Трендовые модели исследования Валового внутреннего продукта Соединенных Штатов Америки. 2

РОССИЙСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ ДУЖБЫ НАРОДОВ

 

ФАКУЛЬТЕТ    Институт Мировой Экономики  и Бизнеса 

КАФЕДРА        Экономико-Математического Моделирования

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА

На тему: «Трендовые модели исследования Валового внутреннего продукта Соединенных Штатов Америки.»

Студент:  Главина Софья Григорьевна

Страна: Россия

 

 

 

 

 

Научный руководитель: к.ф.м.н., доцент Балашова С.А.

Заведующий кафедрой: д.э.н., профессор Матюшок В. М.

 

 

Москва. 2009г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

Глава 1. .  Что такое валовой внутренний продукт и методы его расчета.

1.1. Что такое ВВП

1.2. Методы расчета ВВП

1.2.1. Доходный метод

1.2.2. Затратный метод

1.3. Реальный и Номинальный ВВП

Глава 2. Что такое трендовые модели

2.1. Временные ряды

2.2. Что такое тренд

2.3. Методы оценки тренда

Глава 3. Предварительный анализ ВВП США

3.1. Источники данных

3.2. Анализ статистических данных по ВВП

3.2.1. Анализ ВВП США

3.2.2. Анализ составляющих ВВП США

3.2.2.1. Анализ составляющей «Расходы на личное потребление (С)»

3.2.2.2. Анализ составляющей «Валовый объем внутренних частных инвестиций (I)»

3.2.2.3. Анализ составляющей «Государственные закупки товаров и услуг (G)

3.2.2.4 Анализ составляющей «Чистый экспорт (Xn)»

Глава 4. Построение трендовой модели

4.1 Оценка уравнения модели

4.2 Построение трендов

4.2.1 Тест на  статичность временных рядов

4.2.2 Построение  линейного тренда

4.2.3 Построение  экспоненциального тренда

4.3. Прогноз  на 2007год.

Выводы

Список  литературы

Приложение 

Введение.

Данная курсовая работа посвящена исследованию трендовых моделей валового внутреннего продукта (ВВП) в экономике Соединенных Штатов Америки (США). Это является одним из важнейших факторов анализа экономики.

Актуальность  исследования состоит в том, что объем валового внутреннего продукта можно спрогнозировать с помощью трендовой модели.

 Новизна исследования – рассматриваются факторы, от которых зависит объем ВВП в США. А также построен прогноз на 2007 год по возможному объему ВВП, согласно трендовой модели, чтобы сравнить с реальным объемом.

Методы исследования – статистический, сравнительный и аналитический.

Объект исследования – ВВП США

Источники – учебные пособия, различные сайты, электронные справочники и статистика с сайта МВФ и БЭА.

Цель исследования – построить трендовую модель ВВП США и исследовать все составляющие ВВП.

Задачи исследования – проанализировать статистику, рассмотреть факторы, которые влияют на объем ВВП и построить прогнозы объема ВВП на 2007 год.

Структура работы состоит из введения, четырех глав, заключения, списка литературы и приложения.

Первая глава  – это теоретическая часть, в  ней рассказывается о валовом внутреннем продукте в целом, описываются различные виды ВВП.

Вторая глава  – это теоретическая часть, в ней рассказывается о том, что такое трендовая модель, линия тренда и какие виды трендов бывают.

 Третья глава – это анализ ВВП и его составляющих, от которых зависит уровень инвестиций в России.

Четвертая глава  – это анализ функции ВВП и  построение трендовой модели. В этой главе применяются функции, которые используются в эконометрике и ЭММ.

В заключение подведены  итоги данной работы, сформулированы основные выводы.

В список литературы входят книги и интернет ссылки на сайты, статьи и электронные энциклопедии.

 

Глава 1. Что такое валовой внутренний продукт и методы его расчета.

    1. Что такое Валовой внутренний продукт.

«Валовой внутренний продукт – суммарная стоимость всех товаров и услуг, произведенная на территории страны за год.»1

Основным показателем  деятельности экономики является общий  оббьем товаров и услуг за год, или агрегированный объем продукции. Его также называют Внутренним валовым продуктом (ВВП ниже в формулах будет обозначаться как GDP). ВВП включает в себя товары и услуги, произведенные внутри географических границ определенной страны как на основе собственных (внутренних), так зарубежных производственных ресурсов. «Таким образом, при определении ВВП в США учитывается не только стоимость автомобилей Ford, произведенных в американской компании в штате Мичиган, но и стоимость автомобилей Honda, произведенных японской компанией в штате Огайо»2.

    1. Методы расчета ВВП

Существует  два различных подхода к измерению ВВП. Мы можем рассматривать ВВП в качестве суммы расходов, необходимых для того чтобы, выкупить на рынке весь объем произведенной продукции. Этот метод определения ВВП основан на объеме продукции, его обычно называют затратный.

Другой подход предполагает анализ ВВП с точки  зрения доход, полученного или созданного а процессе его производства . этот метод называется распределительный  или доходный метод определения ВВП.

1.2.1 Доходный метод расчета

ВВП = w + r + R + p + A + T , где

w — заработная плата;

r — доходы и процент на собственность;

R — рентные платежи;

p — прибыль;

A — амортизация, или расходы на восстановление изношенного капитала;

T — косвенные налоги (подразумевается, что все прямые уже учтены).

ВВП состоит  из трёх компонентов:

1 компонент:  сумма факторных доходов в  масштабах национальной экономики; 

2 компонент:  амортизация; 

3 компонент:  косвенные налоги.

Факторные доходы (образуют национальный доход):

Заработная  плата, рента, прибыль, процент. Получены от реализации факторов производства: труд — заработная плата; капитал — процент; предпринимательство — прибыль; земля — рента.

 

      1. Затратный метод расчета ВВП 

В нашей работе мы будем использовать затратный метод определения ВВП.

Для определения  объема ВВП исходя из затрат, мы суммируем  все виды расходов на готовые, или  конечные, продукты и услуги.

«Это может быть выражено математической формулой: C+I+G=GDP, где

C – расходы потребительских домашних хозяйств,

I – инвестиции фирм,

G – государственные расходы на покупку товаров и услуг.

Экономисты  обычно включают четвертый элемент  в подсчете ВВП – сальдо внешней  торговли, это разница между экспортом  и импортом.»3 ( последний, четвертый элемент, является чистым экспортом и ниже в формулах он будет обозначаться как, Xn)

В результате у  нас получится формула 

GDP = C + I + G + Xn,

рассмотрим  ниже подробнее каждую составляющую этой формулы.

    • Личные потребительские расходы (C)

Охватывают  расходы домашнего хозяйства на потребительские товары длительного пользования (автомобили, компьютеры, холодильники и т.д.) потребительские товары кратковременного пользования ( продукты питания, витамины, зубная паста и т.п.), а также потребительские расходы на услуги ( юристов, врачей, учителей, механиков, парикмахеров и т.п.).  Все расходы этой части ВВП обозначим символом С.

    • Валовые частные внутренние инвестиции I.

(включение в  этот термин слов «частные»  и «внутренние»означает, что речь  идет о расходах частных компаний, в отличии от правительственных (государственных)органов, и что инвестиции осуществляются внутри страны, а не за ее пределами.

«Инвестиция –  использование денег для приобретения реального капитала (оборудования, новых станков, производственных зданий), предназначенного для производства товаров и услуг.»4

Валовые внутренние инвестиции включают в себя:

    • все конечные покупки предприятиями бизнеса машин, оборудования, инструментов;
    • все строительство  (строительство жилья, новых фабрик, складов и магазинов)

«Почему жилье относится к инвестициям, а не к потреблению? Дело в том, что жилые постройки являются инвестиционными товарами, которые, как и фабрики, и магазины, являются активами, которые при сдаче в аренду или лизинг могут приносить доход. Поэтому все типы жилья, которыми выделяют собственники и которые могут сдаваться в аренду или лизинг и приносить доход, считаются инвестиционными товарами. По этим причинам все жилищное строительство рассматривается как инвестиции.»5

    • изменение величины запасов.

Увеличение  является «непотребленным продуктом», что по сути и подтверждает, что это и есть инвестиция.

Теперь мы точно  имеем представление что является инвестициями, но также очень важно понять, что ими не является. К инвестициям не относится:

    • передача из рук в руки ценных бумаг (акций, облигаций);
    • повторная продажа физических активов (домов, ювелирных украшений и т.п.).

Сделки такого рода означают всего лишь. Передачу прав собственности на уже существующие активы. «Инвестиции – это строительство либо новых капитальных активов, т.е. активов, создающих новые рабочие места и приносящих доход. При простом обмене уже существующими капитальными активами (или их продаже) этого не происходит.»6

Для обозначения  валовых частных внутренних инвестиций будем использовать символ I

  • Государственные закупки G.

Государственные расходы на потребительские товары включают в себя:

  • Расходы на товары и услуги, которые органы власти потребляют при создании общественных благ;
  • Расходы на социальный капитал (школы, шоссейные дороги), служащий обществу в течение длительного времени. Расходы органов власти (федеральных, региональных и местных) включают все траты на приобретение конечного продукта фирм и на все прямые закупки ресурсов, в том числе и на труд. ( Однако, сюда входят не все государственные трансфертные платежи, поскольку подобные расходы не связаны с текущим производством)

Для  обозначение  государственных закупок будем  использовать символ G.

  • Чистый экспорт Xn.

«Заметную долю в общие показатели национального дохода вносят сделки международной торговли. Мы знаем, что ВВП учитывает все товары и услуги, производимые в Соединенных Штатах, в том числе расходы людей из других стран на продукции. США. Поэтому когда при определении ВВП используется расходный подход, мы должны учесть и стоимость экспорта.

В то же время  мы знаем, что американцы тратят большие  суммы денег на импорт, т.е. товары и услуги, произведенные и предоставляемые  за рубежом. Эти расходы показывают в ВВП (GDP) других стран. Поэтому мы должны вычесть значения импорта из расходов США, чтобы не допустить завышения общего объема продукции Соединенных Штатов.

Вместо того чтобы добавлять экспорт, а затем  вычитать импорт, при подсчете национального  дохода экономисты используют «экспорт минус импорт», или чистый экспорт.»7

Тогда получается формула :  Чистый экспорт (Xn) = Экспорт (Х) – Импорт ( М)

 

    1.  Реальный и Номинальный ВВП.

ВВП показывает рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных в течение года. Естественно, что все товары и услуги весьма неоднородны, и чтобы их агрегировать в один показатель, в качестве общего измерителя используют денежные значения. Однако у это подхода существуют недостатки: как сравнивать рыночные значения ВВП разных лет, так как стоимость самих денег может меняться по причине инфляции либо в результате дефляции.

Следует дефлировать ВВП, когда цены растут, и инфлировать, когда цены снижаются. Такой метод позволяет оценивать ВВП разных лет так, словно общий уровень цен и стоимость доллара остались неизменными по сравнению и базисным периодом.

Номинальным (нескорректированным) ВВП называется  -  значение ВВП, отражающее господствующий уровень  цен в период производства товаров.

А реальный (скорректированный) ВВП – значение ВВП, которое было дефлированно или инфлированно для учета изменений в уровне цен.

 

Глава 2. Что такое трендовые модели и методы их расчета.

2.1 Временные  ряды.

Временной ряд  — это упорядоченная по времени последовательность значений некоторой произвольной переменной величины. Каждое отдельное значение данной переменной называется отсчётом временного ряда. Тем самым, временной ряд существенным образом отличается от простой выборки данных.

Временные ряды состоят из двух элементов:

  • периода времени, за который или по состоянию на который приводятся числовые значения;
  • числовых значений того или иного показателя, называемых уровнями ряда.

Временные ряды классифицируются по следующим признакам:

  • по форме представления уровней:
      • ряды абсолютных показателей;
      • относительных показателей;
      • средних величин.
  • по характеру временного параметра:
    • моментные и интервальные временные ряды. В моментных временных рядах уровни характеризуют значения показателя по состоянию на определенные моменты времени. В интервальных рядах уровни характеризуют значение показателя за определенные периоды времени. Важная особенность интервальных временных рядов абсолютных величин заключается в возможности суммирования их уровней. Отдельные же уровни моментного ряда абсолютных величин содержат элементы повторного счета.
  • по расстоянию между датами и интервалами времени выделяют:
    • полные (равноотстоящие) – когда даты регистрации
    • окончания периодов следуют друг за другом с равными интервалами и неполные (неравноотстоящие) – когда принцип равных интервалов не соблюдается.
  • временные ряды бывают детерминированными и случайными: первые получают на основе значений некоторой неслучайной функции (ряд последовательных данных о количестве дней в месяцах); вторые есть результат реализации некоторой случайной величины.
  • в зависимости от наличия основной тенденции выделяют стационарные ряды – в которых среднее значение и дисперсия постоянны и нестационарные – содержащие основную тенденцию развития.

2.2. Что такое Тренд.

«Основной тенденцией развития (трендом) называется плавное и устойчивое изменение уровня явления во времени, свободное от случайных колебаний.

Задача выявления  основной тенденции развития в статистике называется выравниванием ряда.»8

Тренд (от англ. Trend — тенденция) — общая тенденция при разнонаправленном движении, выраженная общая направленность изменений показателей любого временного ряда. Графики могут быть описаны различными уравнениями — линейными, логарифмическими, степенными и т. д. Фактический тип графика устанавливают на основе графического изображения данных временного ряда, путем осреднения показателей динамики ряда, на основе статистической проверки гипотезы о постоянстве параметров графика.

Тренд в экономике — направление преимущественного движения показателей. Обычно рассматривается в рамках технического анализа, где подразумевают направленность движения цен или значений индексов..

Линии тренда — элемент аппарата технического анализа, используемый для выявления тенденций изменения цен на различных видах бирж.

Линии тренда представляют собой геометрическое отображение средних значений анализируемых показателей, полученное с помощью какой-либо математической функции. Выбор функции для построения линии тренда обычно определяется характером изменения данных во времени.

 

2.3 Методы оценки трендов

Ана́лиз временны́х рядо́в — совокупность математико-статистическх методов анализа, предназначенных для выявления структуры временных рядов и для их прогноза. Сюда относятся, в частности, методы регрессионного анализа. Выявление структуры временного ряда необходимо для того, чтобы построить математическую модель того явления, которое является источником анализируемого временного ряда. Прогноз будущих значений временного ряда используется для эффективного принятия решений.

Пример временного ряда

 

  1. Параметрические — рассматривают временной ряд как гладкую функцию от t:Xt = f(t),t = 1...n; затем различными методами оцениваются параметры функции f(t), например, МНК; выделяют линеаризуемые тренды, то есть приводимые к линейному виду относительно параметров тренда на основе тех или иных алгебраических преобразований.
  2. Непараметрические — это разного рода скользящие средние (простая, взвешенная), их расчет; метод применяется как для оценки тренда, так и для прогнозирования; полезен в случае, когда для оценки тренда не удается подобрать подходящую функцию.

«Методами выявления тренда являются:

  • метод укрупнения интервалов;
  • метод скользящей средней;
  • аналитическое выравнивание.

 

Метод укрупнения интервалов основан на укрупнении периодов времени, к котором относится  уровни ряда. При суммировании уровней  по укрупненным интервалам колебания в уровнях, обусловленные случайными причинами, взаимопогашаются и более четко обнаруживается общая тенденция.

 

Метод скользящей средней  заключается в том, что рассматривается  средний уровень из определенного  числа уравнений, но начиная со второго  по счету и т.д. Таким образом, средняя как бы «скользит» по ряду динамики, продвигаясь на один срок.

 

Метод аналитического выравнивания: фактические уровни ряда заменяются плавно изменяющимися уровнями, полученными  из уравнения регрессии Yt=f(t)+e. При аналитическом выравнивании используются различные виды трендовых моделей. »9 

Глава 3. Предварительный анализ ВВП Соединенных Штатов Америки.

«США – одно из крупнейших государств мира, супердержава. Экономический, научно-технологический и военный  потенциал страны во многом определеяет политику современного мира. Здесь проживают потомки эмигрантов со всех концов света. Но развивалась страна в большей мере на основе европейских политических и культурных традиций

Страна является крупнейшим в мире производителем промышленной и сельскохозяйственной продукции. Современный ВВП страны е имеет себе равных (12,3 трлн. долл.). По производству электроэнергии, добыче нефти, природного газа, угля, выплавке черных и цветных металлов, производству автомобилей, самолетов и др. страна входит в число первых трех в мире. Лидирующие позиции сохраняются по уровню развития электроники, электротехники и аэрокосмической промышленности. По производству зерновых культур США занимают второе после Китая место, а по экспорту сельскохозяйственной продукции – первое место в мире.

Отраслями международной  специализации США являются электротехническая и электронная промышленность  (особенно производство суперЭВМ), автомобилестроение, авиакосмическая, атомная промышленность, биотехнология и т.д. по численности научного и инженерного персонала и расходам на НИОКРСША резко выделяются даже среди высокоразвитых стран. В целом под воздействием НТР в отраслевой структуре ВВП страны происходит сокращение удельного веса материального производства и возрастание роли непроизводственной сферы, или сферы услуг, доля которой превысила 75%, что характеризует переход страны к «постиндустриальной» стадии развития.»10

3.1 Источник  данных.

В данной работе для анализа было использовано несколько различных статистических источников, таких как:

  • Бюро экономического анализа

Бюро экономического анализа (BEA) – агентство Департамента торговли США (US Department of Commerce) – составляет  таблицы NIPA, где учитываются национальный доход и объем продукции экономики США.

Основной задачей БЭА является подготовка статистической отчётности о платёжном балансе США, одним из наиболее интересных публикуемых показателей, в частности, является ВВП США.

"способствовать более глубокому  пониманию экономики США, предоставляя  своевременные, актуальные, и точные  экономические данные объективным  и экономически эффективным способом."11

Оригинальная статистика находится  в приложении. (таблица 1.)

 

  • Международный Валютный Фонд

Международный валютный фонд (МВФ) International Monetary Fund, IMF) — специализированное учреждение ООН.

Основные функции МВФ.

  • содействие международному сотрудничеству в денежной политике
  • расширение мировой торговли
  • кредитование
  • стабилизация денежных обменных курсов
  • консультирование стран дебиторов
  • разработка стандартов международной финансовой статистики
  • сбор и публикация международной финансовой статистики

Оригинальная  статистика находится в приложении. (таблица 2.)

 

3.2 Анализ статистических данных по ВВП США.

Проанализируем  данные с 1929 года по 2008 год. ( Таблица 1 и 2) Статистика используется до 2008 года, потому что в 2008 экономика вошла в кризисное состояние, и все экономические прочесы дестабилизировались. Тем самым стоит отметить, что такое поведение экономических показателей не впишется в трендовую модель, по той причине, что прошло еще очень мало времени и не видна зависимость.

«В 1991г. в США  начали измерять количество произведенных  товаров и услуг с помощью ВВП.»12 Следовательно, все статистические данные по ВВП ранее 1991года имеют статистическую погрешность.

3.2.1 Анализ валового внутреннего продукта США.

Для выявления изменения реального ВВП построим Графики, используя данные Таблицы 3.

График 1. Реальный ВВП (в долларах 2005г.)

Согласно Графику 1. Можно сказать что ярких подъемов изменения ВВП не было в США, и ВВП имеет общую тенденцию к росту.

График 2. Номинальный  и реальный ВВП

На данном графике  мы можем увидеть разницу между номинальным и реальным ВВП. Согласно этому графику можно отметить , что существует достаточно большая разница между реальным  и номинальным ВВП. Реальный ВВП (синяя линия) развивался более равномерно, тогда как номинальный ВВП (красная линия), развивался достаточно спокойно до 1977г. после чего можно отметить резкий подьем роста ВВП. Эти различия достаточно сложно объяснить так как американская валюта не имела значительной инфляции или наоборот дефляцию.

 

График 3. Рост реального  ВВП по отношению к прошлому году.

На графике 3 мы рассмотрим изменение реального ВВП по отношению к прошлому году, чтобы выделить особенно яркие изменения.

Можно отметить что амплитуда изменений уменьшается  к 2006 году.  Самая большая разница видна между 1940 и 1943 гг. Также согласно графику видно что с 2005 года ВВП имеет тенденцию к падению ( по отношению к прошлому году).

 

\

График 4.Изменение реального ВВП с 1929г. по 2008г. (примерно каждые 10 лет)

На данном графике  видно рост ВВП ускоряется, то есть растет по экспоненциальной модели.

3.2.2. Анализ составляющих ВВП США.

Для того чтобы  можно было лучше проанализировать ВВП США, надо узнать процентное составляющее ВВП. На Графике 7. Отображены составляющие ВВП в процентном соотношение.

 

Гистограмма 1. Составляющие ВВП ( взяты средние значения)

На графике видно, что самое большое влияние на ВВП имеют расходы на личное потребление, а наименьшее – чистый экспорт.

На Графиках 8 и 9 можно заметить разницу в  соотношении составляющих ВВП в 1929 и 2008 годах соответственно (разница 80 лет).

График 8. Составляющие ВВП в 1929г.

График 9. Составляющие ВВП в 2008г.

По прежнему главной составляющей ВВП являются расходы на личное потребление, хотя по сравнению с 1929 годом, когда этот критерий составлял 75% и 2008 годом, когда он составляет 64%, значительно снизился.

В 2008 году значительно  увеличилось влияние Государственных  закупок на ВВП ( в 1929 году – 9%, в 2008 -18%, то есть практически в 2 раза)

Влияние валового объема внутренних частных инвестиций незначительно снизилось в 2008 году, 14%,  по сравнению с 1929 годом, когда  этот показатель составлял 16%.

Чистый экспорт  в 2008 году и вовсе уменьшился с 0% в 1929г до -4% в 2008г.

3.2.2.1. Анализ составляющей «Расходы  на личное потребление (С)»

График10. Рост расходов на личное потребление с 1929 по 2008гг.

Согласно данному  графику можно сказать, что расходы  на личное потребление ускоряют свой рост эксподенциально.

График 11. Составляющие показателя «Расходы на личное потребление» (среднее значение)

Согласно графику 11 Расходы на личное потребление  в экономике США, в большей  мере состоят из услуг.

График 12. Составляющие Товаров (среднее значение)

Товарная структура  в США на 66% состоит из товаров  кратковременного пользования, и на 34% из товаров длительного пользования.

3.2.2.2. Анализ составляющей «Валовой  объем внутренних частных инвестиций (I)»

График 13. Валовый  объем внутреннних частных инвестиций (I)

Из графика 13 видно, что в целов валовый объем внутренних частных инвестиций растет, хотя в 2001 и 2008 г.г. присутствует заметное снижение.

 

График 14. Валовый  объем частных внутреннх инвестиций (среднее значение)

В основновном в экономике США присутствуют инвестиции в основной капитал.

 

График 15. Состовляющие инвестиций в основной капитал (среднее  значение)

Стоит отметить, что в основном инвестиции направлены на иностранные экономике, а также  на оборудование и программное обеспечение.

3.2.2.3. Анализ составляющей «Государственные  закупки товаров и услуг (G)»

 

График 16. Государственные  закупки товаров и услуг (G)

В целом государсвенные закупки имеют тенденцию к  увеличению, также темпы роста  увеличиваются.

График 17. Составляющие государсвенных закупок и услуг

В большей степени  государсвенные закупки товаров  и услуг в большей степени  состоят из затрат на национальнуб оборону, 60%, и на 40 % из федераьных затрат.

График 18. Федеральные  затраты.

 

3.2.2.4. Анализ составляющей «Чистый экспорт (Xn)»

График 19. Чистый экспорт (Xn)

Исходя из графика 19 видно, что чистый экспорт со временем стал уменьшаться, тем не менее в 2008 году заметен активный рост. Чистый экспорт имеет общую тенденцию к уменьшению.

 

График 20. Составляющие Экспорта и Импорта.

 

Экспорт и Импорт в большей степени состоят  из Товаров, 71% и 83% - соответственно. 

Глава 4. Построение Трендовой Модели.