Теория циклов и макроэкономическое равновесие

      Введение 

       Рождение  теории циклов и кризисов можно относить к началу 19 века. Этот вопрос освещался  в работах К. Родбертуса и Т. Мальтуса.

       В наше дни доминирующее место занимает взгляд на цикл как на единый процесс, последовательно проходящий через  фазы кризисов и подъёмов, а не просто как на случайную последовательность кризисов, прерывающих время от времени ход воспроизводства. Целью исследования является изучение всего цикла, а не некоторые его фазы.

       Каждая  из теорий пытается найти причины  постоянного отклонения экономической системы от состояния равновесия. Было предложено множество причин циклических колебаний от денежно-кредитной экспансии до теории, связывающей перепады деловой активности с солнечной активностью.

       Цикличность как экономическую закономерность отрицают многие ученые-экономисты, например, лауреаты Нобелевской премии П. Самуэльсон, автор первого учебника “Экономикс”, В. Леонтьев и многие  другие отечественные ученые..

       Цикличность — это всеобщая форма движения национальных хозяйств и мирового хозяйства как единого целого. Она выражает неравномерность функционирования различных элементов национального хозяйства, смену революционных и эволюционных стадий его развития, экономического прогресса. Наконец, цикличность — важнейший фактор экономической динамики, один из детерминантов макроэкономического равновесия. Наиболее присущая черта цикличности это движение. Оно происходит не по кругу, а по спирали. Поэтому цикличность — форма прогрессивного развития. Любой цикл имеет свои фазы, свою длительность. Характеристики фаз неповторимы в своих конкретных показателях. У конкретного цикла фазы нет двойников, они оригинальны. Цикличность — это движение от одного макроэкономического равновесия к другому. Фактически это один из способов саморегулирования рыночной экономики, в том числе и изменение ее отраслевой структуры. В то же время цикличность весьма чувствительна к государственному воздействию на национальное хозяйство и мировое хозяйство в целом. 

       Глава 1. Теоретические подходы к макроэкономическому 

       Понятие макроэкономического равновесия

       Экономическое равновесие было предметом исследования таких известных ученых, как:  Франсуа Кенэ в 18 веке («Экономическая таблица»), Карла Маркса в 19 веке («Схемы воспроизводства»), Василия Леонтьева в 20 веке (теория «затраты - выпуск»).  Впервые термин «экономическое равновесие» был введен в научный оборот в 19 веке основателем  математической школы экономики Л. Вальрасом.

       Однако  равновесное состояние экономики  – это условное явление, потому что такое состояние возможно лишь в идеальных условиях, не нарушаемых побочными эффектами, при совершенной конкуренции. В качестве побочных эффектов могут выступать циклические кризисы, нечестная конкуренция и т.п. Поэтому в реальной жизни такое идеальное состояние рыночной экономики практически недостижимо.

       Достижению  равновесия способствует ценовой механизм. В результате колебания цен происходит выравнивание спроса и предложения товаров: в точке пересечения устанавливается равновесная цена.

       Равновесие  посредством ценового механизма может устанавливаться как на микро-, так и на макроуровне. Однако условия и методы обеспечения равновесного состояния на различных уровнях неодинаковы. Поэтому в экономической теории различают общее и частное макроэкономическое равновесие.

       Общее экономическое равновесие (ОЭР) — такое состояние национальной экономики, когда существует равновесие между ресурсами и их использованием; производством и потреблением; материальными и финансовыми потоками; состояние экономики, при котором равновесие достигается одновременно на каждом из рынков: на рынке благ, денег, ценных бумаг и труда.

       На  рынке благ равновесие достигается, если объем национального продукта равен запланированным расходам всех субъектов товарного рынка на покупку товаров и услуг, произведенных в стране. [9, с. 43-44]

       На  рынке денег равновесие достигается, если все созданное банковской системой количество денег «публика» добровольно держит в виде наличных денег или бессрочных банковских вкладов.

       На  рынке ценных бумаг равновесие достигается, если все ценные бумаги, предлагаемые экономическим субъектам, будут куплены «публикой».

       На  рынке труда равновесие достигается, если число рабочих мест сбалансировано со свободной рабочей силой, т. е. все желающие смогут найти работу при данной ставке заработной платы.

       Достижение  макроэкономического равновесия возможно в том случае, когда устанавливается  пропорциональность и сбалансированность между взаимосвязанными экономическими процессами.  Соответствие должно достигаться между следующими параметрами экономических систем:

  1. производством и потреблением;
  2. совокупным спросом и совокупным предложением;
  3. товарной массой и ее денежным эквивалентом;
  4. сбережениями и инвестициями;
  5. рынками труда, капитала, потребительских благ. [8, с. 65-66]

       Условиями общего (макроэкономического) равновесия являются:

       1. Равновесие подразумевает соответствие  общественных целей и экономических возможностей. Цели и приоритеты общественного развития меняются, изменяются и потребности в ресурсах, следовательно, происходят изменения в пропорциях, возникает необходимость в обеспечении нового равновесного состояния. Переориентация и пересмотр приоритетов, а значит, и условий равновесия происходят, время от времени и в других странах (изменения политической ситуации, стихийные катаклизмы, крупные реформы и т. п.).

       2. Экономическое равновесие предполагает  такое состояние хозяйства, когда  используются все экономические  ресурсы страны. Конечно, при этом  должны сохраняться резервы мощностей и нормальный уровень занятости. Но в равновесной экономике не должно быть ни изобилия простаивающих мощностей, ни избыточной продукции, ни чрезмерного перенапряжения в применении ресурсов.

       3. Равновесие означает, что общая  структура производства приведена  в соответствие со структурой потребления. Скажем, отсутствие на протяжении длительного времени нормальных ценовых пропорций между промышленностью и сельским хозяйством вело к систематическому отставанию последнего.

       4. Условием общего равновесия в  экономике служит рыночное равновесие, равновесие спроса и предложения на всех основных рынках.

       В отличие от общего (макроэкономического) равновесия, охватывающего всю систему  в целом, частичное (локальное) равновесие ограничивается рамками отдельных  сторон или сфер рынка товаров, услуг  или факторов производства. Например, частичное равновесие выступает в виде равновесия производства и потребления, доходов и расходов государственного бюджета и т.д.

       Общее и частичное равновесие имеют  тесную взаимосвязь и внутреннее единство. Состояние макроэкономической системы в целом оказывает положительное влияние на функционирование ее отдельных частей, и, наоборот, процессы в локальных сферах не могут не оказывать определенного воздействия на состояние макроэкономической системы в целом. Однако это не означает, что общее и частичное равновесие относительно автономны. Поэтому отсутствие частичного равновесия в каком-либо звене экономической системы может и не оказывать влияния на ее равновесие в целом.

       Теория  макроэкономического равновесия имеет  важное практическое значение. На основе ее положений и выводов разрабатывается экономическая тематика, определяются наиболее эффективные методы хозяйственного регулирования, обоснования прогнозов. Отсутствие равновесия в макроэкономике чревато возникновением различных негативных явлений, отрицательно сказывающихся на темпах экономического роста, росте потребления, эффективности общественного производства. [9, с. 44-47]

 

       

       Теоретические подходы к макроэкономическому  равновесию. 

       Поскольку различные экономические концепции  неоднозначно характеризуют предпосылки достижения равновесия на отдельных рынках, то и предпосылки достижения общего экономического равновесия также трактуются неоднозначно.

       В современной экономической науке  существует два теоретических подхода  к характеристике равновесия между  совокупным спросом и совокупным предложением. Первый был изложен представителями классической политической экономии в первой половине XIX в. и развит их последователями — экономистами неоклассиками во второй половине XIX — первых десятилетиях XX в. Второй подход был выдвинут Дж. Кейнсом и его последователями в начале 1936 г. 

       Классическая  модель макроэкономического равновесия.

       Приступая к рассмотрению макроэкономической модели классической школы, нужно иметь в виду, что исходным ее постулатом является положение о том, что производство определяет расходы. Это значит, что предложение благ всегда создает спрос на них, поскольку каждый производитель, продав свой товар на рынке, постарается все полученные средства истратить на приобретение других товаров.

       Согласно  теории классиков, спрос должен быть равен предложению. Доход, полученный от производства национального продукта, будет достаточным, чтобы обеспечить адекватный совокупный спрос на этот продукт. В таком случае рыночный механизм обеспечивает автоматическое осуществление экономического равновесия при полном использовании ресурсов, что означает достижение хозяйственной системой экономического оптимума.

       Классики  признавали, что иногда чрезвычайные обстоятельства, такие, как войны, политические перевороты, засухи, крахи на фондовой бирже и т. д., могут сбить экономику с режима полной занятости. Однако когда это происходит, рынок автоматически корректирует экономику: резкое сокращение производства и занятости приводит к снижению цен, заработной платы и процентных ставок, которые впоследствии влекут за собой увеличение потребительских расходов, рост занятости и расширение инвестиций. Избыток на любом из рынков — товаров, рабочей силы, инвестиционных ресурсов — вскоре исчезает, и в экономике устанавливается равновесие при полной занятости.

       Классики  исходили из того, что деньги являются лишь инструментом обмена и хозяйствующие субъекты не стремятся обладать деньгами самими по себе. Ведь в их теории еще со времен А. Смита деньги в противоположность товарам не рассматривались в качестве богатства. Им отводилась лишь роль измерителя стоимости всех экономических благ и посредника при обмене одного блага на другое, согласно идее Сэя о бартерном обмене. Если хозяйствующие субъекты продают товары или услуги за деньги, то затем немедленно используют эти деньги для покупки других товаров и услуг. Они держат деньги только для обеспечения сделок, но не для того, чтобы использовать их как инструмент сохранения богатства. А это значит, что в классической макроэкономической модели равновесие складывается только на трех рынках: труда, капитала и благ. На этих рынках встречаются два макроэкономических субъекта: домашние хозяйства и предприниматели. [7, с. 37-29]

       Дело  в том, что не все полученные доходы предъявляются в виде спроса, часть  доходов сберегается, и спрос оказывается меньше доходов, следовательно, не весь произведенный ВНП может быть реализован.

       Накопление  нереализованных запасов ведет  к сокращению производства, росту  безработицы и последующему падению  доходов. Таким образом, сбережения выступают как фактор, нарушающий равновесие.

       Эту дилемму классики разрешают следующим  образом. Сбережения не ведут к недостаточности  спроса и нарушению макроэкономического равновесия, так как то, что сберегается населением, инвестируется фирмами. Количество денег, накопленных домашними хозяйствами (сбережения), всегда равно сумме денег, на которую предъявляет спрос бизнес.

       Осуществляя инвестиции, фирмы делают "инъекции", восполняют "утечку" доходов, вызванную  сбережениями, обеспечивая тем самым  равновесие между совокупным спросом и совокупным предложением. Отсюда, равенство сбережений инвестициям (I=S). Это условие макроэкономического равновесия. И это равенство, по мнению экономистов-классиков, постоянно поддерживается гибкостью процентных ставок. Эта ситуация представлена на графике (рис. 1). [6, с. 210-213]

       

       Рис. 1. Равновесие сбережений и инвестиций в классической модели

       На  графике иллюстрируется положение  равновесия между сбережениями S и инвестициями İ. Инвестиции есть функция нормы процента İ = İ(r), причём эта функция убывающая: чем выше уровень процентной ставки, тем ниже уровень инвестиций. Сбережения также есть функция нормы процента S = S(r), но эта функция уже возрастающая: чем выше уровень процента, тем выше уровень сбережений. Уровень процента, равный r0 , обеспечивает равенство сбережений и инвестиций в масштабе всей экономики. Уровни r1 и r2 – отклонения от этого состояния. [17, с. 32-33]

       Если  все-таки и произойдет нарушение  макроэкономического равновесия, то его быстрое восстановление будет  обеспечено гибкостью цен и заработной платы. При этом логика рассуждений сторонников классического направления такова. Если в экономике произойдет спад и появится безработица, то это приведет к падению заработной платы (занятые рабочие согласятся работать за более низкую оплату труда), издержки производства снизятся, что приведет, с одной стороны, к снижению товарных цен, следовательно, реальная заработная плата занятых работников не изменится. С другой стороны, уменьшение издержек производства приведет к расширению производства, снижению безработицы, и экономика вернется в состояние полной занятости.

       Графически равновесие на рынке представлено на рис.2.

       

       Рис. 2. Равновесие на рынке труда

       Таким образом, классики полагали, что в  рыночном механизме существуют определенные инструменты, которые позволяют поддерживать ВНП на потенциальном, а безработицу на естественном уровне автоматически (без вмешательства государства). Основными инструментами достижения равновесия являются: товарные цены, заработная плата и процент, гибкость и изменчивость которых и обеспечивает поддержание общего экономического равновесия.

       Графически  макроэкономическое равновесие в интерпретации  классиков представлено на рис. 3.

       

       Рис. 3.

       Равновесие  достигается в точке пересечения  кривых АD и АS. Равенство совокупного спроса совокупному предложению означает, что достигнуты равновесной объем национального производства (ВНП) и равновесный уровень цен (т.е. такой уровень, при котором покупатели готовы покупать столько, сколько продавцы готовы произвести и продать). [6, с. 211-219] 

       Неоклассическая модель макроэкономического равновесия

       Согласно  принципу классической дихотомии, сформулированному  классической школой, экономика разделена на два независимых друг от друга сектора: денежный и реальный.

       В реальной экономике происходит движение реальных потоков товаров и услуг. В денежной экономике происходит обращение денег, которое только обслуживает движение этих потоков, не оказывая на них непосредственного влияния.

       Реальный  сектор. Ведущая роль в неоклассической модели принадлежит рынкам факторов производства. На рынке капитала  в результате приравнивания объема предложения капитала (сбережений) к объему спроса на него (инвестициям) устанавливается ставка процента. По мнению неоклассиков, домашние хозяйства распределяют свои доходы между потреблением и сбережением в зависимости от величины ставки процента: чем больший процент обещают предприниматели за предоставляемые в их распоряжение сбережения, тем больше объем сбережений и меньше текущее потребление домашних хозяйств. Спрос предпринимателей на сбережения домашних хозяйств как источник инвестиционных средств находится в обратной зависимости от ставки процента. Выравнивание спроса и предложения на рынке капитала происходит за счет гибкости ставки процента. Если объем сбережений (предложения капитала) превышает объем планируемых инвестиций (спрос на дополнительный капитал), ставка процента снижается вследствие конкуренции между домашними хозяйствами как продавцами капитала. Снижение ставки процента уменьшает предложение и увеличивает спрос на рынке капитала. Когда объемы спроса и предложения уравняются, на рынке установится равновесная ставка процента. [19, с. 28-29] 

       При заданной ставке процента на рынке  труда (квадрант III, рис. 4) достигается устойчивое равновесие за счет гибкости ставки заработной платы: в ходе взаимодействия спроса и предложения устанавливается такая ставка реальной зарплаты, при которой домашние хозяйства полностью реализуют свои планы по продаже труда, а предприниматели - по его найму. Далее по графику производственной функции y(N) находится значение объема совокупного предложения, соответствующего национальному доходу полной занятости (y*). При повышении ставки процента увеличивается предложение труда (сдвиг кривой NS вправо) и выпуск продукции. Поэтому линия совокупного предложения yS(i) имеет положительный наклон.

       Произведенный объем продукции (yS) предприниматели продают на рынке благ домашним хозяйствам (С), удовлетворяя их потребительский спрос, и себе, обеспечивая свой инвестиционный спрос (I): yS = C + I. Доходы, полученные от производства, домашние хозяйства распределяют между рынком благ, приобретая там потребительские товары (С), и рынком капитала, предлагая на нем непотребленную часть дохода, т.е. сбережения (S): yD = C + S. Поэтому, когда объем инвестиций равен объему сбережений, тогда на рынке благ существует равновесие. Таким образом, если домашние хозяйства и предприниматели согласовали свои планы на рынках труда и капитала, то и на рынке благ планируемое предложение совпадает с запланированным спросом. На рис. 4 это отображается тем, что график совокупного спроса yD(i) пересекает график совокупного предложения yS(i) в точке, соответствующей объему выпуска при полной занятости.

       Условия общего экономического равновесия в  реальном секторе представляет в неоклассической модели следующая система уравнений, из которой определяются равновесные значения занятости, ставки реальной зарплаты, ставки процента и национального дохода:

                                  
 

         

       Рис.4. Неоклассическая модель макроэкономического равновесия 

       Денежный  сектор. Количество находящихся в обращении денег и скорость их обращения определяют уровень цен (квадрант I, рис. 4, верхняя часть), посредством которого исчисляются номинальные значения национального дохода и зарплаты (квадрант II, рис. 4, верхняя часть).

       Для определения уровня цен используют уравнение количественной теории денег: MV = Py, в котором параметры V и y заданы: скорость обращения денег определяется техническими и институциональными условиями, а величина реального национального дохода формируется в процессе установления равновесия в реальном секторе. Поскольку ни V, ни y не зависят от количества денег, уровень цен определяется только количеством находящихся в обращении денег: P = MV/y. [14, с. 44-49]

       Итак, из макроэкономической модели, реконструирующей представления экономистов классической школы, следует, что благодаря гибкости ставки номинальной зарплаты и ставки процента рыночный механизм постоянно направляет экономику к состоянию общего экономического равновесия при полной занятости. Превышение предложения над спросом на рынке труда (безработица) или рынке благ (кризис перепроизводства) возможно лишь как временное явление и связано с отклонением относительных цен от своих равновесных значений. Изменение количества находящихся в обращении денег не влияет на равновесные значения реальных параметров экономики, а изменяет только их номинальные значения. [2, с. 94-96] 

       Кейнсианская  модель макроэкономического равновесия

       Иную  трактовку сущности макроэкономического  равновесия предлагает кейнсианская школа. Критика классической теории макроэкономического равновесия кейнсианцами сводится к двум основным положениям: равенство инвестиций сбережениям не достигается автоматически, и заработная плата и цены негибки.

       Что касается инвестиций и сбережений, то они не могут находиться в постоянном равновесии в связи с тем, что инвестиции и сбережения осуществляют разные хозяйствующие субъекты, и мотивы, которыми руководствуются инвесторы и "сберегатели", также различны. Кроме того, если инвестиции действительно зависят от процентной ставки, то сбережения по Кейнсу определяются не уровнем процентной ставки, а прежде всего доходом (Y), т. е. I=f (i), S= f (Y),где

I – инвестиционный спрос;

i – процентная ставка;

S – сбережения;

Y – доход (валовой национальный продукт).

   Равновесие  между сбережениями и инвестициями в кейнсианской трактовке достигается приопределенном уровне дохода (ВНП). Отложив на оси абсцисс ВНП, а на оси ординат – сбережения и инвестиции, можно определить объем ВНП, обеспечивающий их равновесие (рис. 5).

   

   Рис. 5. Равновесие инвестиций и сбережений в кейнсианской модели

       Только  при объеме ВНП, равном Qe, сбережения точно соответствуют планируемым инвестиционным расходам, и экономика находится в состоянии равновесия. При Q1 планируемые инвестиционные расходы больше сбережений. Низкие сбережения означают рост потребления и совокупных расходов. При низком уровне сбережений совокупные расходы будут расти, толкая производство к расширению, к увеличению объема ВНП до Qe. При Q2 сбережения больше инвестиций. Рост сбережений ведет к сокращению потребления, а это значит, что часть произведенной продукции не находит сбыта, и производители вынуждены сокращать объем производства. Экономика движется в сторону равновесия, к Qe.

       На  первый взгляд может показаться, что чем больше населения сберегает, тем это лучше: ведь сбережения являются источником инвестиций. Однако это не так. Богаче та нация, которая больше потребляет, а не сберегает. Это так называемый "парадокс бережливости". Суть его такова.

       Рост  сбережений означает сокращение потребительских  расходов, которые являются частью совокупного спроса. Падение спроса приведет к снижению ВНП, доходов и, следовательно, к снижению сбережений в будущем. Рост сбережений сегодня означает их сокращение в будущем. Однако надо иметь в виду, что парадокс бережливости проявляется лишь вусловиях неполного использования ресурсов, в условиях же полной занятости рост сбережений может вести к снижению цен.

       Кейнсианци  также полагают, что рост безработицы не ведет к автоматическому снижению установившегося уровня заработной платы, издержек производства и, следовательно, цен. В условиях негибкости цен, постоянства заработной платы и процента макроэкономическое равновесие может быть достигнуто лишь при равенстве совокупных расходов ВНП.

       Согласно  Кейнсу, экономика находится в  состоянии равновесия, если при постоянных ценах величина предполагаемого  выпуска продукции равна планируемым совокупным расходам. Совокупные расходы (АЕ) включают: потребление (С), инвестиции (I), государственные расходы (G) и чистый экспорт (Еn), т.е. фактически кейнсианцы под совокупными расходами понимают совокупный спрос при неизменных ценах, заработной плате и процентной ставке: АЕ = С + I + G + Еn.

       Кейнсианская  трактовка макроэкономического  равновесия представлена на рис.6. График, иллюстрирующий равновесие экономической системы как точки пересечения планируемых расходов и дохода, получил название "кейнсианского креста". (Ефимова)

       Рис. 6. Кейнсианский крест

       В любой точке биссектрисы совокупные доходы равны совокупным расходам. Q3 – величина совокупного дохода, при котором устанавливается макроэкономическое равновесие. (Грязнова)

       Кейнсианский  крест показывает, как планируемые  потребительские, инвестиционные расходы, государственные закупки и чистый экспорт влияют на объем производства. Экономическая система находится в равновесии только тогда, когда планируемые расходы равны доходу (ВНП).

       Таким образом, кейнсианское направление  в экономической теории, в отличие от классического, полагающего, что предложение формирует доходы и тем самым создает спрос, исходит из того, что мотором экономического развития является совокупный спрос, именно он определяет совокупное предложение. Совокупное предложение производно от совокупного спроса, оно ориентируется на ожидаемый совокупный спрос. [6, с. 211-219]

 

       

       Глава 2. Цикличность как нарушение макроэкономического  равновесия 

       Понятие экономического цикла

       Характерной чертой рыночного хозяйства является цикличность экономического развития. Цикличность – это форма развития экономики как единого целого, движениеот одного макроэкономического равновесия к другому. Цикличность можно рассматривать как один из способов саморегулирования рыночной экономики. Поскольку характерной чертой цикличности является движение не по кругу, a no спирали, то она представляет собой форму прогрессивного развития.