Ирина Эланс

Автор который поможет с любыми образовательными и учебными заданиями

Факторы, влияющие на общий экспорт РФ

Международный Банковский Институт

Кафедра математических методов исследования экономики

Специальность: Менеджмент организации

Выполнил студент 184 группы

3 курса

факультета очного и очно –заочного обучения

Ширнин Лев Николаевич

Научный руководитель:

ст.преп.

Панкратова Ярослава Борисовна

Санкт-Петербург, 2011

Содержание

Введение 3

1. Сбор данных и отбор факторов 4

2. Исследование влияния отдельных факторов 6

2.1. Исследование влияния ВВП на общий экспорт РФ……………………...6

2.2. Исследование влияния курса доллара на общий эспорт РФ……………………………………………………………………8

2.3. Исследование влияния сальдо торгового баланса на общий экспорт РФ……………….. 10

2.4. Исследование влияния импорта на общий экспорт РФ…………………………………………………………………. 12

Заключение 16

Список использованной литературы…………………………………………17

Введение

В настоящее время расширение экспорта может ожидать практически любые группы российских товаров. Поэтому и проблемы, связанные с выходом на мировые рынки могут коснуться любых российских товаров. На мировых рынках идет очень жесткая конкуренция во всех сегментах. И если до сих пор нам удавалось более или менее спокойно чувствовать себя в сырьевой группе, то сейчас мы видим на примере ряда энергетических товаров: конкуренция растет, и за свое место надо бороться. Тем не менее, этот процесс, конечно, длительный, мы готовимся к нему.

В то же время, многие отраслевые программы, которые были выработаны рядом отраслей в последнее время, не учитывали требований ВТО. Это в первую очередь касается агропромышленного комплекса, мы видим, что необходимо внести коррективы, иногда очень значительные, в национальную программу для того, чтобы учесть и мировой опыт, тенденции развития и регулирования торговли в сельскохозяйственной сфере. Мы совершенно неожиданно для себя стали экспортерами сельскохозяйственных товаров, и для нас доступ на мировые рынки становится критически важным. Посмотрите, с какими проблемами мы стали сталкиваться сейчас по зерну. И это не только зерно — на следующий год могут появится и другие товары, где внутренний рынок будет не в состоянии решить проблему достаточного потребления товаров. Это значит, что мы должны интегрироваться в мировую торговую систему, это значит, что наше сельское хозяйство должно жить по правилам этой системы, иначе нас на рынки не пустят

Цель данного исследования – определить факторы, которые могут влиять на общий экспорт РФ, отобрать из них наиболее значимые, а также установить вид зависимости между общим экспортом и отобранными факторами.

Сбор данных и отбор факторов

Для проведения исследования были отобраны следующие факторы, влияющие на общий экспорт РФ:

X₁ – ВВП млрд. руб.;

Х₂ – Курс доллара руб.;

Х₃ – Сальдо торгового баланса млрд. $;

Х₄ – Импорт РФ млрд. $.

В качестве результирующего признака (общий экспорт РФ, млрд. $) были использованы данные с 1998-2007г.

Для исследования использовались данные Федеральной службы государственной статистики (РосСтат) за период с 1998-2007 г. Далее будет изучено влияние каждого из приведенных выше факторов на общий экспорт РФ в отдельности и влияние некоторых факторов в совокупности.

Исследование влияния отдельных факторов

2.1 Исследование влияния ВВП млрд. руб. на общий экспорт РФ

Представим исходные данные об общем экспорте и ВВП за период с 1998-2007 г. в виде статистической таблице, удобной для анализа (табл. 1).

Таблица 1

	общий экспорт РФ,млд $	ВВП млрд. руб.
1998	71,3	2629,6
1999	72,9	4823,2
2000	103,1	7305,6
2001	100	8943,6
2002	106,7	10819,2
2003	133,7	13208,2
2004	181,6	17027,2
2005	241,5	21609,8
2006	301,2	26917,2
2007	352,5	33247,5

Для изучения влияния Х1 на результирующий признак У было построено поле корреляции (рис.1) и некоторые виды зависимости (рис.2).

Была изучена возможность существования каждой из этих видов зависимостей, получены следующие уравнения парных регрессий:

Линейная: Y=21,4+0,009x

Гиперболическая: Y=240,7-631199/х

Квадратичная: Y=42, 1+0,006х1+9, 76 x^2

Степенная: Y=0,2*x^0,68

Показательная: Y=62, 2*1^x

Логарифмическая: Y=-882, 8+112,2ln x

Результаты расчетов по видам зависимостей:

модель	R^2	A	Sост	Mad	значимость модели
линейная	0,97904	10%	373,6816	11,7096	значима
квадрат.	0,986231	7%	13,26904	10,01137	незначима
гиперболич.0,76	0,45637	47,43%	77,99094	63,06	значима
степенная	0,900333	15%	0,192167	22,71972	значима
показательная	0,972309	8%	0,101291	15,249	значима
логарифмич.	0,792226	29%	48,21571	36,56186	значима

Рис.1 Корреляционное поле Х1-У

Рис.2

Модель значима по критерию Фишера F=373,6>F табл.=5,31

Коэффициент корреляции равен 0,98 , связь между изучаемыми признаками оцениваем как сильную.

Коэффициент детерминации равен 0,97 это говорит о том, что 97% вариации У объясняется Х1.

Гетероскедастичности в модели нет, но присутствует автокорреляция.

Экономическая интерпретация модели: при увеличении ВВП на 1 млрд. руб., экспорт увеличится на 4,6 млрд. $.

Можно сделать вывод, что данная зависимость объясняющей переменной, подходит для описания зависимой переменной. Поэтому включение данного фактора в модель множественной регрессии целесообразно.

Исследование влияния курса доллара на общий экспорт РФ.

Представим исходные данные (табл. 2).

	общий экспорт РФ,млд $	Курс доллара руб.
1998	71,3	5,96
1999	72,9	20,65
2000	103,1	27
2001	100	28,16
2002	106,7	30,13
2003	133,7	31,78
2004	181,6	29,45
2005	241,5	27,74
2006	301,2	28,78
2007	352,5	26,33

Для изучения влияния Х2 на результирующий признак У было построено поле корреляции (рис.3) и некоторые виды зависимостей (рис.4):

Рис.3

Линейная: Y=46,2+4,6x;

Гиперболическая: Y=208,2-843,3/х;

Квадратичная: Y=-17, 44+14, 5х1-0, 2x^2 ;

Степенная: Y=24,9*x^0,5;

Показательная: Y=54, 9*1, 03^x ;

Логарифмическая: Y=-62+72,2ln x .

Результаты расчетов по видам зависимостей:

модель	R^2	A	Sост	Mad	значимость
линейная	0,125028	49%	1,143151	73,4823	незначима
квадрат.	0,142782	52%	104,697	73,53721	незначима
гиперболич.0,76	0,124802	50,90%	98,95682	73,70	незначима
степенная	0,22948	42%	0,534311	71,18581	незначима
показательная	0,238885	41%	0,53104	71,13819	незначима
логарифмич.	0,130204	50%	98,65094	73,43096	незначима

Рис.4

Модель незначима по критерию Фишера : F стат. =1,1 < F табл.=5,31

Математическая модель, выражающая зависимость между объясняющей переменной, не подходит для описания зависимой переменной.

Коэф. корреляции равен 0,3, связь слабая между Х2 и У.

Коэф. детерминации равен 0,1 .

2.3 Исследование влияния сальдо торгового баланса на общий экспорт РФ

Представим исходные данные (табл. 3).

	общий экспорт РФ,млд $	сальдо торгового баланса млд $
1998	71,3	16,4
1999	72,9	36,1
2000	103,1	60,1
2001	100	48,1
2002	106,7	46,3
2003	133,7	59,9
2004	181,6	85,8
2005	241,5	118,4
2006	301,2	139,2
2007	352,5	132,1

Для изучения влияния Х3 на результирующий признак У было построено поле корреляции (рис.5) и некоторые виды зависимости (рис.6).

Линейная: Y=-1,1+2,2x;

Квадратичная: Y=55, 5+0, 4х1+0,01x^2;

Гиперболическая: Y=249-4147, 4/x;

Степенная: Y=5, 18*x^0, 8;

Показательная : Y=53, 6*1, 01^x;

Логарифмическая : Y=-373,4+130,6lnx

Рис.5 Корреляционное поле Х3-У

Рис.6

Результаты расчетов по видам зависимостей:

модель	R^2	A	Sост	Mad	значимость
линейная	0,929553	14%	28,07536	18,83803	незначима
квадрат.	0,952635	10%	24,6104	16,25166	незначима
гиперболич.0,76	0,439215	49,83%	79,21196	63,85	значима
степенная	0,861042	16%	79,21196	22,96928	значима
показательная	0,960564	10%	0,120878	16,93636	значима
логарифмич.	0,755656	32%	52,28699	39,41093	значима

Модель значима по критерию Фишера F=105б5>F табл.=5,31

Коэффициент корреляции равен 0,96 , связь между изучаемыми признаками оцениваем как сильную.

Коэффициент детерминации равен 0,92 это говорит о том, что 92% вариации У объясняется Х3.

Математическая модель, выражающая данную зависимость, не подходит для описания зависимой переменной (модель значима в целом, но ta не значим) , поэтому данный фактор было решено не включать в множественную регрессию.

2.4 Исследование влияния импорта РФ на общий экспорт РФ

Представим исходные данные (табл. 4).

	общий экспорт РФ,млд $	импорт РФ млд $
1998	71,3	43,6
1999	72,9	30,3
2000	103,1	33,90
2001	100	41,9
2002	106,7	46,2
2003	133,7	57,3
2004	181,6	75,6
2005	241,5	98,7
2006	301,2	137,8
2007	352,5	199,7

Для изучения влияния Х4 на результирующий признак У было построено поле корреляции (рис.7) и некоторые виды зависимости (рис.8).

Линейная: Y=30,9+1,77x;

Квадратичная: Y=-28,08+3,3х1-0,007x^2;

Гиперболическая: Y=344,6-9685/х;

Степенная: Y=3,6*x^0,88;

Показательная : Y=68,5*1^x;

Логарифмическая : Y=-481,9+156,3ln x

Рис.7

Рис.8

Результаты расчетов по видам зависимостей:

модель	R^2	A	Sост	Mad	значимость
линейная	0,944302022	13%	24,9639	15,18658	незначима
квадрат.	0,978046185	10%	16,75497	9,474647	незначима
гиперболич.0,76	0,835233611	29,80%	42,93653	35,02	значима
степенная	0,923715748	11%	0,16812	16,18962	значима
показательная	0,838171926	19%	0,244866	33,96667	значима
логарифмич.	0,957377366	15%	21,838	16,01445	значима

Модель значима по критерию Фишера F=135,6>Fтабл.=5,31

Коэффициент корреляции равен 0,97 , связь между изучаемыми признаками оцениваем как сильную.

Коэффициент детерминации равен 0,94 это говорит о том, что 94% вариации У объясняется Х4.

Математическая модель, выражающая данную зависимость, не подходит для описания зависимой переменной (модель значима в целом, но ta не значим) , но коэффициент корреляции высок, поэтому данный фактор было решено попробовать включить в множественную регрессию.

Исследование влияния совокупности факторов

В качестве факторов, оказывающих влияние на общий экспорт РФ, после предварительного исследования были отобраны только два:

Х1 - ВВП млрд. руб

Х4 – Импорт РФ млрд. $.

Модель множественной регрессии: Y=21,6+0,007x1+0,53x4

Коэф. детерминации равен 0,98 , что говорит о том, что 98% вариации общего экспорта РФ объясняется вариацией двух рассмотренных факторов .

Скорректированный коэф. детерминации равен 0,98.

Данная модель является значимой по критерию Фишера , т.к. F стат.= 253 > Fтабл.= 4,73 ,но коэф. tb2 оказался незначимым, поэтому данная модель не подходит для описания зависимой переменной.

В модели нет мультиколлинеарности( определитель равен 2,02).

Сравнение модели с парной линейной:

парн.	R^2	0,615	A	10,4	R^2adj	0,97	Sост.	15	mad	3,09
множ.		0,661		6,955062		0,982462		13,20721		0,032055

Исключение незначимого коэффициента не повлияло в целом на модель, поэтому лучше использовать парную линейную модель, с одним фактором Х1 –ВВП , но при исследовании влияния данного фактора, выяснилось, что в модели присутствует автокорреляция(оценки параметров неэффективны), другие три модели оказались не значимыми и соответствующие факторы Х₂, Х₃, Х₄_,, поэтому можно сделать вывод, что среди построенных моделей не оказалось приемлемой модели для анализа общего экспорта РФ и данную работу предстоит еще улучшать по поиску новых факторов.

Заключение

В ходе исследования была изучена зависимость каждого из приведенных выше факторов на результирующий признак. Для этого были построены 4 моделей парной регрессии и модель множественной регрессии. Предположение о каждом виде зависимости признака от факторов было выдвинуто на основе построенных корреляционных полей и таблиц со значениями критериев отбора модели.

В ходе данной работы было выявлено, что ни одну из моделей нельзя признать соответствующей для анализа общего экспорта РФ. Можно предположить, что данная проблема возникла в связи с недостаточностью объясняющих факторов и небольшим объемом выборки. Для улучшения данной работы необходимо провести дальнейший поиск факторов, которые могут влиять на общий экспорт РФ.

Список использованной литературы

Тарашнина С. И., Панкратова Я. Б. Выполнение курсовой работы по эконометрике: учебно-методическое пособие. – СПб.: Изд-во МБИ, 2007. – 97 с.
Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики (Росстат). www.gks.ru