анализируются альтернативы в рамках общей стратегии, стратегия наполняется конкретным содержанием.

Анализ задачи принятия решений в условиях неопределённости требует, чтобы принимающий решение:

составил список доступных ему возможностей сбора информации, экспериментирования и действий;
составил список событий, которые могут, по-видимому, произойти;
определил, в какой последовательности во времени располагаются события, в исходах которых содержится доступная ему информация, и те последовательные действия, которые он может предпринять;
решил, насколько ему нравятся последствия различных доступных ему действий;
оценил шансы каждого конкретного неопределённого события. [4, с. 25]

Теория перспектив Д. Канемана и А. Тверски

Классической работой Канемана и Тверски принято считать статью "Теория перспектив: анализ принятия решений в условиях риска", опубликованную в журнале "Эконометрика" в 1979 г. Данная работа является наиболее цитируемой в современной экономической литературе, касающейся вопросов принятия решений в условиях риска и неопределенности(Кроме этого, работа Д. Канемана и А. Тверски является также, по свидетельствам специалистов, второй наиболее цитируемой статьей в экономической науке в целом па протяжении периода 1975 - 2000 гг. Также ученые опубликовали еще одну статью - "Достижения в теории перспектив: обобщенное представление неопределенности", в которой они обобщили результаты предыдущих многолетних исследований в данной сфере и представили аксиоматическую трактовку своей теории.).

Причина популярности этой модели поведения индивида заключается также в ее успешном и плодотворном эмпирическом тестировании на реальных данных. С помощью теории перспектив оказалось возможным логично объяснить различные виды аномального поведения экономических субъектов, которые были проанализированы в работе К. Камерера "Теория перспектив в реальной действительности: опыт использования в полевых условиях". Исследования, которые были обобщены Камерером, проводились в различных странах, поэтому говорить о том, что существуют значительные различия в восприятии явлений, связанных с риском и неопределенностью, между представителями различных наций, очевидно, не представляется разумным и обоснованным.

По словам самого автора, его работа "описывает десять закономерностей, выявленных на основе естественно наблюдаемых данных, которые являются аномальными для теории ожидаемой полезности, но могут быть все объяснены с помощью трех простых составных частей теории перспектив - принципа уклонения от потерь, эффекта отражения и нелинейного оценивания вероятностей - наряду с предположением, что люди отделяют решения ... от других проблем, с которыми эти решения могли бы быть сгруппированы".

Наибольший интерес вызывает в данном случае то, что обнаруженные феномены относятся к различным сферам экономической деятельности (финансовые рынки, страхование, потребительское поведение), тем самым свидетельствуя об универсальном характере моделей, предложенных сторонниками поведенческой экономической теории для их объяснения.

Перечислим и кратко охарактеризуем некоторые из них. "Головоломка о доходности капитала" (equity premium puzzle) связана со слишком высокой доходностью денежных средств, вложенных в акции, по сравнению с доходностью государственных облигаций или активов, не сопряженных с риском(Авторами данного феномена являются Р. Мехра и лауреат Нобелевской премии по экономике 2004 г. Э. Прескотт). "Эффект размещения" (disposition effect) сопряжен с тем, что индивиды чересчур долго владеют проигрышными акциями, то есть ценными бумагами, падающими в цене, и в то же время слишком быстро продают акции, растущие в стоимости. Феномен "асимметричных ценовых эластичностей" возникает тогда, когда объем покупок является более чувствительным к увеличению цены по сравнению с эквивалентным ее снижением. Невосприимчивость к плохим новостям, касающимся располагаемого дохода, свойственна потребителям, которые не снижают достигнутый уровень потребления после поступления неблагоприятной информации о собственных доходах. Переоценка возможных потерь и выгод ведет к приобретению экономическими агентами завышенных в цене страховых полисов от нежелательных исходов, а также лотерейных билетов, притом что ожидаемая полезность выигрыша, как правило, ниже стоимости самого билета.

Теория перспектив оказалась чрезвычайно востребованной в экономической науке. Во многом подобное положение дел объясняется тем, что в теоретическом анализе были задействованы факторы, характеризующие универсальные качества людей (или, если угодно, свойства человеческой природы), которые являются следствием процессов более высокого уровня физиологической организации, нежели приписываемая индивидам (в данном случае экономистами) способность выбирать наилучшую, оптимальную стратегию поведения.

По утверждениям как самих авторов, так и их коллег теория перспектив появилась не на пустом месте. Канеман и Тверски умело обобщили уже существовавшие длительное время (некоторые - на протяжении тридцати лет(Они были разбросаны в различной литературе и казались не связанными между собой)) и находившиеся на виду первичные результаты исследований, причем проделали это в такой форме, которая оказалась востребованной для нужд экономической науки. Им удалось построить формальную модель, в которой различные элементы были сведены воедино. [5]

1.3 Понятие риска, его основные элементы и черты

В условиях рыночных отношений проблема оценки и учета экономического риска приобретает самостоятельное теоретическое и прикладное значение как важная составная часть теории и практики управления.

Большинство управленческих решений принимается в условиях риска, что обусловлено рядом факторов — отсутствием полной информации, наличием противоборствующих тенденций, элементами случайности и многим другим.

Особое значение проблема риска приобретает в предпринимательской деятельности.

Разнообразие мнений о сущности риска объясняется, в частности, многоаспектностью этого явления, практически полным его игнорированием в существующем хозяйственном законодательстве, недостаточным использованием в реальной экономической практике и управленческой деятельности. Кроме того, риск — это сложное явление, имеющее множество не совпадающих, а иногда противоположных реальных оснований.[6, с. 214]

Происхождение термина «риск» восходит к греческим словам ridsikon, ridsa — утес, скала.

Риск — это вероятность возникновения убытков или недополучения доходов по сравнению с прогнозируемым вариантом.

В книге «Риск в современном бизнесе» отмечается: Под «риском» принято понимать вероятность (угрозу) потери предприятием части своих ресурсов, недополучения доходов или появления дополнительных расходов в результате осуществления определенной производственной и финансовой деятельности.

Во всех указанных определениях выделяется такая характерная особенность (черта) риска как опасность, возможность неудачи.

Понятие «ситуация» можно определить как сочетание, совокупность различных обстоятельств и условий, создающих определенную обстановку для того или иного вида деятельности.

Если существует возможность количественно и качественно определять степень вероятности того или иного варианта, то это и будет ситуация риска.

Отсюда следует, что рискованная ситуация связана со статистическими процессами и ей сопутствуют три сосуществующих условия:

- наличие неопределенности;

- необходимость выбора альтернативы (при этом следует иметь в виду, что отказ от выбора также является разновидностью выбора);

-возможность оценить вероятность осуществления выбираемых альтернатив.

Можно выделить несколько модификаций риска:

-субъект, делающий выбор из нескольких альтернатив, имеет в распоряжении объективные вероятности получения предполагаемого результата, основывающиеся;

- вероятности наступления ожидаемого результата могут быть получены только на основе субъективных оценок;

- субъект в процессе выбора и реализации альтернативы располагает как объективными, так и субъективными вероятностями.

Риск — это действие (деяние, поступок), выполняемое в { условиях выбора (в ситуации выбора в надежде на счастливый исход), когда в случае неудачи существует возможность (степень опасности) оказаться в худшем положении, чем до выбора (чем в случае не совершения этого действия).

В этом определении, наряду с опасностью, возможностью неудачи присутствует такая черта, как альтернативность.

Риск — это деятельность, связанная с преодолением неопределенности в ситуации неизбежного выбора, в процессе которой имеется возможность количественно и качественно оценить вероятность достижения предполагаемого результата, неудачи и отклонения от цели.

В явлении «риск» выделим следующие основные элементы, взаимосвязь которых и составляет его сущность:

-возможность отклонения от предполагаемой цели, ради которой осуществлялась выбранная альтернатива;

-вероятность достижения желаемого результата;

-отсутствие уверенности в достижении поставленной цели;

-возможность материальных, нравственных и др. потерь, связанных с осуществлением выбранной в условиях неопределенности альтернативы.

Важным элементом риска является наличие вероятности отклонения от выбранной цели. При этом возможны отклонения как отрицательного, так и положительного свойства.