Ирина Эланс

Автор который поможет с любыми образовательными и учебными заданиями

Статистика денежного обращения

ФГОБУ ВПО

ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Владимирский филиал

КУРСОВАЯ РАБОТА

По дисциплине «Статистика»

На тему: «Статистика денежного обращения»

Вариант 29

Исполнитель: студентка 3 курса

Факультет: Финансово-кредитный

Специальность:

Группа:

№ зачетной книжки:

Руководитель: Корецкий Г.А.

Владимир 2012

Содержание

Введение ……………………………………………………………………………... 3

1. Статистика денежного обращения и его показатели …………………………… 4

1.1. Макроэкономические показатели статистики денежного обращения ……… 5

1.2. Показатели денежной массы и ее структура ……………………………………9

1.3. Статистический анализ денежного мультипликатора и скорости обращения

денег ……………………………………………………………………………… 12

2. Расчетная часть …………………………………………………………………… 14

Задание 1 …………………………………………………………………………….. 14

Задание 2 ……………………………………………………………………………... 18

Задание 3 …………………………………………………………………………….. 19

Задание 4 ………………………………………………………………………………21

3. Аналитическая часть …………………………………………………………….. 24

3.1. Постановка задачи ……………………………………………………………… 24

3.2.Методика решения задачи ……………………………………………………… 24

3.3. Технология выполнения компьютерных расчетов …………………………….25

3.4.Анализ результатов статистических компьютерных расчетов ………………..26

Заключение ……………………………………………………………………………28

Список используемой литературы …………………………………………………29

Приложение………………………………………………………………………….30

Введение

Данную тему курсовой работы я считаю актуальной так как, вопрос денег всегда волновал человечество. Именно поэтому нужно знать как работают деньги.

Данная работа посвящена денежному обращению, которое является одним из важнейших элементов экономики страны. Очень важно правильно понять, как обращается денежная масса и как работает денежная система в целом, чтобы суметь не только не потерять свои деньги, но и еще заработать.

Денежное обращение является важнейшим инструментом рыночной экономики. Эффективно функционирующая денежная система – это залог стабильно развивающейся экономики. Для изучения влияния денежного обращения на развитие экономики необходимо располагать статистической информацией, характеризующей величину денежного оборота, его состав, динамику, оборачиваемость денежной массы, покупательную способность денег и другие показатели, которые дают возможность выявлять складывающиеся закономерности в денежном обращении.

1. Статистика денежного обращения и его показатели

Предметом статистики денежного обращения является количественная сторона массовых явлений в области денежного обращения.

Денежное обращение – это движение денег при выполнении ими своих функций в наличной и безналичной формах, обслуживающие реализацию товаров, а также нетоварные платежи и расчеты в хозяйстве. Объективной основой денежного обращения является товарное производство. С углублением процесса разделения труда, формированием национальных и мировых рынков денежное обращение получает дальнейшее развитие. Оно обслуживает кругооборот и оборот капиталов, опосредствует обращение и обмен всего продукта, включая доходы разных слоев населения. С помощью денег в наличной и безналичной формах осуществляется процесс обращения товаров, а также движение ссудного и фиктивного капиталов.

Задачи статистики денежного обращения сводятся к следующим:

- определение объема и динамики денежной массы, ее структуры;

- распределение денежной массы по регионам;

- анализ денежного обращения и оценка факторов, влияющих на обесценивание денег;

- изучение взаимосвязи денежного обращения и развития рыночной экономики России.

Система статистических показателей, характеризующих денежное обращение, опирается на категории, связанные с функциями денег, определениями денежной массы и ее структуры.

Во-первых, деньги в качестве меры стоимости используются для измерения, сравнения стоимостей различных товаров и услуг.

Во-вторых, деньги выполняют функцию средства обращения, если используются для покупки товаров и оплаты услуг. Являясь всеобщим эквивалентом, деньги позволяют производить куплю – продажу разнообразных товаров (услуг), они принимаются каждым продавцом и обеспечивают всеобщую покупательную способность.

В-третьих, деньги выступают в функции средства накопления и сбережения. Это означает сохранение стоимости, образующейся после реализации товаров и услуг, для совершения операций (покупок) в будущем.

В-четвертых, деньги выступают как средство платежа при продаже товаров в кредит, которая обусловлена разными условиями производства и реализации товаров, продолжительностью производства и обращения, сезонным характером производства и реализации, а также выплатой зарплат работающим.

В-пятых, во внешнеэкономических отношениях деньги функционируют как мировые деньги.

В соответствии с указанными функциями строятся и показатели, характеризующие систему денежных отношений. В нее входят:

- показатели денежной массы и ее динамики;

- показатели структуры денежной массы;

- денежный мультипликатор;

- показатели скорости обращения денежной массы;

- обеспеченность денежными знаками обращения общественного производства и национальной экономики;

- покупательная способность денег;

- уровень монетизации экономики;

- показатели, отражающие операции на счетах, с депозитами, золотым запасом государства;

- показатели операции с валютой в международных экономических отношениях.

1.1. Макроэкономические показатели статистики денежного обращения

Деньги в экономике обеспечивают обращение товаров и услуг, совершение различных платежей, движение ссудного капитала. Если ограничить эти операции годовым интервалом, то в соответствии с развитой количественной теорией годовой денежный оборот будет равен величине валового национального продукта. В общей форме зависимость между количеством денег в экономике и объемом производства продукции (национальным продуктом) может быть выражена так называемым уравнением обмена:

VM = ВВП

где М – номинальная денежная масса;

V – скорость обращения денег;

ВВП – валовой внутренний продукт;

VM – денежный оборот.

Уравнение обмена позволяет получить систему важнейших макроэкономических показателей, характеризующих взаимосвязь и взаимозависимость финансового и реального секторов экономики и обеспечивающих возможность не только их анализа и проведения международных сопоставлений, но и разработки на этой основе мер государственного регулирования экономики.

Номинальная денежная масса (М) – статическое количество денег в обращении или запас активов в ликвидной форме.

Понимание категории «деньги» как статистического показателя вытекает из теории спроса на деньги. Спрос на деньги (необходимое количество денег в обращении) – это спрос на финансовые активы в ликвидной форме. Деньги – это одна из форм финансовых активов, обладающая преимуществом ликвидности. Количество денег определяется потребностью населения иметь свои активы в ликвидной форме, а не в других видах: недвижимом имуществе, производственном оборудовании, акциях, потребительских товарах длительного пользования.

Потребительские настроения все время меняются, поэтому денежная масса может быть исчислена только на определенный момент времени, т.е. является моментным показателем и характеризует количество денег в экономической системе на определенный момент времени – чаще всего на начало периода (месяца, года).

Скорость обращения денег (V) – интенсивность движения денежных знаков при функционировании их в качестве средств обращения и средств платежа (число раз, которое каждый рубль денежной массы используется на приобретение готовых товаров и услуг за период времени). Исходя из уравнения обмена можно записать формулу скорости обращения денег:

V =

Денежный оборот (VM) – совокупность денежных операций за период времени, или поток денежной массы. Исчисляя количество денег, необходимо четко различать два показателя – деньги как запас и деньги как поток, т.е. оборот за период.

Учитывая, что величину ВВП можно представить как произведение уровня цен на реальный объем производства, уравнение обмена имеет следующий вид:

VM = PG

где P – уровень цен;

G – реальный объем производства (количество произведенной продукции)

Эта форма уравнения обмена более точно характеризует взаимосвязь денежного потока с ценами и реальным объемом производимой продукции

Показатель реальной денежной массы (MIP) отражает количество денег, необходимое для обеспечения реального уровня производства (G), и зависимость реального производства от величины денежной массы в долгосрочном периоде. Рост количества производимой продукции в долгосрочном периоде невозможен без адекватного увеличения реальной денежной массы. Суть и различие понятий номинальной и реальной денежной массы можно показать на примере проведенной в 1998 году деноминации рубля, т.е. укрупнение его в 1000 раз при одновременном уменьшении масштаба цен в 1000 раз. Для номинальной денежной массы это означает ее уменьшение в 1000 раз:

При этом величина реальной денежной массы не изменится, так как будет соответствовать прежней величине физического объема продукции:

Уравнение обмена является теоретической основой расчета показателей, используемых для международных сопоставлений состояния денежного обращения в отдельных странах: покупательной способности национальной денежной единицы и уровня монетаризации экономики.

Покупательная способность национальной денежной единицы определяется исходя из уравнения обмена по формуле:

Она характеризует количество товаров, производимых на 1 руб. денежной массы, или реальную покупательную способность национальной валюты.

Уровень монетаризации экономики – запас денежной массы на 1 руб. валового внутреннего продукта, равный

Этот показатель является важнейшим индикатором состояния денежной сферы, так как его уровень можно оценить на основе международных сопоставлений. Из уравнения обмена следует важнейшее значение денежной массы как средства регулирования экономики. Связи количества денег, находящихся в обращении, уровня цен и размеров реального национального продукта является основой монетаристского подхода к методам государственного регулирования экономики.

Большое значение для анализа макроэкономических пропорций имеет анализ динамики показателей уравнения обмена – индексов изменения скорости обращения, номинальной и реальной денежной массы, цен, покупательной способности рубля, номинального и реального валового внутреннего продукта. Анализ динамики макропоказателей денежного обращения можно провести, представив уравнение обмена в индексной форме:

где I_V – индекс скорости обращения денег;

I_M– индекс номинальной денежной массы;

I_p – индекс-дефлятор ВВП

I_q – индекс физического объема ВВП.

Динамики этих показателей существенно различна. Изменение скорости обращения денег (I_V) – и количества производимой продукции (I_q) в краткосрочном периоде в условиях устойчивого развития довольно стабильно, так как связано с глубокими технологическими сдвигами в производстве и механизме расчетов, т.е. в краткосрочном периоде значения I_V и I_q можно принять равными единице. Изменение номинальной денежной массы и цен, напротив, подвластно резким колебаниям, и в краткосрочном периоде индекс денежной массы равен индексу цен:

IP=IM,

при IG=1 и IV=1

Индекс реальной денежной массы (изменение реальной потребности в деньгах) равен индексу физического объема производства:

при IV=1.

Наблюдение за их фактическими значениями по сравнению с теоретически оправданными уровнями и с уровнями других стран позволяет выявлять важнейшие тенденции и диспропорции в текущем периоде и прогнозировать их изменение в будущем.

1.2. Показатели денежной массы и ее структура

Денежная масса – это количество денег, находящихся в обращении на определенный момент времени. Под деньгами понимаются все денежные средства, которые можно использовать как средство платежа, а так же определенные высоколиквидные финансовые активы, которые можно обратить в средство платежа или наличность. Денежная масса является одним из важнейших макроэкономических показателей. На сегодня есть несколько методик расчета денежной массы. Однако существует мнение о необходимости совершенствования показателя определяющего количество денег в экономике страны.

Денежная масса в статистической практике России рассчитывается по стандарту Международного валютного фонда (МВФ) и методике Центрального банка РФ. Оба метода расчета денежной массы строятся по принципу группировки финансовых активов по степени ликвидности в денежные агрегаты. Вся денежная масса представляет совокупные денежный агрегат, который включает в себя составные части в виде отдельных агрегатов. При построении этих агрегатов каждая последующая величина возрастает на предыдущую. Однако при переходе от агрегата МО к последующим агрегатам снижается ликвидность входящих в них финансовых активов. Денежный агрегат – это показатель объема ликвидных денежных активов, которые используются в виде денег.

Построение денежных агрегатов приводится в таблице 1.1.

Данные таблицы 1.1. свидетельствуют о том, что группировка финансовых активов в одноименных агрегатах по Российской и методике МВФ отличаются. Кроме этого различны и источники получения информации для их расчетов.

Между денежными агрегатами необходимо равновесие. При его отсутствии происходит нарушение денежного обращения. Практика показывает, что равновесие наступает при М2 > М1 и укрепляется – при М2+М3>М1. В этом случае денежный капитал переходит из наличного оборота в безналичный. При нарушении такого соотношения между агрегатами в денежном обращении начинается нехватка денежных знаков, рост цен и прочее.

В России для определения величины денежной массы используются четыре агрегата: М0, М1, М2, М3. Однако в качестве универсального показателя денежной массы принят агрегат М2. Он включает все составляющие, указанные в таблице 1 в графе 2 в национальной валюте и не включают депозиты в иностранной валюте.

Развитие рыночных отношений в России дает более широкие возможности вхождения в мировую экономику, позволяет увеличивать финансовые операции за рубежом. Все перечисленное требует расчета макроэкономических показателей, в том числе и денежного обращения, по методологии, принятой международными организациями и в частности МВФ.

Таблица 1.1.

Состав денежных агрегатов

Наименование агрегатов	Стандарт МВФ	Методика ЦБ РФ
А	1	2
М0	Национальная наличная валюта	Наличные деньги в обращении без наличных денег, держателем которых является банковская система
М1	М0+ депозиты до востребования	М0 + средства на расчетных и текущих счетах предприятий и организаций, населения и местных бюджетов + депозиты населения и предприятий в коммерческих банках + депозиты до востребования в сберегательных банках + средства Госстраха
М2	М1 + срочные и накопительные депозиты + депозиты в инвалюте + депозитные сертификаты + перекупаемые ценные бумаги по соглашению	М1 + срочные депозиты населения в сберегательных банках
М3	М2 + дорожные чеки + коммерческие бумаги	М2 + депозитные сертификаты и облигации госзайма
от М4 к М6 или агрегат L	М3 + ликвидные Государственные ценные бумаги + свободно обращаемые облигации + пассивы других финансовых посредников

С 1996 года в соответствии с методологией, принятой международной финансовой статистикой, для характеристики денежного предложения приняты агрегаты: деньги; квазиденьги; широкие деньги.

Агрегат «деньги» включает в себя деньги вне банков и депозиты до востребования, т.е. представляют собой все денежные средства в экономике страны, которые могут быть использованы как средство платежа. По своему составу он аналогичен денежному агрегату М1.

Агрегат «квазиденьги» представляют собой ликвидные депозиты денежной системы, которые непосредственно не используются как средство платежа и обычно имеют меньшую скорость обращения, нежели агрегат «деньги». Этот агрегат включает в себя срочные и сберегательные депозиты и депозиты в иностранной валюте, учитываемые в балансе ЦБ РФ и коммерческих банков.

Агрегат «широкие деньги» - это совокупность агрегатов «деньги» и «квазиденьги».

Отличие этого агрегата от агрегата М2 в том, что в него включаются депозиты в иностранной валюте. Кроме того, при расчете наличных денег по этой методологии используются балансовые данные, а не оперативные, как при расчете агрегата М2.

1.3. Статистический анализ денежного мультипликатора и скорости обращения денег

Предложение денег в современном мире определяется, как правило, величиной безналичной эмиссии. Размеры этой эмиссии зависят не только от размеров денежной базы, но и от уровня развития и условий функционирования коммерческих банков, т.е. от способности банковской системы к расширению поступающих в нее средств. Показателем, характеризующим эту способность банковской системы, является денежный мультипликатор. Статистическое изучение этого показателя, т.е. исчисление уровня, выявление факторов его изменения и определение степени их влияния, является важнейшей задачей статистики денежного обращения.

Денежный мультипликатор показывает, во сколько раз суммарное количество депозитов в банковской системе больше количества первоначально поступивших в систему базовых денег, и равен:

m = М/Н;

где m – денежный мультипликатор;

М – денежная масса;

Н – денежная база.

Получаем фактическое значение мультипликатора, характеризующее общие условие функционирования денежной системы: развитие банковской и кредитной системы, условия резервирования, устанавливаемые центральным банком, и систему контроля за их исполнением, структуру денежной массы и прежде всего долю наличных денег и систему их обращения.

Скорость обращения денег (V) как показатель интенсивности движения денежных средств является важнейшим фактором изменения денежного оборота. Скорость обращения денег выражается двумя показателями: количеством оборотов денежной единицы и продолжительностью одного оборота в днях и исчисляется на основе средней величины денежной массы и объема ВВП за период.

Количество оборотов: V=

Поскольку для отражения денежной массы используется система денежных агрегатов, то скорость обращения, исчисленная соответственно по каждому из них, будет отражать скорость обращения различных видов ликвидных активов. Важнейшими из них являются:

- скорость обращения наличных денег (М0)

V = ВВП/М0;

- скорость обращения денежной массы (М2)

V = ВВП/М2

Совокупная скорость обращения денежной массы формируется под воздействием оборачиваемости отдельных денежных агрегатов, для которых этот показатель может существенно различаться.

РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ

Задание 1

Состав денежной массы в экономике страны характеризуется следующими данными на 1 января текущего года, млрд. руб.:

Наличные деньги (М0)…………………………………………………….1147,0

Средство на расчетных, текущих и специальных счетах

предприятий, граждан и местных бюджетов ……………………………1550,6

Депозиты населения и предприятий в коммерческих банках ………….480,2

Депозиты населения в сберегательных банках до востребования ……..200,0

Средства Госстраха …………………………………………………………3,4

Срочные депозиты населения в сбербанках ……………………………. 260,7

Сертификаты и облигации госзайма ………………………………………2,1

Определите:

Денежные агрегаты М1, М2, М3.
Показатели структуры денежной массы.

Результаты расчетов оформите в таблицах.

Сделайте выводы.

Решение:

Определим денежный агрегат М1, млрд. руб. по формуле (2.1.)

М1=М0+средства на расчетных и текущих счетах предприятий и

организаций, населения и местных бюджетов + депозиты населения и

предприятий в коммерческих банках + депозиты до востребования в

сберегательных банках + средства Госстраха, (2.1.)

где М0 – наличные деньги, млрд.руб.

М1 = 1147,0 + 1550,6 + 480,2 + 200,0 + 3,4 = 3381,2 млрд. руб.

Найдем денежный агрегат М2, млрд.руб. по формуле (2.2.)

М2 = М1 + срочные депозиты населения в сберегательных банках, (2.2.)

М2 = 3381,2 + 260,7 = 3641,9 млрд. руб.

Определим денежный агрегат М3, млрд. руб. по формуле (2.3.)

М3 = М2 + депозитные сертификаты и облигации госзайма, (2.3.)

М3 = 3641,9 + 2,1 = 3644 млрд. руб.

Оформим результаты расчетов в таблице 2.1.

Таблица 2.1.

Денежные агрегаты

Наименование агрегатов	Денежные агрегаты, млрд.руб. (методика ЦБ РФ)
М1	3381,2
М2	3641,9
М3	3644,0

Вывод: между денежными агрегатами необходимо равновесие. При его отсутствии происходит нарушение денежного обращения. Равновесие наступает при М2 > М1 и укрепляется при М2 + М3 >М1. В нашем случае равновесие достигнуто, т.к. М2 > М1 (3641,9 > 3381,2), а так же укрепляется, т.к. М2+М3 >М1 (3641,9+3644,0>3381,2). В этом случае денежный капитал переходит из наличного оборота в безналичный. При нарушении такого соотношения между агрегатами в денежном обращении начинается нехватка денежных знаков, рост цен и т.д.

Определим показатели структуры денежной массы:

Для определения структуры денежной массы необходимо рассчитать удельный вес каждого вида средств состава денежной массы (d_i).

Определим долю наличных денег (d_{i
M0}), %, в составе денежной массы по формуле (2.4.)

d_{i M0}=

(2.4.)

где М3 – деньги в широком смысле слова, млрд.руб.

d_{i
M0} =

Определим долю средств на расчетных, текущих и специальных счетах предприятий, граждан и местных бюджетов (d_{i
ср.р/сч мест. бюдж.}), %, в составе денежной массы, по формуле (2.5.)

d_{i
ср.р/сч мест. бюдж} =

, (2.5.)

где М_{ср.р/сч
мест.бюдж.} – средства на расчетных, текущих и специальных счетах

предприятий, граждан и местных бюджетов, млрд.руб.

d_{i
ср.р/сч мест. бюдж} =

Определим долю депозитов населения и предприятий в коммерческих банках

(d_{i
деп.ком.бан.}), %, в составе денежной массы, по формуле (2.6.)

d_{i
деп.ком.бан} =

, (2.6.)

где М_{деп.ком.банк} – депозиты населения и предприятий в коммерческих банках,

млрд.руб.

d_{i
деп.ком.бан} =

Определим долю депозитов населения в сберегательных банках до востребования (d_{деп.до
востр.в сб/банках}), %, в составе денежной массы, по формуле (2.7.)

d_{деп.до
востр.в сб/банках} =

, (2.7.)

где М_{деп.до/востр.сб/банк} – депозиты населения в сберегательных банках до

востребования, млрд.руб.

d_{деп.до
востр.в сб/банках} =

Определим долю средств Госстраха (d_{i
ср-ва Гостр.}), %, в составе денежной массы, по формуле (2.8.)