Статистическое изучение страхового рынка. 4
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КУРСОВАЯ РАБОТА
по дисциплине «Статистика»
по теме «Статистическое изучение страхование рынка»
Выполнил:
Принял:
Содержание
Введение…………………………………………………………
1.Теоретические основы статистического страхового рынка ...........................5
1.1 Понятие и задачи статистики страхования………………………………….5
1.2 Система показателей статистики страхования……………………………...7
1.3 Статистическое изучение динамики показателей страхового рынка……...9
2. Статистические исследования и оценки страхового рынка ………………12
3. Технология выполнения компьютерных расчетов…………………….....…13
3.1 Анализ результатов статистических компьютерных расчетов……….…..15
Заключение……………………………………………………
Список используемой
литературы………………………………………….…..
Введение
В соответствии с международной
классификацией финансовых инструментов,
используемых в процессе формирования
потоков социально-
Страхование как экономическая категория является составной частью категории финансов любой страны. Однако если финансовые потоки в целом связаны с распределением и перераспределением доходов, расходов и накоплений, то страхование отражает только перераспределительные отношения между субъектами.
Страхование — это
необходимый элемент
Рисковый характер, обусловленный в первую очередь противоречием между человеком и природными силами, порождает специфические отношения между людьми по предупреждению, преодолению, локализации разрушительных последствий форс-мажорных обстоятельств и стихийных бедствий, а также по безусловному возмещению нанесенного ущерба. Эти субъективные отношения выражают реальные и наиболее насущные потребности людей в поддержании достигнутого жизненного уровня. Данные отношения отличает определенная специфика, и они в совокупности составляют экономическую категорию страховой защиты общественного производства.
Услуги страхования распространяются на страховом рынке. Страховой рынок — это особая сфера денежных отношений, где объектом купли-продажи выступает специфическая услуга — страховая защита, формируются предложение и спрос на нее.
В настоящее время страховой рынок России характеризуется ростом числа страховых компаний и страховщиков, а также объемов совершаемых ими операций, появлением новых потребностей и новых направлений их деятельности. Кроме того, произошло достаточно резкое обострение конкуренции со стороны, как отечественных страховых компаний, так и зарубежных страховых и перестраховочных фирм.
Целью работы является изучить статистику страхового рынка. в В теоретической части рассмотрены понятия и задачи статистики страхования, систему её показателей, а также динамику показателей статистики страхового рынка.
Для достижения поставленной цели необходимо решить: статистический ряд распределения, рассчитывать среднюю арифметическую, среднее квадратическое отклонение, коэффициент вариации; выявлять наличие корреляционной связи и т.д.
В аналитической части сделаны анализ динамики прибыли страховых организаций, для этого рассчитано следующие показатели: абсолютный прирост, темп роста, темп прироста, абсолютное значение 1% прироста, средние за период уровень ряда, абсолютный прирост, темп роста и прироста.
Для выполнения расчетной
и аналитической части
1.Теоретические
основы статистического
1.1 Понятие и задачи статистики страхования
Страхование представляет систему экономических отношений по защите имущественных и неимущественных интересов предприятий, учреждений, организаций, а также отдельных граждан путем формирования денежных фондов, предназначенных для возмещения ущерба и выплаты страховых сумм при наступлении страховых событий.
Экономической основой страхования является денежный фонд, который создается за счет взносов предприятий, учреждений, организаций и населения, выступающих в качестве страхователей.
В страховании обязательно наличие двух сторон: страховщика - специальной организации, ведающей созданием и использованием страхового фонда, и страхователя - юридических и физических лиц, вносящих в фонд установленные платежи. Взаимные обязательства регламентируются договором страхования в соответствии с условиями страхования.
Страховые организации образуют из своих фондов два вида страховых резервов: по имущественному, личному и социальному страхованию. Страховые резервы предназначаются для обеспечения страховой защиты страхователей.
Отношение между страховщиком
и страхователем имеет
Страховщик и страхователь вступают во взаимодействие в условиях страхового рынка. Страховой рынок - это социально-экономическая сфера денежных отношений, где объектом купли-продажи является страховая защита и определяется спрос и предложение на нее.
Развитие страхового рынка обеспечивает бесперебойность производственного процесса путем оказания денежной помощи пострадавшим. Обязательным условием существования страхового рынка является потребность на страховые услуги и наличие страховщиков, способных удовлетворить эти потребности. Страховой рынок России характеризуется ростом числа страховых компаний и страховщиков, а также объемом совершаемых ими операций, появлением новых потребностей и новых направлений их деятельности.
Страховой рынок подразделяется на отрасли имущественного, личного страхования, страхования ответственности и социального страхования. Страхование может быть обязательным и добровольным.
Имущественное страхование - вид страхования, объектом которого являются основные и оборотные фонды предприятий, организаций, домашнее имущество граждан.
Личное страхование - вид страхования, в котором объектом страховых отношений являются интересы граждан, связанные с жизнью и здоровьем, трудоспособностью и др.
Страхование ответственности - вид страхования, объектом которого является обязанность страхователей выполнить договорные условия или обязанность страхователей по возмещению материального или иного ущерба.
Социальное страхование - вид страхования, объектом которого является материальное обеспечение нетрудоспособных граждан в результате болезни, несчастного случая, рождения ребенка и других обстоятельств. Социальное страхование может быть государственным и негосударственным.
Задачей статистики страхования является сбор информации, ее обработка и анализ данных об имущественном, личном, социальном и страховании ответственности; выявление закономерностей появления страховых событий, оценка их частоты, тяжести и опустошительности установлением штрафных ставок.
1.2 Система показателей статистики страхования
К показателям имущественного страхования относятся: страховое поле (Nmax), число застрахованных объектов (заключенных договоров) (N), число страховых случаев (nс), число пострадавших объектов (пп), страховая сумма застрахованного имущества (S), страховая сумма пострадавших объектов (Sn), сумма поступивших платежей (V), сумма выплат возмещения (W).
На основе абсолютных показателей определяются относительные и средние показатели. Степень охвата объектов добровольным страхованием рассчитывается как отношение количества заключенных договоров страхования к страховому полю: d = N: Nmax.. Доля пострадавших объектов определяется отношением количества пострадавших объектов к числу застрахованных: d = nn: N. Частота страховых случаев показывает, сколько страховых случаев приходится на 100 застрахованных объектов и рассчитывается как отношение числа страховых случаев к количеству застрахованных объектов: d=nc : N100 .
К числу средних показателей относятся:
• средняя страховая сумма застрахованных объектов
• средняя страховая сумма пострадавших объектов
• средний размер выплаченного страхового возмещения
• средний размер страхового платежа (взноса) ,
где V - сумма поступивших страховых платежей.
Таблица 1.1Структура страховых премий (взносов) и выплат по видам страхования в 2007 – 2008 г. (в процентах к итогу)2
2007 |
2008 | |||
Страховые |
Выплаты |
Страховые |
Выплаты | |
Всего: по добровольному и обязательному страхованию |
100 |
100 |
100 |
100 |
Добровольное страхование |
52,2 |
33,3 |
49,1 |
31,7 |
личное страхование |
14,6 |
13,8 |
13,5 |
11,0 |
страхование жизни |
2,9 |
3,3 |
2,0 |
1,0 |
из него пенсий и ренты |
0,4 |
0,5 |
0,1 |
0,2 |
страхование от несчастных случаев и болезней |
3,6 |
0,7 |
3,6 |
0,7 |
из него пассажиров (туристов, экскурсантов) |
0,3 |
0,1 |
0,3 |
0,1 |
медицинское страхование |
8,2 |
9,8 |
7,8 |
9,3 |
имущественное страхование |
37,6 |
19,4 |
35,6 |
20,7 |
страхование имущества юридических лиц |
18,8 |
7,0 |
17,0 |
6,6 |
из него средств транспорта |
4,8 |
2,8 |
4,3 |
2,8 |
страхование имущества граждан |
15,8 |
12,0 |
16,0 |
13,6 |
страхование предпринимательских |
0,4 |
0,2 |
0,4 |
0,1 |
из него депозитов и вкладов граждан |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
страхование ответственности |
2,6 |
0,3 |
2,2 |
0,4 |
Обязательное страхование |
47,8 |
66,7 |
50,9 |
68,3 |
личное страхование |
38,3 |
58,1 |
42,5 |
60,7 |
страхование от несчастных случаев и болезней |
0,8 |
0,9 |
0,7 |
1,0 |
из него пассажиров (туристов, экскурсантов) |
0,1 |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
медицинское страхование |
37,5 |
57,2 |
41,8 |
59,7 |
имущественное страхование |
9,5 |
8,7 |
8,4 |
7,6 |
страхование ответственности |
9,5 |
8,7 |
8,4 |
7,6 |
из него гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
9,5 |
8,7 |
8,4 |
7,6 |
К показателям страхования ответственного и социального страхования относятся: доходы и расходы фонда социальной защиты населения, их структура и динамика, источники формирования доходов и направление расходов и др.
1.3 Статистическое изучение динамики показателей страхового рынка
Одним из важных показателей имущественного страхования является уровень убыточности страховых сумм (q), представляющий собой долю выплат страхового возмещения (W) в страховой сумме застрахованного имущества (S):
Уровень убыточности страховых сумм по совокупности объектов определяется по формуле, , или ,
где - средняя сумма страхового возмещения .
Средняя страховая сумма застрахованных объектов: ,
где N - общее количество застрахованных объектов;
п - число пострадавших объектов.
Если , то
Отношение - называется коэффициентом тяжести страховых событий (Кm) следовательно, .
Таким образом, уровень убыточности страховых сумм зависит от тяжести страховых событий и доли пострадавших объектов.
Динамику убыточности страховых сумм можно охарактеризовать системой индексов: , или
Используя индексный метод, можно определить абсолютный прирост (снижение), уровень убыточности страховых сумм, обусловленный изменением уровня тяжести страховых событий и доли пострадавших объектов:
Изменение абсолютного прироста страховых сумм происходит за счет:
а) уменьшения тяжести страховых событий
б) изменения доли пострадавших объектов
Динамику среднего уровня
убыточности изучает система
индексов переменного и постоянного
состава, структурных сдвигов: индекс
средней убыточности
индекс средней убыточности постоянного состава ,
индекс структурных сдвигов .
Представим взаимосвязь индексов убыточности переменного, постоянного составов и структурных сдвигов:
На основе этих индексов рассчитываются абсолютные изменения средней убыточности:
Изменение средней убыточности выявляется по факторам:
а) за счет изменения убыточности
б) за счет структурных сдвигов
Одной из задач статистики страхования является обоснование уровня тарифной ставки. От того, насколько объективно обоснована тарифная ставка, зависит финансовое состояние страховых органов, уровень развития страхового дела, взаимоотношения со страхователями.
Тарифная ставка предназначена для возмещения ущерба, причиненного страховому имуществу стихийными бедствиями и другими страховыми событиями. Она состоит из двух частей: нетто-ставки и нагрузки (надбавки). Нетто-ставка составляет основную часть тарифа и предназначена для создания фонда на выплату страхового возмещения. Надбавка служит для образования резервных фондов.
Нетто-ставка рассчитывается с определенной степенью вероятности по формуле ,
где - средний уровень убыточности за период;
t - коэффициент доверительной вероятности, определяемой по таблице на основании заданной вероятности;
- среднее квадратическое
Брутто-ставка состоит из нетто-ставки и надбавки и рассчитывается по формуле ,
где f - доля нагрузки по страхованию имущества в брутто-ставке.
В имущественном страховании проводят оценку устойчивости страхового дела с помощью показателя - коэффициента финансовой устойчивости: ,
где - дисперсия признака.
2. Статистические исследования и оценки страхового рынка.
Имеются следующие выборочные данные о деятельности страховых организаций одного из регионов в отчётном году (выборка 10% - ная, механическая), млн. руб.:
Таблица 2.1
Выборочные данные о деятельности страховых организаций (исходные данные)
№ организации, п/п |
Доходы |
Прибыль |
№ организации, п/п |
Доходы |
Прибыль |
1 |
9,7 |
0,41 |
16 |
8,0 |
0,40 |
2 |
9,0 |
0,40 |
17 |
12,2 |
0,58 |
3 |
10,2 |
0,45 |
18 |
13,5 |
0,63 |
4 |
10,3 |
0,46 |
19 |
13,9 |
0,65 |
5 |
9,8 |
0,42 |
20 |
10,5 |
0,49 |
6 |
10,0 |
0,44 |
21 |
10,7 |
0,50 |
7 |
6,0 |
0,25 |
22 |
10,8 |
0,50 |
8 |
10,5 |
0,48 |
23 |
8,5 |
0,34 |
9 |
16,0 |
0,75 |
24 |
8,5 |
0,35 |
10 |
11,6 |
0,53 |
25 |
12,2 |
0,58 |
11 |
11,7 |
0,54 |
26 |
11,5 |
0,52 |
12 |
12,8 |
0,56 |
27 |
13,3 |
0,60 |
13 |
11,9 |
0,55 |
28 |
13,8 |
0,64 |
14 |
8,5 |
0,38 |
29 |
15,0 |
0,70 |
15 |
7,0 |
0,31 |
30 |
13,5 |
0,64 |
3. Технология выполнения компьютерных расчетов
Расчеты показателей анализа динамики прибыли организации выполнены с применением пакета прикладных программ обработки электронных таблиц MS Excel в среде Windows.
Расположение на рабочем листе Excel исходных данных (табл.3.1) и расчетных формул (в формате Excel) предоставлено в таблице 3.3.
Таблица 3.3
Таблица 3.4 Результаты расчетов
На рисунке 3 представлено графически изображение динамики прибыли страховых организаций за 7 лет.
Рис. 3 Изменение прибыли страховых организаций
3.1 Анализ результатов статистических компьютерных расчетов
Результаты проведенных расчетов позволяют сделать следующие выводы: наблюдается скачкообразная динамика прибыли в течение анализируемого семилетнего периода деятельности страховых организаций. Средний размер прибыли страховых организаций составил 19209,257 млн. руб., в среднем за год она увеличилась на 62,467 млн. руб.
Абсолютное значение 1% прироста, с 2002г. по 2008г. увеличивается, причем резкий рост прибыли замечен в периоде с 2005г. по 2006г. (на 17,5 млн. руб.), затем рост прибыли начинает уменьшаться в периоде с 2006г. по 2008г.. Самое минимальное значение было 2004 году и оно составило 10203,8 млн. руб., а самое максимальное значение было в 2006 году и оно составило 30550,8 млн. руб. Таким образом, состояние прибыли страховых организаций можно считать нестабильным.
Для более глубокого анализа динамики прибыли необходимо изучить изменения составляющих её элементов и направления этих изменений за рассматриваемый период, выявить влияние отдельных факторов.
Прогноз прибыли страховых организаций на 2010 – 2011 годы.
Исходные данные
Год |
i |
Прибыль млн.руб. |
2002 |
1 |
11373,2 |
2003 |
2 |
15458,4 |
2004 |
3 |
10203,8 |
2005 |
4 |
28800,4 |
2006 |
5 |
30550,8 |
2007 |
6 |
26330,2 |
2008 |
7 |
11748 |
Средний абсолютный прирост не измениться и средний темп роста не измениться .
Прогноз осуществляется по формуле :
2009год
2010 год
2011 год
Найдем средний коэффициент роста
;
2009год
2010 год
2011 год
Построим график изменения прибыли страховых организаций
По графику видно, что прибыль в 2010 -2011 году будет постепенно расти, но почти не измениться со сравнением с 2008 годом
Заключение
В курсовой работе на тему: «Статистическое изучение страхового рынка», раскрыты вопросы, такие как: понятие и задачи статистики страхования; система показателей статистики страхования; статистическое изучение динамики показателей страхового рынка.
В расчетной части было поставлено несколько задач: по исходным данным построить статистический ряд распределения предприятий по признаку – доходы страховых организаций, образовав, пять групп с равными интервалами, рассчитать характеристики интервального ряда распределения: среднюю арифметическую, среднее квадратическое отклонение, коэффициент вариации, моду и медиану. Установить наличие и характер связи между признаками денежный доход и прибыль, методом аналитической группировки образовав, пять групп с равными интервалами по факторному признаку. Измерить тесноту корреляционной связи между названными признаками с использованием коэффициентов детерминации и эмпирического корреляционного отношения. По результатам выполнения задания 1 с вероятностью 0,954 определить: ошибку выборки средней величины доходов и границы, в которых она будет находиться в генеральной совокупности; ошибку выборки доли страховых организаций с доходами 14 млн. руб. и более и границы, в которых будет находиться генеральная доля. Определить тарифную ставку страхования профессиональной ответственности аудиторов. Сделать выводы по результатам выполнения задания.
В результате выполнения поставленных задач сделаны следующие выводы: расчеты, проведенные по ряду распределения показали, что средний доход страховых организаций изучаемой совокупности составил 10,933 млн. руб., при среднем квадратическом отклонении 2,159 млн. руб., коэффициент вариации составил 19,7% это означает, что совокупность однородна по изучаемому признаку. Сравнивая, графы 5 и 7 аналитической таблицы 2.7 мы видим, что с увеличением прибыли страховых организаций растет их доход, отсюда следует, между этими показателями имеется прямая зависимость.
Вариация дохода страховых организаций на 87% обусловлена вариацией прибыли и на 13% вариации прочих факторов.
Так как эмпирическое корреляционное отношение больше 0,7 можно сделать вывод, что связь между прибылью и доходом страховых организаций высокая. С вероятностью 0,954 можно утверждать, что доход страховых организаций в генеральной совокупности будет находиться в пределах от 10,185 млн. руб. до 11,681 млн. руб.; с вероятностью 0,954 можно утверждать, что ошибка в выборке доли организаций с доходом 14 млн. руб. и более составляет 0,04%, границы в которых находится генеральная доля от 0% до 15,27%.
Тарифная ставка страхования профессиональной ответственности аудиторов составит 5,3276 руб. со 100 руб. страховой суммы.
В аналитической части работы изучены статистический материал (который был взят из «Статистического ежегодника 2009»), с выполнением расчетов при помощи компьютера, результат расчетов представляется в виде статистического графика.
Список используемой литературы
1. Антоненко Л.С. Курс социально-экономической статистики: – М.: ЮНИТИ – ДАНА. 2007г.
2. Башкатов Б. И. Социально-экономическая статистика: Учебник для вузов/– М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2009. – 703 с.
3. Багат А.В., Конкина М.М., В.М. Симчера В.М. . Статистика: учеб. пособие/; под ред. Симчеры В.М. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 368с.
4. Гусаров В. М. Статистика: Учеб. пособие для вузов – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2009 – 463 с.
5. Гусаров В. М. Теория статистики: Учебн. Пособие для вузов. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 2008. – 247 с.
6. Российский статистический ежегодник. 2009: Стат. Сб. РОССТАТ – М, 2009 – 819 с.