Ирина Эланс

Автор который поможет с любыми образовательными и учебными заданиями

Статистическое изучение страхового рынка. 5

ЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОУ ВПО

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

СЕРПУХОВСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

ФАКУЛЬТЕТ: финансово-кредитный

КАФЕДРА: Статистики

КУРСОВАЯ РАБОТА

ПО ДИСЦИПЛИНЕ: «Статистика»

ТЕМА №20: «Статистическое изучение страхового рынка»

Исполнитель: Жмыхова Юлия Николаевна

Специальность: финансы и кредит

Курс: 3

Группа: 355

№ зачётной книжки: 05УБД71019

Руководитель: к.э.н. Калиничева Ирина

Дмитриевна

Г. Серпухов

2008

Оглавление

Введение…………………………………………………………………………...3

Глава 1. Статистическое изучение страхового рынка

1.1. Понятие страхования и задачи статистики……………………….6

1.2. Система показателей имущественного страхования…………….8

1.3. Показатели статистики личного страхования…………………..12

1.4. Российские страховые компании во втором квартале 2006 года...

……………………………………………………………………….14

Глава 2. Расчетная часть

Задание 1…………………………………………………….…………17

Задание 2…………………………………………………….…………23

Задание 3………………………………………………….……………28

Задание 4……………………………………………………………….30

Глава 3. Аналитическая часть…..………………………………………………31

Заключение…………………………………………………………………...36

Список литературы……………………………………………………..........38

Введение

Тема курсовой работы статистическое изучение страхового рынка.

Эта тема актуальна, так как в настоящее время страховой рынок России характеризуется ростом числа страховых компаний и страховщиков, а также объемом совершаемых ими операций, появлением новых потребностей и новых направлений их деятельности.

Страховой рынок – это особая социально-экономическая среда, определённая сфера денежных отношений, где объектом купли-продажи выступает страховая защита, формируется спрос и предложение на неё. Объективная необходимость развития страхового рынка – необходимость обеспечения бесперебойности воспроизводственного процесса путём оказания денежной помощи пострадавшим в случае непредвиденных неблагоприятных обстоятельств. Страховой рынок можно рассматривать так же, как форму организации денежных отношений по формированию и распределению страхового фонда для обеспечения страховой защиты общества, как совокупность страховых организаций (страховщиков), которые принимают участие в оказании соответствующих услуг.

Обязательным условием существования страхового рынка является наличие общественной потребности на страховые услуги и наличие страховщиков, способные удовлетворить эти потребности.

Структура страхового рынка может быть охарактеризована в институциональном и территориальном аспектах.

В институциональном аспекте она представлена акционерами, корпоративными, взаимными и государственными страховыми компаниями.

В территориальном аспекте можно выделить местный (региональный) страховой рынок, национальный (внутренний) и мировой (внешний) страховые рынки.

В теоретической части курсовой мы рассмотрим такие пункты как понятие страхования и задачи статистики, система показателей имущественного страхования и показатели статистики личного страхования. Здесь я использовала учебники Гусарова В.М. «Теория статистики», ЮНИТИ, Москва, 1998 г. и «Статистика», ЮНИТИ ДАНА, Москва, 2001 г.

Также в теоретической части мы рассмотрим показатели страхового рынка России во 2-ом квартале 2006 года. Эти показатели я взяла с сайта журнала «Страхование сегодня».

В расчётной части курсовой работы по данным о деятельности страховых организаций одного из регионов в отчётном году нам надо выполнить ряд заданий:

Задание 1.

Построить статистический ряд распределения организаций по признаку – доходы, образовав пять групп с равными интервалами.
Рассчитать характеристики интервального ряда распределения: среднюю арифметическую ( ), моду (Мо), медиану (Ме), средние отклонения – линейное () и квадратическое (σ_n), коэффициент вариации (V_σ)

Задание 2.

Установить наличие и характер связи между признаками – доходы и прибыль, методом аналитической группировки, образовав, пять групп с равными интервалами по факторному признаку.
Измерить тесноту корреляционной связи между названными признаками с использованием коэффициентов детерминации и эмпирического корреляционного отношения.

Задание 3.

По результатам выполнения задания 1 с вероятностью 0,954 определить:

Ошибку выборки средней величины доходов и границы, в которых она будет находиться в генеральной совокупности.
Ошибку выборки доли страховых организаций с доходами 14 млн.руб. и более и границы, в которых будет находиться генеральная доля.

Задание 4.

Определите тарифную ставку страхования профессиональной ответственности аудиторов при средней убыточности 55 руб. на 100 руб. страховых сумм, экспертной оценке вероятности наступления страхового события – 0,05, числе договоров – 1200, доле абсолютной нагрузки в брутто-ставке – 25% и вероятности непревышения возмещения по сравнению со страховыми суммами – 0,997.

В аналитической части мы самостоятельно проводим статистическое исследование с применением компьютерной техники и методов, освоенных при выполнении расчётной части задания. В качестве статистического материала я использовала данные о Страховом обществе «ЖАСО». По этим данным надо построить статистический ряд распределения предприятий по признаку страховые выплаты, образовав 4 группы с равными интервалами и установить наличие и характер связи между признаками – страховые премии и страховые выплаты.

Глава 1. Статистическое изучение страхового рынка

Понятие страхования и задачи статистики

Страхование – система экономических отношений, включающая образование специального фонда и его использование для преодоления и возмещения разного рода потерь, ущерба, вызванных неблагоприятными событиями путём выплаты страхового возмещения и страховых сумм.

В страховании обязательно наличие двух сторон: специальной организации, ведающей созданием и использованием соответствующего фонда, - страховщика и юридических и физических лиц, вносящих в фонд установленные платежи – страхователей (полисодержателей), взаимные обстоятельства которых регламентируются договором страхования в соответствии с условиями страхования. При этом страховые организации образуют из своих доходов два вида страховых резервов: по имущественному страхованию и страхованию от несчастных случаев; по страхованию жизни, пенсий и медицинскому страхованию. Они предназначаются для обеспечения страховой защиты страхователей.

Страхование делится на имущественное, личное страхование, страхование ответственности, социальное страхование и может быть обязательным или добровольным.

Имущественное страхование – вид страхования, объектом которого выступают материальные ценности. Оно осуществляется на случай: пожара, аварий, хищений, порчи и пр.

Личное страхование – вид страхования, в котором объектом страховых отношений выступают имущественные интересы, связанные с жизнью, здоровьем, трудоспособностью и пенсионным обеспечением страхователя или другого застрахованного лица.

Страхование ответственности – вид страхования, объектом которого выступает обязанность страхователей выполнять какие-либо договорные условия (по поставкам товаров, погашению кредитов и др.) или обязанность страхователей по возмещению материального или иного ущерба. При страховании ответственности возмещение ущерба производится страховой компанией.

Социальное страхование – самостоятельный вид страхования с целью материального обеспечения нетрудоспособных граждан в результате болезни, несчастного случая, рождения ребёнка и других обстоятельств. Социальное страхование может быть государственным или негосударственным.

Страхование представляет специфический вид деятельности. Оно занимается финансовой стороной таких явлений и процессов, которые по своей природе вероятностны, т.е. могут наступить или не наступить, и которые проявляются в массе случаев. Для управления этими явлениями или процессами необходимо располагать достаточной и объективной информацией.

Статистика занимается сбором, обработкой и анализом информации, происходящих в области страхования; выявлением закономерностей появления страховых событий (против которых осуществляется страхование), оценкой их частоты, тяжести и опустошительности; установлением тарифных ставок.

Выполнение этих задач требует применения комплекса статистических методов, проведения специальных статистических наблюдений.¹

Система показателей имущественного страхования

Объектами имущественного страхования являются материальные ценности, домашнее имущество граждан.

Для выполнения своих функций статистика имущественного страхования должна располагать необходимой информацией о страховых событиях, их частоте, тяжести, опустошительности и т.п., измерения которых осуществляется с помощью системы статистических показателей.

Применяемые в имущественном страховании обобщающие показатели делятся на три группы: абсолютные (объёмные), средние и относительные.

► К основным абсолютным показателям имущественного страхования относятся следующие: страховое поле или число хозяйств , общая численность застрахованных объектов или заключенных договоров – страховой портфель , число страховых случаев , число пострадавших объектов , страховая сумма всех застрахованных объектов , страховая сумма пострадавших объектов , сумма поступивших страховых платежей , сумма выплат страхового возмещения .

► К числу средних показателей относятся:

средняя страховая сумма застрахованных объектов: ;
средняя страховая сумма пострадавших объектов: ;
средняя страховая сумма выплаченного страхового возмещения: ;
средний размер страхового платежа (взноса): .

►Приведённые показатели используются для характеристики деятельности страховых компаний и анализа. Они являются основной исчисления относительных показателей:

степень охвата страхового поля: ;
степень охвата объектов добровольным страхованием: ,

где - кол-во застрахованных объектов в добровольном порядке;

доля пострадавших объектов: ;
частота страховых случаев: ;
уровень опустошительности страховых случаев: ;
показатель полноты уничтожения: ;
коэффициент выплат страхового возмещения: ;
абсолютная сумма дохода страховых организаций: ;
относительная доходность (% дохода) страховых организаций: ;
уровень взносов по отношению к страховой сумме: .

Одним из важнейших показателей статистических показателей имущественного страхования является уровень убыточности страховых сумм q, представляющий собой долю суммы выплат страхового возмещения W в страховой сумме застрахованного имущества S, т.е. , по совокупности объектов , или ,

где - средняя сумма страхового возмещения;

- средняя страховая сумма застрахованных объектов;

n – число пострадавших объектов;

N – общее кол-во застрахованных объектов.

Если , то

Отношение называют коэффициентом тяжести страховых событий, следовательно: . Таким образом, снижение убыточности страховых сумм достигается уменьшением тяжести страховых событий и доли пострадавших объектов.

Одной из задач статистики имущественного страхования является определение уровня тарифных ставок.

Тарифная ставка определяет, сколько денег каждый из страхователей должен внести в общий страховой фонд с единицы страховой суммы. Поэтому тарифы должны быть рассчитаны так, чтобы сумма собранных взносов оказалась достаточной для выплат, предусмотренных условиями страхования. Таким образом, тарифная ставка – это цена услуги, оказываемой страховщиком населению, т.е. своеобразная цена страховой защиты.

Полная тарифная ставка называется брутто-ставкой. В основе определения размеров страховых платежей лежит уровень тарифной ставки. Различают нетто-ставку и брутто-ставку .

Нетто-ставка () выражает рисковую часть тарифа для обеспечения страхового возмещения и предназначена для формирования страхового фонда.

Брутто-ставка () состоит из нетто-ставки и нагрузки к ней.

Нагрузка () служит для покрытия накладных расходов страхования и образования резервных фондов.

Сравнение этого показателя позволяет сделать выводы об изменении во времени (или пространстве) уровня устойчивости страхового дела. Чем меньше этот коэффициент, тем устойчивее финансовое состояние.

Нетто-ставка вычисляется с определённой степенью вероятности по формуле:

где - средний уровень убыточности за период;

- среднее квадратическое отклонение индивидуальных уровней убыточности от среднего уровня:

где t – коэффициент доверительной вероятности, определяемой по таблице на основании заданной вероятности.

Брутто-ставка рассчитывается по формуле:

где - доля нагрузки по страхованию имущества в брутто-ставке.

В имущественном страховании производят оценку устойчивости страхового дела с помощью коэффициента финансовой устойчивости:

Показатели статистики личного страхования

Личное страхование выступает формой социальной защиты и укрепления материального благосостояния населения. Его объекты – жизнь, здоровье, трудоспособность граждан.

Договор личного страхования может быть обязательным (в силу закона) или добровольным; долгосрочным (свыше 1 года и до 15 лет), краткосрочным (менее 1 года) и страхование жизни на всю жизнь.

Личное страхование состоит из двух подотраслей: страхование жизни и страхование от несчастных случаев.

Наиболее распространённым считается смешанное страхование жизни с широким объемом страховой ответственности, страхование детей и школьников от несчастных случаев, ритуальное страхование, страхование пенсий, страхование образования. Эти виды страхования объединяются в группу страхование жизни.

Договор личного страхования – гражданско-правовая сделка, по которой страховщик обязуется посредством получения им страховых взносов, в случае наступления страхового случая, возместить в указанный срок нанесённый ущерб или произвести выплату страхового капитала, ренты или других предусмотренных выплат.

Страховые суммы определяются в соответствии с компенсациями страхователя исходя из его материальных возможностей.

Показатели личного страхования отличны от показателей имущественного страхования, поскольку жизнь или смерть не может быть объективно оценена. Застрахованный может лишь попытаться предотвратить те материальные трудности, с которыми сталкивается в случае смерти или инвалидности.

В личном страховании не может быть объективно выраженного интереса, хотя всегда должна существовать какая-то связь между потерями, которые может понести застрахованный, и страховой суммой.

Застрахованный определяется как объект, подвергающийся риску, связанному с его жизнью, физической полноценностью или здоровьем.

Страховые суммы определяются в соответствии с пожеланиями страхователя исходя из его материальных возможностей.

При страховании страховщик берёт на себя обязательство посредством получения им страховых премий, уплачиваемых страхователем, выплатить обусловленную страховую сумму, если в течение срока действия страхования произойдёт предусмотренный страховой случай в жизни застрахованного. Страховым случаем считается смерть или продолжающаяся жизнь (дожитие) застрахованного.

Одной из задач личного страхования является обоснование уровня ставок страховых платежей.

Тарифные ставки в страховании жизни состоят из нескольких частей. Возьмём для примера смешанное страхование жизни, в котором объединяются несколько видов страхования: 1) страхование на дожитие; 2) страхование на случай смерти; 3) страхование от несчастных случаев. По каждому из них страховой фонд, поэтому тарифная ставка в смешанном страховании состоит из трёх частей, входящих в нетто-ставку, и четвёртой части – нагрузки.

Так как рассмотренные страховые события являются массовыми, имеют вероятностный характер и связываются с возрастом застрахованных, то при установлении тарифных ставок используется теория вероятностей и таблицы смертности и средней продолжительности предстоящей жизни, которые строятся на основе переписей населения и наблюдений страхового учреждения.²

1.4. Российские страховые компании во втором квартале 2006 года

В государственном реестре страховщиков на 01.07.06 была зарегистрирована 1001 страховая организация. Постоянно улучшая работу с операторами рынка в части обработки и представления статистической отчетности 1-С, ФССН, начиная с первого полугодия 2006 года, ввела две новации. Во-первых, аналогично формату данных по прямым операциям страховщиков, Регулятор начал публиковать данные и по входящему перестрахованию. Фактически, впервые за весь период существования российской страховой отрасли стало возможным анализировать операции в данном сегменте.

Помимо этого, ФССН перешла на режим двойного отчета о состоянии российского страхового рынка. Предварительный отчет о страховом рынке становится доступным участникам рынка примерно через полтора месяца после закрытия отчетной даты, а спустя еще месяц – окончательные данные. В окончательных данных исправляются возможные статистические ошибки, допущенные компаниями при заполнении отчетности, а также принимаются отчетности компаний, не успевших сдать их вовремя.

					Таблица 1
Показатели страхового рынка России в 1 пг. 2004 – 2006 гг., млн. руб.
Отрасли и виды страхования	2006 год окончательные данные	2006 год предварительные данные	Темп прироста,%	2005 год	Темп прироста,%
Страховая премия (всего)	299 116	293 807	12	263 369	4
Добровольное страхование:	173 992	172 176	-2	174 817	-2
страхование жизни	8 839	8 890	-73	33 337	-45
иное, чем жизнь	165 153	163 286	15	141 480	21
личное страхование	50 281	49 587	21	41 039	26
имущества	104 671	103 604	13	91 652	18
ответственности	10 201	10 095	15	8 789	33
Обязательное страхование:	125 123	121 631	37	88 552	20
ОСАГО	29 792	29 389	17	25 038	7
ОМС	89 741	87 218	48	58 938	26

В результате в предварительной отчетности были обобщены данные по 884 страховщикам, в окончательной – 927. В таблице №1 показаны оба варианта отчетности 1-С.

Характеризуя динамику российского страхового рынка за первое полугодие 2006 года, следует отметить следующее:

Ускорение темпов роста страхового рынка России объясняется исключительно показателями сегмента обязательного страхования (в первую очередь - ОМС). Динамика по добровольному страхованию остается отрицательной, что объясняется продолжающимся падением сборов премии по страхованию жизни.
По всем сегментам добровольного страхования «не-жизни» наблюдается снижение темпов роста сборов премии: по личному страхованию – до 21%, по имуществу – до 13% и по страхованию ответственности – до 15%.
Обязательное медицинское страхование становится локомотивом развития всего рынка. Являясь, в абсолютных значениях, вторым по величине сегментом российского страхового рынка (после страхования имущества), ОМС является абсолютным лидером по темпам роста. Прирост взносов по ОМС составил 47% за первое полугодие 2006 года, относительно аналогичного периода прошлого года.
Неожиданностью для большинства аналитиков стало ускорение роста сборов премии по ОСАГО. Согласно прогнозам, которые делались при введении данного вида страхования в 2003 году, к концу третьего года действия ОСАГО (т.е. ко второму полугодию 2006 года), при критических, для дальнейшего ведения бизнеса, выплатах, динамика сбора премии должна была колебаться в районе нулевых значений.³

Глава 2. Расчетная часть

Постановка задачи.

Имеются следующие выборочные данные о деятельности страховых организаций одного из регионов в отчётном году (выборка 10%-ная, механическая), млн. руб.:

		Таблица 2
Исходные данные
№ организации, п/п	Доходы	Прибыль
1	9,7	0,41
2	9,0	0,40
3	10,2	0,45
4	10,3	0,46
5	9,8	0,42
6	10,0	0,44
7	6,0	0,25
8	10,5	0,48
9	16,0	0,75
10	11,6	0,53
11	11,7	0,54
12	12,8	0,56
13	11,9	0,55
14	8,5	0,38
15	7,0	0,31
16	8,0	0,40
17	12,2	0,58
18	13,5	0,63
19	13,9	0,65
20	10,5	0,49
21	10,7	0,50
22	10,8	0,50
23	8,5	0,34
24	8,5	0,35
25	12,2	0,58
26	11,5	0,52
27	13,3	0,60
28	13,8	0,64
29	15,0	0,70
30	13,5	0,64