Статистика інвестицій
В умовах сучасної ринкової економіки все більше значення набирають інвестиції, як одні з найбільш ефективних економічних об’єктів, володіння і користування якими приносить і буде приносити в майбутньому їх власникам економічну вигоду. Для того щоб максимізувати можливу вигоду необхідно найбільш правильно розподіляти наявні кошти між різними видами інвестицій. Тобто, для того щоб отримати найбільший прибуток треба інвестувати тільки успішні проекти. В таких умовах стає необхідним вивчення динаміки різних видів інвестицій і результатів інвестиційної діяльності. Дана курсова робота направлена на дослідження статистичних методів вивчення інвестицій.
Актуальність теми курсової роботи підтверджується іще і тим, що за допомогою статистичних методів можна найбільш точно виразити зміни в різних видах інвестицій і в процесі інвестиційної діяльності, на відміну від інших методів, котрі можуть неповно виражати дійсний стан інвестицій. А також статистичними способами дослідити від чого залежать зміни в сумі інвестицій підприємств.
Курсова робота виконана на основі вторинних даних, які були зібрані вибірково по підприємствам України, які займаються різною діяльністю.
Объектом статистического исследования является інвестиції в основні фонди і впливаючий на них нерозподілений прибуток.
Мета
статистичного дослідження – довести,
що при збільшенні нерозподіленого прибутку
підприємств збільшуються інвестиції
в основний капітал.
РОЗДІЛ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ І СТАТИСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ
Інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності з метою отримання прибутку (доходу). Такі вкладення здійснюються шляхом придбання економічних активів. Орієнтація на майбутні доходи при вкладенні капіталу характерна риса, що відрізняє інвестиції від поточних витрат на виробництво товарів і послуг. У зв'язку з цим інвестиційну діяльність можна також визначити як придбання економічних активів, здатних забезпечити отримання доходів у майбутньому.
В науці та господарській практиці розрізняють реальні та фінансові інвестиції. Реальні інвестиції включають інвестиції в матеріально відчутні активи (земля, обладнання, заводи та ін). Фінансові інвестиції представляють собою вкладення коштів з метою придбання фінансових прав - акцій, облігацій, часткою в статутному капіталі інших підприємств, банківських та інших внесків (ощадні сертифікати, депозитні рахунки), наданих іншим підприємствам позик і тому подібне.
Фінансові інвестиції поділяються на поточні (короткострокові) і довгострокові. Поточними є фінансові інвестиції, які можна вільно реалізувати і призначені для володіння не більше ніж на один рік. Довгостроковими інвестиціями вважаються вкладення, здійснені з наміром отримання доходів за ними строком більше одного року. До них відносяться також вкладення в цінні папери, термін погашення яких невстановлений.
Реальні інвестиції представляють собою вкладення коштів з метою придбання нефінансових активів усіх видів. Таким чином, інвестиції у нефінансові активи - складаються з інвестицій у виробничі і невиробничі активи. Інвестиції в виробничі активи включають вкладення в основний капітал, у запаси матеріальних оборотних коштів і в цінності. До інвестицій в невиробничі активи відносяться вкладення з метою придбання матеріальних невиробничих активів (землі; надр з покладами корисних копалин; біологічних ресурсів, таких, як природні ліси, що використовуються для лісозаготівель, і тому подібне), а також нематеріальних активів невиробничих ( запатентовані економічні об'єкти і деякі інші елементи).
Статистичне вивчення інвестицій спрямовано на вирішення наступних завдань:
- визначення обсягів інвестицій, їх структури і темпів зміни;
- визначення економічної ефективності інвестицій та інтенсивності інвестиційної діяльності;
- визначення впливу на інвестиції з боку різних факторів;
- вивчення, як на розмір інвестицій впливає нерозподілений прибуток підприємств;
- визначення середнього розміру інвестицій по підприємствах, які займаються різною діяльністю;
- визначити частку досліджуваних інвестицій в усій сукупності підприємств.
Для дослідження інвестицій використовуються метод угрупувань, метод середніх величин, вибірковий метод, кореляційний і регресивний методи аналізу зв’язку.
Метод угрупувань застосовується для розв'язання задач, які з’являються в ході наукового статистичного дослідження:
• виділення різних типів інвестицій;
• вивчення структури інвестицій і структурних зрушень, що відбуваються в них;
•
виявлення зв'язків і
Для
вирішення цих завдань
Прикладами типологічної угруповання можуть служити угруповання інвестицій по галузях економіки: інвестиції в промисловість, сільське господарство, державне управління і так далі.
До структурних угруповань відноситься, наприклад, угруповання інвестицій по терміновості очікування отримання прибутку (короткострокові, довгострокові).
Одним із завдань угрупувань є дослідження зв'язків і залежностей між явищами, які вивчаються і їх ознаками. Це досягається за допомогою аналітичних (факторних) угруповань. Так, групуючи досить велику кількість підприємств за факторною ознакою х - розміром нерозподіленого прибутку з зазначенням їх частки в інвестиційній діяльності, можна помітити пряму залежність результативного ознаки у - середньої величини інвестицій від розміру нерозподіленого прибутку: чим вищий прибуток, тим більше і середня величина інвестицій.
Метод середніх величин використовується для відображення рівня в розрахунку на одиницю сукупності, а також для характеристики і виявлення закономірностей.
Вибірковий метод використовується у випадку, коли потрібно з мінімальними затратами праці і коштів одержати кількісні характеристики досліджуваної сукупності, або коли не можна чи не доцільно здійснювати суцільне спостереження.
За допомогою вибіркового методу можна вирішити такі завдання:
- визначити середній розмір інвестицій;
- визначити частку досліджуваних інвестицій в усій сукупності підприємств;
- визначити відхилення від середнього розміру інвестицій;
- поширити дані вибіркового спостереження на всю сукупність підприємств.
Основне завдання кореляційного і регресивного методів полягає в аналізі статистичних даних для виявлення залежності між досліджуваними ознаками і встановлення за допомогою коефіцієнта кореляції порівняльної оцінки щільності взаємозв’язку. За допомогою кореляційного і регресивного методів аналізу можна вирішити такі завдання:
- визначити за допомогою рівнянь регресії аналітичну форму зв’язку між варіацією ознак «нерозділений прибуток» та «інвестиції в основні фонди»;
- встановити ступінь щільності між нерозділеним прибутком та інвестиціями в основні фонди.
РОЗДІЛ
2. ОЦІНКА ДАНИХ ПО ІНВЕСТИЦІЯМ
В ОСНОВНІ ФОНДИ
Для
аналізу інвестування підприємств
власними коштами по Україні зібрані
вторинні дані по 20 підприємствам, які
займаються різною діяльністю, вони наведені
в додатку 1.
2.1.
Групування даних
На основі таблиці «Інвестиції підприємств в основні фонди» (додаток 1), побудуємо статистичний ряд розподілу організацій за ознакою інвестицій в основні фонди, утворивши чотири групи з рівними інтервалами.
Величина рівного інтервалу розраховується
за формулою:
де
xmax и xmin – максимальне
і мінімальне значення ознаки.
Звідси шляхом додавання величини інтервалу до мінімального рівня ознаки в групі отримаємо наступні групи підприємств за розміром інвестицій в основні фонди.
Групи підприємств за розміром інвестицій в основні фонди
|
№
групи |
Групи підприємств по розміру інвестицій в основні фонди | Кількість підприємств | Сума
спостережень | |
| в абсолютному вираженні | у відносному вираженні, % | |||
| I | 0,76 – 4,99 | 5 | 25 | 5 |
| II | 4,99 – 9,22 | 7 | 35 | 12 |
| III | 9,22 – 13,45 | 5 | 25 | 17 |
| IV | 13,45 – 17,68 | 3 | 15 | 20 |
| Разом: | 20 | 100 | ||
2.2.
Статистичні показники:
середні величини
Визначимо
значення моди і медіани. В інтервальному
варіаційної ряду мода обчислюється за
формулою:
(2.2)
Медіана
розраховується за формулою:
Розрахуємо характеристики інтервального ряду розподілу: середню арифметичну, середню квадратичну, середнє квадратичне відхилення, коефіцієнт варіації. Для цього побудуємо розрахункову таблицю (2.2):
|
Группы
х |
Инвестиции в основные фонды | Число предприятий f | Середина
интервала
хі |
хіf | [хі- |
(xі- |
(xі- |
| 0,76 – 4,99 | 7,04 | 5 | 2,875 | 14,375 | 5,5 | 30,25 | 151,25 |
| 4,99 – 9,22 | 43,34 | 7 | 7,105 | 49,735 | 1,27 | 1,61 | 11,29 |
| 9,22 – 13,45 | 60,1 | 5 | 11,335 | 56,675 | 2,97 | 8,82 | 44,1 |
| 13,45 – 17,68 | 48,09 | 3 | 15,565 | 46,695 | 7,33 | 53,73 | 161,19 |
| Итого | 158,57 | 20 | 36,88 | 167,48 | 28,51 | 94,41 | 367,83 |
Середня
арифметична проста:
Середня
арифметична зважена:
Середня
квадратична:
=8,82 млн. гр. (2.6)
Середня
гармонічна:
=3,91 млн. гр.
(2.7)
Висновки: В результаті групування даних по ознаку «інвестиції в основні фонди» утворилось чотири групи підприємств с різним розміром інвестицій. Таким чином, результати групування показують, що більшість підприємств інвестують в основні фонди більше 4,99 млн. гр.
Далі розраховуємо структурні середні – моду і медіану. В результаті отримуємо найбільш часто повторюване значення ознаки – 9,22 (значення моди), це означає, що величина інвестицій частіше всього 9,22 млн. гр.; і середню величину ознаки – 8,45 млн. гр. (значення медіани), це означає, що половина підприємств має розмір інвестицій нижче медіанного значення, а інша половина – вище даного значення.
Потім,
вичисливши значення середніх величин,
отримуємо середній розмір інвестицій,
рівний приблизно 7,93 млн. гр. (значення
середньої арифметичної).
2.3.
Аналіз рядів розподілу
Середнє
квадратичне відхилення:
Дисперсія:
млн. гр.
(2.9)
Коефіцієнт асиметрії:
Висновок: Найбільш імовірне відхилення від середнього розміру інвестицій, рівне приблизно 4,86 млн. гр. (значення середнього квадратичного відхилення).
Далі
використавши дисперсію, бачимо, що середній
квадрат відхилень
Охарактеризуємо
форму розподілу за допомогою
коефіцієнта асиметрії, так як він менше
нуля (-0,036<0), асиметрія вважається лівосторонньою
і низькою, а тому розподіл інвестицій
по підприємствах не можна вважати симетричним.
2.4.
Вибірковий метод
З ціллю виявлення середнього розміру інвестицій і долі підприємств з інвестиціями в основні фонди 9,22 млн. гр. і більше проведемо вибіркове спостереження. Для цього створимо просту випадкову без повторну 40%-ну вибірку на основі даних таблиці, що наведена в додатку 1.
Створимо вибірку за допомогою таблиці випадкових чисел и почнемо з 11 рядка таблиці випадкових чисел відбір спостережень:
10, 3, 1, 14, 9, 8, 2, 19
Побудуємо зведену таблицю:
| № п/п | Номер підприємства | Інвестиції в основні фонди, млн. гр. | (x- |
| 1. | 1 | 13,44 | 59,25 |
| 2. | 2 | 10,32 | 20,98 |
| 3. | 3 | 1,15 | 21,07 |
| 4. | 8 | 7,56 | 3,31 |
| 5. | 9 | 6,58 | 0,71 |
| 6. | 10 | 0,78 | 24,6 |
| 7. | 14 | 5,02 | 0,52 |
| 8 | 19 | 1,05 | 22 |
| Разом | – | 45,9 | 152,44 |
Знайдемо
середній розмір інвестицій підприємств,
що потрапили до вибірки:
Для
вивчення середніх розмірів інвестицій
підприємств, будуємо довірчий інтервал:
При
заданій імовірності (0,95), коефіцієнт
довіри t, згідно таблиці «t-критерій Ст’юдента»,
рівний 2,093, n (чисельність вибірки) рівне
кількості підприємств, тобто 8, а так як
вибірка 40%-на, то N (об’єм генеральної
сукупності) рівний 20 підприємств. Знаходимо
граничну похибку вибірки малого розміру
інвестицій по формулі:
З вірогідністю 0,95 можна стверджувати, що середні розміри інвестицій підприємств складають від 1,66 млн. гр. до 9,82 млн. гр.
Далі розраховуємо долю підприємств з інвестиціями в основні фонди 9,22 млн. гр. і більше.
Вибіркова доля (ω) визначається по формулі:
де
m – доля одиниць, маючих дану ознаку:
Границі,
в яких буде знаходитись генеральна
доля підприємств зі вказаним розміром
інвестицій, визначається за формулою:
Похибку
вибірки знаходимо за формулою:
Отже, з вірогідністю 0,95 можна твердити, що доля підприємств з інвестиціями в основний капітал 9,22 млн. гр. і більше буде знаходитись в границях
Примітка:
Так як вибірковий метод використовується
при великій сукупності, то для
цього випадку його використовувати
недоцільно.
РОЗДІЛ
3. АНАЛІЗ ЗАЛЕЖНОСТІ
ІНВЕСТИЦІЙ В ОСНОВНІ
ФОНДИ ВІД НЕРОЗПОДІЛЕНОГО
ПРИБУТКУ
Ціль курсової роботи заключається в тому, щоб виявити зв’язок між ознаками – нерозділений прибуток та інвестиції в основні фонди.
Для цього необхідно встановити наявність і характер зв’язку між ознаками «нерозділений прибуток» та «інвестиції в основні фонди», утворивши чотири групи з рівними інтервалами по обох ознаках.
Використаємо
метод аналітичного групування, що
дозволить вивчити взаємозв’
Встановимо наявність і характер зв’язку між величиною нерозділеного прибутку і розміром інвестицій в основні фонди методом аналітичного групування по даним таблиці «Інвестиції в основний капітал» (додаток 1).
Спочатку згрупуємо нерозділений прибуток, щоб утворити чотири групи з рівними інтервалами:
Величина
рівного інтервалу:
=25,527 млн. гр.
Звідси шляхом додавання величини інтервалу до мінімального рівня ознаки в групі отримаємо групи підприємств за розміром нерозділеного прибутку. Будуємо робочу таблицю, що знаходиться в другому додатку.
Для встановлення наявності та характеру зв’язку між нерозподіленим прибутком та розміром інвестицій в основні фонди по даним робочої розрахункової таблиці додатку 2 будуємо підсумкову аналітичну таблицю:
| № п/п | Групи підприємств по величині нерозділеного прибутку | Кількість підприємств |
Нерозділений прибуток | Інвестиції в основні фонди | ||
| всього |
середній нерозділений прибуток | всього |
в середньому на 1 підприємство | |||
| I | 0 – 26 | 6 | 48,107 | 8,018 | 12,19 | 2,03 |
| II | 26 – 52 | 5 | 177,71 | 35,542 | 33,23 | 6,65 |
| III | 52 – 78 | 5 | 319,998 | 64,000 | 52,15 | 10,43 |
| IV | 78 – 104 | 4 | 370,038 | 92,510 | 61,00 | 15,25 |
| Разом | 20 | 915,853 | 45,793 | 158,57 | 7,93 | |
Дані таблиці 3.1 показують, що з ростом нерозділеного прибутку підприємства, середня сума інвестицій в основні фонди на одне підприємство ростуть. Отже, між досліджуваними ознаками існує пряма залежність. По даним таблиці, що знаходиться в другому додатку необхідно виявити, чи існує залежність між розміром нерозділеного прибутку (факторна ознака х) і розміром інвестицій в основні фонди (результативна ознака у.)
Побудуємо таблицю взаємної спряженості, створив чотири групи по факторній та результативній ознаці (табл. 3.2):