Статистка денежного обращения

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Чувашский государственный  университет им. И.Н. Ульянова»

Факультет экономики и  менеджмента

Кафедра финансов, кредита  и статистики

 

 

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ ПО СТАТИСТИКЕ

на тему: «Статистика денежного  обращения»

 

 

 

                                                                Выполнила:

                                                                                  студентка ФЭМ -71-09

                                                                       Кузьмина М.Л.

                                                                                      Научный руководитель:

к.э.н, доцент Анохина Е.И.

 

 

 

 

Чебоксары 2011.

 

СОДЕРЖАНИЕ

Введение……………………………………………………………………………….3

  1. Теоретические основы статистики денежного обращения …………………6
    1. Понятие и сущность статистики денежного обращения…….…………..6
    2. Категории, классификации, система статистических показателей денежного обращения ………………………………………….………….7
    3. Формирование денежной массы банковской системой, теория спроса на деньги…………………………………………………………....………...13
  2. Статистический анализ денежного обращения………………….………….19

2.1 Денежная система Российской Федерации………………….…..............19

2.2 Состояние денежной сферы за 2008-2009 года…………………………22

2.3  Состояние денежной сферы и реализация денежно-кредитной политики в 2010 году…………………………………………………………29

  1. Перспективы денежного обращения Российской Федерации…………….39

Заключение……………………………………………………………….…………..45

Список использованных источников и литературы……………………………….49

Приложения ………………………………………………………………………….50

 

 

 

 

 

 

 

Введение.

Деньги - одно из величайших человеческих изобретений. Происхождение денег связано  с 7 - 8 тыс. до н. э., когда у первобытных  племен появились излишки каких-то продуктов, которые можно было обменять на другие нужные продукты. Исторически  в качестве средства облегчения обмена использовались - с переменным успехом - скот, сигары, раковины, камни, куски  металла. Но чтобы служить в качестве денег, предмет должен пройти лишь одно, на мой взгляд, испытание: он должен получить общее признание и покупателей, и продавцов как средство обмена. Деньги определяются самим обществом; все, что общество признает в качестве обращения - это и есть деньги. Действительно, деньги - это товар, выступающий в  роли всеобщего эквивалента.

Деньги являются важнейшим атрибутом рыночной экономики. От того, как функционирует денежная система, во многом зависит стабильность экономического развития страны. Изучение природы и основных функций денег, организации и развития денежного  обращения необходимо для анализа  особенностей функционирования всей финансовой системы.

Сменяя форму  стоимости (товар на деньги, деньги на товар), деньги находятся в постоянном движении между тремя субъектами: физическими лицами, хозяйствующими субъектами и органами государственной  власти. Движение денег при выполнении ими своих функций в наличной и безналичной форме и есть денежное обращение. Общественное разделение труда и развитие товарного производства являются объективной основой денежного  обращения. Образование общенациональных и мировых рынков при капитализме  дало новый толчок дальнейшему расширению денежного оборота. В данной курсовой работе я постараюсь осветить все  аспекты такого важного и актуального  вопроса как «Статистика денежного обращения».

Актуальность данной темы выражена тем, что денежное обращение является неотъемлемой частью современной экономической системы. В реальной хозяйственной жизни оно обеспечивает непрерывность и быстроту процесса производства, распределения, обмена и потребления общественного продукта и жесткую связь хозяйствующих субъектов экономики. Стабильное денежное обращение способствует оптимальному использованию редких материальных и трудовых ресурсов. И наоборот, разбалансированное денежное обращение разрушает кругооборот доходов и расходов, что, в свою очередь, дезорганизует экономическую систему в целом. Поэтому проблема эффективной организации денежного обращения является актуальной для экономики страны.

Целью курсовой работы является изучение статистики денежного обращения России, сделать статистический анализ структуры и динамики денежного обращения России и США( сравнить), выявить перспективы и проблемы развития денежного обращения нашей страны. Методической основой курсовой работы являются достижения экономической науки, представленные в работах отечественных авторов, а также нормативно-правовые акты, регулирующие организацию денежного обращения в нашей стране, утверждённые Центральным Банком Российской Федерации.

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

    • изучить теоретические основы организации денежного обращения;
    • проанализировать существующую организацию денежного обращения в России, выявив существующие проблемы;
    • обозначить тенденции развития организации денежного обращения в нашей стране.

Курсовая работа включает в себя введение, основную часть, состоящую из 3 глав, заключение, список используемых источников и литературы и приложения.

Во введении обоснована актуальность выбора темы, поставлены цель и задачи исследования, обозначены источники информации. Глава первая раскрывает теоретические основы организации денежного обращения. В главе второй проведен анализ нынешней организации денежного обращения в России. В третьей главе обозначены основные тенденции развития организации денежного обращения в РФ.

Объектом исследования является финансовый рынок Российской Федерации и США.

  Предметом исследования выступают показатели, характеризующие денежное обращение и кредит РФ.

            В качестве исследовательского  инструментария использовались  статистические методы корреляционного,  регрессионного, анализа временных  рядов и прогнозирования, табличные  и графические методы представления  результатов исследования.

           Информационную базу исследования  составляют данные статистического  сборника «Финансы России», Бюллетень  банковской статистики (региональное  приложение).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретические основы статистики денежного обращения.

    1. Понятие и сущность денежного обращения.

Предметом изучения статистики денежного обращения и кредита  является количественная характеристика массовых явлений в сфере денежного  обращения и кредитных отношений.

Денежное обращение1 - это движение денег во внутреннем обороте в наличной и безналичной формах в процессе обращения товаров, оказания услуг и совершения различных платежей.

В экономике деньги выступают  в роли:

  • стоимостного измерителя, что определяет статистическое изучение натуральных показателей и их трансформации в стоимостные;
  • меры обращения, где статистическому анализу подвергается процесс производства товаров и услуг, их реализации, т.е. показатели, связанные со спецификой и скоростью обращения денежных потоков;
  • платежных средств. В данном случае задачи статистики связаны с отношениями государства, предприятий и организаций с бюджетом и населением, между конкретными группами населения, платежными отношениями между юридическими лицами, с созданием и использованием внебюджетных фондов, движением кредитных ресурсов и обязательств и т.д.;
  • средств накопления и сбережения. В этом направлении основной задачей статистики является анализ в статистике и динамике таких показателей, как золотовалютные резервы страны, размер квоты и резервная позиция в Международном валютном фонде, СДР, прочие активы и пассивы денежных властей, иностранные активы и пассивы кредитных учреждений в конвертируемой и неконвертируемой валюте, а также накопления и сбережения населения;
  • средств международных расчетов (наличных или безналичных).

      Эмиссию  наличных денег осуществляет  Центральный банк РФ. Он выпускает  и изымает наличные деньги  из обращения в случае их  ветхости или производит замену  старых купюр на новые (по  номиналу).

      Статистика  денежного обращения связана  с денежно-кредитной политикой,  при помощи которой правительство  и денежные власти государства  посредством изменения денежной  массы оказывают влияние на  макроэкономические индикаторы.

      При кредитных  сделках заключается договор  займа, или ссуды. В современных  условиях все ссуды оформляются  в виде денежного кредита, а  кредитные отношения являются  частью всех денежных отношений.

     Под кредитными  отношениями подразумеваются денежные  отношения, связанные с предоставлением  и возвратом ссуд, организацией  денежных расчётов, эмиссией денежных  знаков, кредитованием инвестиций, использованием государственного  кредита, проведением страховых  операций и т.д. Деньги выступают  как средство платежа всюду,  где присутствует кредит.

      Задачами  статистики денежного обращения  и кредита являются:

  • определение размеров денежной массы и её структуры;
  • отображение денежного обращения и оценка факторов, влияющих на обесценение денег;
  • характеристика кредитной политики;
  • статистическое изучение форм кредита;
  • изучение ссудного процента.

 

    1.   Категории, классификации, система статистических показателей денежного обращения.

Система статистических показателей, характеризующих денежное обращение, основывается на категориях, связанных  с функциями денег, определениями  денежной массы и её структуры.

  Деньги выполняют меры стоимости, средства обращения, средства платежа, средства накопления и сбережения. Во внешнеэкономических отношениях деньги функционируют как мировые деньги.

В соответствии с указанными функциями система показателей  денежного обращения включает следующие  показатели:

  • денежная масса и её структура;
  • обеспеченность денежными знаками обращения национальной экономики и покупательная способность денежной единицы (национальной валюты);
  • показатели, отражающие операции на счетах, с депозитами, золотым запасом государства;
  • показатели, отражающие операции с валютой в международных экономических отношениях.

       В процессе  обращения товаров, оказания услуг  и совершения различных платежей  осуществляется движение денег  во внутреннем обороте в наличной  и безличной формах. Всю денежную  массу можно представить как  совокупный денежный агрегат  (М3), включающий в качестве составных  частей денежные агрегаты М0, М1, М2. При построении этих агрегатов  каждая последующая величина  возрастает на предыдущую.

М3-денежная масса в обороте, измеряемая совокупным объёмом покупательных и платёжных средств, обслуживающих хозяйственный оборот и принадлежащих частным лицам, предприятиям и государству (кроме центрального правительства).

Переход от денежного агрегата М0 к денежному агрегату М3 на примере  стандартов МВФ показан в табл.1.

                                                                                                             

 

 

 

 

                                                                                                             Таблица 1

Денежные агрегаты

 

Денежные агрегаты

Инструменты

М0-наличные деньги

Национальная наличная валюта

М1-- деньги в узком смысле слова

М0 плюс

Депозиты до востребования

М2- деньги в узком смысле слова плюс близкие категории

М1 плюс

Срочные и накопительные  депозиты

Депозиты в иностранной  валюте

Депозитные сертификаты

Перекупаемые ценные бумаги

По соглашению

М3-деньги в широком смысле слова

М2 плюс

Дорожные чеки

Коммерческие бумаги

от М4 к М6 или агрегат L(ликвидность)

М3 плюс

Ликвидные государственные  ценные бумаги

Свободно обращаемые облигации

Пассивы других финансовых посредников


 

Как видно из таблицы, международными стандартами предусмотрено от четырёх  до семи показателей денежной массы. В статистике ООН предпочтение отдаётся показателю, объединяющему наличные деньги и депозиты. МВФ рассчитывает общий для всех стран показатель М1 (совокупность наличных денег и  всех видов чековых вкладов) и  показатель «квазиденег» (срочные и  сберегательные банковские счета и  наиболее ликвидные финансовые инструменты, обращающиеся на рынке).

В России исчисляется четыре показателя. В российской практике категория «совокупная денежная масса» (денежный агрегат М3) как  сумма всех наличных и безналичных  средств в обращении достаточно близка к международным стандартам, хотя имеются некоторые отличия  в понимании совокупной денежной массы, и особенно в трактовке  её составляющих - денежных агрегатов  М1 и М2. Так, в соответствии с международными рекомендациями в денежном агрегате М1 помимо М0 учитываются только вклады до востребования, а в России –  не только вклады до востребования, но и срочные вклады населения и  предприятий в коммерческих банках, а также средства на расчётных, текущих  и специальных счетах предприятий, населения и местных бюджетов. Напротив, в международных рекомендациях  денежный агрегат М2 по сравнению  с денежным агрегатом М1 расширяется  за счёт сертификатов и находящихся  в продаже ценных бумаг, тогда  как в российской практике сертификаты  и облигации госзайма включаются в денежный агрегат М3.

В состав совокупной денежной массы, рассчитываемой Банком России, входят следующие показатели:

  1. Денежный агрегат М0 – наличные деньги в обращении, т.е. не включая наличные деньги, держателем которых является банковская система.
  2. Средства на расчётных, текущих и специальных счетах предприятий, населения и местных бюджетов.
  3. Депозиты населения и предприятий в коммерческих банках.
  4. Депозиты населения до востребования в сберегательных банках.
  5. Средства Госстраха.

Денежный агрегат М1= (М0 + п.2 + п.3 + п.4 + п.5).

  1. Срочные депозиты населения в сберегательных банках.

Денежный агрегат М2 = (М1 + п.6).

  1. Сертификаты и облигации госзайма.

Денежный агрегат М3 = (М2 + п.7).

В российской практике в  качестве наиболее универсального показателя денежной массы применяется денежный агрегат М2.

Самостоятельным компонентом  денежной массы является показатель денежной базы.Денежная база включает денежный агрегат М0 (наличные деньги в обращении), денежные средства в кассах банков, обязательные резервы коммерческих банков в Центральном банке и их средства на корреспондентских счетах в Центральном банке. Для контроля за динамикой денежной массы, анализа возможности коммерческих банков расширить объёмы кредитных вложений в экономику используется показатель «денежный мультипликатор».

Денежный мультипликатор– это коэффициент, характеризующий увеличение денежной массы в обороте в результате роста банковских резервов. Он рассчитывается по формуле:

М2/Н = (С+D) / (C+R) = (C/D +1) / (C/D + R/D),

где М2 – денежная масса  в обращении;H – денежная база;С – наличные деньги; D – депозиты; R- обязательные резервы коммерческих банков.

Предельная (максимально  возможная) величина денежного мультипликатора  находится в обратной зависимости  к ставке обязательных резервов, устанавливаемой  Центральным банком для коммерческих банков.

Соответствие количества денежных знаков объёму обращения и  факторы обесценения денег определяются с помощью следующих показателей:

  1. количество денежных единиц, необходимых в данный период для обращения;
  2. показатель, характеризующий, во сколько раз произведение количества денег на скорость обращения больше произведения уровня цен на товарную массу;
  3. показатель инфляции.

В соответствии с экономическим  законом денежного обращения  в каждый данный период количество денежных единиц, необходимых для  обращения, определяется по формуле:

Ц – В + П - ВП

Д =---------------------,

С0

где   Ц – сумма  цен товаров, подлежащих реализации;

         В – сумма цен товаров, платежи  по которым выходят за рамки  данного периода;

         П – сумма цен товаров, проданных  в прошлые периоды, сроки платежей по которым наступили;

         ВП – сумма взаимопогашаемых  платежей;

         С0 – скорость оборота денежной единицы (сколько раз в году оборачивается  рубль).

В упрощённом виде эта формула  выглядит так:

М Цср

Д = --------  ,

С0

      где    М – масса реализуемых товаров;

                Цср – средняя цена товара.

Из вышеприведённой формулы  получаем равенство (уравнение обмена):

ДС0 = М Цср.

Следовательно, произведение количества денег в обращении  на скорость обращения (ДС0) равно произведению товарной массы на уровень цен (М Цср). Когда равенство нарушается   (ДС0  > М Цср ) происходит обесценение денег. Указанное уравнение обмена впервые предложено И.Фишером. Современный монетаризм (М.Фридман и др.) также основывается на уравнении И.Фишера. Но если И.Фишер делает упор на взаимосвязи денежного феномена с ценами, то М.Фридман увязывает динамику денежного фактора с номинальным ВВП.

Обесценение денег, проявляющееся  в форме роста цен на товары и услуги (инфляция), возникает вследствие переполнения каналов денежного  обращения избыточной денежной массы  при отсутствии адекватного увеличения товарной массы. Инфляция, как правило, измеряется с помощью двух индексов-дефляторов: дефлятора ВВП и индекса потребительских цен. Чаще всего измерения инфляции применяется индекс потребительских цен. К важным показателям статистики денежного обращения относится показатель, характеризующий изменение покупательной способности рубля (Iп.с.р.), который определяется как обратная величина индекса потребительских цен (Iп.ц.)). В самом общем виде этот показатель можно определить по формуле:

1                         1                     ∑ P0Q1

Iп.с.р. = -------- = ----------------------- = -------------- ,

Iп.ц.               ∑ P1Q1 / ∑ P0Q1              ∑ P1Q1

где   Q1 – объём товаров и услуг, потребляемых населением и включаемых в их денежные расходы в текущем периоде;

P0 и P1 – цены на товары и услуги, потребляемые населением соответственно в базисном и текущем периоде.

 

1.3 Формирование денежной массы банковской системой, теория спроса на деньги.

 В процессе формирования  денежной массы важная роль  принадлежит денежной базе, или  так называемым сильным деньгам. Денежная база состоит из двух компонентов: наличных денег и банковских резервов.

Банковская система в  силу своей специфики способна сформировать денежную массу большей величины, чем денежная база. Привлекая депозиты, коммерческие банки используют их для  кредитования клиентов и получения  дохода. В соответствии с законодательством  банки должны иметь в своем  распоряжении обязательные резервы, которые  необходимы для обслуживания клиентов, погашения чеков и т.д. Они служат не столько для страхования депозитов, сколько для регулирования предложения  денег коммерческими банками. В  случае «набега» вкладчиков обязательные резервы не в состоянии удовлетворить  ажиотажный спрос на деньги. Их норма  меняется в зависимости от степени  рискованности депозитов: она меньше для срочных депозитов и больше для депозитов до востребования. Банк России установил норму обязательных резервов для коммерческих банков, равную 12%. Реально норма обязательных резервов определяет величину избыточных резервов, которые можно использовать для кредитования клиентов. Величина денежной массы будет равна количеству наличных денег, находящихся в обращении, и объему депозитов до востребования. Обозначим величину денежной массы как агрегат М1, тогда объем денежной массы будет соответствовать вышеизложенной формуле 2.

Депозитный мультипликатор показывает степень возрастания массы денег в результате увеличения банковских вкладов. Депозитный мультипликатор (m) определяется нормой обязательных резервов (rr):

m =

Увеличение денежной массы  в банковской системе будет равно  произведению величины избыточных резервов на депозитный мультипликатор. В конце концов превращение кредита в депозит в очередном банке, представление кредита за счет вновь принятого депозита доводит общую сумму банковских кредитов до 7333,3 руб.

МS = избыточные резервы

где МS - увеличение предложения денег; - депозитный мультипликатор.

Однако действие депозитного  мультипликатора не следует преувеличивать, поскольку зачастую «миграция депозита»  от одного банка к другому не происходит. Так, деньги, полученные в кредит гражданином  И. могут быть израсходованы им, например, в магазине. Соответственно в этом случае мультипликативного воздействия  на денежную массу нет. Кроме того, банки из предосторожности могут  держать избыточные резервы. Это  тоже уменьшает мультипликационный эффект.

Объем денежной массы можно  определять, используя два коэффициента: отношение наличность-депозиты и  отношение резервы-депозиты. Денежный мультипликатор характеризует взаимосвязь  между поведением населения, коммерческих банков и центрального банка страны.

Отношение наличность-депозиты определяется привычками и поведением населения по поводу структуризации финансовых ресурсов. Одну часть ресурсов население держит в виде наличных денег, а другую - в виде банковских депозитов. В какой мере население предпочитает ликвидность, зависит от издержек, связанных с получением денег с банковского счета. Развитие банкоматов, телефонного и интернетовского банковского бизнеса облегчает доступ к деньгам и имеет тенденцию уменьшать соотношение наличность-депозиты, но рост потребления увеличивает спрос на наличные деньги и соотношение возрастает. Обычно такой рост наблюдается в преддверии общенародных праздников. Указанное соотношение зависит также от ставки процента по депозитам.

Отношение резервы-депозиты зависит от требований центрального банка. Выполняя законодательные требования, коммерческие банки могут дополнительно сохранять избыточные резервы. С одной стороны, избыточные резервы иметь невыгодно, т.к. они не приносят доход. С другой стороны, коммерческие банки вынуждены прибегнуть к ним, если приток и отток депозитов характеризуется крайней неравномерностью. Банки также принимают во внимание издержки привлечения дополнительных финансовых ресурсов на межбанковском рынке и в виде кредитов центрального банка.

Для того чтобы вывести  денежный мультипликатор, преобразуем  два уравнения:

Н = С + R = crD + rrD = D(cr + br)

где cr — отношение наличность-депозиты; br - отношение резервы-депозиты.

Агрегат М1 = C + D = crD + D = D(cr + 1)   

Тогда денежный мультипликатор примет такой вид:

M =

После сокращения Dв числителе и знаменателе денежный мультипликатор будет выглядеть следующим образом:

M =

Объем денежной массы рассчитывается как произведение денежной базы и  денежного мультипликатора:

M1 = H

Теория спроса на деньги исходит из того, что спрос на деньги определяется уровнями реального  дохода и ставки процента. Зависимость  спроса на деньги от первого фактора  прямая, от второго - обратная.

Количественная теория денег  исходит из того, что количество денег является главным фактором, определяющим уровень цен. Американский экономист И. Фишер создал уравнение обмена трансакционного типа:

 МV= РQ(Т)

где М - количество денег; V - скорость обращения; Q - выпуск товаров и услуг в неизменных ценах; Т - объем трансакций в неизменных ценах; Р - индекс цен.

Постулат пропорциональности подразумевает, что скорость обращения  денег и объем выпуска стабильны. В противном случае невозможно определить воздействие денег на цены. Для  характеристики спроса на деньги количественная теория использует уравнение обмена, из которого вытекает, что спрос  на деньги (Мd) будет зависеть от величины дохода, уровня цен и скорости обращения денег:

Мd = PQ/V

Теоретики количественной теории первоначально исходили из того, что  скорость обращения денег стабильна. М. Фридмен же сделал вывод, что скорость их обращения изменяется, но изменяется предсказуемо.

Таким образом, спрос на деньги согласно количественной теории определяется скоростью обращения денег, ценами и доходами.

Центральным пунктом кейнсианской теории денег является положение  о предпочтении ликвидности. Предпочтение ликвидности можно представить  как пропорцию, в которой индивид  удерживает часть своего дохода в  форме наличных денег. Существуют три  мотива предпочтения ликвидности:

- транзакционный мотив, или мотив обращения - потребность в наличных деньгах при осуществлении текущих сделок потребительского или производственного характера;

- мотив предосторожности - желание обеспечить в будущем  возможность распоряжаться частью  ресурсов в денежной форме;