Принятие решений в условиях неопределенности и риска в ОАО «ЖБК-1»

ОДЕРЖАНИЕ

Введение................................................................................................. 3

1. Теоретическая часть.......................................................................... 5

Технология принятия решений  в условиях неопределенности........... 5

2. Практическая часть…………………………………………………….18

Характеристика хозяйственной деятельности ОАО «ЖБК-28»………..18

2.1 Краткая характеристика  предприятия………………………….……18

2.2 Маркетинг и стратегия  развития предприятия……………………..21

2.3 Оценка платежеспособности  предприятия за 2003 год……………23

2.4 SWOT – анализ ……………………………………………………….25

3. Диагностика проблем  предприятия и принятие решения………….36

3.1 Матрица и граф проблем……………………………………………..39

3.2 Принятие управленческого  решения……………………………….41

Заключение………………………………………………………………..43

Список литературы……………………………………………………….45

Введение.

В условиях рыночной экономики, когда хозяйствующим субъектам  предоставлена полная самостоятельность, им приходится действовать на свой страх и риск, выбирая то или  иное направление развития. В связи  с чем, проблематика принятия решений  в условиях неопределенности становится как никогда актуальной. В данной работе рассмотрены основные аспекты, касающиеся неопределенности на рынке. Неопределенность складывается в первую очередь из таких стохастических составляющих, как цены на товары и  услуги, объем спроса на продукцию, валютный курс, а также нестохастических составляющих: поведение потребителей, партнеров, конкурентов; политика правительства; НТП; спрос на товары и услуги. Технология принятие решений в условиях неопределенности обладает некоторыми особенностями, по сравнению с аналогичным процессом, но в условиях определенности. Дело в том, что результат деятельности, следуемый за принятием решения, неизвестен заранее, а менеджеру  зачастую приходится рисковать, руководствуясь либо статистическими данными (если неопределенность носит стохастический характер), либо собственным опытом и интуицией (если неопределенность не является стохастической). В отличие  от «рисковых» условий, где известна величина потерь в случае неблагоприятного стечения обстоятельств, в условиях неопределенности практически невозможно предсказать величину потерь, а можно (в лучшем случае) спрогнозировать  их бприблизительное значение. Покуда с подобными трудностями приходится сталкиваться менеджерам различных уровней довольно часто, то всестороннее изучение данной проблематики крайне необходимо.

Актуальность  темы.Произошедшие в экономике России за последние годы изменения выявили ряд дискуссионных и актуальных проблем, носящих теоретический и прикладной характер и имеющих чрезвычайно важное значение для устойчивого функционирования и развития экономики. К приоритетным проблемам относятся вопросы теории, методологии и практики принятия управленческих решений в условиях риска и неопределенности. 
 
Рыночная ориентация все больше требует от хозяйственных руководителей умения видеть перспективы, принимать эффективные стратегические управленческие решения в сложившихся рискованных условиях хозяйствования. Кроме того, в целях обеспечения устойчивости функционирования предприятий в изменяющихся, неопределенных условиях хозяйствования необходимо соблюдение и использование основных принципов стратегического менеджмента, реализация которых должна осуществляться, прежде всего, через принятие эффективных управленческих решений, основанных на системном подходе, анализе внешних и внутренних факторов, прямо или косвенно влияющих на деятельность предприятия. 
 
В этой связи существенно возрастает роль концептуальных и практически значимых разработок по проблемам принятия управленческих решений с учетом факторов риска и неопределенности

актуальность темы  курсовой работы связана со значительным распространением исследуемого явления и заключается в необходимости разработки рекомендаций по совершенствованию работы в рассматриваемой области

 
Теоретической и методологической базой исследования являются: работы, учебники и монографии отечественных и зарубежных авторов, таких как: Смирнов В.Г., Козлова О.В., Батчиков С.А., Глазьев А.Ю., Юкаева B.C. и другие, а так же материалы периодической печати, методические указания, ресурсы глобальной сети Internet.

Информационная база данного  исследования представлена следующими источниками:

1) Бухгалтерская и финансовая  отчетность ОАО «ЖБК-1» за последние  4 года;

2) Статистическая информация  планово-экономического отдела предприятия  за последние 3 года;

3) Материалы маркетинговых  исследований рынка строительных  материалов;

4) Данные комитета Госстатистики  по Белгородской области.

. Основной целью исследования данной курсовой работы является анализ деятельности ОАО «ЖБК-1»изучение механизма разработки и принятия решений в условиях объективно существующей неопределенности и риска на данном предприятии ..

А так же закрепление  теоретических знаний, полученных при  изучении дисциплины, и развитие практических навыков организации инновационной  деятельности на ОАО«ЖБК-1»

Объектом исследования в данной работе является ОАО «Белгородский завод ЖБК-1», 

основным видом деятельности  которого является :

• Производство сборных железобетонных конструкций для 
   строительства жилых, общественных и промышленных зданий; 
• Производство товарного бетона и раствора различных марок; 
• Производство элементов сборно-монолитного каркаса типа "SARET"; 
• Производство стоек и приставок опор ЛЭП;
• Доставка изготовленной продукции автомобильным или ж/д транспортом;

Введение работы по освоению новых технологий производства железобетонных конструкций, значительно повышающих их потребительские свойства.

 изготовление 
индивидуально  железобетонных конструкций по чертежам заказчика. 
. "Завод ЖБК-1". Объектом исследования курсовой работы является ОАО "Завод ЖБК-1". Предметом исследования является разработка инновационного проекта для предприятия

 
Предметом исследования является процесс принятия решений в условиях неопределенности и риска в ОАО «ЖБК-1»

ГИПОТЕЗА  По результатам проведенных исследований можно сделать вывод о том, Эффективность принятия управленческих решений в условиях неопределенности на предприятии «ЖБК-1» большинство решений, которые приходится принимать современному руководителю, связаны с той или иной степенью неопределенности

Для достижения указанной цели  поставлены следующие задачи исследования:

1) Дать определение понятие  неопределенность;

2) Привести существующие  классификации неопределенности;

3) Привести примеры принятия  решений в условиях различных  видов неопределенности;

4) Описать объект исследования, выявить его сильные и слабые  стороны;

5) Спрогнозировать состояние  внешней среды, существующие угрозы  и возможности в ней;

6) Выявить проблемы предприятия,  трудность решения которых проистекает  из наличия 

неопределенности;

7) Предложить мероприятия  по устранению выявленных недостатков.

1.Технология принятия  решений в условиях неопределенности

По сравнению с задачами, решаемыми в условиях определенности, задачи обоснования решений в  условиях неопределенности имеют ряд  отличительных особенностей. Прежде всего заметим, что для задач  в условиях определенности каждая стратегия  ЛПР однозначно приводила к вполне определенному результату, а в  условиях неопределенности каждой фиксированной  стратегии ставится в соответствие множество возможных значений результатов.[ ]

Другие особенности связаны  с тем, что для ЛПР оказываются  существенными не только размерность  вектора результата и важность отдельных  его компонент, но и величины возможных  выигрышей и потерь в каждой ситуации и степени возможности реализации тех или иных ситуаций. Другими  словами, для ЛПР становится далеко не безразличной степень риска, обусловленного возможностью получения неблагоприятных  результатов из-за неопределенности ситуации принятия решений.

Следует заметить, что в  большинстве случаев понятие "риск" обычно связы­валось только со случаем  стохастической неопределенности. При  этом риск оценивался либо как вероятность  получения менее предпочтительных результатов, либо как величина возможных (обычно средних) потерь, либо как всевозможные свертки отдельных числовых характеристик  распределения скалярного результата. Такое толкование не подходит, например, к случаю нестохастической, поведенческой  и априорной неопределенности. Во всех таких случаях риск следует  определять как дополнительную "плату" либо за возможность получения наиболее благоприятного исхода, либо за возможность  получения информации о наиболее благоприятном исходе в операции (эта информация затем может быть использована для принятия более  выгодного решения).[ ]

Таким образом, обосновывая  решение, ЛПР вынуждено учитывать  как минимум четыре основные компоненты риска: величины результатов для  благоприятных (предпочтительных) и  неблагоприятных исходов, а также  степени подверженности возможным  потерям (или убыткам) и возможности получения выигрышей. Естественно, что при этом более предпочтительной, менее рискованной должна считаться та ситуация, для которой присущи более полная определенность исходов или большая уверенность суждений о величинах выигрышей, потерь и о степенях возможности их проявления. Кроме того, если в операции возможность подвергнуться неблагоприятному исходу невелика, а величины связанных с такими исходами потерь малы или если в операции ожидаются существенно более высокие значения величин выигрышей при более высоких ве­роятностях их получения, то такие ситуации также должны оцениваться как ме­нее рискованные.

Вначале рассмотрим в каком-то смысле типичные примеры ситуаций выработки  решений в условиях неопределенности и на их основе определим характерные  особенности различных рискованных  проблемных ситуаций, а затем обсудим  технологию решения типовых задач  обоснования решений в условиях неопределенности. Однако мы не будем  рассматривать проблемные ситуации с полной априорной неопределенностью, то есть такие, где не только нет  возможности судить о степени  проявления тех или иных исходов  операции, но даже нет никакой информации о величинах результатов для  каждого из возможных исходов. Это  особый класс задач с наивысшей  степенью риска. При обосновании  решений в условиях полной априорной  неопределенности применяют специальные  методы прогноза и критерии выбора на основе принципа адаптивности.

Постановка задачи выбора в условиях неопределенности

Итак, для установления особенностей различных типов задач в условиях неопределенности рассмотрим несколько  содержательных гипотетических примеров.

Пример

ЛПР - устроитель лотереи. Для  привлечения участников игры им установлены  п выигрышей (призов), равных по величине yl, у2, уЗ,..., уп. Величины yi и вероятности Pi(a) = P(Y=yi(a)) получения игроками этих выигрышей выбираются ЛПР и устанавливаются  своей стратегией а так, чтобы  риск финансового краха устроителя лотереи был бы в установленных  границах, а прибыль от лотереи - не ниже требуемого уровня.

Методы принятия решений  в условиях природной неопределенности

Рассмотрим теперь основные критерии выбора решений в условиях природной неопределенности (игра с  природой) применительно к простейшему  случаю, когда результат скалярный и его желательно максимизировать. В зависимости от типа отношения ЛПР к риску гарантированный результат формируется по-разному, и это определяет вид критерия.

Если ЛПР при выборе решения абсолютно не приемлет риска (абсолютно не склонен к риску), то оно всегда предпочитает ориентироваться  на самые неблагоприятные значения состояний s природы. В этом случае гарантированный  результат определяется функцией min y(a, s).

Наилучшей стратегией будет  та, которая обеспечивает наибольший из гарантированных результатов  для всех возможных стратегий. Таким  образом, критерий выбора для ЛПР, абсолютно  не склонного к риску, имеет вид:

а* : max min y(a, s).

Критерий был предложен  Вальдом, и поэтому часто его  связывают с этим именем. Другое название критерия - максиминный критерий обусловлено видом выражения.[ ]

Для использования этого  принципа достаточно, чтобы шкала  показателя у была хотя бы порядковой.

Пример.

Значения показателя эффективности  для трех стратегий и трех значений неопределенного фактора представлены в следующей таблице.

А  S  min y(а,s)

S1  S2  S3

a1  8  8  2  2

a2  3  13  1  1

a3  5  15  0  0

Тогда оптимальной стратегии  соответствует значение показателя эффективности у(а*) = 2.

Максиминный критерий ориентирован на наихудшие значения неопределенного  фактора и в этом смысле является чрезвычайно консервативным. Поэтому  его следует применять в тех  случаях, когда неуспех операции крайне нежелателен, независимо от того, какими могут быть другие (благоприятные) исходы операции.

Если для ЛПР небезразлична  величина возможного выигрыша (то есть оно боится мало выиграть), то в качестве гарантированного результата для стратегии  ЛПР можно использовать, например, величину

max {∆Y(a,s) = [max y(a,s)-y(a,s)]}.

Предложивший это выражение  для гарантированного результата исследователь  Сэвидж назвал его "сожалением", что  и определило наименование критерия выбора - "критерий минимаксных сожалений". Этим критерием обычно руководствуется  ЛПР, склонное к риску. Лучшая стратегия  определяется правилом

а* : min max[max y(a,s)-y(a,s)].

В условиях рассмотренного примера  матрица сожалений может быть определена, если в каждом столбце  вычислить разности между наилучшим  и текущими значениями показателя. В результате получим следующую  матрицу сожалений:

А  S  max ∆Y(а,s)

S1  S2  S3

a1  0  7  0  7

a2  5  2  1  5

a3  3  0  2  3

min {max ∆Y(а,s)}=  3

Оптимальная стратегия а* = a3.

Одним из существенных недостатков  принципа Сэвиджа является то, что  добавление новой, заведомо неоптимальной  стратегии может сделать неоптимальной  полученную ранее оптимальную стратегию.

Максиминный критерий и критерий Сэвиджа являются слишком категоричными  в том смысле, что один ориентируется  только на наихудший результат, а  другой - на максимальные потери ("сожаления").

Если ЛПР боится не только мало выиграть, но и много проиграть, то его отношение к риску можно  охарактеризовать как некоторый  баланс между наилучшим и наихудшим  для данной стратегии результатом. Критерий, учитывающий это обстоятельство и измеряющий два полярных исхода как некоторую их линейную комбинацию, предложил Гурвиц. Согласно этому  критерию лучшей следует считать  ту стратегию, которая приводит к  наибольшему значению линейной свертки  наихудшего и наилучшего для каждой стратегии результата: а*: max {γ∙ min y(a,s) + (1- γ) ∙ max y(a,s)},

причем коэффициент γ (его  значение выбирается из интервала [0,1]) был назван Гурвицем коэффициентом  оптимизма-пессимизма.

Для иллюстрации работы метода выберем те же исходные данные, что  и в примере.[ ]

Пусть ЛПР задало значение показателя пессимизма γ = 0,75.

Оптимальная стратегия a* = a2

Очевидно, если γ=0, то модель выбора отражает предпочтения ЛПР, руководствующееся  правилом "в ходе операции все  сложится самым удачным образом" (крайний оптимист); если у=1, то критерий Гурвица вырождается в Максиминный  критерий и моделирует крайне пессимистичное отношение ЛПР к возможным  условиям проведения операции.

Выбор значения коэффициента γ может быть осуществлен одним  из двух способов. Во-первых, можно предложить ЛПР эвристически назначить число  из интервала [0,1] (произвести точечное оценивание параметра γ), которое, по его мнению, в наибольшей степени  отражает баланс между оптимизмом и  пессимизмом. Во-вторых, оценку γ можно  получить из условия эквивалентности  двух гипотетических ситуаций выбора.

При этом через у+ и у- обозначены наилучшее и наихудшее значение результата для игры с природой соответственно, a s1 и s2 - соответствующие им состояния  природы. Запись s1Ès2 означает, что результат Yγ получается вне зависимости от того, какое из двух состояний природы реализуется, то есть наверняка.

ЛПР должно указать такое  значение Уγ результата, что ему  будет безразлич­но, получить ли его  наверняка или принять участие  в игре с природой с двумя возможными исходами - наилучшим и наихудшим. После получения величины Уу составляется очевидное равенство

γ ∙у- + (1- γ) ∙у+ = У γ.

Заметим, что критерий Гурвица  может не различать явно различающиеся  по предпочтительности альтернативы в  силу того, что каждой из них ставит в соответствие оценку, являющуюся линейной комбинацией наихудшего и  наилучшего результата для этой альтернативы.

Для устранения отмеченного  недостатка критерий Гурвица желательно мо­дифицировать таким образом, чтобы помимо крайних по предпочтительности значений результата в нем фигурировали и промежуточные результаты при  оценке каждой альтернативы.[ ]

Использование классических критериев (Вальда, Сэвиджа, Гурвица, Бернулли) во многом затруднено из-за того, что  они достаточно скромно отражают все многообразие психофизических  характеристик личности ЛПР, а описания этих критериев фактически не содержат практических рекомендаций, к какому типу личности ЛПР тот или иной критерий лучше применять.

Во многом это обстоятельство как раз и было обусловлено  тем, что само слово "риск" традиционно  связывалось с неопределенностью  только стохастического характера. Введено понятие риска для  случая природной неопределенности, определив риск как "плату" за возможность получения наиболее благоприятного исхода в операции.

Таким образом, в качестве наказания за принятие рискованного решения выступает угроза получения  неблагоприятного исхода. В соответствии с таким определением риск можно  оценивать, например, величиной разности между наиболее и наименее предпочтительными  результатами для каждой из возможных  стратегий или величиной разности между текущими результатами и уровнем  притязаний. Под уровнем притязаний понимается любой результат, достижение которого отождествляется в сознании ЛПР с конечным успехом.

Это подтвердилось многочисленными  практическими наблюдениями за процессом  принятия решений: очень часто при  принятии решений в условиях природной  неопределенности респонденты оценивали уровень притязаний как самый лучший результат из возможных при данных обстоятельствах, как некоторый вполне конкретный результат между худшим и лучшим при данных обстоятельствах или даже любой не самый худший.

Применительно к задачам  принятия решений в условиях неопределенности было дано определение "тип личности ЛПР" по его отношению к степени  возможности различных (благоприятных  и неблагоприятных) состояний природы  и понятие "склонность к нестохастическому  риску".

В результате стали различать  следующие "типы личности" ЛПР:

• "пессимист" - субъект, который при принятии решений  в условиях неопределенности всегда руководствуется следующим внутренним убеждением: "если неприятности могут  произойти, то со мной они произойдут обязательно";

• "реалист" - руководствуется  установкой: "при проведении операции благоприятные и неблагоприятные  состояния природы имеют примерно одинаковую степень возможности";

• "оптимист" - всегда руководствуется  правилом: "со мной все будет хорошо, а все сложится удачно".

Кроме того, для "пессимиста" и "оптимиста" были выделены две  дополнительные градации: "крайний..." и "разумный...".

Характер отношения ЛПР  к риску в условиях природной  неопределенности автор определил  через его готовность пойти на возможность получения наихудшего для данной стратегии результата в надежде получить лучший результат. На этой основе были предложены следующие  характеристики отношения ЛПР к  нестохастическому риску:

• "несклонный к риску" - это ЛПР, которое "боится много  проиграть", и по­этому при оценке возможных стратегий в первую очередь обращает внима­ние на величины связанных с ними наихудших результатов;

• "склонный к риску" - это ЛПР, которое "боится мало выиграть", и поэтому при оценке возможных  стратегий в первую очередь обращает внимание или на величины связанных  с ними наилучших результатов, или на величины "сожалений", вычисляемых для каждой возможной ситуации как разность между наилучшим при данном состоянии природы результатом и всеми текущими для него;

• "безразличный к риску" - это ЛПР, которое придает одинаковый вес как наилучшим, так и наихудшим  результатам, учитывая возможные промежуточные  результаты.

После такого определения "типа личности" ЛПР и введения градаций его отношения к нестохастическому  риску осталось только применить  метод морфологических таблиц и  сформировать систему почти из 20 критериев, в которую, конечно же, вошли и все классические критерии выбора.

Условия неопределенности возникают, когда невозможно подсчитать вероятности, связанные с выбором. Такие условия  появляются, когда в данной ситуации имеется так много переменных или «неизвестных» факторов, что  невозможно бывает решить, какие могут  быть вероятные результаты. В этих условиях менеджеры вынуждены полагаться на опыт, инициативу, суждения, что создает  небезызвестное для них затруднительное  положение в периоды быстрых  перемен (рис. 1.3).

Решение принимается в  условиях неопределенности, когда невозможно оценить вероятность потенциальных  результатов. Это должно иметь место, когда требующие учета факторы  настолько новы и сложны, что насчет них невозможно получить достаточно релевантной информации. В итоге  вероятность определенного последствия  невозможно предсказать с достаточной  степенью достоверности. Неопределенность характерна для некоторых решений, которые приходится принимать в  быстро меняющихся обстоятельствах. Наивысшим  потенциалом неопределенностей  обладает социально-культурная, политическая и наукоемкая среда.

Сталкиваясь с неопределенностью, руководитель может использовать две  основные возможности. Во-первых, пытаясь  получить дополнительную релевантную  информацию и еще раз проанализировать проблему. Этим удается уменьшить  новизну и сложность проблемы. Во-вторых, действовать в точном соответствии с прошлым опытом, суждениями или интуицией и сделать предположение  о вероятности событий. Это необходимо, когда не хватает времени на сбор дополнительной информации или затраты  на нее чересчур высоки. Временные  и информационные ограничения имеют  важнейшее значение при принятии управленческих решений.

Ход времени обычно обусловливает  изменения ситуации. Если они значительны, ситуация может преобразиться настолько, что критерии для принятия решения  станут недействительными. Поэтому  решения следует принимать и  воплощать в жизнь, пока информация и допущения, на которых основаны решения, остаются релевантными и точными. Часто это затруднительно, поскольку время между принятием решения и началом действия велико. Кроме того, здравый смысл подсказывает, что решение следует принимать достаточно быстро для того, чтобы желательное действие сохранило свое значение. Поэтому учет фактора времени иногда заставляет руководителей опираться на суждение или даже интуицию, тогда как в нормальных обстоятельствах они предпочли бы рациональный анализ. Подобным образом следует учитывать вероятность опережения решением своего времени.

Таким образом, существуют определенные пределы для рационального принятия решений отчасти потому, что никто  не знает, что ожидает его в  будущем, и будут ли в результате правильными принятые решения. Кроме  того, многие решения включают так  много переменных факторов, что невозможно, даже при наличии совершенных  информационных систем, их полностью  постичь, и поэтому никто не может  осознавать все возможные последствия. Самое большое, что могут менеджеры  сделать, так это принять самое  логичное решение, какое только они  могут, основываясь на не совсем отвечающей требованиям информации и своей  способности ее использовать. Правда системные методы и инструменты  принятия решений все время улучшаются, но соответствие следует проводить  между стоимостью принятия наилучших  решений и объемом затраченного времени и усилий по сравнению  с удовлетворительными решениями, которые будут адекватно обслуживать  потребности организации.

Разработка и принятие управленческих решений в условиях неопределенности - это ситуация разработана  в теории, однако на практике формализованные  алгоритмы анализа применяются  достаточно редко. Основная трудность  здесь состоит в том, что не представляется возможным оценить  вероятности исходов. Основной критерий - максимизация прибыли - здесь не срабатывает, поэтому применяют другие критерии:

• максимин (максимизация минимальной  прибыли);

• минамакс (минимизация  максимальных потерь);

• максимакс (максимизация максимальной прибыли) и др.

Условия риска:

Более типичная ситуация возникает, когда менеджеры не могут полностью  быть уверенными в результатах решений, но они устанавливают обоснованные приемлемые вероятности. Это известно как одно из условий риска, когда  менеджеры могут определять в  пределах ограниченных параметров результаты различного возможного для них выбора. Они могут сделать выбор в зависимости от того, какой результат более желателен для них (рис. 1.4.).

К решениям, принимаемым в  условиях риска, относятся такие, результаты которых не являются определенными, но вероятность каждого результата известна. Вероятность определяется как степень возможности свершения  данного события и изменяется от 0 до 1, Сумма вероятностей всех альтернатив  должна быть равна единице. В условиях определенности существует лишь одна альтернатива.

По результатам исследования методологических основ принятия решения  в условиях неопределенности сделаем  некоторые выводы. Существует довольно распространенная классификация разновидностей неопределенности, каждая из которых  требует применения особых методов  принятия решений. Наибольшая сложность  возникает при наличии в практике руководителя нестохастической неопределенности. В этом случае возникает масса  проблем, связанных с неожиданностью результатов. В целом неопределенность – это негативное явление, которое  следует или минимизировать, или  избегать вообще.

2. Характеристика хозяйственной  деятельности ОАО «ЖБК-1».

2.1. Краткая характеристика  предприятия

1) Полное и сокращенное  наименование предприятия

Открытое акционерное  общество «Белгородский завод железобетонных конструкций №1», ОАО «Белгородский  завод ЖБК №1»

2) Дата регистрации предприятия,  номер регистрационного свидетельства,  наименование органа, зарегистрировавшего  предприятие

1993 г. приказ №107 от 26.04- Акционерное общества открытого  типа.

1997 г. приказ №389 от 15.08- Открытое Акционерное общество

3) Почтовый и юридический  адрес предприятия.