Статистический анализ инвестиционных и инновационных процессов в отрасли (регионе, стране)

Федеральное агентство по образованию 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УФИМСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 
 

Кафедра экономики предпринимательства 
 
 
 
 
 

КУРСОВАЯ  РАБОТА

по  дисциплине «Статистика» 
 
 

Статистический  анализ инвестиционных и инновационных  процессов в отрасли (регионе, стране) 
 
 
 
 
 
 

                                                                Выполнил:

                                                                                      студент группы Э-301П

Тукаев  Руслан Рамилевич 

                                                                      Руководитель:

                                                                   Валеева Я.В. 
 
 
 
 
 
 

Уфа-2008

Аннотация 

    Курсовая работа состоит из теоретической и аналитической частей.

    В теоретической части рассмотрены понятие и сущность инвестиционных и инновационных процессов, система статистических показателей инвестиционных и инновационных процессов и источники статистической информации. Объем теоретической части составляет 10 страниц.

    В аналитической части изучены динамика и структура инвестиционных и инновационных процессов в Новосибирской области за период 1998 - 2007 гг., дана характеристика инвестиций в инновационную деятельность за 1999г., изучена межрегиональная вариация объемов инвестиций, проанализировано влияние объема инвестиций на объем отгруженной инновационной продукции. Рассчитаны основные индексы и показан пример расчета в прикладной статистике. Объем аналитической части составляет 26 страниц.

    Общий объем курсовой работы составляет 42 страницы.

    Курсовая  работа содержит 7 иллюстраций и 15 таблиц.

    В ходе выполнения курсовой работы было использовано 10 источников литературы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

План  курсовой работы

Статистический  анализ инвестиционных и инновационных  процессов в отрасли (регионе, стране) 

Введение

    Инновации представляют собой новые либо усовершенствованные  продукты или услуги, внедренные на рынке, новые либо усовершенствованные технологические процессы, используемые в практической деятельности, новые подходы к социальным услугам. Этот термин может иметь различные значения в разных контекстах, и выбор их зависит от конкретных целей измерения или анализа.

    Инновации как основа стратегии развития фирмы  включают на только технические или  технологические разработки, но и  поиск и использование новых  форм бизнеса, новых методов работы на рынке, новых товаров и услуг, новых финансовых инструментов. Они  характеризуются более высоким технологическим уровнем, более высокими потребительскими качествами товара или услуг по сравнению с предыдущим продуктом. Инновации являются важнейшим фактором стабильного функционирования предпринимательских, финансовых, кредитных, любых других структур, обеспечивающих их экономический рост и конкурентоспособность.

     Целью курсовой работы является проведение статистического анализа денежного обращения и кредита. При этом намечено решить следующие задачи:

• Оценка влияния технологических инноваций
• Определение размеров инвестиций и их структура
• Статистическое изучение инвестиций и инноваций
• Характеристика инвестиционно-инновационной деятельности

    Предметом исследования выступают показатели, характеризующие инвестиционные и инновационные процессы в Новосибирской области.

    Теоретическую и методологическую базу исследования представляют труды отечественных и зарубежных ученых по анализу и прогнозированию инвестиций, вопросам статистики.

    В качестве исследовательского инструментария использовались статистические методы корреляционного, регрессионного, анализа временных рядов и прогнозирования, табличные и графические методы представления результатов исследования.

    Для обработки данных использовался  прикладная программа «Microsoft Excel». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Теоретические основы статистического  изучения инвестиционных и инновационных  процессов в отрасли (регионе, стране)

  1.1. Понятие и сущность инвестиционных и инновационных процессов в отрасли (регионе, стране), задачи их статистического изучения

               Понятие "инвестиции" используется  как в широком, так и в  узком смысле этого слова. Однозначно  определить его содержание и  сущность очень сложно. В разных  разделах экономической науки,  а также применительно к различным  направлениям практической деятельности в него вкладывается разный смысл, исходя из особенностей сферы и объектов приложения. 
               Дословно в переводе с латинского слово "invest" обозначает "вкладывать". 
              Содержание понятия "инвестиции" определяется как "материальные и нематериальные блага и права на них, вкладываемые в объекты экономической и иной деятельности". 
            На макроэкономическом уровне под инвестициями понимают часть затрат, направленных на воспроизводство средств производства, прирост жилого фонда, товарных запасов и т. п., то есть не потребленную в текущем периоде часть валового внутреннего продукта, направленную на прирост капитала. 
           На микроуровне и в теории производства под инвестициями имеют в виду процесс организации воспроизводства нового капитала, в том числе средств производства и интеллектуального потенциала. 
          Инвестиции дифференцируются на базе самых различных признаков: выделяют чистые, связанные с необходимостью увеличения основного капитала, и валовые, обусловленные необходимостью возмещения износа основных фондов. Инвестиции выделяются по объектам приложения. Этими объектами могут быть: имущество, финансовые инструменты, нематериальные ценности. По направлению действия инвестиций можно выделить: замену, расширение, рационализацию, обновление состава фондов и т. п. С точки зрения целей и связанных с ними рисков бывают инвестиции: венчурные (рисковые) прямые, портфельные и аннуитет. Формой венчурного капитала является выпуск новых акций, производимых в новых сферах деятельности, связанных с большим риском. Рисковый капитал включает в себя различные формы: ссудный, акционерный, предпринимательский. 
Прямые инвестиции представляют собой вложения в уставный капитал экономического субъекта с целью извлечения дохода и получения прав на участие в управлении данным хозяйствующим субъектом. Портфельные инвестиции представляют собой совокупность собранных воедино различных ценностей, служащих для достижения инвестором конкретной цели. Аннуитет - инвестиции, приносящие инвестору определенный доход через регулярные промежутки времени. 
            С точки зрения субъектов инвестирования различают частные инвестиции, осуществляемые за счет собственного частного капитала, займов (включая облигационные), а также привлеченного капитала; и государственные инвестиции, реализуемые за счет бюджетных ассигнований, долгосрочных ссуд и других привлеченных ресурсов.  
           Экономисты подразделяют инвестиции на: 
• реальные (капиталообразующие) прямые; 
• портфельные; 
• финансовые; 
• интеллектуальные нематериальные. 
  В Законе "Об инвестиционной деятельности" инвестиции дифференцированы по объекту назначения. Соответственно выделяются : 
• капитальные (в реальные активы); 
• инновационные - (на разработку и освоение нового поколения техники и новых технологий); 
• социальные (в развитие человеческого потенциала, навыков, производственного опыта, в иные формы нематериальных благ). 
          Инвестиционные решения, принимаемые на микроуровне, как правило, относительно автономны. Эти решения различны по мотивам, масштабам и целям и приводят к соответствующим финансовым последствиям, которые, как правило, просчитываются, прогнозируются и служат критерием выбора. С точки зрения выбора сферы деятельности ее финансовой политики для финансиста и инвестора важно располагать информацией о степени воздействия макроэкономического цикла на положение дел в устойчивых, циклических и растущих отраслях. Эта информация необходима для принятия решений в области инвестиционной политики на уровне предприятия, т. к., выбирая ту или иную инвестиционную политику, оно реализует свои возможности в прогнозировании долгосрочных тенденций экономического развития и адаптации к ним. 
          Вложение средств в производство, в ценные бумаги и т. п. целесообразно, если: 
• чистая прибыль от данного вложения превысит чистую прибыль от помещения средств на банковский депозит; 
• рентабельность инвестиций будет выше уровня инфляции; 
• рентабельность данного проекта с учетом временной стоимости денег будет выше рентабельности альтернативных проектов; 
• рентабельность активов предприятия после осуществления проекта увеличится (или, по крайней мере, не уменьшится) и в любом случае превысит среднюю расчетную ставку по заемным средствам; 
• рассматриваемый проект соответствует генеральной стратегической линии предприятия с точки зрения формирования рациональной ассортиментной структуры производства, сроков окупаемости затрат, наличия финансовых источников покрытия издержек, обеспечения стабильных, но скромных, либо, наоборот, концентрированных, но оттянутых во времени поступлений и т. п. 
           Вместе с тем следует подчеркнуть, что, несмотря на наличие подобных общих принципов, определение главных для того или иного хозяйствующего субъекта критериев выбора инвестиционной политики всегда весьма субъективно и зависит от преследуемых на данном конкретном этапе стратегических финансовых целей. 
         Однако при любой степени субъективности финансовый менеджер, принимая решение, должен учитывать временную стоимость денег, рискованность проекта и его привлекательность по сравнению с альтернативными возможностями вложения средств в плане максимизации доходов и увеличения имущества при приемлемой степени риска. 
        Таким образом, принятие решений об инвестициях основывается на анализе соотношения ожидаемой доходности и риска. Поэтому, определяя сущность инвестиций, всегда следует помнить о том, что они связаны с различного рода рисками и ожидаемыми доходами. 
          Из вышесказанного вытекает, что инвестиции - понятие значительно более емкое, чем "капитальные вложения". Инвестиции вовлекаются в процессы движения капитала. Они связываются на определенное время под конкретные активы. Их основная цель - сохранение стоимости капитала или его приумножение, а их главное отличие от капитала заключается в том, что по ним прогнозируется риск и определяется норма отдачи. 
           Инвестиции, как известно, являются одним из наиболее важных показателей жизнедеятельности общества в целом. Поэтому, рассмотрение данного момента с точки зрения комплексности и системности действия его элементов в общей структуре рынка логичнее было бы начать с рассмотрений инвестиций во взаимоотношении с какой-либо иной, но очень близкой им по сути величиной.

      В данном случае такой “величиной“  можно считать инновации. Инвестиции и инновации очень близкие области рынка, а, следовательно, любая инвестиционная тактика, которую преследует фирма, будет непосредственно направлять инновационную деятельность данной организации в ту же целевую область ее жизнедеятельности.

   Статистика  изучает количественные параметры  явлений и процессов в сфере инвестиций и инноваций в единстве с их качественной природой. Главной задачей статистики инвестиций и инноваций является удовлетворение потребностей общества в достоверной и надежной статистической информации о величине, структуре и динамике ресурсов и результатов инвестиционной и инновационной деятельности, их влиянии на социально-экономическое развитие страны. Предметом статистики инвестиций и инноваций является разработка определений и классификаций, системы соответствующих показателей и методологии их исчисления.

   Концепция статистического изучения инвестиционного и инновационного потенциала базируется на системном подходе к исследованию его сущности и структуры, обоснованию задач, направлений и методов статистического анализа. Только комплексное рассмотрение всех аспектов инвестиционной и инновационной деятельности и необходимых для ее осуществления ресурсов - трудовых, материальных, информационных, финансовых - во взаимосвязи с результатами их использования позволяет получить объективное представление о тенденциях научно-технического развития. Это даст возможность интегрировать разрозненные, иногда несопоставимые между собой показатели, характеризующие отдельные элементы инвестиционно-инновационного цикла, в целостную систему.

      Задачами статистики инвестиций и инноваций являются:

• Оценка влияния технологических инноваций
• Определение размеров инвестиций и их структура
• Статистическое изучение инвестиций и инноваций
• Характеристика инвестиционно-инновационной деятельности

1.2. Система статистических показателей изучения инвестиционных и инновационных процессов в отрасли (регионе, стране), их информационное обеспечение

    Мониторинг  состояния и тенденций развития инновационного потенциала экономической системы в разрезе представленных во второй главе компонентов предполагает количественную оценку определенных показателей, в совокупности представляющих инновационный потенциал.

    В современной мировой практике существует значительное число различных показателей, оценивающих уровень развития инновационной деятельности: начиная с оценки человеческого капитала, показателей, измеряющих знания, НТП, и заканчивая отдельными показателями фондового рынка. Различные международные организации разрабатывают собственные системы показателей, отражающих уровень инновационного потенциала страны (региона). В качестве таких примеров можно привести следующие системы показателей:

    1). Индекс научно-технического потенциала (Всемирный экономический форум) как составляющая интегрального показателя оценки уровня конкурентоспособности страны.

    Согласно  методике экспертов ВЭФ, возможность  достижения устойчивого экономического роста в среднесрочной и долгосрочной перспективе в равной степени  зависит от 3 категорий переменных: макроэкономической среды, государственных институтов и технологии. В долгосрочном периоде рост экономики невозможен без НТП. Индекс научно-технического потенциала рассчитывается на основе таких данных: как число патентов на 1 млн.населения; позиция страны по уровню технологического развития; вклад иностранных инвестиций в инновационную деятельность местных фирм; число пользователей Интернет на 10 000 человек и т.д.

    2). Система показателей оценки инновационной  деятельности Комиссии европейских сообществ (КЕС), используемая для сравнительного анализа оценки развития инновационной деятельности в странах ЕС, а также сопоставление их с показателям США и Японии.

    Предложенная  Директоратом по предпринимательству  КЕС система инновационных показателей включает в себя 16 индикаторов, разделенных на четыре группы:1) человеческие ресурсы; 2) генерация новых знаний; 3) трансфер и использование знаний; 4) финансирование инноваций, результаты инновационной деятельности. Оценка инновационной деятельности по предложенной методике позволяет сопоставить успехи различных стран и определить области, которые требуют дополнительных усилий со стороны частных организаций и государства. Вместе с тем предложенные параметры на охватывают таких показателей, как инвестиции в человеческий капитал, возможности и качество образовательных систем, приобретение нового оборудования (новых технологий) и т.д

    3). Ежегодно публикуемые ОЭСР показатели, характеризующие уровень и динамику  развития инновационной экономики  по развитым и отдельным развивающимся странам.

    В составе системы индикаторов  ОЭСР представлены следующие показатели: удельный вес высокотехнологичного сектора экономики в продукции  обрабатывающей промышленности и услугах; инновационная активность; объем  инвестиций в сектор знаний (общественный и частный), включая расходы на высшее образование, НИОКР, а также в разработку программного обеспечения; разработка и выпуск информационного и коммуникационного оборудования, программного продукта и услуг; численность занятых в сфере науки и высоких технологий и др.

    Представленные  системы показателей направлены преимущественно на оценку достаточно развитого инновационного потенциала развитых стран и поэтому не учитывают  ряда факторов, характерных для развивающихся  рынков и накладывающих ограничения на стимулирование инновационной деятельности (например, уровень развитости инновационного законодательства, приоритеты государственных властей по вопросам инновационного развития и др.). В этом случае помимо традиционных показателей целесообразно рассчитывать ряд индикаторов, оценивающих результативность инновационных процессов, влияющих на социально-экономическое развитие страны (отдельных регионов). Например, такие как доля инновационной деятельности в экономике региона, показатель социально-экономической полезности инноваций, доля инноваций в бюджете региона (страны) и т.д. Однако расчет и анализ таких показателей в отечественной практике ограничен как недостатком соответствующей информации (особенно в региональном разрезе), так и отсутствием собственно методики их расчета в разрезе основных составляющих инновационного потенциала. Отсутствует также научное обоснование необходимого и достаточного числа и состава показателей, оценивающих инновационный потенциал. Представляется, что данным вопросам в условиях формирования глобального инновационного общества необходимо уделять больше внимания.

    В России в составе системы показателей  инновационного потенциала выделяются характеристики ресурсов и результатов  инновационной деятельности:

    Показатели инноваций.

    Показатели  источников информации об инновациях.

    Численность и состав персонала, занятого инновационной  деятельностью.

    Показатели  объема и структуры производственных фондов, используемых в инновационной  деятельности.

    Показатели  затрат на инновации.

    Показатели  объема и структуры затрат на инновации.

    Показатели  динамики затрат на инновации.

    1.5 Показатели технологического обмена.

    1.5.1. Показатели приобретения технологий.

    1.5.2. Показатели передачи технологий.

    1.6.Показатели  результатов инновационной деятельности.

    1.6.1. Показатели объема, структуры и  динамики производства и реализации  инновационной продукции.

    1.6.2. Показатели влияния инноваций  на результаты деятельности предприятий.

    1.6.2.1. показатели экономии затрат производственных  ресурсов в результате внедрения инноваций.

    1.6.2.2. Показатели прибыли от реализации  инновационной продукции.

    1.7. Показатели инновационной активности  предприятий. 

    Показатели, характеризующие влияние инноваций  на экономику и общество.

    Показатели  технологической структуры экономики.

    Показатели  экспорта и импорта технологий.

    Оценка  влияния инноваций на рост производительности труда и занятость.

    Интегрированная оценка вклада научно-технического прогресса  в прирост валового внутреннего  продукта.

    Индикаторы  влияния науки на развитие общества.

    Индикаторы  общественного понимания роли науки  и инноваций.

    Индикаторы  социального статуса науки.

    Индикаторы  научной грамотности населения.  

2.Экономико-статистический анализ инвестиционных и инновационных процессов в отрасли (регионе, стране) в Новосибирской области за период 1998-2007 гг.

2.1. Изучение динамики и структуры затрат на инновационную деятельность и выявление основных тенденций

2.1.1. Анализ динамики затрат на инновационную деятельность

     В таблице 2.1 представлена исходная информация для анализа затрат на инновационную деятельность за период 1998-2007 гг.

Таблица 2.1

Исходные  данные о динамике затрат на инновационную  деятельность за 1998-2007 гг. 

     Графическое представление общего уровня инвестиций показано на рисунке 2.1.

       Рис. 2.1. Динамика инвестиций за период 1998 - 2007 гг.

     Для количественной оценки инвестиций в  инновационную деятельность рассчитаем абсолютные приросты, темпы роста  и темпы прироста инвестиций за период 1998-2007 гг. (цепные и базисные) по следующим формулам: 

     Для расчетов в настоящем разделе  используется программа MS Excel. Расчеты показаны в таблице 2.2.

     Таблица 2.2

     Показатели  динамики инвестиций за период 1998 - 2007 гг. 

     Рис. 2.2 Динамика цепных темпов прироста инвестиций 

           Анализируя рисунки 2.1, 2.2 и таблицу  2.2 можно сделать несколько кратких  выводов. В 1999 году затраты на инновационную деятельность резко возросли, причем прирост в большей мере обусловлен увеличением выделением средств из федерального бюджета. В 2000, 2001 и 2002 годах происходило снижение затрат. А в последующих двух годах объем средств постепенно начал возрастать, и в 2004 году прирост составил 29,65% по сравнению с 2003 годом. Причем увеличение затрат прослеживается по всем источникам финансирования.

     Проверим  статистическую совокупность, состоящую из величин инвестиций по месяцам за 2007 г. на однородность и оценим возможность исследования данной совокупности с применением статистических методов, а именно корреляционно-регрессионного метода анализа.

     Составим  таблицу 2.3 для проведения расчетов. 
 
 
 
 
 
 
 

     Таблица 2.3

     Расчеты для вычисления обобщающих показателей 

     и показателей вариации