Теория больших циклов конъюнктуры Кондратьева

ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ  ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ

Кафедра «Микроэкономика»

КУРСОВАЯ РАБОТА

на тему:

 «ТЕОРИЯ БОЛЬШИХ ЦИКЛОВ КОНЪЮНКТУРЫ Н.Д.КОНДРАТЬЕВА» 

Выполнила:

студентка группы Э1-4

Кудашкина Мария

Научный руководитель:

Тарасенко С.В.

Москва 2011

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Я выбрала для курсовой работы тему: “Теория больших циклов конъюнктуры Н.Д.Кондратьева”, так как считаю этот вопрос одним из базовых в курсе экономической теории.

Актуальность данной темы состоит в следующем: как известно, экономика – это система, без которой уже невозможно представить современное общество. Следовательно, можно предположить, что она будет существовать всегда, пока существует цивилизованное общество. И, таким образом, будут как спады, так и подъемы. Обществу давно известно, что мир развивается не поступательно. Состояние любой системы можно охарактеризовать синусоидой - подъем, вершина, спад, кризис, подъем. Так вот, именно эта зависимость особенно не давала покоя экономистам. В столь неточной науке, как экономика, любая четкая зависимость ценится очень дорого. Поэтому неудивительны настойчивость и энтузиазм, с которыми экономисты пытались обосновать изменения экономических систем. Возможность прогнозировать ситуацию исходя из обоснованных закономерностей - мечта любого человека, непосредственно связанного с деньгами. И мы можем с гордостью признать, что заслуга в этой области принадлежит нашему соотечественнику – ученому-экономисту Николаю Дмитриевичу Кондратьеву. Важно также знать, почему в тот или иной период развитие идет очень быстро, а порой развития нет вообще, хотя на это и нет никаких существенных причин.

Вклад русского ученого  был давно признан на Западе, где  в экономической литературе постоянно  упоминается его имя, приводятся ссылки на его труды. Модель долговременных колебаний экономического развития названа в память о человеке, открывшем ее, “ длинными волнами Кондратьева”. Не будет преувеличением утверждение, что особое место в работе теории цикличности принадлежит Николаю Дмитриевичу Кондратьеву. Признанием его заслугу в этой области служит то, что многие зарубежные ученые называют длинные волны его именем.

 В своей работе главным образом я опираюсь на труд Николая Дмитриевича Кондратьева “Большие циклы конъюнктуры ” (1925г.). Кроме того, я использую статьи, посвященные Николаю Дмитриевичу, содержащиеся в книгах “История Экономической мысли России” (под редакцией профессора Н.А. Марковой) и “Из истории экономической мысли ” (под редакцией Н.А. Климова и Ю.Я. Ольсевича).

Целью  данной работы является, проанализировав проведенные Н.Д.Кондратьевым исследования в области обнаружения цикличности экономических процессов, раскрыть важнейшие результаты проведенной работы.  Так же в своей работе я рассмотрю теоретические основы экономических циклов, с целью внести большую ясность по данному вопросу. И, наконец, третья часть работы посвящена причинам существования длинных волн конъюнктуры.

Поставленная в работе цель исследования предопределила необходимость  решения следующих основных задач:

1. Определить, что же представляют собой длинные волны по Кондратьеву.
2. Каков механизм их возникновения?
3. Доказать существование больших циклов конъюнктуры, опираясь на фактический материал.
4. Установить закономерность в появлении больших циклов экономической динамики.
5. Изучить теоретическое обоснование существования больших циклов.

И в заключение своей  работы я постараюсь сделать определенные выводы и, надеюсь, что смогу решить поставленные мною задачи, оценив по достоинству  заслугу Николая Дмитриевича  Кондратьева в мировой экономике, а также современное значение его теории.

ГЛАВА 1. ТЕОРИЯ ДЛИННЫХ ВОЛН Н.Д.КОНДРАТЬЕВА

Экономический цикл - периодически повторяющиеся  на протяжении ряда лет подъемы и  спады в экономике. Экономический  цикл состоит из нескольких фаз: подъем, кризис, депрессия, оживление. Если брать одно из определений слова «конъюнктура», то оно гласит, что конъюнктура - это сложившаяся на данный промежуток времени обстановка, ситуация в какой-либо сфере общественной жизни.¹ Если говорить об экономической конъюнктуре в условия рыночной экономики, то здесь имеются ввиду конкретные условия процесса производства, а также ситуация сложившаяся на рынках на данной фазе капиталистического цикла.

Общей тенденцией мировой экономики  и большинства стран является повышение уровня цен, экономический рост - рост конъюнктуры, это можно проследить по условной линии тренда, составляющими которого являются постоянно действующие нециклические факторы.

Однако если даже в долговременном периоде прослеживается тенденция  к росту, то все равно рост этот не равномерен. Рост может уступать место спаду.

Это объясняется тем, что на линию  тренда накладываются циклические  колебания.

Данные колебания представляют собой следующие друг за другом подъемы  и спады уровней деловой активности на протяжении некоторого периода времени. Они имеют следующие общие черты:

1. Пик цикла.

2. Спад.

3. Низшая точка.

4. Фаза оживления.

         Y  Тренд

 Воспроизводство

                 t

В настоящее время в мировой  экономической науке с именем известного советского экономиста Н.Д. Кондратьева связывают такие понятия как «длинные волны Кондратьева» или «большие циклы конъюнктуры Кондратьева». До Кондратьева не было ни одного автора, который бы исследовал вопрос о больших циклах специально. Не было ни одного автора, который бы признавал существование этих циклов вполне определенно и ясно.

В начале 20-х годов  Кондратьев развернул широкую дискуссию  по вопросу о длительных колебаниях при капитализме. В те времена  еще очень сильны были надежды на скорую революцию в передовых капиталистических странах, и поэтому вопрос о будущем капитализма, о возможности нового его подъема, достижения им более высокой стадии развития был чрезвычайно актуален.

Дискуссия началась с  опубликованной в 1922 году работы "Мировое хозяйство и его конъюнктуры во время и после войны", в которой Кондратьев выступил с предположением о существовании длинных волн в развитии капитализма. Несмотря на отрицательную реакцию большинства советских ученых на эту публикацию, Н.Д.Кондратьев продолжал последовательно отстаивать свою позицию в следующих работах:

• "Спорные вопросы мирового хозяйства и кризиса (ответ нашим критикам)" – 1923
• "Большие циклы конъюнктуры" – 1925
• "К вопросу о больших циклах конъюнктуры" – 1926
• "Большие циклы конъюнктуры: Доклады и их обсуждение в Институте экономики" (совместно с Опариным Д.И.) – 1928

Исследования и выводы Кондратьева основывались на эмпирическом анализе большого числа экономических  показателей различных стран  на довольно длительных промежутках времени, охватывавших 100-150 лет.

Исследование вопроса  о больших циклах затруднительно потому, что во-первых, оно предполагает очень продолжительный период наблюдения динамики экономических конъюнктур; во-вторых, с конца XVIII века до середины 19 века не имелось достаточно полных, непрерывных данных о динамике конъюнктуры.²

Кондратьев, тем не менее, свел и обработал имеющиеся данные статистического и описательного  характера по Германии, Франции, Англии, США за довольно длительный период. Так до середины 19 века наиболее систематический статистический материал имелся по Англии и Франции. В основу своей работы ученый положил данные именно по этим странам. Данные по другим странам, в частности по США, он привлекал лишь в некоторых отдельных случаях.³

Н.Д.Кондратьевым была проанализирована динамика изменения следующих показателей  с конца XVIII века по начало XX века:

А) по Англии: цен, процентов  на капитал, заработной платы сельскохозяйственных и текстильных рабочих, внешней  торговли, производства угля, чугуна, свинца.

Б) по Франции: цен, процента на капитал, внешней торговли, потребления  угля, посевной площади овса, портфеля Французского банка, вкладов в сберегательных кассах, потребления хлопка, кофе, сахара.

В) по Германии: производства угля и стали.

Г) по США: цен, производства угля, чугуна и стали, количества веретен  хлопчатобумажной промышленности, посевных площадей хлопка.

Д) мирового производства угля и чугуна.

Показатели производства и потребления - не общие, а в расчете  на душу населения.

Все подвергнутые изучению Кондратьева элементы экономической действительности по характеру своей динамики распадаются прежде всего на две группы. Элементы первой группы характеризуются тем, что наряду с колебательными процессами их динамика не обнаруживает какой-либо общей тенденции роста или падения или эта тенденция почти незаметна, по крайней мере за рассматриваемый период. При обработке данных этой группы для выявления больших циклов ученый использовал элементарные приемы анализа. В частности, в случае с ценами он брал их индексы, не подвергая их даже механическому выравниванию.

Элементы второй группы характеризовались тем, что в  своей динамике они наряду с колебательными процессами обнаруживают также тенденцию  определенного направления, как  правило, тенденцию роста. К элементам этой группы относятся:

1) некоторые элементы  ценностного характера (процент  на капитал, заработная плата,  вклады в банки и т.д.);

2) элементы смешанного  характера, то есть слагающиеся  под влиянием изменения как  ценностных так и натуральных факторов (объем внешней торговли в ценностном выражении);

3) элементы чисто натурального  характера (данные о продукции  различных отраслей промышленности  и потреблении различных товаров).

Статистические данные, относящиеся к динамике элементов  второй группы, взятые в чистом виде, не вскрывали циклов или вскрывали их с недостаточной точностью. Для чтобы выяснить наличие или отсутствие больших циклов было необходимо применение более сложных приемов обработки статистических рядов.

Прежде всего, годовые  величины этих рядов там, где это допускалось, были разделены на количество населения страны. Ряды, полученные в результате деления первоначальных данных на количество населения, представляют собой все же сложные величины. Они слагаются из двух основных компонентов:

1) из общей тенденции  роста с его скоростью;

2) из ускорения этого  роста.

Общая тенденция роста  обрабатываемых рядов развивается  равномерно или неравномерно, но по существу своему лишена цикличности, поэтому  Кондратьев исключил ее из рядов данных, деленных на население. В целях такого исключения по каждому эмпирическому ряду он построил теоретический ряд, который достаточно точно отражал бы общее направление тенденции эмпирического ряда. Причем в тех случаях, когда основная тенденция роста ряда развивается равномерно, то есть обладает постоянной скоростью, теоретический ряд определяется в виде прямой, уравнением которой будет уравнение целой рациональной функции первой степени. В тех случаях, когда основная тенденция роста ряда развивается неравномерно теоретический ряд выражается в виде кривой, уравнением которой будет уравнение рациональной функции второй степени.

Найдя теоретический  ряд, Кондратьев определял далее  для каждого года отклонение эмпирического  ряда. Если общая тенденция роста  изучаемых рядов имеет определенное направление, как правило, – направление подъема, и не дает в циклах, изменение темпов этого подъема или его ускорения, представляет собой колеблющуюся величину и отображает собой смену экономических конъюнктур.

Отсюда ясно, что дальнейшая задача свелась к тому, чтобы определить имеются ли большие циклы в полученном ряду отклонения эмпирического ряда от теоретического.

Однако необходимо иметь  в виду, что если в этом ряду большие  циклы и имеются, то в нем имеются  не одни эти циклы. Этот ряд отображает не только большие циклы, но и средние, и малые, и случайные колебания. Поэтому в дальнейшем с помощью метода наименьших квадратов из ряда выделялись (в основном квадратичные) тренды, а затем полученные остатки осреднялись с помощью девятилетней скользящей средней. Осреднение позволяло сгладить колебания, происходящие чаще, чем раз в девять лет. Длина цикла оценивалась как расстояние между соседними пиками или спадами.

Конечно, такая математическая методика исследования, применявшаяся  Кондратьевым, не была лишена недостатков и подвергалась справедливой критике со стороны его оппонентов, но все возражения касались лишь точной периодизации циклов, а не их существования. Кондратьев понимал необходимость вероятностного подхода при исследовании статистических рядов экономических показателей. В своей статье "Большие циклы конъюнктуры" он писал, что считать доказанным наличие таких циклов нельзя, но вероятность их существования велика.⁴ Ни один из имеющихся методов математической статистики не может с достаточной степенью вероятности подтвердить присутствие 50-летних циклов на отрезке 100-150 лет, то есть на основании информации, содержащей максимум 2-3 колебания.

Однако, возражая на заявления  критиков, что нельзя говорить о "правильности", то есть о периодичности больших циклов, поскольку их длительность колеблется от 45 до 60 лет, Кондратьев справедливо возражал, что большие циклы с вероятностной точки зрения не менее "правильны", чем традиционные циклические кризисы. Так как длина традиционного циклического кризиса варьируется в пределах от 7 до 11 лет, то его отклонение от средней составляет более 40%, а такое отклонение от средней для большой волны, длительность которой изменяется от 45 до 60 лет, меньше 30%.

Так как никакой математический аппарат анализа временных рядов не может с достаточной вероятностью подтвердить или опровергнуть существование длинных циклов, Кондратьев искал дополнительную информацию, стараясь найти свойства и явления, общие для соответствующих фаз обнаруженных им длинных циклов. К началу 20-х годов мировой капитализм пережил, по расчетам Кондратьева две с половиной длинных волны, длиной 48 – 55 лет. На подавляющем большинстве кривых эти циклы четко видны безо всякой математической обработки. Периоды колебаний и основные (верхние и нижние) точки кривых зависимостей разных показателей совпадают (±3 года) (табл. 1).

Таблица 1 Хронология больших циклов экономической динамики по Кондратьеву (составлена в 1925 г.)

ГЛАВА 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Средний уровень товарных цен измеряется при помощи индекса цен. Эти индексы  не подверглись выравниванию. Тем  не менее, несмотря на все отклонения и неправильности движения, средний  уровень товарных цен описывает ряд больших циклов.

Повышательная волна  первого цикла охватывает период с 1789 по 1814 г., то есть за 25 лет. Понижательная  волна первого цикла начинается с 1814 г. и кончается в 1849 г., то есть длится 35 лет. Весь цикл движения цен  завершается в 60 лет.

Повышательная волна  второго цикла начинается с 1849 г. и кончается в 1873 г., то есть длится 24 года. Понижательная волна второго  цикла начинается в 1873 г. и заканчивается  в 1896 г., то есть длится 23 года. Весь второй цикл завершается в течение 47 лет.

Повышательная волна  третьего цикла начинается в 1896 г. и  кончается в 1920 году, то есть длится 24 года. Понижательная волна третьего цикла, по всем данным начинается в 1920 году.

Таким образом, в движении среднего уровня цен Кондратьев констатировал с конца 80-ых годов XVIII века наличие двух с половиной больших циклов. Продолжительность их не вполне совпадает и колеблется между 47 и 60 годами. Наиболее длительным является первый цикл.

О движении процента на капитал удобнее  всего можно судить по данным о динамике: a) учетного процента и б) курсов твердо-доходных фондовых бумаг. Кондратьев пользуется здесь лишь данными о курсе государственных фондовых бумаг по следующим соображениям: 1) учетный процент характеризует цену пользования капиталом и деньгами при краткосрочных помещениях их; 2) учетный процент, как известно, подвержен чрезвычайно резким кратко-периодическим и случайным колебаниям под влиянием многочисленных факторов неэкономического порядка; 3) наконец, учетный банковский процент долгое время был или зафиксирован, или подвергался строгому регулированию.

Природа курса твердых  бумаг такова, что он поднимается  в период подъема конъюнктуры  и процента на капитал. Отсюда ясно, что если в колебаниях процента большие  циклы существуют, то движение курса бумаг должно быть обратным движению товарных цен.

Период с начала 90-ых годов XVIII века до 1813 года является периодом восходящей волны процента на капитал, что стоит в полной аналогии с  повышательной волной товарных цен  за тот же период.

Начиная с 1813 года, наблюдается  повышательная волна курсов или, следовательно, понижательная волна  процента, которая достигает предела  к половине 40-ых годов.

Понижательная волна  курса второго цикла идет от 1844-1845 г.г. до начала 70-ых годов, до 1870-1874 годов. С этого времени до 1897 г. курс бумаг вновь повышается, следовательно, процент падает.

С 1897 года идет вновь падение  курса бумаг и повышение процента до 1921 года. Таким образом, наличие  больших циклов налицо. Периоды этих циклов очень близко совпадают с соответствующими периодами движения товарных цен.

Из диаграмм приведенных  в приложении видно, что с 90-ых годов XVIII века заработная плата повышается и достигает максимума в период 1805-1817 г.г., причем, вероятный действительный максимум падает около периода 1812-1817 г.г. Достигнув максимума, она понижается до конца 40-ых годов –начала 50-ыхгодов 19 века.

С конца 40-ых –начала 50-ых годов наблюдается ускоренный рост заработной платы до 1873-1876 годов.

Таким образом, несмотря на всю скудность материалов о заработной плате, в ее движении наблюдается несомненное существование больших циклов, причем их периоды достаточно близко совпадают с периодами циклов в товарных ценах и проценте на капитал.

для изучения больших  циклов в области внешней торговли Кондратьев взял сумму экспорта и  импорта без экспорта по Англии и  Франции. Данные были разделены на количество населения.

Мы не можем судить о повышательной волне первого  изучаемого большого цикла, так как приводимые данные начинаются лишь с начала 19 века.

Конец понижательной  и начало повышательной волны  по Франции приходится на 1848 год. По Англии с конца 30-ых, а по Франции  с конца 40-ых годов, в темпе роста  внешней торговли идет повышательная волны, которая заканчивается по не сглаженным данным в 1872-1873 годах. С этого момента и в той и другой стране обнаруживается повышательная волна, которая кончается в 1894-1896 г.г. По ее окончании наблюдается новая повышательная волна.

Таким образом, и данные о внешней торговли достаточно убедительно обнаруживают два больших цикла, причем периоды этих циклов вполне соответствуют периодам циклов, обнаруженных на других данных.

Для анализа Кондратьев использует добычу угля в Англии и потребление его во Франции, а также производство чугуна и свинца в Англии. При обработке первоначальные данные были разделены на количество населения. Диаграммы по добыче приведены в приложении.

До конца 40-ых годов наблюдается замедление в темпе роста потребления угля. С конца 40-ых годов темп этот повышается и достигает максимума в 1865 году. Далее следует понижательная волна, заканчивающаяся в период 1890-1894 гг. Затем вновь наблюдается подъем. Таким образом, на данных о динамике темпов добычи и потребления угля отчетливо наблюдается два больших цикла.⁵

Рассмотренная динамика ряда важнейших элементов позволяет  сделать автору следующие некоторые  выводы:

1. Динамика изученных элементов с конца XVIII века до 20-ых годов XX века обнаруживают большие циклы.
2. В отношении тех элементов, динамика которых не наблюдает определенной или резко выраженной тенденции роста или падения, как, например, цены, эти циклы проявились в волнообразной смене их уровня. В отношении тех элементов, динамика которых такую тенденцию обнаружила, циклы эти проявились в волнообразной смене темпа развития этой тенденции.
3. Большие циклы отдельных изученных элементов более или менее совпадают во времени, хотя и не вполне.

Таблица 2

4. Считая пока невозможным определить совершенно точно годы переломов в развитии больших циклов, и учитывая неточность определения таких переломов (на 5-7 лет), исходящую из самого анализа данных, Кондратьев наметил следующие наиболее вероятные границы больших циклов: (см. табл.1)
5. Конечно, факт существования больших циклов в динамике изученных элементов еще не говорит с необходимостью о том, такие циклы существуют в динамике всех других, выше нерассмотренных элементов. Решение вопроса о том, какие из них обнаруживают эту цикличность, является задачей дальнейшего исследования. В своем исследовании Кондратьев обнаружил и такие элементы, в динамике которых больших циклов нет. Однако признание существования больших циклов вовсе не предполагает, что они всеобщи и обнаруживаются в динамике всех элементов.
6. Установленные выше большие циклы важнейших элементов экономической жизни имеют международный характер, причем в отношении европейских капиталистических стран периоды этих циклов близко совпадают. На основании приведенных данных можно утверждать, что последнее положение имеет силу и для США. Однако это не мешает думать, что в динамике развития капитализма этой страны, и в частности в периодах колебания ее динамики, имеются и свои особенности.⁶

Предыдущие выводы получены на основании анализа статистических кривых, отображающих динамику отдельных элементов хозяйственно-капиталистической жизни. Кондратьев осознает, что рассмотрение только этих кривых недостаточно для того, чтобы установить вполне существование больших циклов. Чтобы сделать выводы из анализа кривых более убедительными, необходимо также изучить развитие капитализма в его конкретных чертах, и не только на основании цифр, но и на основании описательны данных, показаний современников. Кондратьев такую работу провел, и она лишь укрепила сделанные выше выводы.

ГЛАВА 3. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА  СУЩЕСТВОВАНИЯ БОЛЬШИХ ЦИКЛОВ

На протяжении всего исследуемого периода Кондратьевым также было сделано 4 важных наблюдения относительно характера этих циклов - «4 эмпирические правильности». Две из них относятся  к повышательным фазам, одна к стадии спада и еще одна закономерность проявляется на каждой из фаз цикла.

Она сводится к следующему:

Перед началом повышательной волны  каждого большого цикла, а иногда в самом ее начале наблюдаются  значительные изменения в условиях хозяйственной жизни общества. Эти  изменения обычно выражаются в той или иной комбинации, в значительных технических открытиях и изобретениях, в глубоких изменениях техники производства и обмена, в изменении условий денежного обращения, в усилении роли новых стран в мировой хозяйственной жизни.