Ирина Эланс

Автор который поможет с любыми образовательными и учебными заданиями

Ценовая проблема олигополии: модель Бертрана

Министерство образования и науки Российской Федерации

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ»

Национальной и мировой экономики

Кафедра макроэкономики

Курсовая Работа

По учебной дисциплине «Микроэкономика»

«Ценовая проблема олигополии: модель Бертрана»

Исполнитель:

Студент: Малофеева И.С. группы: Маркетинг 2-1

Руководитель курсовой работы:

с.н.с, к.э.н ____________ Никитина В.З.

москва-2010

Содержание:

Введение……………………………………………………………..3

Проблема ценообразования………………………………….……...5
Структура рынка……………………………………………………..8

Модель дуополии Курно……………………………………..10

Модель дуополии Штакельберга…………………………….13
Модель дуополии Бертрана……………………………….….14

Аналитика модели дуополии Бертрана…………………………….16

Заключение…………………………………………………………..19

Список литературы…………………………………………………..22

Введение: Принято считать, что крестным отцом термина «олигополия» был известный социалист-утопист и государственный деятель Томас Мор (1478-1532), автор знаменитой «Утопии» (1516 г.). Пожалуй, немногие проблемы микроэкономической теории вызывают столько дискуссий и разногласий, как олигополия, в настоящее время она является одной из самых распространенных рыночных структур наряду с монополией. Однако в чистом виде монополии сохранились лишь в немногих отраслях экономики. Поэтому преобладающей формой современной рыночной структуры является олигополия. Олигополия (от др.-греч. ὀλίγος — малочисленный, и πωλέω — продаю, торгую) — тип рыночной структуры несовершенной конкуренции, в которой существуют несколько фирм(2 – 10), отдельные из которых контролируют значительную долю рынка, и вступление на этот рынок новых фирм затруднено. Продукция, производимая фирмами, может быть как однородна, так и дифференцирована. Однородность преобладает на рынках сырья и полуфабрикатов: руды, нефти, стали, цемента; дифференциация - на рынках потребительских товаров (автомобили). Немногочисленность фирм на олигополистическом рынке заставляет эти фирмы использовать не только ценовую, но и неценовую конкуренцию. Цена была и остается важнейшим критерием принятия потребительских решений. Для государств с невысоким уровнем жизни, для бедных слоев населения, а также применительно к товарам массового спроса это характерно. Но за последнее время получили широкое развитие иные, неценовые факторы конкуренции. Тем не менее, цена сохраняет свои позиции как традиционный элемент конкурентной политики. Оказывает очень большое влияние на рыночное положение и прибыль предприятия. Вместе с тем, ценовая политика многих фирм, особенно в России, нередко оказывается недостаточно квалифицированной. Наиболее часто встречаются следующие ошибки: ценообразование чрезмерно ориентировано на издержки; цены слабо приспособлены к изменению рыночной ситуации; цены недостаточно структурируются по различным вариантам товара и сегментам рынка. Данные недостатки вызваны во многом наследием плановой экономики, когда цены определялись директивно или только на основе издержек, недостаточностью знаний российских руководителей в области маркетинга. Поэтому очень важным представляется использование разработанных маркетинговых подходов.¹

Цель нашего анализа заключается в нахождении наличия ценовой проблемы в олигополии, а так же выявление наиболее совершенной модели олигополии, в исследовании воздействия олигополии на поведение фирм.

Проблема ценообразования.

Ценообразование – процесс формирования на товары и услуги. Характерны две основные системы ценообразования: рыночное ценообразование, функционирующее на базе взаимодействия спроса и предложения, и централизованное государственное ценообразование – формирование цен государственными органами.

Перед всеми коммерческими и многими некоммерческими организациями в качестве одной из основных встает проблема определения цены на свои товары и услуги. В условиях рынка ценообразование представляет весьма многогранный процесс, подверженный взаимодействию множества факторов. Цены находятся в тесной зависимости от других сторон деятельности компании, от уровня цен во многом зависят достигаемые коммерческие результаты. Неверная или правильная ценовая политика оказывает многоплановое воздействие на все функционирование фирмы. Суть целенаправленной ценовой политики заключается в том, чтобы устанавливать на товар такие цены, так варьировать ими в зависимости от ситуации на рынке, чтобы овладеть его максимально возможной долей, добиться запланированного объема прибыли и успешно решать все стратегические и тактические задачи.

Производители товаров, услуг, работ устанавливают цены по-разному:

в небольших фирмах их определяет руководство;
в крупных – управляющие отделений, менеджеры по товарному ассортименту;
там, где цены играют решающую роль, фирмы обычно организуют отделы цен.

Постановка задач ценообразования – это попытка фирмы ответить на вопрос: чего желательно добиться с помощью политики цен на свои товары? Возможно, например, что компанию интересует увеличение продаж, завоевание репутации и захват как можно большей доли рынка (привлечение наибольшего числа покупателей). В этом случае может оказаться полезной политика ценового проникновения, предполагающая установление первоначально пониженных цен на продукцию, – т.е. обращение к модели ценовой конкуренции. Создав новую продукцию, фирма ее на рынок по крайне низкой цене (едва покрывающей издержки производства). Такая цена на новейшую модель порождает большой потребительский спрос, что позволяет резко увеличить масштабы производства данного товара. При крупномасштабном производстве достигается быстрое снижение издержек и новинка становится рентабельной, что в сочетании с большими объемами ее сбыта приносит значительную прибыль.

Но может быть и совсем иная первоочередная коммерческая цель, например, получение быстрее наибольшей прибыли. Такая потребность порой вызывается необходимостью быстро вернуть заимствованные средства или выплатить увеличенные дивиденды ради получения курса своих акций и проведения их дополнительных эмиссии (например, с целью средств для новых инвестиций). В этом случае стремятся устанавливать цены с высокой долей прибыли в них, если состояние рынка и качество товаров позволяет надеяться на сбыт даже при такой цене. Подобная политика ценообразования эффективна к так называемым престижным товарам, адресованным людям, которые обладание подобными товарами считают необходимым для утверждения своего социального статуса.

Анализ цен и товаров конкурентов – одна из самых сложных задач. В рыночной экономике информация о ценах по конкретным сделкам чаще всего является коммерческой тайной изготовителя, и получить такую информацию крайне сложно. Изучение товаров и цен конкурентов преследует вполне конкретную цель – выявить так называемую цену безразличия, то есть цену, при которой покупателю безразлично, чей товар покупать – фирмы или ее конкурентов. Определив эту цену, можно, оттолкнувшись от нее, решить, за счет чего реально преодолеть подобное «безразличие» и добиться того, чтобы покупали товар все же именно у фирмы.⁴

В большинстве стран мира, в особенности в нашей экономике, применяются, и будут применяться различные методы лимитирования и регулирования цен и их динамики. Решая вопросы ценообразования для фирмы, стоит обязательно оценить, могут ли меры государства повлиять на дела фирмы и как, положительно или отрицательно.

Структура рынка

Олигополия, являясь одной из самых распространенных структур рынка в современной экономике, т.к. почти все технически сложные отрасли промышленности: металлургия, химия, автомобилестроение, электроника, судо - и самолетостроение и др., имеют именно такую структуру.

Наиболее заметная черта олигополии состоит в немногочисленности действующих на рынке фирм. В олигополистической отрасли, как и при монополистической конкуренции, наряду с крупными часто действует немало мелких фирм. Однако на несколько ведущих компаний приходится столь большая часть суммарного оборота отрасли, что именно их деятельность определяет развитие событий.

Формально к олигополистическим обычно относят те отрасли, где четыре крупнейшие фирмы производят более половины всей выпускаемой продукции. Если же концентрация производства оказывается ниже, то отрасль считают действующей в условиях монополистической конкуренции. Конечно, установление такой количественной границы во многом условно. Тем не менее два названных типа рынка имеют и качественные отличия друг от Друга.

При монополистической конкуренции решающей причиной несовершенства конкуренции является дифференциация продукта. В условиях олигополии этот фактор тоже имеет значение. Есть олигополистические отрасли, в которых дифференциация продукта значительна (например, автомобилестроение). Но существуют и отрасли, где продукт является стандартизированным (цементная, нефтяная промышленность, большинство подотраслей металлургии). Однако главной причиной формирования олигополии является экономия от масштаба производства. Отрасль приобретает олигополистическую структуру в том случае, если крупный размер фирмы обеспечивает существенную экономию на затратах и, следовательно, если крупные фирмы в ней имеют значительные преимущества над мелкими.

Дело в том, что крупных фирм в отрасли никогда не может быть много. Уже многомиллиардная стоимость их заводов служит надежным барьером на пути, проникновения новых компаний в отрасль. Но даже если бы нашлись средства на сооружение большого числа гигантов, те не смогли бы в дальнейшем прибыльно работать. Ведь емкость рынка ограничена. Потребительского спроса вполне хватает, чтобы поглотить продукцию тысяч мелких пекарен или авторемонтных мастерских. Однако никому не нужен металл в тех количествах, которые могли бы выплавить тысячи домен-гигантов.

Большая доля в выпуске продукции в свою очередь обеспечивает фирмам-олигополистам значительную степень контроля над рынком. Уже каждая из фирм в отдельности достаточно велика, чтобы оказывать влияние на положение в отрасли. Так, если олигополист решит уменьшить выпуск продукции, это приведет к повышению цен на рынке. А если несколько олигополистов начнут проводить общую политику, то их совместная рыночная власть и вовсе приблизится к той, которой обладает монополия.

Таким образом, олигополистические рынки обладают следующими признаками:

а) малое число фирм и большое число покупателей. Это означает, что объем рыночного предложения находится в руках нескольких крупных фирм, которые реализуют продукт многим мелким покупателям;

б) дифференцированная или стандартизированная продукция. В теории удобнее рассматривать однородную олигополию, однако если отрасль производит дифференцированную продукцию и имеется множество субститутов, то это множество субститутов можно анализировать как однородный агрегированный продукт;

в) наличие существенных препятствий входа на рынок, т. е. высокие барьеры входа на рынок;

г) фирмы в отрасли сознают свою взаимозависимость, поэтому контроль за ценами ограничен.

Существует много моделей олигополии, и ни одну из них нельзя считать универсальной

Лучше понять закономерности поведения фирмы на олигополистическом рынке позволяет анализ дуополии, т. е. простейшей олигополистической ситуации, когда на рынке действуют только две конкурирующие между собой фирмы. Главная особенность моделей дуополий состоит в том, что выручка и, следовательно, прибыль, которую получит фирма, зависит не только от ее решений, но и от решений фирмы-конкурента, заинтересованной в максимизации своей прибыли. Процесс принятия решения о своих действиях на рынке напоминает домашний анализ отложенной шахматной партии, где игрок ищет самые сильные ответы на возможные варианты хода своего противника.⁵

1. Модель дуополии Курно.

Впервые попытку создать теорию олигополии предпринял французский математик, философ и экономист Антуан Огюстен Курно (1801-1877) еще в 1838 г. Однако его книга, в которой излагалась эта теория, осталась незамеченной современниками. В 1863 г. он выпустил новую работу "Принципы теории богатства", где изложил старые положения своей теории, но без математических доказательств. Лишь в 70-е гг. XIX в. последователи стали развивать его идеи.

В модели Курно производители принимают решение относительно объемов производства и принимают эти решения одновременно, исходя из своих предположений о решениях, принятых другими (их конкурентами).

Пусть — ожидаемый (производителем _j) объем произвоства производителя — составленный из этих ожиданий вектор Тогда при выпуске у_j его (ожидаемая) прибыль составит величину .

Выпуск, максимизирующий прибыль при ограничении у_j≥ 0, зависит, таким образом, от ожидаемого объема производства других производителей. Если ожидаемые объемы производства совпадают с фактическими, то такое состояние можно назвать равновесием олигополии. Описанное понятие равновесия было введено в прошлом векt французом Лнтуаном Огюстеном Курно. Это равновесие часто называют равновесием Курно. Следует отметить, однако, что было бы точнее говорить о равновесии Ноша в модели Курно.

Равновесие Курно — это совокупность выпусков и ожиданий , таких что выпуск любого производителя, максимизирует его прибыль на , при ожиданиях и ожидания всех производителей оправдываются, т.е.

Другими словами, является решением задачи

Зависимость оптимального объема производства называют функцией отклика, если решение задачи единственно (отображением отклика в общем случае). Будем обозначать ее через -(ожидаемый) суммарный объем производства блага всеми другими производителями. Если оптимальный отклик однозначен, то равновесие Курно является решением следующей системы уравнений:

Пусть — равновесие Курно. Тогда выполняются следующие соотношения (условия первого порядка):

где , причем

Данные соотношения — необходимые условия первого порядка, представляют дифференциальную характеристику равновесия Курно.

Проиллюстрируем с помощью графика равновесие Курно для

случая двух фирм (дуополии) На рисунке изображены кривые постоянной прибыли и кривые отклика , которые можно определить как множество точек, где касательные к кривым равной прибыли параллельны соответствующим осям координат. Точка пересечения кривых отклика является равновесием Нэша-Курно ⁶

2. Модель дуополии Штакельберга. В отличие от модели Курно, в которой обе фирмы являются на рынке равноправными игроками, в модели дуополии, предложенной Генрихом фон Штакельбергом, первый участник выбирает производимое количество, у₁, и является лидером. Под этим мы подразумеваем то, что второй участник (ведомый) рассматривает объем производства, выбранный первым участником, как данный. Другими словами, второй участник сталкивается с остаточным спросом, который получается вычитанием из исходного спроса

величины у₁. Ориентируясь на этот остаточный спрос, второй участник выбирает свой объем производства, у₂ (или цену, что в данном случае одно и то же). Лидер «просчитывает» действия ведомого, определяет, какая цена устанавливается на рынке при каждом y_l и исходя из этого максимизирует свою прибыль. В остальном модель повторяет модель Курно. Эта модель приложима, например, к ситуации, когда в новой отрасли лидирующая фирма выбирает размер строящегося завода (мощность) и решает «работать на полную мощность». Считается, что она хорошо описывает рыночную ситуацию в случае, когда фирма-лидер, занимает значительную долю рынка. Так или иначе, ситуации, представленные в модели не столь и редки на реальных рынках. С точки зрения теории игр модель Штакельберга представляет собой динамическую игру с совершенной информацией, в которой лидер делает ход первым. Дерево игры изображено на Рис.

Выпуски , соответствующие совершенному в подыграх равновесию этой модели принято называть равновесием Штакельберга.

Вектор выпусков не есть собственно совершенное в подыграх равновесие. По определению совершенное в подыграх равновесие — это набор стратегий, — равновесная стратегия ведомого игрока. (Стратегия ведомого игрока должна быть функцией , которая сопоставляет каждому ходу лидера некоторый отклик.)⁶

3. Модель дуополии Бертрана. Ж. Бертран, профессор политехнической школы в Париже, в 1883 г. опубликовал статью, в которой критиковал модель дуополии Курно за то, что в ней конкуренты определяют объем выпуска, а не цену товара. Это, по мнению Бертрана, не соответствует практике: олигополисты предлагают покупателям каталоги своей продукции, в которых указаны цены, а предполагаемые объемы продаж. Исходя из этого, естественной альтернативой модели Курно для конкуренции на олигополистическом рынке должна быть модель описывающая состояние и динамику рынка в терминах ценовой конкуренции. Такая модель и была предложена Жозефом Бертраном, в ней производители принимают (одновременно) решения о ценах продаж. В модели Бертрана предполагается, что олигополисты произ-
водят однородную продукцию с постоянными предельными издержками, одинаковыми для всех производителей. Стратегиями участников являются назначаемые цены р_j. Поскольку при ценах mниже предельных издержек любой производитель несет убытки при любом положительном объеме продаж, естественно предполагать, что выбираемые им цены р_jудовлетворяют ограничению P_j > с.

Когда речь идет о ценовой конкуренции, то удобно бывает рассматривать функцию спроса на продукцию отдельной фирмы, которая в данном случае зависит как от собственной цены, р_j,так и от цен, назначенных другими, р_-j.

При этом предполагается (что представляется естественным при анализе рынков однородной продукции), что:

1)Если цена, назначенная фирмой, выше цены любого другого участника, то фирма столкнется с нулевым спросом и не сможет продать свою продукцию: у_j = 0 (происходит полное переключение спроса).

2)Группа из k фирм, назначившая минимальную цену (p_min), обслужит весь спрос и разделит рынок поровну

где D(·) — функция спроса. В том числе, если такая фирма одна,то y=D(p_min).

3)Предельные издержки всех олигонолистов одинаковы и не зависят от объема производства:

Как и ранее, считаем фиксированные издержки уже сделанными и невозвратимыми (это отражено дифференцируемостью с в нуле).⁶

Аналитика модели дуополии Бертрана.

Так как цена на товар или услугу во все времена играла решающую роль почти для каждого субъекта рыночной экономики то, на мой взгляд, модель олигополии Бертрана наиболее приемлема для нынешней экономики.

Дуополия Бертрана на примере «Pepsi-Cola»:

Напиток впервые был изготовлен в 1890-х годах в Нью-Берне, Северная Каролина фармацевтом Калебом Брэдхэмом (Caleb Bradham). 28 августа 1898 года «Brad’s drink» был переименован в «Pepsi-Cola». Торговая марка Pepsi-Cola зарегистрирована 16 июня 1903 года. По одной из версий название «пепси» Калеб Брэдхэм произвёл от слова диспепсия. По другой от содержавшегося в Pepsi вещества пепсина.

В 1923 году из-за роста цен на сахар в результате Первой мировой войны компания «PepsiCo» обанкротилась. Её активы были проданы. Крах компании в 1923 году лишил секретности формулу напитка. Для оформления банкротства Калебу Дэвису Брэдему, создателю напитка и руководителю компании, пришлось не только представить в федеральный суд рецепт сиропа, но и подтвердить истинность этой информации под присягой.

Через восемь лет компания обанкротилась ещё раз. Однако, во время депрессии 30-х годов в США «PepsiCo» организовала успешную атаку на рыночные позиции «Кока-колы». Пепси-кола начала продаваться в бутылках по 12 унций по цене 5 центов. Бутылка «Кока-Колы» объёмом 6 унций также стоила 5 центов. «Кока-кола» не могла выпустить напиток в другой бутылке, так как торговые автоматы принимали монеты по 5 центов, а у «Кока-колы» оставался запас в 1 млрд 6-унцевых бутылок. В 1939 году «Пепси-кола» стала чрезвычайно популярной среди детей.

Во время Второй мировой войны «Пепси-Кола» обошла и «Royal Crown», и «Dr. Pepper» и стала напитком №2 после «Кока-Колы

В середине 70-х годов «PepsiCo» провела рекламную акцию под названием «Pepsi бросает вызов». Были проведены тесты «вслепую» по оценке двух напитков. Участники акции предпочли «Пепси-Колу» Кока-Коле с перевесом 3:2, и этот факт был озвучен в телевизионной рекламе

В 1960 году «Кока-Колу» пили в 2,5 раза больше, чем «Пепси-Колу», а в 1985 — всего в 1,15 раза.

Рекламные слоганы Пепси:

1939 —«Пепси-кола» вышла на дорогу!

Двенадцать полных унций — это очень много.

Платишь как и прежде, получаешь вдвое.

Это наш напиток, «Пепси», мы с тобою.⁷

Согласно предположениям Бертрана, если некоторая фирма устанавливает самую низкую цену, то все желают купить у нее. Эффективный спрос, с которым она сталкивается, совпадает с совокупным спросом. В модели Бертрана, если фирма установит цену ниже, чем цены конкурентов, и выше, чем предельные издержки, то в ее интересах и возможностях полностью удовлетворить спрос при данной цене. Но это характерно и эффективно для краткосрочного периода, в долгосрочном периоде она не сможет существовать, так как цены, вследствие многих факторов постоянно изменяются.

Когда мы говорим о лидерстве в ценах, то предполагаем, что никаких соглашений или договоренностей между предприятиями нет. И тем не менее согласование действий олигополистов, несмотря на закамуфлированный характер, в определенном смысле происходит открыто. Ценовой лидер, высказывая публично те или иные намерения в отношении предполагаемого изменения цены, как бы провоцирует реакцию остальных товаропроизводителей. Ответная реакция конкурентов на зондирование лидера отрасли служит своего рода сигналом к осуществлению либо воздержанию от тех или иных мероприятий.²

Однако понижение цен не всегда выгодно для производителя. В случае растущих предельных издержек фирма с минимальной ценой не обязательно удовлетворяет весь рыночный спрос. Как известно, если фирма j с возрастающими предельными издержками сталкивается с фиксированной ценой за производимую ею продукцию, то ей выгодно выбрать такой объем производства y_j чтобы предельные издержки были равны цене:

Таким образом, если фирма установит цену ниже, чем цены конкурентов, то ей может оказаться невыгодным производить продукцию в количество, равном емкости рынка при данной цене. Такая ситуация изображена на Рис.

Если через p_min обозначена минимальная из цен конкурентов. Если не предполагать, что олигоиолист, устанавливая цену, обязуется продать, но данной цене любое количество блага, на которое будет предъявлен спрос, то помимо решения о выборе цены следует также рассмотреть вопрос о выборе производимого количества блага. В этом состоит принципиальное отличие от стандартной модели Бертрана, в которой выбор количества не рассматривается, поскольку в рамках этой модели всегда выгодно производить столько, сколько можно продать.⁶

С точки зрения теории игр можно рассматривать модель Бертрана как редуцированную игру. Исходная игра при этом является динамической, и в ней олигоиолисты сначала выбирают цены, а затем количества, причем фирма с минимальной ценой осуществляет выбор первой, поскольку потребители в первую очередь обращаются к ней. В случае постоянных предельных издержек можно было ограничиться анализом редуцированной игры, в рассматриваемом же случае приходится анализировать полную динамическую игру.

Если участник, назначивший наименьшую цену, сочтет невыгодным полностью удовлетворять весь предъявляемый при этой цене спрос, то на рынке останется неудовлетворенный (остаточный) спрос. Величина его зависит от того, какие потребители приобретут продукцию производителя, назначившего наименьшую цену, т.е. от выбранной этим производителем схемы рационирования. Данную проблему можно назвать проблемой рационирования. Процесс рационирования может осуществляться разными способами. Очевидно, что равновесие, в общем случае, должно зависеть от схемы рационирования. В то же время, на прибыль олигополиста, назначившего наименьшую цену, не влияет то, какую схему он будет использовать, хотя выбранная им схема определяет величину остаточного спроса и, тем самым, величину прибыли других олигополистов.³

Заключение.

Исходя из задач, поставленных в данной курсовой работе, мы рассмотрели и проанализировали один из основных типов рыночной структуры – олигополию, как модель несовершенной конкуренции. Мы рассмотрели дуополию, как частный случай олигополии, когда на рынке конкурируют только две фирмы. А так же, мы обследовали ценообразование, как одну из важнейших проблем олигополии. В рыночной экономике для дуополии наиболее применимы три модели её изучения. Модель Курно - когда два производителя принимают решение относительно объемов производства и принимают эти решения одновременно, исходя из своих предположений о решениях, принятых другими (их конкурентами). Модель - Штакельберга, В отличие от модели Курно, в которой обе фирмы являются на рынке равноправными игроками, в модели дуополии, первый участник выбирает производимое количество, и является лидером, второй участник сталкивается с остаточным спросом. Ориентируясь на этот остаточный спрос, второй участник выбирает свой объем производства (или цену, что в данном случае одно и то же). Модель Бертрана в ней предполагается, что олигополисты производят однородную продукцию с постоянными предельными издержками, одинаковыми для всех производителей, стратегиями участников являются назначаемые цены. И пришли к выводу, что модель Бертрана наиболее применима к рыночной экономике, так как многие производители для привлечения покупателей используют всевозможные скидки, акции, а так же используют карточки постоянных клиентов, по которым покупатель имеет право на получение скидки. Ведь Система ценообразования является ключевой в рыночной экономике.