Статистический анализ эффективности экономической конъюнктуры. 7

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ  ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Кафедра Статистики

Курсовая работа

по дисциплине «Статистика»

на тему

«Статистический анализ эффективности  экономической конъюнктуры»

Вариант № 8

Исполнитель:

Факультет

Специальность

Группа 

Курс 

№ зачетной книжки

Руководитель:

Москва 2009г

Оглавление

Введение

Рынок – это способ взаимодействия производителей и потребителей, основанный на децентрализованном, безличностном механизме ценовых сигналов. К числу наиболее важных задач, которые призвана решать статистика рынка, относится изучение рыночной конъюнктуры.

Конъюнктура рынка, или рыночная конъюнктура, — это конкретная экономическая ситуация, сложившаяся на рынке на данный момент или ограниченный отрезок времени. Оценка и анализ рыночной конъюнктуры представляют собой необходимое условие коммерческой деятельности и маркетинга на всех уровнях управления, а также требование формирования государственной политики регулирования рынка с помощью социально-экономического и налогового воздействия, разработки соответствующих законов и т. д. Это направление статистического исследования органично вписывается в функции маркетингового исследования и является необходимой предпосылкой формирования стратегии и тактики маркетинга.

Статистика  конъюнктуры рынка (или как ее еще часто называют—конъюнктурная статистика) представляет собой раздел статистики рынка, изучающий ситуацию, складывающуюся на рынке под влиянием комплекса социально-экономических, демографических, естественно-природных, организационных, общественно-политических, а также случайных факторов.

Конъюнктурная статистика отличается оперативностью, широким использованием качественных, атрибутивных и альтернативных оценок, обзоров описательного характера, применением ориентировочных характеристик и косвенных расчетов, логических выводов, использованием предварительной и прогнозной информации, экспертных оценок, сценариев развития. Все они отлично сочетаются с количественными статистическими расчетами и моделями. Выводы и оценки конъюнктурной статистики увязываются с текущим маркетинговым управлением и планированием, так называемым контроллингом, оперативным исправлением допущенных ошибок, гибким реагированием на изменения ситуации, поиском скрытых резервов и т. д, Именно поэтому хорошо налаженная конъюнктурная статистика считается действенным орудием конкурентной борьбы. Конъюнктурные подразделения, как правило, включаются в состав статистических и маркетинговых служб коммерческих фирм и государственных экономических ведомств.

Таким образом, тема курсовой работы: «Статистический анализ эффективности  экономической конъюнктуры» является актуальной.

Целью курсовой работы является углубление знаний основных положений  статистики рынка товаров и услуг. В соответствии с целью были определены следующие задачи:

1. Раскрыть понятие  конъюнктуры рынка.

2. Ознакомиться с основными  показателями конъюнктуры рынка

3. Освоить методику  расчета и анализа потенциала  рынка

В расчетной части  курсовой работы были решены четыре задачи согласно 8 варианту: исследована структура совокупности; выявлено наличие корреляционной связи между признаками и установлено направление связи и измерена ее теснота; проиллюстрировно применение выборочного метода в финансово-экономических задачах и использование одного из статистических методов в финансово-экономических задачах.

В аналитической части  было произведено исследование анализа динамики платных услуг населению Владимирской области 12 лет. Для автоматизированных расчетов в качестве программных средств использовался пакет прикладных программ обработки электронных таблиц MS Excel в среде Windows.

I. Теоретическая часть

1. Понятие и сущность конъюнктуры рынка

К числу наиболее важных задач, которые призвана решать статистика рынка, относится изучение рыночной конъюнктуры. Причем эта задача является актуальной как на макро-, так и на микроуровне. Ни одна фирма, крупная или малая, занимающаяся куплей-продажей товаров, не сумеет успешно функционировать без оценки положения на рынке. Любое долгосрочное или оперативное маркетинговое решение принимается на базе конъюнктурных оценок.

Термин конъюнктура происходит от латинского слова conjun-go — соединяю, связываю. Конъюнктура рынка, или рыночная конъюнктура, — это конкретная экономическая ситуация, сложившаяся на рынке на данный момент или ограниченный отрезок времени.

Понятие рыночной ситуации включает:

• степень сбалансированности рынка (соотношение спроса и предложения);
• сформировавшиеся, наметившиеся или изменившиеся тенденции его развития;
• уровень устойчивости или колеблемости его основных параметров;
• масштабы рыночных операций и степень деловой активности;
• уровень коммерческого (рыночного) риска; сила и размах конкурентной борьбы;
• положение рынка в определенной точке экономического или сезонного цикла.

Конъюнктура рынка — это совокупность условий, определяющих рыночную ситуацию. Итак:

1-е определение  конъюнктуры — конкретная ситуация;

2-е определение  конъюнктуры — уточняющее, направленное на выявление причинно-следственных связей в рыночной конъюнктуре.

Главная цель статистического изучения конъюнктуры рынка — выявить закономерности ее формирования и изменения, характер действия рыночного механизма.

Статистика  конъюнктуры рынка (конъюнктурная статистика) представляет собой раздел статистики рынка, изучающий ситуацию, складывающуюся на рынке под влиянием комплекса социально-экономических, демографических, естественно-природных, организационных, общественно-политических, а также случайных факторов.

Предмет статистики конъюнктуры рынка — массовые процессы и явления, определяющие конкретную ситуацию и поддающиеся конкретной оценке.

Конъюнктурный анализ представляет собой часть маркетингового исследования, но отличается оперативностью, обзором описательного характера, применением косвенных расчетов, логических выводов, экспертных оценок и т.п.

Конъюнктура рынка имеет  три принципиальные отличительные  черты: вариабельность, цикличность, динамичность. Рынок по своей сути склонен к стихийности, а следовательно, подвержен колебаниям, как случайным, так и постоянно проявляющимся: цикличным и сезонным, очень гибок в. своем развитии, чутко реагирует на многие социально-экономические воздействия,. более того, весьма зависим от политических и психологических влияний, от слухов, паники и т. п. Поэтому оценки колеблемости, характеристики цикла развития, градуирование состояния рынка представляют собой необходимое условие маркетинговой деятельности, принятия коммерческих решений. Под градуированием мы понимаем использование шкалы количественных и качественных (атрибутивных) оценок состояния рынка, которая должна быть разработан на основе статистических характеристик. 

Рынок — динамичен, изменчив (часто говорят «капризен»), его границы расширяются или сужаются, происходят различные структурные сдвиги и, самое главное, меняются цены и объем товарной массы, которая продается и покупается на рынке. Состояние рынка на данный момент времени всегда связано с ситуацией предшествовавшего отрезка времени. - Из этого, можно сделать вывод, что в исследовании конъюнктуры рынка одно из самых важных мест занимают выявление и анализ динамических тенденций рыночных процессов.

Существует распространенная точка зрения, что в правильной, характеристике рыночной конъюнктуры, особенно ее интерпретации, наряду с точными количественными оценками большую роль играет интуиция. В этом нет противоречия: сочетание статистических методов анализа и подсознательной интуиции, основанной на впыте и таланте исследователя (эксперта), часто приводит к правильной оценке состояния рынка и перспектив его развития.

Изучение конъюнктуры  рынка может быть как интегрированным в целом, так и дифференцированным по локальным рынкам. Изучаются конъюнктура рынка товаров и услуг в масштабах всей

37 страны и отдельных регионов, конъюнктура рынка всей товарной массы (массы услуг) и каждого товарного рынка (рынка отдельных услуг). Следует учитывать конъюнктурные взаимосвязи локальных рынков.

Субъектами изучения рыночной конъюнктуры могут быть коммерческие рыночные структуры (их маркетинговые подразделения), государственные органы (в том числе статистические), общественные организации, научные учреждения.

Конъюнктура рынка товаров и услуг является составным элементом экономической конъюнктуры. Она тесно связана с состоянием и развитием рынков инвестиций, ценных бумаг, труда. Ситуация на рынке товаров и услуг представляет собой фактор экономической конъюнктуры в целом. В свою очередь, ситуация, сложившаяся на других рынках, оказывает определенное влияние на конъюнктуру рынка товаров и услуг.

1.2. Задачи и показатели статистики  конъюнктуры рынка

Конъюнктурная статистика отличается оперативностью, широким использованием качественных, атрибутивных и альтернативных оценок, обзоров описательного характера, применением ориентировочных характеристик и косвенных расчетов, логических выводов, использованием предварительной и прогнозной информации, экспертных оценок, сценариев развития. Все они отлично сочетаются с количественными статистическими расчетами и моделями. Выводы и оценки конъюнктурной статистики увязываются с текущим маркетинговым управлением и планированием, так называемым контроллингом, оперативным исправлением допущенных ошибок, гибким реагированием на изменения ситуации, поиском скрытых резервов и т. д, Именно поэтому хорошо налаженная конъюнктурная статистика считается действенным орудием конкурентной борьбы. Конъюнктурные подразделения, как правило, включаются в состав статистических и маркетинговых служб коммерческих фирм и государственных экономических ведомств.

Стратегические цели конъюнктурного анализа, вытекающие из общей концепции статистики рынка, требуют выявления и моделирования закономерностей действия рыночного механизма. Это необходимо для обеспечения предсказуемости развития рынка и обоснования применения социально-экономических рычагов регулирования рыночных процессов. Оперативно-функциональные задачи оценки и анализа сложившейся ситуации ориентированы на удовлетворение потребностей маркетингового менеджмента. Сочетание этих стратегических и оперативных целей позволило выделить следующие задачи, освещающие различные стороны и элементы рыночной ситуации:

сбор и обработка  конъюнктурной информации;

интегральные и дифференцированные оценки состояния рынка, типология рыночной ситуации, качественная и атрибутивная градация состояния рынка;

характеристика масштаба (объема) рынка;

оценки и анализ основных пропорций рынка;

выявление, анализ и прогнозирование тенденций развития рынка и его динамической устойчивости;

оценки и анализ колеблемости, сезонности и цикличности развития рынка;

оценка и анализ региональных различий рынка; оценки и анализ деловой  активности; оценки коммерческого (рыночного) риска;

характеристика степени монополизации рынка и интенсивности конкуренции.

Поставленные задачи ориентированы на всестороннюю, взаимосвязанную характеристику состояния рынка в целом и в разрезе отдельных его элементов и составных частей.

Можно выделить два этапа или уровня реализации этих задач. На первом — оценочном осуществляется анализ рыночной конъюнктуры, который должен охарактеризовать масштабы и типологию рынка, его главные пропорции, вектор и скорость изменения основных параметров, уровень устойчивости развития. Второй, более высокий уровень анализа имеет целью выявление причинно-следственных связей, условий, определяющих рыночную ситуацию, на этой основе прогнозирование рыночной конъюнктуры и выводы о перспективности развития рынка с позиций маркетинга фирм.

Для реализации поставленных задач строится соответствующая  система показателей: первый блок системы показателей статистики рынка товаров (продуктов и услуг). Здесь показатели первого блока более конкретизированы и дифференцированы. Данный блок включает 9 субблоков, которые, в свою очередь, объединяют некоторое число конкретных показателей, характеризующих те или иные стороны и проявления рыночной конъюнктуры.

1.   Предложение товаров   (продуктов и услуг): в целом и в распределении по отдельным товарам, продавцам   (производителям,    торговым посредникам и другим участникам рыночного процесса), регионам

показатели:

1.1.  объем, структура  и динамика предложения;

1.2.  производственный  и сырьевой потенциал предложения;

1.3.  эластичность предложения.

2.  Покупательский спрос на товары  (продукты и услуги): в целом и в распределении по: отдельным товарам, покупателям  (массовым и личным потребителям), регионам

показатели:

2.1.  спрос в дифференциации  по следующим признакам: степени  удовлетворения, вектору изменения, формам образования, покупательским намерениям, состоянию рынка и месту покупки;

2.2.  потребительский  потенциал   (в  целом   и по отдельным товарам и  услугам):   емкость  рынка   средств   производства,    емкость   рынка предметов потребления и емкость рынка услуг;

2.3.  эластичность спроса.

3.  Пропорциональность рынка

показатели:

3.1.  соотношение спроса  и предложения;

3.2.  соотношение   рынков  средств  производства,  потребительских продуктов и услуг;

3.3.  товарная структура  товарооборота (продажи, услуг);

3.4.  раздел (доля) рынка  между производителями, оптовыми  и розничными продавцами;

3.5.  структура продавцов  по формам собственности;    ,

3.6.  структура покупателей  (оптовых — по формам собственности,  розничных—по  социально-демографическим  и  другим    потребительским признакам);

3.7.  региональная структура  рынка.

39 4.  Тенденция развития рынка

показатели:

4.1. темпы роста, векторы  и параметры трендов продажи,  цен и товарных запасов, инвестиций и прибыли.

5.  Колеблемость, устойчивость и цикличность рынка

показатели:

5.1.  коэффициенты вариации  продажи, цен и товарных запасов  во времени и в пространстве (экономическом и географическом);

5.2.  параметры моделей  сезонности развития и  цикличности  развития рынка.

6.  Региональные различия состояния и развития рынка

показатели:

6.1.  региональная вариация  соотношения спроса и предложения  и других пропорций рынка;

6.2.  региональная вариация  уровня спроса   (в  расчете  на душу населения) ;

6.3.  региональная   вариация   темпов   динамики     основных   параметров развития рынка.

7.  Деловая активность

показатели:

7.1.  портфель заказов,  его состав, заполненность и динамика;

7.2.  число, размер, частота  и динамика сделок;

7.3.  степень загруженности  производственных (торговых) мощностей.

8.  Коммерческий (рыночный) риск

показатели:

8.1.  инвестиционный  риск;

8.2.  риск принятия  маркетинговых решений;

8.3.  риск случайных  рыночных колебаний.

9.  Масштаб (размер) рынка, уровень монополизации и конкуренции

показатели:

9.1.  число фирм, выступающих на рынке каждого товара, их распределение  по  формам  собственности,    организационным    формам и специализации;

9.2.  общий объем  реализации товаров   (продуктов  и услуг)   на рынке и распределение  фирм по размеру (объему сбыта  и продажи);

9.3.  уровень   приватизации:   число  и  доля     приватизированных   предприятий,  их организационные  формы,    их доля  в  общем  объеме рынка;

9.4.  раздел рынка   (группировка фирм по доле, занятой  ими в общем объеме сбыта  и продажи);

9.5.  доля малых, средних и крупных фирм в общем объеме рынка.

Данная система показателей  включает в себя не только специфические показатели конъюнктуры, но и ряд показателей статистики рынка из других блоков. Хотелось бы еще раз подчеркнуть связь или корреспонденцию конъюнктурных показателей с характеристиками маркетингового исследования. Особенностью показателей конъюнктуры является использование в их качестве параметров статистических моделей, отражающих тенденции и цикличность рынка.

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что в отличие от других блок-показателей статистики рынка товаров и услуг, в блоке конъюнктуры многие важные показатели отражают не статичное явление, а динамический или вариационный процесс, другие— характеризуют структуру явления, соотношения и их сдвиги.

Некоторые конъюнктурные  характеристики, в частности тенденции  и их устойчивость, могут быть получены только в результате соответствующей обработки трендовых моделей. Один из основных объемных показателей, спрос, представляет собой не реальную, непосредственно измеряемую величину, а потенцию и в силу этого не поддается учету, доступен лишь косвенным оценкам. Характеристика другого объемного показателя, масштаба рынка, представляет собой набор показателей других блоков: объема продаж, числа сделок, численности продавцов и покупателей и т. п. Поскольку конъюнктура — сложный комплекс взаимосвязей и взаимовлияний, постольку следует считать оправданным важное место, которое в системе показателей отводится показателям эластичности спроса и предложения, выражающим действие соответствующих рыночных законов.

1.3. Анализ тенденции развития  колеблемости и цикличности рынка

Центральным моментом оценки и анализа рыночной конъюнктуры является изучение тенденций и особенностей его развития, его устойчивости. Для определения вектора и скорости его развития строятся динамические ряды показателей — индикаторов рынка и показателей деловой активности. Исчисляются базисные, цепные и средние за период темны роста. Целесообразно также рассчитывать компаративные темпы роста (о которых шла речь в предыдущем параграфе) для взаимообусловленных показателей, особенно в тех случаях, когда один показатель изменяется быстрее или медленнее другого.

Тенденции развития рынка  могут быть наглядно выражены графически. Нанесенные на график уровни или темпы чаще всего отражают неравномерность развития: ускорения, замедления, скачки подъема и спада и т. д. Обнаружить четкую тенденцию в таких условиях и дать оценку конъюнктуре бывает совсем не просто. Колебания нанесенных на график уровней можно сгладить (элиминировать) с помощью трех приемов, каждый из которых в соответствующей ситуации имеет свою аналитическую ценность: метод технического выравнивания (когда на графике визуально (на глаз) проводится равнодействующая линия, прямая или кривая, отражающая, на взгляд исследователя, тенденцию развития (рис. 2); метод механического сглаживания (расчет скользящих 3, 5 и более уровневых средних, отражающих тенденцию или цикличность развития) и метод аналитического выравнивания (построения" статистических моделей тренда). Выявленная таким образом линия характеризует основную тенденцию развития рынка. Она может быть также использована для прогноза, точнее экстраполяции, т. е. распространения сложившихся тенденций на будущий период.

Достоинство технического метода оценки тенденций — простота и быстрота конъюнктурной оценки, хотя ее точность при этом недостаточно высока. Удобство механического сглаживания в простоте расчетов. Преимущество статистической трендовой модели в более высокой степени надежности. Кроме того, она позволяет экономически интерпретировать параметры уравнения тренда и достаточно наглядно изображает тенденцию и отклонения от нее на графике (рис.3).

Рис. 2. Тенденции роста  продажи товара Q    за с-й период (техническое сглаживание

В соответствии с характером развития выбирается соответствующая функция прямой или кривой линии (ЭВМ позволяет это сделать очень быстро по минимуму остаточной дисперсии), по ней строится модель тренда типа:

где —номер периода;

 — свободный член уравнения;

 — параметры уравнения;

 — основание натурального  логарифма.

На основе технической  и трендовой моделей можно  выявить и в последнем случае измерить устойчивость развития рынка  во времени. Технический способ позволяет только визуально оценить отклонения фактических уровней ряда от линии, характеризующей тенденцию, и дать атрибутивную оценку степени устойчивости: высокая, низкая и т. д.

Рис. 3. Тенденция и  колебания продажи товара за 12 месяцев

Трендовая же модель дает возможность использовать для оценки устойчивости развития объективные количественные показатели колеблемости. Коэффициент вариации, который можно успешно использовать для оценки колеблемости параметров рынка в статике (об этом будет сказано несколько ниже), здесь неприменим, так как чем выше скорость развития и больше угол возвышения тренда, тем больше будет отклонение от средней и соответственно больше коэффициент вариации, даже при полной равномерности развития. Устойчивость (или как ее антипод — неустойчивость) динамического развития рынка проявляется в характере отклонений фактических уровней развития от основной тенденции, т.. е. от тренда. Это позволяет измерять устойчивость развития рынка известным в анализе динамики показателем— коэффициентом аппроксимации. Исчисляется среднеквадратическое отклонение эмпирических уровней от тренда:

Где — фактический (эмпирический) уровень динамического ряда показателя, характеризующего развитие рынка;

 — выровненное значение уровней  динамического ряда:

 — число уровней: дат (периодов) динамического ряда.

Отношение среднеквадратического  отклонения к среднему уровню выражает степень устойчивости динамических процессов в стандартизованном масштабе (от 0 до 100%):

Этот показатель называется коэффициентом аппроксимации. Его также используют при выборе формы кривой, наилучшим образом аппроксимирующей эмпирические данные. Уравнение тренда выбирается по минимуму коэффициента аппроксимации.

Рассмотрим пример. Динамика продажи товара представлена в следующей таблице (табл.2).

Таблица 2

Продажа товара X за 12 месяцев

График, построенный по данным о фактической продаже (см. рис. 3), дает основание для двух выводов: на первом этапе продажа быстро сокращалась, но постепенно спад продажи замедлился. Технический метод сглаживания отразил это замедление и вывел кривую, похожую на гиперболу. Основная тенденция развития рынка данного товара выражена следующим уравнением гиперболы:

Рассчитанные по данному  уравнению теоретические (выровненные значения) продажи позволили нанести на график более объективное изображение тенденции развития. Расчет коэффициента аппроксимации показал некоторую неустойчивость падения спроса. Отклонения от тренда в среднем составили 12%, причем они усилились к концу года. В целом за весь период продажа сократилась на 47,8%, т. е. почти вдвое. Средний геометрический темп сокращения составил 4,1%. Однако если в первой половине года продажа сокращалась в среднем за месяц на 18,7%, то во второй — имел мест неравномерный рост — в среднем на 2,7%.

Как видно, анализ тенденций  и колеблемости рынка достаточно трудоемкий процесс, требующий сбора  соответствующей информации, ведения динамических рядов, составления рядов распределения, статистических расчетов (как правило, с использованием ЭВМ). Для оперативных целей наряду с уже упоминавшимся графическим (техническим) методом характеристики тенденций и устойчивости рынка и методами механического сглаживания, также не требующими сложных расчетов, рекомендуется использовать специфический конъюнктурный метод тестирования.

В конъюнктурном тесте  используются три группы величин (переменных):

инструментальные переменные — зависимые от деятельности предприятий (фирм), планируемые самими предприятиями (фирмами);

переменные ожидания — зависимые не от предприятий, а от внешних факторов;

совокупные переменные — зависимые как от действий предприятий, так и от внешних факторов.

В практике конъюнктурного анализа получили большое распространение тенденциалъные опросы, являющиеся, по существу, вариантом экспертного исследования. Именно на их основе разрабатываются конъюнктурные тесты, которые представляют собой средние арифметические из трех возможных оценок сложившейся тенденции развития рынка: рост (подъем), стабильность, понижение (спад), каждой из которых присваивается соответствующий балл. В результате дается обобщающая оценка тенденций развития рынка.

Оценки колеблемости показателей  рынка в статике, в географическом или экономическом пространстве (по регионам или по конкурентным фирмам, или по собственным предприятиям и т. п.) осуществляются с помощью коэффициента вариации:

 —среднеквадратическое отклонение: (2.22)

где —показатель рынка (товарооборот, цена, запасы и т. п.) в -м регионе, фирме, предприятии и т. п.;

 — среднее значение показателя по всей изучаемой совокупности;