Статистика структури капітальних вкладень в Рівненській області

Зміст                                          ст

Вступ

І. Статистика структури  капітальних вкладень в Рівненській  області...........4

1.1 Капітальні вкладення (інвестиції), їхні основні категорії................4

1.2 Вивчення обсягу, структури і динаміки капітальних вкладень......10

1.3 Кореляційне дослідження...................................................................14

ІІ . Практична частина.......................................................................................17

2.1. Завдання 1...........................................................................................17

2.2 Завдання 2............................................................................................21

2.3 Завдання 3.............................................................................................29

2.4 Завдання 4.............................................................................................36

Висновки.....................................................................................................40

Список використаної літератури..............................................................41

Додатки.........................................................................................................42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

У сучасних ринкових умовах актуальність даної теми проявляється, насамперед, в тому, що капітальних вкладень потребують будь-які економічні суб’єкти, в тому числі і держава, для розвитку сприятливого мікро- і макроклімату в суспільстві.

Інвестиції – це те поняття, без якого в сучасній економіці ніяк не обійтися, оскільки з розвитком НТП їх роль постійно зростає.

За дослідження інвестицій беруться, як держава, в особі Головного  управління статистики, так і кожен  економічний суб’єкт, який планує розпочати  власну справу. Статистика капітальних вкладень регулюється законодавством, а саме ЗУ „Про інвестиційну діяльність” , ЗУ „ Про цінні папери та фондову біржу”.

Мета даної  курсової роботи – розглянути основні поняття інвестиційної діяльності та показники, що вивчають структуру інвестицій, а також методику розрахунку моди, медіани, індексів та ін.

Завданнями  курсової роботи є:

1) Вивчення основних категорій капітальних вкладень, обсягу, структури і динаміки інвестицій;

2) За допомогою кореляційного аналізу знайти залежність між вирівняним значенням загальної площі введених в експлуатацію індивідуальних житлових будинків та обсягом інвестицій в основний капітал;

3) Виконання групування і комбінаційного розподілу АТП за кількістю вантажних автомобілів; розрахунок моди і медіани, показників варіації кількості вантажних автомобілів; визначення середнього рівня ряду, аналітичних і середніх узагальнюючих показників ряду динаміки, розрахунок індивідуальних і загальних індексів. Державна незалежність України та перехід до ринкової економіки внесли зміни в інвестиційну політику, яка в умовах такого важливого етапу підпорядковується вирішенню головних завдань, які стоять перед країною.

 

І. СТАТИСТИКА СТРУКТУРИ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ

1.1. Капітальні вкладення (інвестиції), їхні основні категорії.

Формування макро- і  мікроекономічних умов для економічного зростання в Україні значною мірою залежить від інвестиційної активності. Інвестиції забезпечують зростання та якісне вдосконалення основного капіталу як на мікро-, так і на макрорівнях, дозволяють здійснювати прогресивні структурні зміни в економіці та реалізовувати найновітніші досягнення науково-технічного прогресу й підвищення на цій основі ефективності виробництва.

Інвестиції — це всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності з метою отримання доходу (прибутку) або досягнення соціального ефекту.

Інвестиційна  діяльність — це сукупність таких дій держави, юридичних і фізичних осіб, які спрямовані на придбання та реалізацію необоротних активів і фінансових інвестицій.

Розрізняють об’єкти і суб’єкти інвестиційної діяльності. Об’єктами інвестування є: рухоме й нерухоме майно; цільові грошові вклади; цінні папери; науково-технічна продукція; майнові права, що випливають з авторського права, ноу-хау та інші інтелектуальні цінності; право користуватись землею та іншими природними ресурсами; інші майнові права та об’єкти власності.

Суб’єкти  інвестиційної діяльності — це всі інвестори, виконавці робіт і споживачі об’єктів інвестиційної діяльності: фізичні та юридичні особи України; іноземних держав; іноземні держави.

В умовах ринкової економіки  розвивається ринок інвестицій. Інвестиційний ринок — це система фінансово-економічних відносин між суб’єктами інвестиційного процесу, яка обслуговує рух вільних коштів і сприяє перетворенню їх у капітал, що приносить прибуток унаслідок його вкладання в підприємництво. Вирізняють такі ринки інвестицій: підприємств за видами економічної діяльності; підприємств різних форм власності; регіональні; іноземні. Стан інвестиційного ринку відображає активність інвестиційного середовища.

Інвестиційна  активність — процеси пожвавлення інвестиційної діяльності, що може бути оцінено системою показників. На інвестиційну активність впливає весь комплекс факторів, що визначають інвестиційний клімат. До них належать як інституційні і економічні.

Інвестиційний потенціал — це максимально можливий розмір коштів, що спрямовуються на придбання нефінансових і фінансових активів за рахунок усіх джерел фінансування. Структуру джерел фінансування інвестицій наведено на рис. 1.

Рис. 1. Джерела фінансування інвестицій

Значення інвестицій у розвитку й фінансуванні економіки  країни обумовлює їх розподіл на валові та чисті.

Валові  інвестиції — це загальний обсяг коштів, що інвестуються в певному періоді та спрямовані на нове будівництво, придбання засобів виробництва, приріст товарно-матеріальних запасів.

Чисті інвестиції — це загальний обсяг валових інвестицій, зменшений на суму амортизаційних відрахувань у певному періоді. Якщо сума чистих інвестицій у динаміці збільшиться, то це свідчить про економічне зростання, бо забезпечується розширення виробничого потенціалу, якщо сума складає від’ємну величину, то це свідчить про зниження виробничого потенціалу і як  - зменшення обсягу продукції, що випускається.

Інвестиції в об’єкти  підприємницької діяльності здійснюються в різних формах. З метою обліку, аналізу та прогнозування їх групують за окремими ознаками:

Рис. 2. Групування інвестицій за окремими ознаками


 

Короткострокові інвестиції – вкладення капіталу на період до 1 року. Довгострокові інвестиції – вкладення капіталу на період  більший за 1 рік.

Інвестиції  в нефінансові активи — це вкладення коштів у реальні активи, як матеріальні, так і нематеріальні. Найбільшу частку у складі інвестицій у нефінансові активи становлять інвестиції в основний капітал.

Фінансові інвестиції — придбання фінансових активів, відкриття депозитних рахунків, участь у заснуванні нових підприємств і формуванні їхнього статутного фонду, участь у спільній діяльності.

Приватні  інвестиції – вкладення коштів, що здійснюються громадянами, а також підприємствами недержавних форм власності. Державні інвестиції – вкладення, що здійснюються центральними і місцевими органами влади за рахунок коштів бюджету, позабюджетних фондів та позикових коштів, а також державними підприємствами за рахунок власних та залучених коштів. Колективні інвестиції – вкладення, що здійснюються суб’єктами даної країни та іноземних держав.

Внутрішні інвестиції – вкладення коштів у об’єкти інвестування, що розташовуються на території даної країни. Зовнішні інвестиції – вкладення коштів у об’єкти інвестування, що розташовані за межами кордонів даної країни.

 Прямі інвестиції — безпосередня участь інвестора у виборі об’єктів інвестування і вкладання коштів не менше 10 % статутного капіталу підприємства, що дає право на участь в управлінні ним. Пряме інвестування здійснюють підготовлені інвестори, які мають досить точну інформацію про об’єкт інвестування і добре знайомі з механізмом інвестування.

Непрямі інвестиції — інвестування, опосередковане іншими особами (інвестиційними або іншими фінансовими посередниками). Не всі інвестори мають достатню кваліфікацію для ефективного вибору об’єктів інвестування і наступного управління ними. У цьому випадку вони купують цінні папери, що випускаються або іншими фінансовими посередниками, посередники зібрані таким чином інвестиційні кошти розміщують на власний розсуд, а одержані доходи розподіляють потім серед власників цінних паперів.

Цінні папери — це грошові документи, які мають власну вартість і дають змогу: засвідчувати права володіння чи відносини позики; передбачити виплату доходу у вигляді дивідендів чи процентів; можливість передання грошових чи інших прав третім особам; установлювати взаємовідносини між особою, яка випустила цінний папір, і його власником.

Ринок цінних паперів — сегмент фондового ринку, де складаються відносини з приводу купівлі-продажу цінних паперів, що мають власну вартість і перебувають у певному обігу на ринку. Основні види цінних паперів унаочнює рис. 3.

Рис. 3. Основні види цінних паперів

Економіка України виходить із кризового стану і структурно перебудовується не тільки за рахунок  власних ресурсів, а й завдяки залученню іноземного капіталу.

Іноземні  інвестиції — усі види цінностей, що вкладаються іноземними юридичними й фізичними особами та державами в об’єкти інвестиційної діяльності згідно з українським законодавством з метою одержання доходу або досягнення соціального ефекту. Активність іноземного інвестування за окремими напрямами тісно пов’язана з їхньою інвестиційною привабливістю.

Інвестиційна  привабливість — узагальнювальна оцінка окремих напрямів та об’єктів, в які вкладаються кошти, з позицій окремого інвестора щодо ефективності здійснення в них інвестиційної діяльності.

Основні завдання статистики інвестицій полягають у своєчасних розробках вірогідних даних про обсяг, склад інвестицій, їхній розподіл, динаміку, а також уведення в дію об’єктів основних засобів і виробничих потужностей, як кінцевих результатів вкладення в матеріальні активи. Статистика дає оцінку інвестиційної привабливості окремих підприємств, галузей і регіонів, удосконалює статистичну методологію та статистичну звітність з інвестицій.

2.1. Вивчення обсягу, структури і  динаміки капітальних вкладень.

Показники вкладення  інвестицій в основний капітал підприємств можна об’єднати в такі групи, що характеризують: обсяг, динаміку; структуру; пропорційність розподілу; інвестиційну активність; інвестиційну привабливість; ефективність.

Показники обсягу, структури й динаміки інвестицій використовують для характеристики економічного стану країни. Вони є складовими системи показників її соціально-економічного розвитку.

 Основними показником, який характеризує обсяг капітальних вкладень, є кошторисна вартість виконаних робіт. Її обчислюють на підставі діючих норм і цін, які використовуються при розробці кошторису на будівництво. Обсяг капітальних вкладень розраховується у кошторисних цінах. Безпосереднім розпорядником капітальних вкладень є забудовник, який і звітує про виконаний їх обсяг.

Спорудження основних фондів потребує капітальних вкладень, а саме: витрат на проектно-розвідувальні, геологорозвідувальні, будівельні і монтажні роботи, придбання устаткування та ін.

Капітальні витрати за складом  неоднорідні. Статистика, аналізуючи їх, використовує групування за окремими ознаками, що дає можливість охарактеризувати особливості відтворення основних фондів у різні періоди часу. У  статистиці найчастіше використовують групування за призначенням, галузями, техніко-економічними видами, направленням, формами власності, території, джерелами фінансування.

У статистичній практиці для вивчення динаміки інвестицій будують динамічні  ряди. У разі їх побудови за тривалий проміжок часу методологічно правильно має вирішуватися питання про зіставлення порівнюваних рівнів як з погляду технологічного складу капітальних вкладень, так і кошторисних цінах.

З цією метою розраховують індекс цін по кожному виду робіт технологічного складу інвестицій Ірі. Загальний індекс цін буде врахований як середня арифметична зважена:

, (1)

де d — питома вага окремих видів робіт (Q) у загальному їх обсязі .

Для вивчення динаміки інвестицій статистика застосовує систему показників: абсолютні та відносні характеристики динаміки; узагальнювальні характеристики інтенсивності динаміки; прискорення (уповільнення) динаміки; коефіцієнт випередження (для порівняльного аналізу інтенсивності динаміки паралельних динамічних рядів).

Структура інвестицій вивчається на підставі відносних показників структури і структурних зрушень, а узагальнювальну характеристику дають лінійний та квадратичний коефіцієнти структурних зрушень. Зміни у структурі інвестицій за формами власності свідчитимуть про процес ринкових перетворень.

Поліпшення технологічної  структури інвестицій в основний капітал за рахунок збільшення питомої  ваги витрат на придбання машин, обладнання має важливе значення для підвищення ефективності виробництва.

Відтворювальна структура  інвестицій в основний капітал оцінюється як прогресивна, коли в її складі збільшується питома вага витрат на технічне переозброєння та реконструкцію діючих підприємств.

В аналізі ринку інвестицій поряд з показниками динаміки, структури для характеристики збалансованості попиту та пропозиції розраховують коефіцієнт еластичності Кел як відношення темпу приросту попиту на інвестиції ∆у до темпу приросту пропозиції їх ∆х:

.      (2)

На основі даних балансу  капіталу нерезидентів (резидентів) може бути розрахована система показників, що характеризують динаміку капіталу, структуру за напрямами збільшення (зменшення) капіталу і коефіцієнти його руху:

. (3)

.(4)

Для оцінювання інвестиційної  активності підприємства доцільно використати систему статистичних показників: загальний обсяг інвестицій; частка власних фінансових ресурсів у загальному обсязі інвестицій; обсяг інвестицій на одиницю виробленої продукції; співвідношення між вітчизняними та іноземними інвестиціями.

Обсяг інвестицій (І) на одиницю виробленої продукції (Q) характеризує капіталомісткість продукції (КМ) — . Цей показник дає можливість виокремити підприємства (галузі), види економічної діяльності більшої та меншої капіталомісткості.

  1. Індекс змінного складу характеризує динаміку середньої капіталомісткості продукції і розраховується за формулою:

, (5)

де I0, I1 — інвестиції, відповідно, у базисному й поточному періодах окремих підприємств; Q0, Q1 — обсяг виробленої продукції, відповідно, у базисному й поточному періодах окремих підприємствами.

  1. Індекс фіксованого складу показує, як у середньому змінилась по сукупності підприємств капіталомісткість продукції за рахунок зміни капіталомісткості в кожному підприємстві, і розраховується за формулою:

.(6)

3. Індекс впливу структурних зрушень характеризує зміну середньої капіталомісткості продукції за рахунок зміни у структурі виробленої продукції по сукупності підприємств і розраховується за формулою:

.(7)

Зміна інвестицій дорівнює:

  1. за рахунок зміни капіталомісткості продукції:

; (8)

  1. за рахунок зміни виробленої продукції:

.(9)

У разі браку прямих даних можна  скористатись індексами відповідних  показників і на підставі наведених  далі формул розрахувати зміну реальних інвестицій:

а) в абсолютному виразі: , ; (10)

б) у відносному виразі:  ,  . (11)

Показником освоєння інвестицій виступає їх віддача (В), яка характеризує обсяг  введених у дію основних засобів (ВОЗ) на одиницю вкладеного капіталу (І): .

Для аналізу інвестиційної  привабливості окремих видів  економічної діяльності теж використовується система показників, основними з яких є: макроекономічна характеристика виду економічної діяльності; технологічна характеристика виду діяльності; характеристика продукції; економічні результати діяльності і т. ін.

Розглянуті  показники інвестиційної привабливості, як правило, різнойменні, і кожен  з них має самостійне значення. З метою інтегральної оцінки доцільно показники привести до одного виду — стандартизувати їх. Як один з методів для цього використовують метод багатовимірної середньої.

1.4. Кореляційне дослідження

Кореляційний аналіз розглянемо на прикладі залежності введених в експлуатацію індивідуальних житлових будинків від інвестицій в основний капітал у Рівненській області. Для визначення залежності між названими показниками скористаємось рівнянням прямої:

де  - вирівняне значення загальної площі введених в експлуатацію індивідуальних житлових будинків;(ДОДАТОК 1)

х – обсяг інвестицій в основний капітал;(ДОДАТОК 2)

- шукані параметри.

Для спрощення розрахунків  складемо таблицю.

                                                                                                        Таблиця 1.

Розрахункова  таблиця для обчислення показників кореляції

Роки

Обсяг інвестицій в основний капітал, млн.грн.(х)

Площа введених в експлуатацію житлових будинків, тис.кв.м.(у)

Розрахункові дані

ху

2004

1937

193,9

375584,3

3751969

37597,21

193,52

2005

1184

144,7

171324,8

1401856

20938,09

182,22

2006

2144

234,5

502768

4596736

54990,25

196,62

2007

2924

254,2

743280,8

8549776

64617,64

208,32

2008

3672

172,9

634888,8

13483584

29894,41

219,54

Разом

11861

1000,2

2427846,7

31783921

208037,6

1000,22

Середні

2372,2

200,04

485569,34

6356784,2

41607,52

200,04


Параметри рівняння зв’язку  визначимо способом найменших квадратів, виходячи з системи двох рівнянь  з двома невідомими:

 
5 +11861 =1000,2


11861 +31783921 =2427846,7

+2372,2 =200,04

+2679,7 =204,69

=200,04-2372,2

200,04-2372,2 +2679,7 =204,69

307,5 =4,65

=0,015

+2372,2*0,015=200,04

=200,04-35,58

=164,46

Отже, розв’язавши систему  отримуємо такі параметри: =0,015, =164,46.

Параметри та можна розрахувати і за формулами:

;          

Тоді лінійне рівняння зв’язку  між середньою площею введених в  експлуатацію індивідуальних житлових будинків Рівненської області та обсягом інвестицій буде мати наступний вигляд:

Отже, зі збільшенням  обсягу інвестицій в основний капітал  на 1 млн.грн. площа введених в експлуатацію індивідуальних житлових будинків зросте на 0,015 тис.кв.м.

Послідовно підставивши  в дане рівняння значення факторної  ознаки х , отримаємо теоретичні значення результативної ознаки У:

      

      

Тепер зобразимо залежність наочно, скориставшись графіком.

Рис. 1 Графічне зображення залежності площі введених в експлуатацію будинків від обсягу інвестицій в основний капітал.

(Ряд 1 – емпіричні  рівні; ряд 2 – теоретичні рівні  ряду).

Для вимірювання тісноти зв’язку  і визначення його напрямку при лінійній залежності використаємо лінійний коефіцієнт кореляції, який визначається за формулою:

Потрібні нам дані є в таблиці:

;

.

Скористаємось іншою  формулою:

Це означає, що між  інвестиціями та введеними в експлуатацію житловими  будинками існує прямий тісний зв’язок.

Обчислимо коефіцієнт детермінації, як коефіцієнт кореляції в квадраті:

Отже, зміни площі житла  на 0,1% залежать від вкладених інвестицій.

 

ІІ Практична  частина     Завдання 1.

На основі даних по 25 автотранспортних підприємствах (АТП) необхідно виконати:

1)   Групування АТП  за кількістю вантажних автомобілів,  виділивши чотири групи з рівними  інтервалами. Для кожної групи підрахувати число АТП, питому вагу групи в загальній чисельності АТП, кількість вантажних автомобілів в середньому на одне АТП, середню продуктивність та середній процент використання вантажних автомобілів. Результати групування представити у вигляді таблиці (оформленої з урахуванням всіх правил оформлення статистичних таблиць) і проаналізувати.

2)   Здійснити комбінаційний  розподіл АТП за кількістю  вантажних автомобілів і коефіцієнтом  використання вантажних автомобілів,  використовуючи результати першого групування та утворюючи чотири групи за другою ознакою. Охарактеризувати одержані групи і підгрупи рядом показників, необхідних для аналізу. Зробити висновки.

Таблиця 2. Дані про автотранспортні підприємства

№п/п

№ автопідприємства

Кількість вантажних автомобілів

Коефіцієнт використання вантажівок

Виробіток на 100 машинотон, т/км

1

24

68

72

178

2

25

52

68

164

3

26

48

66

156

4

27

45

60

126

5

28

47

62

131

6

29

21

61

171

7

30

39

78

159

8

31

49

71

148

9

32

76

70

132

10

33

41

64

144

11

34

79

70

182

12

44

72

68

132

13

45

76

62

163

14

46

65

61

152

15

47

38

78

149

16

48

40

71

154

17

49

53

70

175


                                                                                           Продовження таблиці 2

18

50

71

64

182

19

51

25

70

142

20

52

34

62

170

21

53

39

61

198

22

54

44

69

156

23

64

65

78

144

24

65

35

71

182

25

66

56

70

139


 

Розв’язок:

Крок зміни (за кількістю  вантажних автомобілів):

де xmax, xmin  - максимальне і мінімальне значення ознаки;

     п – кількість груп.

І група  -  [21-35,5)=21,25,34,35;

ІІ група –  [35,5-50)=48,45,47,39,49,41,38,40,39,44;

ІІІ група - [50-64,5)=52,53,56;

ІV група - [64,5-79]=68,76,79,72,76,65,71,65.

Число АТП для кожної групи:

І – 4;

ІІ – 10;

ІІ – 3;

ІV – 8.

Питома вага групи в загальному числі АТП:

І 100% - 25             ІІ 100% - 25                 ІІІ 100% - 25                  ІV 100% - 25

   х1 – 4                          х2 - 10                             х3 – 3                           х4 - 8

                                                                                   

 

Кількість вантажних автомобілів  в середньому на одне АТП для кожної групи:

= ;

= ;

= ;

= .

Середня продуктивність використання вантажних автомобілів для кожної групи: