Системный анализ рынка кредитов коммерческого банка

Федеральное государственное образовательное  учреждение

высшего профессионального образования

«СИБИРСКИЙ  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт  экономики и управления бизнес-процессами

Кафедра экономики и информационных технологий менеджмента

КУРСОВАЯ  РАБОТА

Системный анализ рынка кредитов коммерческого банка

Преподаватель _____________________________ А.А. ********

(подпись,  дата)

Студент ПЭ 07-07___________________________ А.Ю. *******

(подпись,  дата)

Красноярск 2010

 

                             СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3

Глава 1 Системный анализ и кредиты 5

 1.1 Предмет и задачи  системного анализа 5

 1.2 Задачи системного  анализа в управлении  кредитами банка. 6

 1.3 Виды кредитов 8

Глава 2 Росбанк 14

 2.1 Виды кредитов  Росбанка 16

 2.2 Автокредиты 18

    2.2.1 Автоэкспресс на ТС с пробегом 20

    2.2.2 Автоэкспресс 21

    2.2.3Автоэкспресс без страховки 22

    2.2.3 Автоэкспресс без страховки на автомобили с пробегом 22

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 24

СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАНЫХ ИСТОЧНИКОВ 26

ПРИЛОЖЕНИЕ  А Автокредит в  Сбербанке 27 

 

ВВЕДЕНИЕ

     Изменения в системе экономических отношений, произошедшие в Российской Федерации, в значительной мере отразились на организации банковской системы  и продуктах ее деятельности.

     Изучить организацию процесса кредитования в одном из крупных банков России, весьма актуальная проблема. Тема привлекательна не только актуальностью, но и экономической  полезностью сегодняшнего дня, так  как от эффективности и бесперебойности  функционирования кредитного механизма, внедрения современных кредитных  технологий зависит не только своевременное  получение средств отдельными предприятиями, но и темпы экономического развития страны в целом.

     Хорошо  проработанная кредитная политика, которая четко проводится сверху и понимается на всех уровнях банка, позволяет руководству избегать излишних рисков и верно оценивать  возможности развития дела. Считается, что разумная, изложенная в специальном  документе кредитная политика банка  является основополагающей для правильного  управления кредитным риском. Риск, как неотъемлемая часть всякого  предоставленного банком кредита, сводится к минимуму. При этом банк должен получить прибыль, обеспечивающую стимулирование и привлечение достаточного притока  капитала.

     Целью курсовой работы является изучение организации  процесса кредитования РОСБАНКА.

     Для достижения цели курсовой работы поставлены следующие задачи:

    • рассмотреть понятие, принципы и функции кредитования;
    • привести классификацию кредитных операций, специфику кредитования юридических лиц;
    • проанализировать кредитную политику банка ОАО АКБ РОСБАНК
    • рассмотреть систему выдачи автокредита.

     Для того чтобы говорить об управлении кредитами в банках, надо понять, что же такое кредит и кредитный рынок. Перейдем к рассмотрению этих вопросов.

 

    Глава 1 Системный анализ и кредиты

    1.1 Предмет и задачи системного анализа

     Системный анализ – научный метод познания, представляющий собой последовательность действий по установлению структурных связей между переменными или элементами исследуемой системы. Опирается на комплекс общенаучных, экспериментальных, естественнонаучных, статистических, математических методов.

     Ценность  системного подхода состоит в  том, что рассмотрение категорий  системного анализа создает основу для логического и последовательного  подхода к проблеме принятия решений. Эффективность решения проблем  с помощью системного анализа  определяется структурой решаемых проблем.

     Системные исследования – это совокупность научных и технических проблем, которые при всей их специфике и разнообразии сходны в понимании исследуемых объектов как системы. Цель системного исследования – получение новой меры для объекта, с точки зрения целого, выявление целостности объекта.

     Содержание  системного исследования заключается  в решении двух проблем: проблемы системного выделения объекта, изучение взаимосвязей его элементов, эмерджентных свойств, механизмов его функционирования и развития проблемы системного моделирования  объекта по некоторым заданным свойствам; решение этой проблемы необходимо для  создания новых или преобразования существующих систем.

     Системное исследование реализуется посредством  системного подхода и системного анализа. Системный подход есть общий  метод исследования объекта как  целого, то есть как совокупности элементов, находящихся во взаимодействии. Системный  анализ выступает как комплекс специальных  процедур, приемов и методов, обеспечивающих реализацию системного подхода.

     Системный анализ известен, главным образом, как  методология решения проблемы. При  этом проблему можно представлять как  замену существующей системы новой, усовершенствованной, или как процесс  создания новой системы, или как  процесс совершенствования определенной области деятельности.

     Системный анализ трактуется и как методология  управления. Согласно этой трактовке  системный анализ – это вполне конкретное теоретико-прикладное направление исследований, основанное на системной методологии и характеризующееся определенными принципами, методами и областью применения.

     Системный анализ предназначен для решения  в первую очередь слабоструктуризованных проблем, то есть проблем, состав элементов и взаимосвязей которых установлен только частично, задач, возникающих, как правило, в ситуациях, характеризуемых наличием фактора неопределенности и содержащих неформализуемые элементы.

     В отличие от многих наук, главной  целью которых является открытие и формулирование объективных законов  и закономерностей, присущих предмету изучения, системный анализ в основном направлен на выработку конкретных рекомендаций, в том числе и  на основе использования теоретических  достижений различных наук в прикладных целях.

    1.2 Задачи системного анализа в управлении кредитами банка.

     Банк  – это элемент системы, а банковский сектор системный объект или просто система. И как у всех систем, у банковской есть те же свойства:

     Целостность – все банки контролируются Главным банком и осуществляют свою деятельность на основе одних и тех же законов и нормативных актах, вырабатываемых контролирующим учреждением. Таким образом, данные законы и акты объединяют банки, наделяя их качеством целого, распространяясь не только на конкретный элемент системы, а на весь системный объект.

     Относительная обособленность банковской системы заключается в том, что основная их деятельность связана друг с другом. Законы и нормативные акты обособляют банковский сектор в отдельную подсистему экономики, наделяя ее определенными функциями и задачами.

     Наличие связей со средой – банки не могут обойтись без связей с внешней средой. Организации, предприятия, государственные учреждения, являясь частью экономики, также являются неотъемлемыми объектами внешних связей банков, отсутствие которых ставит смысл существования банковской системы под вопрос: Нужна ли банковская система без данных связей?

     Наличие элементов и связей между ними – в банковской системе практически не существуют элементов, не имеющих тесных, а главное необходимых связей с другими элементами.

     А также главное свойство банковской системы подчиненность всей организации системы одной цели – финансовое посредничество между организациями и предприятиями и перераспределение свободных финансовых средств тем предприятиям и отраслям где они требуются.

     Элементы  банковского сектора – банки, – так же могут быть рассмотрены, как системы особого класса. Банк как система имеет такие же свойства, как и банковский сектор, и, являясь ее подсистемой, он выполняет задачи и функции направленные на достижение задач и функций банковской системы.

     Банк, как система, является достаточно сложной  системой, со многими элементами, имеющими ситуации, характеризуемые наличием фактора неопределенности. Такими факторами являются банковские риски: риск ликвидности, процентный риск, финансовый риск, валютный риск, а также кредитный риск.

     Кредитный риск – это риск невозврата клиентом банку заимствованных средств. А так как кредитование является одной из прибыльных операций банков, то уменьшить этот риск не упустив возможности получения дохода, можно лишь постоянно контролируя кредитный портфель банка. Контролирование кредитного портфеля банка не означает выдачу заведомо невозвратного кредита, процесс наблюдения за ним, и взыскание кредитов с должников. А оно предполагает: оценку кредита до выдачи; равномерное распределение кредитов по отраслям, с экономической точки зрения эффективных, с целью уменьшения отраслевого риска; постоянный контроль за кредитом, с целью поддержки качества кредита; контроль за превышением объема кредитного портфеля над суммой обязательств банка.

     Системный анализ на основе логико-аналитических  приемов предполагает целенаправленное изучение работы банковской системы  в целом, и банка в отдельности, их функционально органических структур (вместе со всей совокупностью внешних и внутренних связей) с целью выявления недостатков и «узких мест» этих систем и подготовке рекомендаций по улучшению функционирования и прогнозированию их развития в условиях информационной неопределенности.

    1.3 Виды кредитов

     Кредит  – это сумма денег, получаемая заемщиком от банка или иного кредитного учреждения на условиях возвратности, платности, срочности и используемая им для своих потребностей, оговариваемых в кредитном договоре.

     Рынок кредитов – это сфера деятельности банков и других финансовых институтов, которые занимаются выдачей кредитов. Кредиты являются товаром этих организаций, и как любой товар, он приносит прибыль и убытки. Нужно сказать, что кредитные операции являются одними из основополагающих в деятельности банка, и остаются самыми доходными статьями банковского бизнеса, их значение в обеспечении доходности трудно переоценить.

     Коммерческие  банки предоставляют своим клиентам разнообразные виды кредитов, которые  можно разбить по категориям.

     Прежде  всего, по основным группам заемщиков:

  • кредит хозяйству;
  • кредит населению;
  • кредит государственным органам власти.

     По  назначению (направлению) различают  кредит:

  • потребительский;
  • промышленный;
  • торговый;
  • сельскохозяйственный;
  • инвестиционный;
  • бюджетный.

     В зависимости от сферы функционирования банковские кредиты предоставляемые  предприятиям всех отраслей хозяйства (т.е. хозяйствующим субъектам), могут быть двух видов:

  • кредитование основных средств (участвующие в расширенном воспроизводстве основных фондов);
  • кредитование текущих активов (участвующие в организации оборотных фондов), которые могут направляться в:
    • сферу производства;
    • сферу обращения.

     По  срокам пользования кредиты бывают:

    • до востребования;
    • срочные (со сроком).

     Последние в свою очередь подразделяются на:

  • краткосрочные (до 1 года);
  • среднесрочные (от 1 до 5 лет);
  • долгосрочные (свыше 5 лет).

     Как правило, кредиты, формирующие оборотные  фонды, являются краткосрочными, а ссуды, участвующие в расширенном воспроизводстве  основных фондов, относятся к среднесрочным  и долгосрочным кредитам.

     По  размерам кредиты различают кредиты:

  • крупные;
  • средние;
  • мелкие.

     По  обеспечению:

  • необеспеченные (бланковые);
  • обеспеченные;
  • залоговые;
  • гарантированные;
  • застрахованные.

     По  способу выдачи банковские ссуды  можно разграничить на ссуды компенсационные  и платежные.

     В первом случае, кредит направляется на расчетный счет заемщика для возмещения последнему его собственных средств, вложенных либо в товарно–материальные ценности, либо в затраты.

     Во  втором случае, банковская ссуда направляется непосредственно на оплату расчетно-денежных документов, предъявленных заемщику к оплате по кредитуемым мероприятиям.

     По  методам гашения различают банковские ссуды, погашаемые в рассрочку (частями, долями), и ссуды погашаемые единовременно (на одну определенную дату).

     Банковские  системы в различных странах  имеют разные виды кредитов, иногда с уникальными сроками и условиями. В основном, однако, структура кредитов, включая требования по обслуживанию долга – частоту и сроки платежей по процентам и погасительных – устанавливается везде одинаково. У банка имеется «корзина» видов кредита, из которых клиент может выбирать в пределах кредитоспособности и с одобрения сотрудника банка по кредитам.

     «Корзина  продуктов» различных видов кредитов не считается неизменной в течении периода времени, но развивается так же, как и живой организм: она приспосабливается к изменениям в кредитных потребностях, экономических условиях, и в общем финансовом окружение. Изменение предложения кредитов может быть вызвано динамической структурой конкуренции вызванной как внутренними, так и внешними источниками. С этим связано постепенное совершенствование финансовых рынков, особенно в развивающихся странах.

     Кредитные услуги, как было перечислено в  начале главы, можно по-разному классифицировать. Они, как было уже указано, могут быть разбиты на следующие 2 группы по сферам функционирования:

     Кредитование  текущих активов:

     Сезонные  кредиты (краткосрочные кредиты фермам под семена, удобрения, пестициды и т.д.; кредиты туристическому сектору (летний, зимний спорт)). Кредиты в основном краткосрочные с одним платежом со специальным сроком 30 – 180 дней. Чтобы показать сезонность данного кредита, заемщик обычно должен воздержаться от сезонного кредита в течение определенного периода времени, например, 30 дней, по крайней мере, раз в год.

       Иногда потребности в кредите  изменяются в течение года в зависимости от длительности проекта (например, кредиты под строительство). Это может финансироваться револьверной кредитной линией, с периодическими платежами, но кредит не погашаются, пока проект не завершен, в это время кредитная линия может быть превращена в долгосрочную задолженность с погашением несколькими платежами.

     Аккредитив  «стенд-бай» не всегда ограничивается кредитованием текущих активов, но обычно имеет краткосрочный характер и представляет собой обязательство  банка заплатить третьей стороне  по поручению клиента.

     Обычно  действует в течение одного года.

     Кредитование  основных средств. Это обычно кредиты  на срок более года, что отражает ожидания о периоде использования  активов.

     Срочные кредиты – представляют собой широкую категорию кредитов под объекты, отличные от кредитования недвижимости, а также отдельно стоящих проектов, таких, как разработка и эксплуатация природных ресурсов (месторождений, нефтяных и газовых скважин и т.д.). Условия погашения обычно включают периодические платежи, связанные с предполагаемым денежным потоком клиента, и полная выплата ожидается не позднее истечения срока использования актива. Активы часто используются как гарантия кредита.

       Строительные кредиты, предоставленные  для финансирования строительства  коммерческих, промышленных или  жилищных объектов, часто имеют  форму револьверных обязательств, позволяющих заемщику установить  время и суммы использования  кредита. Погашение может быть  в различных вариантах, в зависимости  от ожидаемого потока платежей.

     Кредиты под недвижимость предоставляются  департаментом недвижимости банка  для финансирования, существующей коммерческой или жилищной недвижимости на основе обеспечения. Высокоспециализированная форма кредитования, обычно требующая наличия стабильного, долгосрочного привлечения фондов, поэтому есть не во всех коммерческих банках.

       Проектные кредиты также являются  высокоспециализированными кредитами,  часто требующими значительных  знаний сотрудника или у нанятых  консультантов. Часто финансируется  на «исключительной» основе: качество  этих кредитов в значительной  степени основано на прогнозах  потоков платежей, полученных от  завершенного проекта. Примеры:  финансирование разработки месторождений  металлов и угля, нефтяных и  газовых скважин, электростанций  и т.д. Соображения, принимаемые при кредитовании: техническая репутация заемщика, качество разработки проекта и системы маркетинга. Доступность гарантий и т.д. Проектные кредиты часто организуются также, как и строительные кредиты.

     Лизинговое  финансирование – высокоспециализированная форма кредитования, часто со значительными последствиями для ликвидности и налогообложения арендатора. Лизинговое финансирование относится в основном к средне и долгосрочным активам, например, автомобилям и грузовикам, машинам и оборудованию, железнодорожному составу, самолетам, кораблям и т.д. При лизинговом финансировании арендодатель – в данном случае банк, но часто небанковский финансовый посредник, является законным хозяином актива, арендуемого клиентом. В зависимости от вида аренды, у арендатора может быть право в конце срока действия соглашения приобрести данный актив. Юридические вопросы имеют высокое значение. Документация оформляется в виде средне– или долгосрочного арендного соглашения, требующего ежеквартальных или ежемесячных платежей.

     Коммерческие  банки по своей природе являются краткосрочными кредиторами.

     Причиной  этого является то, что они ограничены в формировании корзины продуктов  источниками финансирования, которые  представляют собой значительные краткосрочные  депозиты с высокой степенью ликвидности  и, следовательно, с неопределенной доступностью в будущем (и неопределенной ценой). Для ограничения риска в определенных пределах, банку приходится сконцентрироваться на краткосрочных кредитах. Западные банки научились довольно успешно (иногда за большую цену или даже используя аренду) преодолевать эти ограничения, либо расширяя источники финансирования, либо придавая долгосрочным кредитам характеристики краткосрочных. 

    Глава 2 Росбанк

     Акционерный коммерческий банк «Росбанк» — многопрофильный частный финансовый институт, один из лидеров российской банковской системы. По состоянию на 1 сентября 2010 г. собственный капитал Росбанка составил 44 056,79 млн. рублей, а суммарные активы – 721 095,63 млн. рублей. Основными акционерами банка являются французская банковская группа «Сосьете Женераль» (65,7%) и российская компания ХК «Интеррос» (30,3%). 

     Ключевыми направлениями деятельности Росбанка являются розничное, корпоративное, инвестиционно- банковские услуги и работа с состоятельными частными клиентами (private banking).

     Наиболее  важным для банка является развитие розничного бизнеса. Росбанк активно работает с населением, предлагая различные варианты вкладов и разнообразные кредитные продукты. Банк занимает лидирующие позиции на рынке потребительского кредитования. Частными клиентами Росбанка являются около 2,6 миллионов человек.

     Росбанк активно развивает инвестиционное направление деятельности, являясь крупнейшим организатором и андеррайтером на рынке рублевых корпоративных и муниципальных облигаций.

     Росбанк является одним из лидеров рынка финансовых услуг малому и среднему бизнесу, обслуживая более 44 тыс. клиентов. Банк предлагает малым и средним предприятиям комплексный сервис, включая специально разработанные кредитные продукты.

     Значительные  результаты демонстрирует и направление  private banking. Сегодня в Росбанке обслуживается более 1800 частных состоятельных клиентов, объем средств на их счетах превысил 2 млрд. долларов США.

     Росбанк имеет кредитные рейтинги трех крупнейших международных агентств: Moody’s, Standard & Poor’s и Fitch. В 2008 году стал обладателем Гран-при Премии «Банк года» в итоговой премии «Финансовая элита России 2008». В 2006 и 2008 гг. Росбанк был признан лучшим финансовым институтом России, по версии авторитетного британского журнала «The Banker».

     Росбанк — один из самых надежных российских банков. Это делает его привлекательным для всех, кто хотел бы сохранить и приумножить накопленные денежные средства, получить качественные банковские услуги.

     Росбанк может предоставлять кредиты малому и среднему бизнесу, частным лицам и организациям.

     Перейдем  к рассмотрению этих кредитов 

 

     

    2.1 Виды кредитов Росбанка

     С каждым днем кредитование становится все более привлекательным для  населения. На приемлемых условиях Росбанк предоставляет как кредиты на покупку автомобиля, квартиры, бытовой техники или предметов домашнего обихода, так и нецелевые кредиты, то есть непосредственно выдает денежные средства.

     Частным лицам Росбанк предоставляет такие кредиты:

    • Автокредиты
    • Нецелевые кредиты
    • «Экспресс–кредиты» на оплату товаров и услуг
    • Ипотека

     Росбанк предоставляет кредиты организациям различных форм собственности и отраслей народного хозяйства. Предпочтения отдаются клиентам, имеющим хорошую кредитную историю и финансовое состояние, предприятиям, производящим и реализующим продукцию на экспорт, производителям товаров, характеризующихся стабильным платежеспособным спросом внутри страны, торговым предприятиям, имеющим налаженные хозяйственные связи, собственные сети магазинов, дилерские сети.

     Росбанк предлагает своим клиентам услуги по Инвестиционному кредитованию — предоставлению долгосрочных кредитов на финансирование затрат по реализации инвестиционных проектов (приобретению основных средств, модернизации и реконструкции производства, созданию новых производственных мощностей).

     Росбанк предлагает также Стандартные кредитные продукты, интересные для организаций и предприятий:

  • Кредиты под залог векселей РОСБАНКа
  • Кредиты под обеспечение денежными средствами, размещенными в депозит в РОСБАНКе
  • Кредиты под залог ценных бумаг, размещенных в Депозитарии РОСБАНКа
  • Кредитование предприятий–недропользователей на цели финансирования затрат по добыче золота в текущем промышленном сезоне
  • Кредиты предприятиям, осуществляющим добычу драгоценных металлов путем вторичной переработки сырья, содержащего драгоценные металлы
  • Кредитование юридических лиц под поступления денежных средств от расчетов по пластиковым карточкам, обслуживаемым ЗАО "Компания объединенных кредитных карточек" (UCS)
  • Кредитование лизинговых компаний на проведение операций финансового лизинга автотранспорта