Статистика денежного обращения. 5

Министерство образования  и науки РФ

Государственное образовательное  учреждение

высшего профессионального  образования

«Нижегородский государственный  университет им. Н. И. Лобачевского

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ»

 

 

Финансовый факультет

 

 

Кафедра КИСФР

 

                                                                                         

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА

 

по дисциплине «Статистика»

на тему:

«Статистика денежного обращения»

 

 

 

 

Выполнила: студентка гр. 13208М 

                                                    дневного отделения 

Ахметшина Анжела Раушановна              

Научный руководитель: Матвеев  В.А.

________________________________

 

 

Нижний Новгород, 2012

Содержание

 

Введение…………………………………………………………………………3

Глава 1. Теоретические основы статистики денежного обращения…………4

1.1 Статистика денежного обращения и его показатели.……………………..4

1.2 Показатели денежной  массы и ее структура……………………………….6

1.3 Денежная база, ее компоненты  и денежный мультипликатор…………..19

1.4 Показатели скорости  обращения денежной массы……………………….20

Глава 2. Анализ показателей статистики денежного обращения…………….24

Заключение……………………………………………………………………….34

Список использованной литературы…………………………………………...36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

 

Статистика - одна из важнейших  дисциплин в системе экономического образования. Статистическая информация является важнейшей составной частью глобальной информационной системы  государства. Статистика призвана обеспечить анализ количественной стороны массовых явлений, служить основой для  принятия соответствующих управленческих решений.

Деньги играют исключительно  важную роль в рыночной экономике. Рынок  невозможен без денег, денежного  обращения.

Предметом изучения статистики денежного обращения является количественная характеристика массовых явлений в  сфере денежного обращения.

Денежное обращение - движение денег во внутреннем обороте в  наличной и безналичной формах в  процессе обращения товаров, оказания услуг и совершения различных  платежей. Обязательным условием существования  финансов являются деньги. Денежное отношения, номинальный склад в процессе общественного развития характеризуется величиной денежного оборота. Под объемом денежного оборота понимается совокупность, посредством номинального происхождения движения денег (движение денежных средств). Изучение денежного оборота - задача банковской статистики.

В данной курсовой работе основными задачами являются:

-узнать основные теоретические понятия темы "структура денежного обращения"

-произвести оценку по формулам показателей денежной системы России

-проанализировать полученные данные за период времени 2010-2011

 

Глава 1. Теоретические  основы статистики денежного обращения

 

    1. Статистика денежного обращения и его показатели.

 

Предметом статистики денежного обращения является количественная сторона массовых явлений в области денежного обращения.

Денежное обращение является важнейшим инструментом рыночной экономики. Эффективно функционирующая денежная система – это залог стабильно  развивающейся экономики. Для изучения влияния денежного обращения  на развитие экономики необходимо располагать  статистической информацией, характеризующей  величину денежного оборота, его  состав, динамику, оборачиваемость  денежной массы, покупательную способность  денег и другие показатели, которые  дают возможность выявлять складывающиеся закономерности в денежном обращении.

Денежное обращение – это движение денег при выполнении ими своих функций в наличной и безналичной формах, обслуживающие реализацию товаров, а также нетоварные платежи и расчеты в хозяйстве. Объективной основой денежного обращения является товарное производство. С углублением процесса разделения труда, формированием национальных и мировых рынков денежное обращение получает дальнейшее развитие. Оно обслуживает кругооборот и оборот капиталов, опосредствует обращение и обмен всего продукта, включая доходы разных слоев населения. С помощью денег в наличной и безналичной форме осуществляется процесс обращения товаров, а также движение ссудного и фиктивного капиталов.

Правовое регулирование  денежным обращением осуществляется на основе закона РФ «О денежной системе  Российской Федерации», Федеральные  законы "О банках и банковской деятельности" от 3 февраля 1996г., "О  Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)" от 26 апреля 1995г. и  другие документы банковского законодательства вместе с "Основными направлениями денежно-кредитной политики Российской Федерации", разрабатываемыми ежегодно определяют организацию денежного обращения.

Задачи статистики денежного обращения сводятся к следующим:

  • определение объема и динамики денежной массы, ее структуры;
  • распределение денежной массы по регионам;
  • анализ денежного обращения и оценка факторов, влияющих на обесценивание денег;
  • изучение взаимосвязи денежного обращения и развития рыночной экономики России.

Система статистических показателей, характеризующих денежное обращение, опирается на категории, связанные  с функциями денег, определениями  денежной массы и ее структуры. Из курса экономической теории известно, что деньги выполняют функции  меры стоимости, средства обращения, средства накопления и сбережения, средство платежа и функционируют как  мировые деньги.

В соответствии с указанными функциями строятся и показатели, характеризующие систему денежных отношений. В нее входят:

- показатели денежной  массы и ее динамики;

- показатели структуры  денежной массы;

- денежный мультипликатор;

- показатели скорости  обращения денежной массы;

-обеспеченность денежными  знаками обращения общественного  производства и национальной  экономики;

- покупательная способность  денег;

- уровень монетизации  экономики;

- показатели, отражающие  операции на счетах, с депозитами, золотым запасом государства;

- операции с валютой  в международных экономических  отношениях.

 

1.2 Показатели денежной массы и ее структура.

 

Денежная масса – это количество денег, находящихся в обращении на определенный момент времени. Под деньгами понимаются все денежные средства, которые можно использовать как средство платежа, а так же определенные высоколиквидные финансовые активы, которые можно обратить в средство платежа или наличность. Денежная масса является одним из важнейших макроэкономических показателей. На  сегодня есть несколько методик расчета денежной массы. Однако существует мнение о необходимости совершенствования показателя определяющего количество денег в экономике страны. Вместе с тем существуют международные стандарты и практика расчета вышеназванного показателя.

Денежная масса в статистической практике России рассчитывается по стандарту  Международного валютного фонда (МВФ) и методике Центрального банка РФ (таблица 1.1). Содержание схемы  этой таблицы говорит о том, что  оба метода расчета денежной массы строятся по принципу группировки финансовых активов по степени ликвидности в денежные агрегаты. Вся денежная масса представляет совокупный денежный агрегат, который включает в себя составные части в виде отдельный агрегатов. При построении этих агрегатов каждая последующая величина возрастает на предыдущую. Однако при переходе от агрегата МО к последующим агрегатам снижается ликвидность входящих в них финансовых активов. Денежный агрегат – это показатель объема ликвидных денежных активов, которые используются в виде денег.

Таблица 1.1. Состав денежных агрегатов

Наименование агрегатов

Стандарт МВФ

Методика  ЦБ РФ

М0

Национальная

Наличная валюта

Наличные деньги в обращении  без наличных денег, держателем которых является банковская система

М1

М0+депозиты до востребования

М0 + средства на расчетных и текущих счетах предприятий и организаций, населения и местных бюджетов + депозиты населения и предприятий в коммерческих банках + депозиты до востребования в сберегательных банках + средства Госстраха

М2

М1 + срочные и накопительные

депозиты + депозиты в инвалюте + депозитные сертификаты + перекупаемые ценные бумаги по соглашению

М1 + срочные депозиты населения в сберегательных банках

М3

М2 + дорожные чеки + коммерческие бумаги

М2 + депозитные сертификаты

 и облигации госзайма

От М4 к М6 или агрегат L (ликвидности)

М3 + ликвидные \государственные ценные бумаги + свободно обращаемые облигации + пассивы других финансовых посредников

  

 

Данные  таблицы 1.1 свидетельствуют о том, что группировка финансовых активов в одноименных агрегатах по Российской и методике МВФ отличаются. Кроме этого различны и источники получения информации для их расчетов.

Между денежными агрегатами необходимо равновесие. При его отсутствии происходит нарушение денежного  обращения. Практика показывает, что  равновесие наступает при  М2>М1 и укрепляется – при М2+М3>М1. В этом случае денежный капитал переходит из наличного оборота в безналичный. При нарушении такого соотношения между агрегатами в денежном обращении начинается нехватка денежных знаков, рост цен и прочее.

В России для определения  величины  денежной массы используются четыре агрегата: М0, М1, М2, М3. Однако в качестве универсального показателя денежной массы принят агрегат  М2.

Денежная масса в Российской Федерации рассчитывается ЦБ РФ на первое число каждого месяца на основании  данных сводного баланса банковской системы.

Количество наличных денег  на территории отдельного региона (Мрег) можно определить следующим образом:


,

 

где М(приход) – выпуск наличных денег в обращении территориальными учреждениями ЦБ РФ;

М (расход) – изъятие наличных денег из обращения территориальными учреждениями ЦБ РФ;

М (иммиграция) – ввоз наличных денег в регион;

М (эмиграция)– вывоз наличных денег из региона.

Развитие рыночных отношений  в России дает более широкие возможности  вхождения в мировую экономику, позволяет увеличивать финансовые операции за рубежом. Все перечисленное  требует расчета макроэкономических показателей, в том числе и  денежного обращения, по методологии, принятой международными организациями  и в частности МВФ.

Агрегат "деньги" соответствует агрегату М1 по методологии расчета МВФ и включает наличные деньги и депозиты до востребования, т.е. все те денежные средства, которые могут быть использованы как средство платежа. Этот агрегат именуется и таким термином как "узкие деньги".

Агрегат "квазиденьги" менее ликвиден, чем агрегат «деньги», так как состоит из срочных и накопительных депозитов и депозитов в инвалюте, которые непосредственно не являются законным средством платежа, но могут быть использованы для погашения обязательств.

Агрегат "широкие  деньги" включает в себя агрегаты "деньги" и "квазиденьги".

Такая методология расчета  дает возможность определить фактическую  способность страны отвечать по своим  обязательствам.

Денежная масса (М2) постоянно увеличивается (таблица 1.2).

Таблица 1.2. Динамика денежной массы (М2) на начало года

 

Денежная масса (М2) млрд. рублей

В том числе

Удельный вес

МО в М2, %

Наличные деньги вне  банковской системы (МО) млрд.рублей

Безналичные средства, млрд.рублей

2005

4353,9

1534,8

2819,1

35,3

2006

6032,1

2009,2

4022,9

33,3

2007

8970,7

2785,2

6185,6

31,0

2008

12869,0

3702,2

9166,7

28,8

2009

12975,9

3794,8

9181,1

29,2

2010

15267,6

4038,1

11229,5

26,4

2011

20011,9

5062,7

14949,1

25,3

2012

24543,4

5938,6

18604,8

24,2


 

 Кроме показателя денежной  массы (агрегат М2)  рассчитывается и показатель расширенной денежной массы. Он включает агрегат М2 и депозиты в иностранной валюте.                      

Движение  денег осуществляется  в наличной и в безналичной формах.

Между налично-денежным и  безналичным обращением существует тесная взаимосвязь и тесная взаимозависимость: деньги постоянно переходят из одной  сферы обращения в другую, наличные деньги меняют форму и переходят  в безналичные на счета предприятий  и организаций в кредитном  учреждении и обратно. Поступления безналичных средств на счета в банке – непременное условие для выдачи наличных денег поэтому безналичный оборот неотделим от обращения наличных денег и образует вместе с ним единый денежный оборот страны, в котором циркулируют единые деньги одного наименования.

Наличные деньги используются для кругооборота товаров и услуг, для расчетов, не связанных с движением товаров и услуг. Это расчеты по выплате пособий и пенсий; страховых возмещений, оплате ценных бумаг и доходов по ним, оплата различных услуг населением и др.

Налично-денежный оборот включает движение всей налично-денежной массы  за определенный период времени между  населением и юридическими лицами, между физическими лицами, между  юридическими лицами, между населением и государственными органами, между  юридическими лицами и государственными органами.

Наличное обращение осуществляется с помощью различных видов  денег: банкнот, металлических монет, других кредитных инструментов, бумажных денег (казначейских билетов). Эмиссию (выпуск) наличных денег осуществляет центральный Банк России. Он выпускает  наличные деньги в обращение и  изымает их, если они пришли в  негодность, а также заменяет деньги на новые образцы купюр и монет.

Банкноты и монеты являются безусловными обязательствами Банка  России и обеспечиваются всеми его  активами.

Банкноты (банковские билеты) и монета банка России являются единственным законным средством платежа на территории РФ.

Для кассового обслуживания кредитных учреждений и других юридических  лиц при главных территориальных  управлениях ЦБ РФ созданы расчетно-кассовые центры (РКЦ). Они формируют оборотную  кассу по приему и выдаче наличных денег, ведут контроль за формированием резервных фондов наличности.

Резервный фонд денежных знаков не учитывается при расчете денежных агрегатов. Для нормального обслуживания клиентов для каждого банка устанавливается  лимит остатка наличных денег  в кассе на конец рабочего дня. Выдача денег из кассы клиентом осуществляется в основном за счет привлечения ресурсов в наличной форме. При недостаточности  наличности в коммерческом банке РКЦ подкрепляет наличностью операционные кассы за счет резервного фонда. Большое значение для стабильного денежного обращения имеют разработка прогнозов кассовых оборотов и анализ статистических отчетов. Расхождение прогнозных и фактических кассовых оборотов по отдельным регионам требует принятия мер со стороны как ЦБ РФ, коммерческих банков, так администраций регионов.

Безналичная форма  обращения – это движение стоимости без участия наличных денег: перечисление денежных средств на счета кредитных учреждений, зачет взаимных требований.

Безналичное обращение осуществляется с помощью чеков, векселей, кредитных  карточек и других кредитных инструментов.

Безналичный денежный оборот охватывает расчеты между:

  • предприятиями, учреждениями, организациями разных форм собственности, имеющими счета в кредитных учреждениях;
  • юридическими лицами и кредитными учреждениями по получению и возврату кредита;
  • юридическими лицами и населением по выплате заработной платы, доходов по ценным бумагам;
  • физическими и юридическими лицами - с  государством по оплате налогов, сборов и других обязательных платежей, а также получению бюджетных средств.

Объем безналичного оборота  во многом зависит от объема производства, уровня цен, звенности расчетов, а также размера распределительных и перераспределительных отношений, осуществляемых через финансовую систему. Безналичное обращение играет важное экономическое значение в ускорении оборачиваемости оборотных средств, сокращении  потребности в наличных деньгах, снижении издержек обращения.

В Российской Федерации форма  безналичных расчетов определяется правилами Банка России, действующими в соответствии с законодательством. Определено, что расчеты предприятий  всех форм собственности по своим  обязательствам с другими предприятиями, а также между юридическими лицами и физическими за товарно-материальные ценности производятся, как правило, в безналичной форме  через  учреждения банка.

 

В настоящее время доля наличных денег в денежной массе  экономически развитых стран невелика и, например, в США составляет около 8% - 10%.

Одним из показателей характеризующих  состояние денежного обращения  является уровень монетизации экономики(Км). Он характеризует запас денежной массы на 1 рубль валового внутреннего продукта (ВВП).  Его расчет осуществляется по следующей формуле:


        

Для развитых стран с рыночной экономикой этот показатель находился  на уровне  60% - 80%, т.е. в Росси уровень  монетаризации низкий.

Соответствие  количества денежных знаков объему обращения  и факторы обесценения денег определяются с помощью следующих показателей:

1. Количество денежных  единиц, необходимых в данный  период для обращения;

2. Показатель, характеризующий  во сколько раз произведение  количества денег на скорость  обращения  денежной массы  больше произведения уровня цен  на товарную массу;

3. Показатель инфляции;

4. Покупюрное строение денежной массы.

Между потребностями хозяйственного оборота в деньгах и их количеством  в обращении существует устойчивая связь, нарушение которой приводит к обесценению национальной денежной единицы, диспропорциям в  развитии хозяйства и расстройства всей системы  сложившихся отношений.

Размер денежной массы  необходимой для обслуживания хозяйственного оборота, зависит от целого ряда факторов, причинно-следственная связь, между  которыми была установлена К.Марксом, сформулировавшим закон денежного  обращения: количество денег, необходимых  для обращения, изменяется прямо  пропорционально сумме цен товаров, в том числе проданных в  кредит, а также наступившим платежам за вычетов взаимопогашаемых обязательств, и обратно пропорционально скорости обращения денег. Этот закон денежного обращения может быть представлен следующей формулой:


М – количество денег, необходимых  для обращения, или номинальная  денежная масса;

Ц – сумма цен реализованных товаров и услуг;

В – сумма цен товаров, проданных в кредит;

П – наступившие платежи;

ВП – взаимопогашаемые обязательства;

N – скорость оборота одноименной денежной единицы (скорость обращения денег).

В упрощенном виде эта формула  примет вид:


,

где q – масса реализуемых товаров; p– средняя цена товаров.

Из вышеприведенной формулы  получаем уравнение обмена


                           

Следовательно, произведение количества денег в обращении  на скорость обращения  равно произведению товарной массы на уровень цен. Когда  равенство нарушается, происходит обесценение  денег.

Обесценение денег, проявляющееся  в форме роста цен на товары и услуги (инфляция), возникает вследствие переполнения каналов денежного  обращения избыточной денежной массой при отсутствии адекватного увеличения товарной массы.

Происходит обесценивание, как бумажных денег, так и безналичных  денежных средств. Это может быть связано с нарушениями функционирования денежно-кредитной системы, структурными диспропорциями, нарушением соотношения  цен на отдельные продукты и услуги и другими причинами.

Статистика измеряет уровень  инфляции с использованием системы  индексов цен. Важнейшими составляющими которой являются:

  • дефлятор валового внутреннего продукта (ВВП);
  • индекс потребительских цен (ИПЦ).

К важным показателям, характеризующим  денежное обращение относится показатель, покупательной способности рубля [Iпс]. Его можно определить по формуле:


                     ,

где Iр цен – индекс потребительских цен.

Основным назначением индекса потребительских цен является оценка динамики цен на потребительские товары и услуги, приобретаемые, используемые или оплачиваемые населением для непроизводственного потребления. Для его расчета используется выборочный метод.

ИПЦ (индекс потребительских  цен) для Росси включает:

  • сводный ИПЦ. Он характеризует изменение стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, приобретаемых в среднем на одну семью.
  • ИПЦ для отдельных социально-экономических групп населения с разными доходами.

Для каждой из социально-экономических  групп могут быть рассчитаны групповые  индексы цен.

Основой для расчета ИПЦ  служат индивидуальные индексы различных  цен на товары и тарифы на услуги, которые рассчитываются на еженедельной и ежемесячной регистрации цен. Расчет ИПЦ осуществляется: к предыдущему  периоду; к декабрю предыдущего  года или кварталу; к соответствующему месяцу (периоду) предыдущего года.

В условиях развития экономики  в России индекс покупательной способности  рубля показывает, во сколько раз  обесценились деньги, т.е. характеризует  инфляцию. Он может исчисляться по отношению к денежной единице  текущего и базисного периодов. Если индекс цен за анализируемый период повысится, то индекс покупательной  способности рубля снизится, и, наоборот.

Уровень инфляции (r) определяется по следующей формуле:


                      r = Iр –1,0 (100%)

Индексы-дефляторы – это индексы цен, которые используются для пересчета стоимостных показателей в текущих (действующих) ценах в постоянные (базисные) цены, т.е. цены периода принятого в качестве базисного. С помощью этих индексов определяется динамика важнейших макроэкономических показателей. Среди них объемы капиталовложений, кредитования, фонда потребления, доходы населения, валовой внутренний продукт, активы банковской системы и другие.

Индекс-дефлятор ВВП используется для пересчета компонентов ВВП  в постоянные (сопоставимы или  базисные) цены.

Существует несколько  методов такого пересчета. К ним  относятся:

Метод непосредственной оценки продукции, т.е. отдельные виды продукции отчетного года пересчитываются в цены постоянные (базисные)

Метод дефлятирования индексами цен. Для этого используются стоимостные объемы ВВП в текущих (действующих) ценах и индивидуальные индексы цен.

Метод экстраполяции – пересчет компонентов ВВП осуществляется в постоянные цены посредством индексов физического объема. Переоценка ведется с использованием стоимостных объемов базисного периода и индексов физического объема для тех видов работ, услуг, продукции, объемы которых в сопоставимых ценах определяются изменением физического объема реализации или производства.

Термин дефляция означает также изъятие государством из обращения  избыточных денежных средств с целью снижения инфляции.

Применительно к денежному  обращению за год формулу уравнения  обмена можно представить в следующем  виде:

Денежный оборот (MN) = валовому внутреннему продукту (ВВП)

Из этого равенства  выводится показатель скорости обращения  денежной массы:


Анализ динамики макроэкономических показателей денежного обращения  производится с использованием индексного метода. Руководствуясь правилом, согласно которому взаимосвязь между индексами  объемных и индексами качественных показателей аналогична взаимосвязи  этих показателей рассмотрим формулу  обмена в динамике:

 , где


- индекс номинальной денежной  массы

- индекс скорости обращения  денежной массы

- индекс физического объема  ВВП

- индекс дефлятор ВВП

- индекс ВВП в текущих ценах

Факторный анализ динамики денежной массы можно провести по следующим формулам:

абсолютное изменение  денежной массы за счет изменения:

а) ВВП : Δ М(ВВП) =(ВВП1-ВВП0): N0

б) дефлятора ВВП : ΔМ(р) = ВВП (IP-1):N0

в) физического объема ВВП : ΔМ(q) = Δ М(ВВП)- ΔМ(р)

г) скорости обращения денежной массы: М(N) = (IN – 1,0)М1

в) физического объема ВВП : ΔМ(q) = Δ М(ВВП)- ΔМ(р)

г) скорости обращения денежной массы: М(N) = (IN – 1,0)М1