Прогнозирование траектории экономического роста

Оглавление

Введение

В XX веке созданы и развиты различные теории и методы регулирования мировой экономики. Востребованность таких исследований особенно возросла после Великой депрессии (1929—1933 г.г.) и Второй мировой войны. Увеличилась необходимость в  планировании (текущем, оперативном, стратегическом) и прогнозировании. Объясняется это, прежде всего тем, что современная экономика представляет собой открытую систему, построенную на прямых и обратных горизонтальных и вертикальных связях, и может успешно развиваться только при наличии эффективного управления этими связями, как на макро -, так и на микроуровне. При этом проблема создания рациональной и высокоэффективной межотраслевой экономики чрезвычайно важна  для всех стран.

Важным инструментом   прогнозирования является разработанный В.Леонтьевым межотраслевой равновесный баланс, позволяющий анализировать экономику, как национальную, так и отдельных регионов и на основе этого вырабатывать адекватные меры.

Действительно, реальное равновесие на рынке  возможно лишь при совпадении ожиданий производителей и потребителей, так как  на практике равновесие достигается достаточно редко, поскольку в реальной жизни неизбежны экономические кризисы, неполное или неэффективное использование ресурсов. И даже, несмотря на это можно утверждать, что необходимость в балансовом методе очевидна.

В настоящей работе речь пойдет об одном из крупнейших достижений экономической мысли  модели межотраслевого баланса точнее о межотраслевом балансе как инструменте макроэкономических исследований. Эта экономико-математическая модель позволяет расширить сферу рассмотрения до максимального макроэкономического уровня - от экономики города до рассмотрения мировой экономики в целом.

Актуальность темы исследования не вызывает сомнения. Рыночные реформы в России вызвали потребность в эффективной системе макроэкономического мониторинга развития национальной экономики. Для анализа состояния экономики, оценки эффективности ее функционирования и проведения государственной политики с целью ее регулирования разработана комплексная система взаимосвязанных макроэкономических показателей.

Целью исследования является анализ методологии межотраслевого баланса в экономике.

В работе поставлены следующие задачи:

1. рассмотреть понятие и структуру межотраслевого баланса;
2. рассмотреть особенности метода «затраты – выпуск»;
3. описать развитие метода «затраты – выпуск» в работах экономистов;
4. провести прогнозирование траектории экономического роста.

Объектом исследования является производственная структура России, ее отдельных отраслей, подотраслей и экономических районов.

Предметом исследования стали методические инструменты экономического прогнозирования, методы построения прогнозных МОБ.

1. Особенности метода «затраты – выпуск» и его развитие в работах экономистов

При анализе структурных взаимосвязей в национальной экономике в системе национального счетоводства используется балансовый метод, получивший названия «затраты-выпуск». Как уже отмечалось, в его основе лежит идея о том, что описание экономической системы можно осуществлять путём редукции  процессов и продуктов, т.е. выражения через другие процессы и продукты.

Эта идея была высказана достаточно давно. Принцип взаимозависимости имеет довольно длинную историю, которая началась еще до Вальраса и Парето. Его истоки можно обнаружить в учении французских физиократов XVIII в., один из которых, Франсуа Кенэ, в своей "Экономической таблице" пытался показать, как происходит движение товаров и денег между различными секторами экономики. Кенэ ставил перед собой задачу доказать преимущественное значение сельского хозяйства в экономике, как и то, что только сельскохозяйственный труд создает доход общества [9,91] . Аналогичную схему разработал и Маркс, но определяющее значение у него имеет уже не сельское хозяйство, а промышленность. Это особенно отчетливо выражено в схемах воспроизводства, содержащихся во II томе "Капитала". Эти "модели", однако, представляли собой довольно общую схему экономики. В схеме Маркса экономика состоит из двух подразделений: производство средств производства и производство предметов потребления; такое деление, несмотря на его слишком широкий характер, с пользой служит экономистам вот уже в течение ряда десятилетий.

Заслуга первого точного теоретического определения принципа взаимозависимости принадлежит  Леону Вальрасу. В его модели   содержатся функции полезности, функции предложения и спроса, а также коэффициенты производства, так что это давало возможность определить цены и количество товаров, поступающих на рынок. Но схема Вальраса носила чисто теоретический характер; он выражал сомнение в практической применимости ее, ибо вряд ли когда-либо будут доступны необходимые статистические данные. Парето и Бароне также не верили в то, что теорию равновесия можно наполнить реальным содержанием. В течение длительного времени экономисты ставили под вопрос "разрешимость" Вальрасовой системы то есть существование единственного в своем роде и определенного равновесия. Лишь в 1930-х годах видный математик Абрахам Вальд доказал возможность такого решения [9, 135]. Однако модель его не гарантировала восстановления равновесия, если последнее нарушалось (в отличие от системы Вальраса). Как показал Вальд, в теории Вальраса содержалось в лучшем случае лишь одна линия равновесия. Построения Парето имели более богатое содержание, потому что он стремился использовать различные технические коэффициенты, а не одну однородную линейную производственную функцию. Хикс же, как и Самуэльсон, стремился к тому, чтобы система реагировала на изменения в параметрах [9,150]. Еще одна трудность в теории Вальраса заключалась в том, что, поскольку имелись уравнения для каждого товара и фактора, даже для небольшой по масштабам "экономики` приходится `решать` тысячи уравнений. Вопрос агрегирования не приходил на ум Вальрасу, поэтому всякое практическое использование разработанной им системы было вне человеческих возможностей.

Первым шагом к практическому использованию теории общего равновесия была таблица затраты - выпуск Василия Леонтьева. Эта таблица впервые была опубликована в работе "Структура американской экономики в 1919-1929 гг."  Основные идеи, заложенные в методе затраты - выпуск, были сформулированы Леонтьевым еще в студенческие годы (однако подробнее об этом будет сказано в следующем параграфе).

Метод затраты - выпуск определенно отвечал   критерию подлинно научной теории: он знаменовал собой программу эмпирических исследований, преследовавших цель наполнить теоретические построения реальным содержанием. По мере того как накапливались статистические данные и создавались теоретические построения, пригодные для числовой обработки, экономическая наука начала покидать сферу чистого мышления и все чаще соединяла теорию с фактами. Казался близким день, когда об экономистах уже никто не мог бы сказать, что они стремятся, "...разделив одну экономическую фикцию на другую, получить реальный факт"[9,179]. С появлением метода затраты - выпуск возникло убеждение, что теория общего равновесия, выступавшая до сих пор в исключительно абстрактной форме, какую ей придал Вальрас, сможет быть наполнена практическим содержанием. Этому способствовало и появление быстродействующих электронно-вычислительных машин. Складывалось мнение, что экономисты в конце концов выйдут за пределы статистического изучения временных рядов и анализа по методу регрессии, с помощью которых исследовались лишь отдельные стороны экономической действительности. Хотя Парето и даже Викселль сомневались в возможности численного решения модели экономического равновесия, Вальд и Джон фон Нейман доказали необоснованность этих сомнений [9,214].

Дискуссия вокруг этого аспекта теории равновесия началась с замечания, сделанного в 1932 г. Гансом Нейссером [9,215]; последний заявил, что требуется нечто большее, чем просто установить цены и показатели производства в неотрицательных величинах. Несколькими годами позже Карл Менгер отметил, что одна из функций экономической модели состоит в том, чтобы установить различие между свободными и редкими благами. Этой же проблеме уделял внимание и Вальд в статьях, относящихся к 1935 и 1936 гг. Нейман же в своей модели пошел дальше статической системы Вальда, ибо он ввел несколько вариантов производства, хотя и с фиксированными коэффициентами. И что важно, товары рассматривались одновременно и как затраты, и как продукты, а это подводило к понятию обращения товаров между отраслями экономики. В анализ входил и потребительский спрос, причем труд рассматривался как продукт домашнего хозяйства, а средства существования - как издержки этого "выпуска". Вся система была замкнутой, лишенной каких-либо излишков, необходимых для инвестирования. Вопрос заключался в том, может ли быть сохранено равновесие экономики, если последняя растет и расширяется? Нейман показал, что при условии пропорционального роста во всех секторах экономики по крайней мере в одном из них темп определяется нормой процента. Если же одна из отраслей растет быстрее, чем процентные платежи, то образуется неоплаченный излишек. Таким образом, в модели Неймана присутствует известный элемент динамики. Эти чрезвычайно абстрактные построения, перегруженные математическими расчетами, дали тем не менее толчок развитию не только метода затраты - выпуск, но и линейного программирования [9, 247].

Но самый ценный вклад в методику численного решения экономических моделей был сделан в 1940-х годах Леонтьевым, создавшим метод затраты - выпуск. Отныне стало возможным численное решение больших систем уравнений. Современная электронно-вычислительная машина способна с феноменальной скоростью решить систему из тридцати уравнений с таким же числом неизвестных. Метод затраты - выпуск вполне себя оправдывает, по крайней мере в теоретическом плане. Как заметил Леонтьев, имеется определенная связь между, скажем, продажей автомобилей в Нью-Йорке и спросом на хлеб в Детройте [2,190]. По сути дела, всю страну можно рассматривать как единую систему учета, где каждый сектор имеет собственный "бюджет" экономической активности.

В конце 40-х - начале 50-х гг. все больше стран начинают разрабатывать балансы «затраты-выпуск», использовать их в прогнозировании, государственных программах социально-экономического развития. Особую целенаправленность эта деятельность приобретает во Франции, Нидерландах, Норвегии, Италии, Японии и других странах с развитой системой государственного регулирования и программирования. С конца 50-х гг. исследования на основе межотраслевых связей стали быстро развиваться и в социалистических странах. Общее же число стран, в которых были построены балансы «затраты-выпуск», – около 100.

Однако не все экономисты склонны были признать метод затраты - выпуск как эффективный путь изучения экономических проблем. Находясь под влиянием традиционного образа мыслей, критики Леонтьева оказывали заметное сопротивление его попыткам революционизировать науку. Особенно не понравилась им идея о фиксированных коэффициентах. Однако если метод Леонтьева модифицировать с учетом более поздних открытий в области линейного программирования, он в состоянии обеспечить и анализ меняющихся производственных функций. В этом случае уровень использования производственных затрат становится переменной величиной и возникает возможность установить критерии для оценки метода производства, основанные либо на минимальных издержках производства, либо на максимальном "благосостоянии". С этой точки зрения система Леонтьева может рассматриваться как особый случай общей теории линейного программирования . Аналитический метод Леонтьева предполагает, что при больших размерах затрат на единицу выпуска уровень последнего может и не быть величиной положительной. Если рассуждать последовательно, при нулевом конечном спросе на продукцию занятость и объем производства должны быть равны нулю. Но если в качестве "товарного остатка" или конечного спроса были взяты заграничные инвестиции, равные нулю, было бы ошибочно думать, что производство также будет равно нулю. Таким образом, становится очевидной необходимость получения дополнительной информации в отношении конечного спроса. Критики метода утверждали также, что схема затраты - выпуск не раскрывает влияния инвестиций в одной отрасли экономики на другие, поскольку здесь исключаются "обратные связи" и явления многостороннего порядка [9,190]. Соответствующую корректировку расчетов необходимо осуществлять с помощью мультипликатора.

Критики Леонтьева настаивали на том, что выбор технологии производства, взаимозаменяемость элементов затрат и производство сопряженных продуктов возможны лишь при менее жестких допущениях. Но это означало возврат к нелинейным методам экономического анализа, от которых теоретики метода затраты - выпуск отказались. Чтобы объяснить значительные разрывы, приходилось снова исходить из изменчивости колебаний, охарактеризованных Хиксом и Харродом. Однако возможности практического применения метода Леонтьева таковы, что они оправдывали такую модификацию, ибо он оставался одним из немногих инструментов экономического анализа, поддающихся численному решению. Этой схеме может быть предъявлено обвинение в том, что она не содержит уравнений, выражающих действия покупателя на рынке, полностью игнорирует экономическую психологию и статистическими выводами подменяет анализ реакций потребителя [7,89].

Наиболее резкое критическое замечание о системе Леонтьева сводилось к тому, что его таблицы затраты - выпуск - это лишь немногим большее, чем удобная классификация данных, относящихся к прошлому. Но, как отметил Р. Голдсмит, леонтьевские таблицы представляются разумной аппроксимацией к вальрасовским уравнениям, если сообщить последним динамический характер. Главная трудность их практического применения заключается в невозможности своевременного получения данных, ибо если таблицы затраты - выпуск не составляются достаточно часто, то они превращаются в своего рода историческую статистику. Возражение же о том, что нельзя определить понятие отрасли или сектора, совершенно необоснованно [9, 231]. Более серьезными кажутся недостатки, вытекающие из тезиса о фиксированных коэффициентах, предполагающих постоянную доходность, и отсутствие возможности избрать технологический вариант производства. Но с чисто теоретической точки зрения в этих недостатках не было ничего фатального; Самуэльсон показал, что, если исходить из допущения эффективности производства, характеризующейся наилучшим значением коэффициентов затрат, то говорить о взаимозаменяемости затрат или выборе варианта бессмысленно, ибо производство фактически в этом случае уже достигло оптимального состояния [6,102]. Несмотря на такую изобретательную защиту метода Леонтьева и заложенных в нем возможностей, экономисты все больше прибегают ныне к методу линейного программирования, который кажется им более гибким. Тот факт, что он, по-видимому, практичен и более приспособлен к анализу проблем микроэкономики, чем метод затраты - выпуск с его глобальным подходом, делает его более привлекательным. Экономистов подкупает и то, что в линейном анализе они не сталкиваются с теоретическими тонкостями. Они получили в руки общепринятую теорию и мощную математическую технику.

Подводя итоги, можно следующим образом вывести достоинства и недостатки метода «затраты-выпуск»:

Достоинства метода:

1. Позволяет планировать отрасли системно с учетом места и веса каждой отрасли.
2. Дает возможность планирования на ряд лет, позволяя найти пути подъема, как всей экономики страны, так и отдельных отраслей.

Недостатки:

1. Опора на матрицу коэффициентов полных затрат приводит к трудоемкому процессу сбора и обработки большого объема статистической информации. Процесс производится с периодичностью 5 лет, что не дает полной картины динамики отрасли.
2. Нет учета технологических изменений в отраслях за период между сбором информации о матрице затрат.

2. Модель межотраслевого баланса (МОБ)

Прежде всего отмечают, что с  точки зрения   общей модели равновесия классическая (исходная) модель Леонтьева имеет следующие особенности:

1. рассматривается экономика, состоящая из "чистых" отраслей, т.е. когда каждая отрасль выпускает один и только свой вид продукта;
2. взаимосвязь между выпуском и затратами описывается линейными уравнениями (линейная и постоянная технология);
3. вектор спроса на товары считается заданным, т.е. в модели отсутствуют как таковые оптимизационные задачи потребителей;
4. вектор выпуска товаров вычисляется, исходя из спроса, т.е. отсутствуют как таковые оптимизационные задачи фирм;
5. равновесие понимается как строгое равенство спроса и предложения, т.е. стоимостной баланс отсутствует, более того, цены товаров в модели не рассматриваются вообще.

В зависимости от цели исследования экономику можно изучать в различных разрезах - от уровня национальной экономики до уровня отдельных фирм и потребителей. Целью построения модели Леонтьева является анализ перетока товаров между отраслями экономики, обеспечивающего такое функционирование производственного сектора, когда объем выпуска соответствует суммарному (т.е. производственному и конечному) спросу на товары. Поэтому экономика рассматривается в разукрупненном до уровня отраслей виде. Предполагается, что каждая отрасль является "чистой", т.е. выпускает только один и только свой продукт. Это допущение и ряд других упрощений (постоянство технологии производства, отсутствие инвестиций, игнорирование невоспроизводимых ресурсов и др.) касаются, в основном, исходной модели. Их не следует относить к недостаткам модели, ибо она в дальнейшем обобщается и конкретизируется до разных уровней детализации.

Вернемся к предпосылкам модели. Все отрасли предполагаются взаимозависимыми в том смысле, что для производства своего продукта каждая из них использует результаты производства (продукты) других фирм и только их. Иначе говоря, на данном уровне формализации применение отраслями невоспроизводимых производственных факторов не предусматривается.

Предположим, что рассматривается n отраслей промышленности, каждая из которых производит свою продукцию. Часть продукции идет на внутри производственное потребление данной отраслью и другими отраслями, а другая часть предназначена для целей конечного (вне сферы материального производства) личного и общественного потребления.

Итак, в Приложении 1  в табл. 1 приведена схема межотраслевого баланса производства и распределения совокупного общественного продукта в стоимостном выражении [11,234], а также  более подробная схема [12]- Приложение 2.

В основу схемы положено разделение совокупного продукта на две части: промежуточный и конечный продукт, всё народное хозяйство представлено в виде совокупности n отраслей   (имеются ввиду чистые отрасли), при этом каждая фигурирует как производящая и как потребляющая.

Рассмотрим схему МОБ в разрезе его крупных составных частей. Выделяются четыре части, имеющие различное экономическое содержание, они называются квадрантами баланса и на схеме обозначены римскими цифрами.

Первый квадрант МОБ – это шахматная таблица межотраслевых материальных связей. Показатели, помещённые на пересечениях строк и столбцов, представляют собой величины межотраслевых потоков продукции и в общем виде обозначаются хij, где i и j -  соответственно номера отраслей производящих и потребляющих. Так величина х23 понимается как стоимость средств производства, произведённых в отрасли с номером 2 и потреблённых в качестве материальных затрат в отрасли с номером 3. таким образом первый квадрант по форме представляет собой квадратную матрицу порядка n, сумма всех элементов которой равняется годовому фонду возмещения затрат средств производства в материальной сфере.

Во втором квадранте представлена конечная продукция всех отраслей материального производства, при этом под конечной понимается продукция, выходящая из серы производства в область конечного использования ( на потребление и накопление).. в табл. 1 этот раздел дан укрупнено в виде одного  столбца величины Yi; в развёрнутой схеме баланса конечный продукт каждой отрасли показано дифференцировано по направлениям использования на личное потребление населения, общественное потребление, на накопление, возмещение потерь, экспорт и др. итак, второй квадрант характеризует отраслевую материальную структуру национального дохода на фонд потребления и фонд накопления, структуру накопления и потребления по отраслям производства и потребителям.

Третий квадрант МОБ также характеризует национальный доход, но со стороны его стоимостного состава как сумму чистой продукции и амортизации; чистая продукция понимается при этом как сумма оплаты труда и чистого дохода отраслей.  Сумму амортизации (cij) и чистой продукции (vj  + mj) некоторой j-той отрасли называют условно чистой продукцией этой отрасли ( в дальнейшем в курсовой работе обозначим её как Zj).

Четвёртый квадрант баланса находиться на пересечении второго квадранта (конечной продукции) и строк третьего квадранта (условно чистой продукции). Этим определяется  содержание квадранта: он отражает конечное распределение и использование национального дохода. В результате  перераспределения первоначально созданного национального дохода образуются конечные доходы населения, предприятий , государства. Данные четвёртого квадранта важны для отражения в межотраслевой модели баланса доходов и расходов населения, источников финансирования капиталовложений, текущих затрат непроизводственной сферы, для анализа общей структуры конечных доходов по группам потребителей. Важным является то, что итог четвертого квадранта, так же как второго и третьего, должен быть равен созданному за год национальному доходу.

Таким, образом, в целом межотраслевой баланс в рамках единой модели объединяет балансы отраслей материального производства, баланс совокупного общественного продукта, балансы национальных доходов и расходов населения. Следует отметить, что хотя валовая продукция не входит в рассмотренные выше четыре квадранта, она представлена на схеме баланса в виде столбца , расположенного справа от второго квадранта, и в виде строки ниже третьего квадранта. Эти столбец и строка валовой продукции замыкают схему МОБ и играют важную роль как для проверки правильности заполнения квадрантов  (т.е. для проверки самого баланса), так и для разработки экономико-математической модели межотраслевого баланса.

При этом выделяют два важнейших соотношения, отражающих сущность МОБ и являющиеся основой его экономико-математической модели [11,236]:

Во-первых, рассматривая схему баланса по столбцам, делают вывод, что итог материальных затрат любой потребляющей отрасли и её условно чистой продукции равен валовой продукции этой отрасли:

Хi = ∑хij +Zj;  j=1,..n.  (1.1)

Данное соотношение (1.1) отражает стоимостной состав продукции всех отраслей       материальной сферы.

Во-вторых, рассматривая схему по строкам для каждой производящей отрасли, можно видеть, что валовая продукция той или иной отрасли равна сумме материальных затрат потребляющих её продукцию отраслей и конечной продукции данной отрасли:

Xi = ∑xij + Yj; i=1,..n. (1.2)

Формула (1.2) описывает систему из n уравнений, которые называются уравнениями распределения продукции отраслей материального производства по направлениям использования.

Просуммировав по отраслям уравнения (1.1), в результате получим:

∑Xj = ∑∑xij + ∑Zj

При этом аналогичное суммирование уравнений (1.2) даст следующее:

∑Xi = ∑∑xij + ∑Yi

Заметим, что левые части равенств равны, так как представляют собой весь валовый общественный продукт. Первые слагаемые правых частей этих равенств также равны, их величина равна итогу первого квадранта. Следовательно, должно соблюдаться соотношение:

∑Zj = ∑Yi (1.3)    [7,238]

Левая часть уравнения (3) есть сумма третьего квадранта, а правая  часть – итог второго квадранта. В целом же это уравнение показывает, что в межотраслевом балансе соблюдается важнейший принцип единства материального и стоимостного состава национального дохода.

3. Прогнозирование траектории экономического роста

После кризиса 2008-2009 годов и завершения периода восстановительного роста наступила новая фаза развития российской экономики, когда структура движущих сил роста кардинально отличается от предкризисного периода. В 2000-2007 гг. динамичный рост российской экономики со среднегодовым темпом около 7% более чем наполовину определялся эффектом улучшения внешнеэкономической конъюнктуры. Постоянный рост доходов от экспорта обеспечивал доступность иностранных технологий и оборудования, что отражалось на быстром росте производительности (около 4 п.п. прироста ВВП в год). Вклад накопления капитала и увеличения занятости добавлял к росту ВВП около 2,5 п. пункта.

Эффект улучшения внешнеэкономической конъюнктуры и роста нефтегазового комплекса практически полностью исчерпывается в долгосрочном периоде. Экспорт природных ресурсов даже с учетом сохранения высоких мировых цен не может обеспечить в долгосрочной перспективе совокупный вклад в рост ВВП более 1,5 п. пунктов. Демографические тренды будут определять отрицательный вклад в рост ВВП в результате снижения численности населения в трудоспособном возрасте. В этих условиях устойчивый и динамичный экономический рост может быть основан на факторе наращивания производственного капитала, обеспечивающего расширение производственных мощностей, а также поступательного роста совокупной производительности.

Существующий разрыв между качеством капитала и уровнем организации производственных процессов в России и в странах – экономических лидерах создает возможность и далее обеспечивать рост производительности за счет заимствования существующих практик и закупки передового оборудования. Реализация этого потенциала обеспечит ежегодный дополнительный прирост ВВП в среднем на уровне 1,2 п. пункта. Максимальный экономический эффект этого фактора будет проявляться до 2020 года, когда вклад в прирост ВВП может превышать 1,5 п. пункта. По мере приближения к уровню развитых стран действие этого фактора будет ослабевать. В долгосрочном периоде увеличение производительности возможно только на основе качественного улучшения уровня образования и собственных научных разработок и инновационных внедрений.

Цены на нефть в долгосрочный период будут оставаться одним из важных факторов, определяющих динамику экономического роста. В условиях сценария низких цен на нефть (вариант А – цена на нефть около 75 долларов США за баррель в постоянных ценах) в ближайшие 20 лет экономика будет расти со средним темпом 2,5% в год. За этим будут стоять ограниченные возможности как бизнеса, так и бюджета, по поддержанию инвестиционного роста и финансированию программ развития, а также возможности качественного улучшения инфраструктуры. Низкие доходы от экспорта будут ограничивать покупку оборудования и технологий у развитого мира, что будет тормозить возможности увеличения производительности.

В основных сценариях, предполагающих рост цен на нефть в реальном выражении на 1% в год, дополнительный ежегодный прирост экономики за счет «фактора нефти» составит в среднем 0,2-0,4 п.п. в год. К 2030 году уровень ВВП в консервативном варианте будет на 17% превосходить уровень варианта А за счет роста доходов экспортеров и эффекта более устойчивой и мощной бюджетной и кредитной систем.

Таблица 3.1 - Вклад в рост ВВП за 2012-2030 годы, п.п.