Статистика денежного обращения. 2

Оглавление

1.1. Краткое описание статистики денежного обращения 2

1.2. Статистические показатели состояния, структуры и динамики денежного обращения 3

1.3. Фактические данные о состоянии денежного обращения 5

1.4. Методология статистики денежного обращения 13

2. Анализ статистической информации о результатах деятельности промышленных предприятий 15

2.1 Интервальный вариационный ряд распределения предприятий по среднесписочной численности служащих, чел. 15

2.2 Относительные показатели по предприятиям и в целом по все совокупности 16

2.3 Проверка статистической совокупности на однородность с использованием коэффициента вариации 16

2.4 Группировка статистической информации по среднегодовой стоимости основных фондов 18

2.5 Индексный анализ 19

2.6 Исследование ряда динамики 20

2.7 Взаимосвязь социально-экономических явлений 22

Список использованных источников 25

Статистика  денежного обращения

1. Краткое описание статистики денежного обращения

Статистика денежного обращения  характеризует состояние денежного  обращения. Информационная база статистики денежного обращения формируется на основе данных, разрабатываемых Банком России, Сберегательным Банком России¹. Предметом изучения статистики денежного обращения является количественная характеристика массовых явлений в сфере денежного обращения.

Денежное обращение - это движение денег во внутреннем обороте в наличной и безналичной формах в процессе обращения товаров, оказания услуг и совершения различных платежей². Денежное обращение охватывает движение не только товаров и услуг, но и ссудного и фиктивного капитала. Значительная часть платёжного оборота в странах с рыночной экономикой приходится на финансовые операции, т.е. на сделки с различными видами ценных бумаг, ссудные операции, налоговые платежи и прочие финансовые сделки, большая часть денежного оборота осуществляется в безналичной форме, что связано с резким увеличением платежно-расчетных операций.

Путём изменения денежной массы  кредитных ресурсов государство  воздействует на экономику. Конкретный механизм такого воздействия корректируется в связи с колебаниями экономической  конъюнктуры. Центральный банк при  денежно-кредитном регулировании  использует такие приёмы, как регулирование  учётной ставки, изменение нормы обязательных резервов банков, проведение операций с государственными ценными бумагами.

Кредит - предоставление на основе возвратности и возмездности финансовых ресурсов одним хозяйствующим субъектом другому. Денежно-кредитное регулирование - система мероприятий государства, направленная на стабилизацию денежного обращения, валютной системы, улучшение функционирования кредитной системы.

Задачами статистики денежного  обращения являются:

- определение размеров денежной массы и её структуры;

- отображение денежного обращения и оценка факторов, влияющих на обесценение денег.

Система статистических показателей, характеризующих денежное обращение, основывается на категориях, связанных с функциями денег, определениями денежной массы и её структуры.

Деньги выполняют меры стоимости, средства обращения, средства платежа, средства накопления и сбережения. Во внешнеэкономических отношениях деньги функционируют как мировые деньги.

2. Статистические  показатели состояния, структуры и  динамики денежного обращения

Изучение статистических показателей  в сфере денежного обращения  связано с анализом денежного  обращения (движение денежных потоков  при выполнении ими своих функций  в наличной и безналичной формах). Статистическая информация о  денежном обращении необходима государственным структурам для разработки денежно-кредитной политики, осуществляемой на законодательной основе.

Основными являются следующие статистические показатели:

- показатель денежной массы;

- показатели скорости оборота денежной массы (динамики денежной массы);

- показатель монетаризации экономики (запас денежной массы на 1 руб. ВВП);

- показатель купюрного строения денежной массы (удельный вес денежных знаков различного достоинства в общей массе обращения денег).

Денежная  масса - это важнейший количественный показатель, характеризующий движение денег, которые выступают как средство обращения, как мера стоимости, а также как средство накопления³.

В статистике используется также понятие  «совокупная денежная масса». Это  суммарная величина всех наличных и  безналичных денег в обращении  по состоянию на первое число месяца, которая определяется Центральным  банком на основе данных сводного баланса  банковской системы.

Безналичные средства включают остатки  средств нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций и  физических лиц на расчетных, текущих, депозитных и иных счетах до востребования (в том числе счетах для расчетов с использованием банковских карт) и срочных счетах, открытых в действующих  кредитных организациях в валюте Российской Федерации, а также начисленные  проценты по ним. Безналичные средства, учитываемые на аналогичных счетах в кредитных организациях с отозванными  лицензиями, не входят в состав денежного  агрегата М₂.

Для расчета совокупной денежной массы  используется классификация абсолютных показателей - денежных агрегатов (кластеры, в которых те или иные виды платежных средств сгруппированы по различным признакам). Денежная масса включает агрегаты:

- агрегат М₀ - наличные деньги в обращении;

Наличные деньги в обращении (денежный агрегат М₀) - наиболее ликвидная часть денежной массы, доступная для немедленного использования в качестве платежного средства. Включает банкноты и монету в обращении.

- агрегат М₁ = М₀ + средства, лежащие на счетах до востребования в банке;

- агрегат М₂ = М₁ + срочные вклады в банках (совокупный объем денежной массы);

Денежная масса М₂ - это сумма наличных денег в обращении и безналичных средств. В показатель денежной массы в национальном определении включаются все средства нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций и физических лиц, являющихся резидентами Российской Федерации, в наличной и безналичной форме в рублях. В составе денежной массы выделено два компонента⁴.

- агрегат М₃ = М₂ + депозитные сертификаты + облигации государственного займа.

На денежную массу оказывают  влияние два фактора: количество денег и скорость оборота денег.

Определение количества денег (денежной массы) находится в компетенции  государства, его законодательной  власти, где главным условием является стабильность денежной единицы (соответствие фактического оборота наличной и безналичной денежной массы необходимым хозяйственным потребностям).

Для исследования интенсивности движения денег при выполнении ими функций  средства обращения и средства платежа  используют статистические показатели скорости обращения денег: показатель количества оборотов денежной массы  и показатель продолжительности  одного оборота денежной массы.

Показатель количества оборотов денежной массы Vо характеризует скорость оборота денежной массы (частоту использования одного рубля денежной массы для получения товаров и услуг). Он рассчитывается как отношение ВВП в текущих ценах к величине совокупного объема денежной массы в исследуемом периоде (М₂):

Показатель продолжительности  одного оборота в днях Vд исчисляется как отношение числа календарных дней в определенном периоде (Д) к величине предыдущего показателя (количеству оборота денег Vо):

Показателем, с помощью которого можно измерить запас денежной массы  на 1 руб. ВВП (%), является показатель монетаризации экономики (Мэ), который исчисляется как отношение совокупного объема денежной массы в изучаемом периоде (М₂) к величине валового внутреннего продукта в текущих ценах (ВВП):

В развитых странах Мэ = 60-80% считается нормой.

Важнейшими статистическими показателями анализа в сфере денежного обращения являются показатели купюрного строения денежной массы. Купюрное строение характеризует удельный вес денежных знаков (как по количеству, так и по сумме купюр) различного достоинства в общей массе обращающихся денег. Статистической задачей в этом случае является выявление степени рациональности купюрного строения денежной массы.

Самым распространенным показателем, характеризующим динамику купюрного строения денежной массы, является величина средней купюры, которая рассчитывается по формуле средней арифметической взвешенной:

где К - достоинство купюр; F - число  купюр.

3. Фактические данные о состоянии денежного  обращения

Сегодня денежный оборот складывается из отдельных каналов движения денег между:

• Центральным банком и коммерческими банками;
• Коммерческими банками;
• Предприятиями и организациями;
• Банками, предприятиями и организациями;
• Банками и населением;
• Предприятиями, организациями и населением;
• Физическими лицами;
• Банками и финансовыми институтами различного назначения.

По каждому из названных каналов  деньги совершают встречное движение. Структуру денежного оборота  можно определить по разным принципам (рисунок 1).

Наиболее распространена классификация  денежного оборота в зависимости  от формы функционирующих в нем  денег на безналичный и налично-денежный. Однако эта классификация не отражает экономического содержания отдельных  составных частей денежного оборота. Поэтому наряду с указанным используют и другой признак: характер отношений, которые обслуживает та или иная части денежного оборота. В зависимости  от этого признака денежный оборот делится на три составные части:

Денежно-расчетный оборот, который  обслуживает расчетные отношения  за товары и услуги по нетоварным обязательствам юридических и физических лиц;

- Денежно-кредитный оборот, обслуживающий кредитные отношения в хозяйстве;

- Денежно-финансовый оборот, обслуживающий финансовые отношения в хозяйстве.

Рисунок 1. Структура денежной базы

Между налично-денежным и безналичным  обращением существует взаимозависимость: деньги постоянно переходят из одной  сферы обращения в другую, меняя  форму наличных денежных знаков, концентрирующихся  на счетах в банке, на безналичную, и  наоборот. Присутствие безналичных  средств на счетах в банке –  главное условие для получения  субъектом наличных денег. Поэтому  безналичный платежный оборот неотделим  от обращения наличных денег и  образуют вместе с ним единый денежный оборот страны. Денежное обращение  объединяет в себе основные сущностные характеристики денег, механизмы и  способы использования денег  для содействия экономическому и  социальному развитию страны.

Анализируя пути развития форм стоимости  и закономерности товарного обращения, К. Маркс открыл закон денежного  обращения. Сущность его в том, что  количество денег необходимых для  обращения, изменяются прямо пропорционально  сумме цен реализуемых товаров, проданных в кредит, а также  размеру наступивших платежей, не включая взаимопогашаемые обязательства, и обратно пропорционально скорости обращения денег.

Наблюдаемы в настоящее время  постоянное отклонение от общего закона денежного обращения обусловлено  функционированием не полноценных  денег, а знаков стоимости. В результате выпуск бумажных денег, превышающий пределы потребностей, определяемых законом денежного обращения неизбежно влечет за собой повышение общего уровня товарных цен. Количество денег в обращении зависит от цен товаров и услуг, а не наоборот. Цены товаров, являясь денежным выражением товарных стоимостей, складываются до обращения, в обращение же поступает количество денег, необходимое для реализации данной суммы товарных цен. Цены товаров в среднем определяются стоимостью товаров и стоимостью самих денег.

Рассмотренный закон денежного  обращения относится к любому виду денег. Вместе с тем существуют и особые законы обращения металлических, бумажных и кредитных денег. Особенность  металлического обращения заключается  в том, что количество денег в  обращении всегда поддерживается на необходимом уровне т.е. в обращении  не может быть ни излишка, ни недостатка денег. В условиях бумажно-денежного  обращения, как правило, выпускается  денег больше, чем требуется золота для обращения. Избыточный выпуск бумажных денег влечет за собой их обесеневание. Чем большая часть товаров  продается в кредит, тем меньшее  количество денег требуется в  обращении.

Основой взаимоотношений широко разветвленной  сети хозяйствующих субъектов между  собой, а также с внешними агентами из других стран, выступают расчеты  и платежи, в процессе которых  удовлетворяются взаимные требования и обязательства. С помощью потока денег в наличной и безналичной  формах – денежного оборота как  совокупности всех платежей, о последующих  движениях стоимости в денежной форме между финансовыми и  нефинансовыми агентами во внутреннем и внешнем экономических оборотах страны, - обеспечивается реализация валового продукта, использование национального  дохода и все последующие перераспределительные  процессы в экономике.

Денежный оборот подразделяется на налично-денежный и безналичный. Основную часть денежного оборота составляет платежный оборот, в котором деньги функционируют как средство платежа, используются для погашения долговых обязательств. Он осуществляется как  в наличной, так и в безналичной  формах. Весь безналичный оборот –  платежный, поскольку предполагает разрыв во времени движения товаров  в различных его разновидностях и денежных средств, т.е. функционирование денег в качестве средства платежа. Безналичный платежный оборот, составляя  до 90% всего денежного оборота, осуществляется в виде записей по счетам плательщиков и получателей денежных средств  в банках либо путем зачетов взаимных требований. Экономические процессы в народном хозяйстве опосредуются преимущественно безналичным платежным  оборотом.

Счет в банке – сердцевина его взаимоотношений с клиентом, а прирост суммы средств на счете нередко рассматривается  как главный показатель работы предприятия. Типы счетов, используемых для расчетных  операций, самые разнообразные: счета  до востребования – для обслуживания текущей (основной) деятельности; счета, называемые по-своему в каждой стране (например, в России – расчетные). Операции по расчетному счету предприятия показывают изменения его долговых требований и обязательств (в рамках предприятия), отражают распределение и перераспределение денежных средств. Сюда поступает выручка от реализации продукции (выполненных работ, услуг). С расчетного счета удовлетворяются долговые требования по выплате заработной платы работающим, отчислениям налогов в бюджет, взносам во внебюджетные фонды, страховым платежам, оплате сырья, материалов, топлива, энергии, погашению ссуд, векселей и других финансовых кредитных инструментов.

В целом же банковская система выступает  исходным пунктом кругооборота наличных денег и безналичных платежей, а создание платежных средств, являющееся ее важнейшей функцией, тесно связана  с проводимыми этой системой кредитными операциями. Денежные средства на расчетных  и других аналогичных счетах в  банках отражают записи остатков, оборотов по лицевым счетам вследствие безналичных  расчетов. Главный источник этих счетов – ссуды банков (т.е. ссуды создают  вклады).

Безналичный платежный оборот в  нашей стране организуется на основе определенных принципов. Принцип организации  расчетов – основополагающие начала их проведения. Соблюдение принципов  в совокупности позволяет обеспечить соответствие расчетов предъявляемым  требованиям: своевременности, надежности, эффективности⁵.

С учетом этого устройство современных  денежных систем можно представить  следующим образом (рисунок 2).

Рисунок 2. Устройство современных денежных систем

По данным Банка России, объем  денежной массы (М₂) в России на 1 декабря 2010г. составил 18529,4 млрд.рублей и увеличился по сравнению с 1 декабря 2009г. на 30,3%, по сравнению с 1 ноября 2010г. - на 2,4% при увеличении потребительских цен соответственно на 8,1% и 0,8% (Таблица 1).

Таблица 1. Динамика денежной массы (на начало месяца)

В ближайшие годы российской экономике  необходимо преодолеть последствия  мирового финансово-экономического кризиса  и выйти на траекторию устойчивого  роста. В этой связи главной целью  денежно-кредитной политики в предстоящий  трехлетний период является удержание  инфляции в границах 5 - 7% в годовом  выражении⁶. Обеспечение контроля над инфляцией и поддержание ее на стабильном уровне будет способствовать формированию низких инфляционных ожиданий, оживлению деловой активности.

В целях повышения эффективности  денежно-кредитной политики Банк России продолжит движение в сторону  свободного курсообразования, не препятствуя  динамике обменного курса рубля, формирующейся на основе фундаментальных  макроэкономических факторов. При этом Банк России сохранит свое присутствие  на внутреннем валютном рынке с целью  сглаживания чрезмерных колебаний  рублевой стоимости бивалютной корзины.

Сокращение интервенций на внутреннем валютном рынке, повышение гибкости обменного курса рубля и постепенное  сворачивание антикризисных мер  будут способствовать усилению роли процентной политики Банка России в  снижении инфляции и инфляционных ожиданий экономических агентов.

Процентная политика предполагает постепенное сужение коридора процентных ставок по операциям Банка России для снижения волатильности ставок денежного рынка. На уровень ликвидности  и процентные ставки этого рынка  также будут оказывать существенное влияние дефицит государственного бюджета, действия Правительства Российской Федерации по сокращению этого дефицита, ориентация на внутренние заимствования  для его финансирования. Поэтому  эффективность действий Банка России в области денежно-кредитной политики в значительной степени будет  зависеть от состояния государственных  финансов, успешности проведения умеренно-жесткой  бюджетной политики, предусмотренной  параметрами проекта Федерального закона "О федеральном бюджете  на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов".

Преодоление острой фазы кризиса и  восстановление роста экономики  определяют постепенное сокращение применения специальных антикризисных  мер. Основную роль в денежно-кредитном  регулировании будут играть стандартные  инструменты.

Финансово-экономический кризис ярко продемонстрировал, насколько сильное  влияние проблемы в финансовом секторе  оказывают на состояние практически  всех секторов экономики. С учетом уроков кризиса и опыта его преодоления  Банк России намерен содействовать  укреплению финансовой стабильности, в частности повышая требования к финансовой устойчивости и к  управлению рисками кредитных организаций, способствуя дальнейшей консолидации и капитализации в банковском секторе. Усиление конкуренции потребует  изменения модели развития кредитных  организаций в направлении большей  диверсификации банковской деятельности, снижения концентрации рисков. Одновременно это будет способствовать развитию российской экономики и повышению  ее конкурентоспособности на международной  арене.

С целью повышения эффективности  своих действий Банк России при проведении денежно-кредитной политики будет  учитывать ситуацию на финансовых рынках, риски, обусловленные ростом денежных агрегатов, кредитов и цен на активы. Банк России будет уделять особое внимание более широкому анализу тенденций в динамике денежных и кредитных показателей, чтобы своевременные действия в области денежно-кредитной политики и банковского регулирования и надзора могли способствовать предотвращению возникновения дисбалансов в финансовом секторе экономики и, таким образом, содействовать не только выполнению задачи по снижению инфляции, но и поддержанию финансовой стабильности и общего макроэкономического равновесия.

В целях обеспечения доверия  к проводимой денежно-кредитной  политике Банк России будет расширять  практику разъяснения широкой общественности причин и ожидаемых последствий  принимаемых решений. В рамках подготовки к введению режима таргетирования инфляции будет также продолжена работа по совершенствованию методов экономического моделирования и прогнозирования  и механизмов принятия решений относительно изменений параметров проводимой Банком России политики.

Реальные располагаемые денежные доходы населения в январе - сентябре 2011 года возросли по сравнению с соответствующим периодом 2010 года на 4,8%. Расходы населения на покупку товаров и оплату услуг в реальном выражении увеличились, по оценке, на 4,3%. Улучшение финансового положения организаций способствовало росту инвестиций. В январе - сентябре 2011 года объем вложений в основной капитал возрос на 3,8% (в январе - сентябре 2010 года он снизился на 19,6%).

В условиях более высоких, чем в  2010 году, мировых цен на энергоносители увеличивались доходы бюджета. Реализация мер государственной политики, направленных на поддержание внутреннего спроса, способствовала росту расходов на конечное потребление органов государственного управления. Дефицит федерального бюджета в январе - сентябре 2011 года заметно снизился по сравнению с сопоставимым периодом 2010 года и составил 2,2% ВВП.

В январе - июле 2011 года отмечалось существенное снижение инфляции. На замедление роста цен повлияли низкий уровень спроса и сохранявшийся отрицательным разрыв выпуска, укрепление рубля. В июле 2011 года инфляция снизилась в годовом выражении до 5,5% - минимальное значение с 1991 года.

4. Методология статистики денежного обращения

• определение объема и динамики денежной массы, ее структуры;
• распределение денежной массы по регионам;
• анализ денежного обращения и оценка факторов, влияющих на обесценивание денег;
• изучение взаимосвязи денежного обращения и развития рыночной экономики России.

Денежная масса – это количество денег, находящихся в обращении на определенный момент времени.

Денежная масса является одним из важнейших макроэкономических показателей. В отечественной статистике денежного обращения используются два подхода к определению показателей денежной массы.

Система показателей  денежной массы (По методологии Международного валютного фонда (МВФ)) включает:

Агрегат "деньги" включает наличные деньги и депозиты до востребования, т.е. все те денежные средства, которые могут быть использованы как средство платежа. Этот агрегат именуется и таким термином как "узкие деньги".

Агрегат "квазиденьги" менее ликвиден, чем агрегат «деньги», так как состоит из срочных и накопительных депозитов и депозитов в инвалюте, которые непосредственно не являются законным средством платежа, но могут быть использованы для погашения обязательств.

Агрегат "широкие  деньги" включает в себя агрегаты "деньги" и "квазиденьги".

В России для определения  величины  денежной массы используются четыре агрегата: М0, М1, М2, М3. Однако в качестве универсального показателя денежной массы принят агрегат  М2.

В состав совокупной денежной массы, рассчитываемой Банком России, входят следующие показатели:

1. Денежный агрегат М0 – наличные деньги в обращении, т.е. не включая наличные деньги, держателем которых является банковская система.
2. Средства на расчётных, текущих и специальных счетах предприятий, населения и местных бюджетов.
3. Депозиты населения и предприятий в коммерческих банках.
4. Депозиты населения до востребования в сберегательных банках.
5. Средства Госстраха.

Денежный агрегат М1 = (М0 + п.2 + п.3 + п.4 + п.5).

6. Срочные депозиты населения в сберегательных банках.

Денежный агрегат М2 = (М1 + п.6).

7. Сертификаты и облигации госзайма.

Денежный агрегат М3 = (М2 + п.7).

Денежная масса в Российской Федерации рассчитывается ЦБ РФ на первое число каждого месяца на основании  данных сводного баланса банковской системы.

Оба метода расчета денежной массы строятся по принципу группировки финансовых активов по степени ликвидности в денежные агрегаты.

2. Анализ статистической информации о результатах деятельности промышленных предприятий

1. Интервальный  вариационный ряд распределения  предприятий по среднесписочной  численности служащих, чел.