Статистика денег и кредита

 

Аннотация

Данная работа разрабатывалась  с целью анализа денежного  обращения и кредита в РФ.

Исходя из необходимых  методик, был проведен анализ состояния  общего объема денежной массы, структуры  предоставляемых кредитов; проанализирована структура денежной массы. Корреляционно-регрессивным методом была выявлена взаимосвязь между количеством кредитных организаций и уровнем процентной ставки по кредитам.

В данной работе рассчитывались темпы прироста объема денежной массы, рассматривалось предоставление кредита физическим лицам по Приволжскому Федеральному округу РФ за январь 2013г. на однородность. Изучение межрегиональной вариации уровня финансовых результатов кредитных организаций проведен в виде сравнения уровня финансовых результатов по различным регионам РФ.

Для изучения денежного обращения  и кредита были использованы данные из Российского статистического  ежегодника, из официального издания  Государственного комитета  по статистике Российской Федерации «Финансы», а  также данные сайта www.gks.ru . Всего было использовано 11 источников.

 

Содержание:

Введение…………………………………………………………………….... 1.Теоретические  основы изучения денежного обращения  и кредита….. 1.1. Предмет и  задачи статистики денежного  обращения и кредита……………………………………………………………………….. 1.2. Категории,  классификации и система статистических  показателей денежного обращения………………………………………... 1.3. Категории,  классификация и система статистических  показателей кредита……………………………………………………….… 2. Анализ денежного  обращения и кредита……………………………….. 2.1 Сводка и группировка  данных о денежном обращении……….. 2.2. Графическое отражение  изменения структуры денежных  масс 2.3. Анализ зависимости  объема кредита  от срока  погашения, предоставляемых кредитов…………………………………………………. 2.4. Изучение межрегиональных финансовых результатов деятельности кредитных организаций с помощью показателей вариации………………………………………………………………………. 2.5. Анализ общего объема  денежной массы……………………….. 2.6 Анализ взаимосвязи  количества кредитных организаций  и уровнем процентной ставки по кредиту…………………………………… 2.7. Индексы…………………………………………………………… Заключение……………………………………………………...……………. Список литературы………………………………………………………….. Приложения…………………………………………………………………..

4 5   5   6   8 12 12 15   17     20 23   27 32 34 36 37

 

Введение

 

В данной работе мы рассмотрим форму и специфику  денежного обращения и кредита, их классификацию, формы и виды.

Денежное обращение  — это движение денег в наличной и безналичной формах, обслуживающее  реализацию товаров, а также нетоварные платежи и расчеты в хозяйстве Объективной основой денежного обращения является товарное производство, при котором товарный мир разделяется на товар и деньги, порождая противоречия между ними . С углублением общественного разделения труда и формированием общенациональных и мировых рынков при капитализме денежное обращение получает дальнейшее развитие. Оно обслуживает кругооборот и оборот капиталов, опосредствует обращение и обмен всего совокупного общественного продукта, включая доходы различных классов. С помощью денег в наличной и безналичной формах осуществляется процесс обращения товаров, а также движение ссудного и фиктивного капиталов.

Денежное обращение  подразделяется на две сферы наличную и безналичную. Налично-денежное обращение  — это движение наличных денег. Средством обращения и платежа в данном случае являются реальные денежные знаки, передаваемые одним субъектом рынка другому за товары, работу или услуги или в других предусмотренных законодательством случаях Оно обслуживается банкнотами, разменной монетой и бумажными деньгами (казначейскими билетами) В промышленно развитых странах банковские билеты, выпускаемые центральным банком, составляют подавляющую часть налично-денежного обращения. Незначительная часть выпуска денег (около 10%) приходится на казначейства, которые эмитируют в основном монеты и мелкокупюрные бумажно-денежные знаки — казначейские билеты.

 

 

1. Теоретические основы изучения денежного обращения и кредита.

 

1.1 Предмет  и задачи статистики денежного  обращения и кредита.

 

Предметом изучения статистики денежного обращения и кредита является количественная характеристика массовых явлений в сфере денежного обращения и кредитных отношений.

Денежное  обращение — это движение денег во внутреннем обороте в наличной и безналичной формах в процессе обращения товаров, оказания услуг и совершения различных платежей. Денежное обращение охватывает движение не только товаров и услуг, но и ссудного и фиктивного капитала. Значительная часть платежного оборота в странах с рыночной экономикой приходится на финансовые операции, т. е. на сделки с различными видами ценных бумаг, ссудные операции, налоговые платежи и прочие финансовые сделки. Большая часть денежного оборота осуществляется в безналичной форме, что связано с резким увеличением платежно-расчетных операций.

Кредит — предоставление на основе возвратности и возмездности финансовых ресурсов одним хозяйствующим субъектом другому.

Денежно-кредитное  регулирование — система мероприятий государства, направленная на стабилизацию денежного обращения, валютной системы, улучшение функционирования кредитной системы. Путем изменения денежной массы кредитных ресурсов государство воздействует на экономику. Центральный банк при денежно-кредитном регулировании использует такие приемы  как регулирование учетной ставки, изменение нормы обязательных резервов банков, проведение операций с государственными ценными бумагами.

Задачами статистики денежного обращения и кредита  являются:

• определение размеров денежной массы и ее структуры;
• отображение денежного обращения и оценка факторов, влияющих на обесценение денег;
• характеристика кредитной политики.

 

1.2 Категории,  классификации и система статистических  показателей денежного обращения.

 

Система статистических показателей, характеризующих денежное обращение, основывается на категориях, связанных с функциями денег, определениями денежной массы и ее структуры.

Деньги выполняют  функции меры стоимости, средства обращения, средства платежа, средства накопление и сбережения. Во внешнеэкономических  отношениях деньги функционируют как  мировые деньги.

В соответствии с указанными функциями система показателей денежного обращения включает следующие показатели:

• денежная масса и ее структура;
• обеспеченность денежными знаками обращения национальной экономики и покупательная способность денежной единицы (национальной валюты);
• показатели, отражающие операции на счетах, с депозитами, золотым запасом государства;
• показатели, отражающие операции с валютой в международных экономических отношениях.

В процессе обращения  товаров, оказания услуг и совершения различных платежей осуществляется движение денег во внутреннем обороте в наличной и безналичной формах. Всю денежную массу можно представить как совокупный денежный агрегат (М3), включающий в качестве составных частей денежные агрегаты М0, M1, M2. При построении этих агрегатов каждая последующая величина возрастает на предыдущую.

М3 —денежная  масса в обороте, измеряемая совокупным объемом покупательных и платежных  средств, обслуживающих хозяйственный  оборот и принадлежащих частным  лицам, предприятиям и государству (кроме центрального правительства).

Переход от денежного  агрегата М0 к денежному агрегату М3 на примере стандартов МВФ показан  в табл. 1.1.

Таблица 1.1

В России исчисляется  четыре показателя. В российской практике категория «совокупная денежная масса» (денежный агрегат М3) как сумма всех наличных и безналичных средств в обращении достаточно близка к международным стандартам, хотя имеются некоторые отличия в понимании совокупной денежной массы, и особенно в трактовке ее составляющих — денежных агрегатов М1 и М2. Так, в соответствии с международными рекомендациями в денежном агрегате M1 помимо М0 учитываются только вклады до востребования, а в России — не только вклады до востребования, но и срочные вклады населения и предприятий в коммерческих банках, а также средства на расчетных, текущих и специальных счетах предприятий, населения и местных бюджетов. Напротив, в международных рекомендациях денежный агрегат М2 по сравнению с денежным агрегатом M1 расширяется за счет сертификатов и находящихся в продаже ценных бумаг, тогда как в российской практике сертификаты и облигации госзайма включаются в денежный агрегат МЗ.

В состав совокупной денежной массы, рассчитываемой Банком России, входят следующие показатели:

1. Денежный агрегат  М0 —наличные деньги в обращении,  т. е. не включая наличные деньги, держателем которых является банковская система.

2.  Средства  на расчетных, текущих и специальных  счетах предприятий, населения  и местных бюджетов.

3. Депозиты населения  и предприятий в коммерческих  банках.

4. Депозиты населения до востребования в сберегательных банках.

5. Средства Госстраха.  Денежный агрегат M1 = (М0 + п.2 + п.3 + п.4 + п.5).

6. Срочные депозиты  населения в сберегательных банках. Денежный агрегат М2 = (M1 + п.6).

7. Сертификаты  и облигации госзайма. Денежный  агрегат М3 = (М2 + п.7).

Самостоятельным компонентом денежной массы является показатель денежной базы. Денежная база включает денежный агрегат М0 (наличные деньги в обращении), денежные средства в кассах банков, обязательные резервы  коммерческих банков в Центральном банке и их средства на корреспондентских счетах в Центральном банке. Для контроля за динамикой денежной массы, анализа возможности коммерческих банков расширять объемы кредитных вложений в экономику используется показатель «денежный мультипликатор».

 

1.3 Категории,  классификация и система статистических  показателей кредита.

 

Кредит является средством межотраслевого и межрегионального перераспределения денежного капитала. Цель кредитной политики — воздействие  на экономическую конъюнктуру с  помощью кредита. В условиях рыночной экономики кредитная политика направлена либо на стимулирование кредита (кредитная экспансия), либо на его ограничение (кредитная рестрикция). При регулировании кредитования Центральный банк, который, как правило, проводит кредитную политику, использует такой прием, как изменение объема кредитов и уровня процентных ставок, рынка ссудного капитала.

При кредитных  сделках заключается договор  займа, или ссуды. В современных  условиях все ссуды оформляются  в виде денежного кредита, кредитные отношения являются частью всех денежных отношений. Для денежной ссуды в отличие от всех других форм денежных отношений характерно возвратное движение средств.

Кредит охватывает движение капитала и постоянное движение различных общественных фондов. Благодаря кредиту в хозяйстве эффективно используются средства, высвобождаемые в ходе работы предприятий, процессе выполнения государственного бюджета, а также сбережения от дельных граждан и ресурсы банков.

• В состав ресурсов для кредитования (ссудного фонда) входят: денежные резервы предприятий и организаций, высвобождающиеся в процессе кругооборота капитала;
• денежные резервы, выступающие в виде специальных фондов, а также фонд амортизационных отчислений, используемые для капиталогосударственный денежный резерв, состоящий из текущих денежных курсов бюджета;
• денежные накопления населения, аккумулируемые банками; эмиссия денежных знаков, осуществляемая в результате роста оборота личных денег.
• К наиболее важным показателям отечественной статистики банковского кредита относятся:
• общий размер кредитования банками отраслей экономики и населения с выделением краткосрочного и долгосрочного кредитования;
• доля краткосрочных и долгосрочных кредитов в общей сумме кредитных вложений;
• просроченная задолженность предприятий и хозяйственных организаций по ссудам банков.

Общий размер кредитования банками отраслей экономики и  населения определяется за вычетом  погашенной суммы кредита (возврата денежных средств) банку, т. е. в виде остатка ссуд на определенный момент времени (года, квартала, месяца).

Представление об эффективности государственных  кредитных операций дает показатель, характеризующий процентное отношение  суммы превышения поступлений над  расходами по системе государственного кредита:

где П_г.кр      —      поступления по системе государственного кредита;

       Р_г.кр —  расходы по системе государственного кредита.

Одной из форм банковского  кредита является потребительский кредит, который выдается населению для приобретения товаров длительного пользования (автомобили, мебельные гарнитуры, электронная и сложная бытовая техника), а также для уплаты услуг долговременного характера. Срок кредита —несколько лет. Он предоставляется торговыми компаниями, коммерческими и сберегательными банками, страховыми и финансовыми компаниями. Потребительский кредит широко распространен в западных странах, особенно в США. В этих странах от 10 до 205 ежегодных доходов населения расходуется на покрытие долга по потребительскому кредиту. В странах СНГ кредит может применяться при продаже товаров с рассрочкой платежа, индивидуальном и кооперативном жилищном строительстве, развитии фермерства.

Межбанковский и межхозяйственный кредит — относительно новые формы кредита. Межбанковский кредит — кредит, который предоставляется банками друг другу, когда у одних возникают свободные ресурсы, а других их недостает. При межхозяйственном кредите субъектами кредитных отношений являются различные предприятия и организации, предоставляющие средства взаймы друг другу. Он имеет сходство с коммерческим кредитом, однако в отличие от последнего подразумевает предоставление денежных средств взаймы.

Кредит международный — это движение ссудного капитала в сфере международных экономических отношений, связанное с предоставлением валютных и товарных ресурсов на условиях возвратности, срочности и уплаты процента. В качестве кредитора или заемщика выступают частные компании, банки и другие кредитно-финансовые институты, правительство, государственные учреждения, международные и региональные валютно-кредитные и финансовые организации.

 

2. Анализ денежного обращения и кредита.

2.1 Сводка и  группировка данных о денежном  обращении.

Статистическая  сводка — это научно организованная обработка материалов наблюдения, включающая в себя систематизацию, группировку данных, составление таблиц, подсчет групповых и общих итогов, расчет производных показателей (средних, относительных величин). Она позволяет перейти к обобщающим показателям совокупности в целом и отдельных ее частей, осуществлять анализ и прогнозирование изучаемых процессов.

Программа статистической сводки устанавливает следующие  этапы:

• выбор группировочных признаков;

• определение порядка  формирования групп;

• разработка системы  статистических показателей для  характеристики групп и объекта  в целом;

• разработка макетов статистических таблиц для представления результатов сводки.

В сводке статистического  материала отдельные единицы  статистической совокупности объединяются в группы при помощи метода группировок. Статистическая группировка — это процесс образования однородных групп на основе расчленения статистической совокупности на части или объединения изучаемых единиц в частные совокупности по существенным для них признакам, каждая из которых характеризуется системой статистических показателей. На основе группировки рассчитываются сводные показатели по группам, появляется возможность их сравнения, анализа причин различий между группами, изучения взаимосвязей между признаками. Расчет сводных показателей в целом по совокупности позволяет изучить ее структуру. Кроме того, группировка создает основу для последующей сводки и анализа данных. Этим определяется роль группировок как научной основы сводки.

Метод группировок применяется  для решения задач, возникающих  в ходе научного статистического  исследования:

• выделение социально-экономических типов явлений;

• изучение структуры  явления и структурных сдвигов, происходящих в нем;

• изучение связей и зависимостей между отдельными признаками явления.

Различают три  вида группировок:

• типологическая группировка;
• структурная группировка;
• аналитическая (факторная) группировка.

Признаки, по которым  производится распределение единиц изучаемой совокупности на группы, называются группированными признаками, или основанием группировки.

Проведем группировку выданных кредитов за 2012г. (табл. 1).

Таблица 1

	2012
Кредиты, предоставленные в рублях, - всего	4 236 530
до 30 дней	239 817
от 31 до 90 дней	262 227
от 91  до 180 дней	367 516
от 181 дня до 1 года	984 039
от 1 года до 3 лет	788 725
свыше 3 лет	307 696
банкам	211 887
физическим лицам	176 660
предприятиям и организациям	1 206 366

 

Проведем типологическую группировку по данным таблицы 1.

Группировочным  признаком является сума выданных кредитов в 2012г. Процесс выделения групп представлен в виде расчета по формуле (1).

R =

,  )

где R – размах вариации;

- максимальное значение  группировочного признака;

- минимальное значение  группировочного признака;

R = 1206366– 176660 = 1029706

Количество групп рассчитаем по формуле Стерджесса:

n = 1 + 3,322 × lg N,  

где n – количество групп;

N – число строк (число областей).

n = 1 + 3,322 × lg 9 = 4

Величина интервала  группировок находится по формуле:

i =

,  

где i – величина интервала.

i=1029706/4=257426

Типологическая  группировка представлена в таблице 2.

Таблица 2

№	Интервал	Срок кредита	Число субъектов в группе	Среднее количество денег
1	2	3	4	5
1	176660-434086	физическим лицам банкам до 30 дней от 31 до 90 дней свыше 3 лет от 91  до 180 дней	6	260967,2
2	434087-691512	-	-	-
3	691513-948939	от 1 года до 3 лет	1	788 725
4	948940-1206366	от 181 дня до 1 года предприятиям и организациям	2	1095202,5

 

Проведенная группировка  показывает, что большинство субъектов  попали в первую группуВ остальных группах значительно меньше регионов. Наименьшее число субъектов в группе с интервалом от 691513 млн руб. до 948939млн руб., в этой группе только кредиты, взятые на срок от 1года до 3х лет.

2.2. Графическое  отражение изменения структуры денежных масс

Данные для исследования взяты из Российского статистического ежегодника 2012

Структурный анализ денежных масс проводится с помощью относительного показателя структуры по годам.

Рассчитанные показатели структуры представлены в таблице 3

Таблица 3

Структура денежной массы 2006-2012гг

Годы	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Всего,%	100	100	100	100	100	100	100
Наличные деньги,%	36,5	37,2	36,3	36,2	35,7	35,7	35,2
Безналичные средства,%	63,5	62,8	63,7	63,8	64,3	64,3	64,8

             Рис.2. Структура денежной массы за 1999-2012гг.

 

В ситуации экономической  нестабильности наличные деньги практически  исключаются из сбережений, а следовательно, уменьшаются потенциальные ресурсы банковской системы, общий инвестиционный потенциал. При условиях, определяющих завышенную ценность наличных денег по сравнению с безналичными (возможность ухода от налогообложения, высокая ликвидность и скорость оборота относительно других форм активов, защита от непредсказуемых мер воздействия со стороны государства, банков и др.), снизилась привлекательность безналичных расчетов, что также вело к сокращению ресурсов банковской системы. К отрицательным последствиям можно отнести и уменьшение регулирующих возможностей ЦБ РФ, его способности осуществлять контроль за межрегиональной миграцией денежных средств, состоянием платежно-расчетной системы.

Ухудшение функциональной структуры денежной массы заключалось  в сокращении объемов сбережений в национальной валюте, сдвиге в сторону краткосрочных средств.

 

2.3. Анализ зависимости объема кредита  от срока погашения, предоставляемых кредитов.

Сначала найдем величины средней арифметической и среднеквадратического  отклонения для исходного интервального вариационного ряда.

Таблица 4

Расчеты для  вычисления обобщающих показателей  и показателей вариации

xi	ni	xi* ni		S
15	245 457	3681855	9622896228	245457
30	247 377	7421310	10497690370	492834
45	362 185	16298325	13212870990	855019
90	966 959	87026310	20611698040	1821978
365	792 270	289178550	13184165070	2614248
1640	303460	497674400	617944398300	2917708
Итого	2917708	901280750	68507371900

 

Средняя величина:

Среднеквадратическое отклонение:

 

Далее вычислим ,для этого составим таблицу для проведения промежуточных расчетов.

Таблица 5

Расчеты для  вычисления

хi	ni	ui	φ(ui)
15	245 457	-0,86	0,2756	5035,8	11477906
30	247 377	-0,82	0,2850	10496	5346094
45	362 185	-0,78	0,2943	23804	4810187
90	966 959	-0,67	0,3187	141468	4816887
365	792 270	-0,009	0,3989	572473	84374
1640	303460	3,17	0,0042	2619784	2048014
Итого	2917708				=2858346

 

Исходя из данных, получаем =2858346

По таблице «Критические точки распределения Пирсона  » при заданном уровне значимости α и числе степеней свободы ν  находим .

Примем уровень значимости α=0,05. Число степеней свободы:

ν=s-k-1,

где s- число групп;

      k- число параметров распределения.

Ν=6-2-1=3

Тогда =7,81

Сравнивая  экспериментальное  и критическое значения критерия Пирсона, получаем что < . Из этого следует вывод, что изучаемая совокупность распределена ненормально.

Таким образом, рассматриваемая  совокупность объема предоставляемых  кредитов на 2006 год не подчиняется  нормальному закону распределения.

Для исходных данных рассчитаем моду и медиану по следующим формулам:

где х₀-нижняя граница модального интервала;

       h₀- величина модального интервала;

       f_M0- частота модального интервала;

       f_M0-1-частота интервала, предшествующего предыдущему;

       f_M0+1- частота интервала, следующего за модальным.

где х_Ме- нижняя граница медианного интервала;

      h_Ме- величина медианного интервала;

      f_Mе- частота медианного интервала;

      S_Me-1- накопленная частота интервала, предшествующего медианному.

 

Модой распределения  называется такая величина изучаемого признака, которая в данной совокупности встречается наиболее часто. Из этого  следует, что в совокупности предоставления кредита самым распространенным является срок погашения 307 дней.