Учет факторов риска и неопределенности при принятии управленческих решений
НОУВПО «СЕВЕРНЫЙ ИНСТИТУТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
Кафедра МЕНЕДЖМЕНТА
КУРСОВАЯ РАБОТА
По дисциплине: Управленческие решения
Тема: «Учет факторов риска и неопределенности при принятии управленческих решений»
студентки 5 курса
Муромцевой А.С.
№ контакт.тел.
8-911-570-20-87
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
Корничев О.Н.
Рецензия______________________
«____»_________ 2011г.
Подпись_________________
АРХАНГЕЛЬСК 2011 г
Содержание
Введение…………………………………………………………
1.Понятие риска и
неопределенности………………………………….
1.1Способы оценки степени риска………………………………………………6
1.2 Классификация рисков…………………………
1.3 Управление рисками при принятии управленческих решений…………..11
2. Применение теории
игр в практике управления……………
2.1 Основные понятия
теории игр………………………………………...……
2.2 Классификация игр…………………………………
3. Приемы разработки и выбора управленческих
решений в условиях полной неопределенности……………………………………
4. Приемы разработки
и выбора управленческих
5. Принятие управленческого решения в условиях неопределенности и риска на примере Архангельского ОСБ №8637 Сберегательного банка РФ……….20
Заключение……………………………………………………
Список использованной литературы…………………………………...………
Введение
За последнее десятилетие в России произошли коренные политические и экономические преобразования. Реформы российской экономики, начатые в 1992 году, дали мощный стимул ее трансформации в рыночную. Взамен планово-распределительной системы начал работать механизм финансово-экономического регулирования товарных потоков, достигнута высокая степень либерализации внешнеэкономической деятельности, внешней торговли, ликвидирован товарный дефицит, стал образовываться новый слой общества – собственники.
Создание большого числа
предприятий различных форм собственности в период становления рыночного хозяйства
в нашей стране привело к тому, что руководителям
пришлось учиться управлять самостоятельно,
а не по указке «сверху». Одним из элементов
самостоятельного управления деятельностью
предприятия является принятие управленческих
решений. Для российских предпринимателей
весьма характерно принятие управленческих
решений в условиях неопределённости.
Это обусловлено социально-политическими,
административно-
Целью данной курсовой работы является разработка оптимальной стратегии деятельности фирмы в условиях неопределённости и риска. Для выполнения поставленной цели необходимо реализовать следующие задачи:
- проанализировать понятие- сущность неопределенности и риска
- охарактеризовать способы оценки и степени риска
- изучить этапы и процессы принятия решений в условиях неопределенности.
- провести характеристику исследуемого объекта;
- разработать оптимальную стратегию исследуемого предприятия в условиях неопределённости и риска.
Объектом исследования является Архангельский ОСБ №8637 Сберегательного банка РФ.
Разработка управленческих решений в условиях неопределённости и риска является предметом данной работы.
1.Понятие риска и неопределенности
Принимаемые управленческие решения всегда спроектированы в будущее, поэтому ЛПР в момент принятия решения часто не может с абсолютной уверенностью знать, как будут развиваться события, как будет изменяться ситуация. Иными словами, в момент принятия управленческого решения значителен элемент неопределенности и риска.
Риск — это возможная опасность потерь, вытекающая из специфики тех или иных явлений природы и видов деятельности человеческого общества. Это историческая и экономическая категория. Принятие решений в условиях риска означает выбор варианта решения в условиях, когда каждое действие приводит к одному из множества возможных частных исходов, причем каждый исход имеет вычисляемую или экспертно определяемую вероятность появления.1
Как историческая категория риск представляет собой осознанную человеком возможную опасность. Это свидетельствует о том, что риск исторически связан со всем ходом общественного развития.
Как экономическая категория риск представляет собой событие, которое может произойти или не произойти. В случае совершения такого события возможны три экономических результата:
- отрицательный (проигрыш, ущерб, убыток);
- нулевой;
- положительный (выигрыш, выгода, прибыль).
Неопределенность — это неполнота или недостоверность информации об условиях реализации решения, наличие фактора случайности или противодействия. Таким образом, принятие решения в условиях неопределенности означает выбор варианта решения, когда одно или несколько действий имеют своим следствием множество частных исходов, но их вероятности совершенно не известны или не имеют смысла. 2
1.1 Способы оценки степени риска
При принятии управленческих решений требуется оценить степень риска и определить его величину.
Степень риска — это вероятность наступления случая потерь, а также размер возможного ущерба от него.
Риск предпринимателя количественно характеризуется субъективной оценкой вероятной (т.е. ожидаемой), величины максимального и минимального дохода (убытка) от данного вложения капитала. При этом, чем больше диапазон между максимальным и минимальным доходом (убытком) при равной вероятности их получения, тем выше степень риска .
Риск представляет собой действие в надежде на счастливый исход по принципу «повезет — не повезет». Принимать на себя риск предпринимателя вынуждает, прежде всего, неопределенность хозяйственной ситуации, т.е. неизвестность условий политической и экономической обстановки, окружающей ту или иную деятельность, и перспектив изменения этих условий. Чем больше неопределенность хозяйственной ситуации при принятии решения, тем больше и степень риска.
Неопределенность
Отсутствие полной информации о хозяйственной ситуации и перспектив ее изменения заставляет предпринимателя искать возможность приобрести недостающую дополнительную информацию, а при отсутствии такой возможности начать действовать наугад, опираясь на свой опыт и интуицию.
Случайность во многом определяет неопределенность хозяйственной ситуации. Случайность — это то, что в сходных условиях происходит неодинаково, и поэтому ее заранее нельзя предвидеть и спрогнозировать.
Случайные события в процессе их наблюдения повторяются с определенной частотой. Частота случайного события представляет собой отношение числа появлений этого события к общему числу наблюдений. Частота обычно обладает статистической устойчивостью, при многократном наблюдении ее значения мало меняются. Частоты случайного события как бы группируются около некоторого числа. Устойчивость частоты отражает некоторое объективное свойство случайного события, заключающееся в определенной степени его возможности.
Мера объективной возможности случайного события А называется его вероятностью. Именно около числа этой вероятности группируются частоты события А. Вероятность любого события колеблется от 0 до 1,0. Если вероятность равна нулю, то событие считается невозможным. Если же вероятность равна единице, то событие определяется как достоверное. Вероятность позволяет прогнозировать случайные события. Она дает им количественную и качественную характеристику. При этом уровень неопределенности и степень риска уменьшаются. Противодействие также во многом определяет неопределенность хозяйственной ситуации. На любое действие всегда имеется противодействие. К противодействиям относятся катастрофа, пожар и другие природные явления, война, революция, забастовка, различные конфликты в трудовых коллективах, конкуренция, нарушения договорных обязательств, изменение спроса, аварии, кражи и т.п. Предприниматель в процессе своих действий должен выбрать такую стратегию, которая позволит ему уменьшить степень противодействия, что, в свою очередь, снизит и степень риска.
Математический аппарат для выбора стратегии в конфликтных ситуациях дает теория игр. Она позволяет предпринимателю или менеджеру лучше понимать конкурентную обстановку и свести к минимуму степень риска. Анализ с помощью приемов теории игр побуждает предпринимателя (менеджера) рассматривать все возможные альтернативы, как своих действий, так и стратегии партнеров, конкурентов. Формализация данного процесса позволяет улучшить понимание проблем в целом. Теория игр — собственно наука о риске. Теория игр позволяет решать многие экономические проблемы, связанные с выбором, определением наилучшего положения, подчиненного только некоторым ограничениям, вытекающим из условий самой проблемы.
Риск имеет математически выраженную вероятность наступления потери, которая опирается на статистические данные и может быть рассчитана с достаточно высокой степенью точности.
Чтобы количественно
определить величину риска, необходимо
знать все возможные последстви
Вероятность — это возможность получения определенного результата. Математическое ожидание какого-либо события равно абсолютной величине этого события, умноженной на вероятность его наступления.
Вероятность наступления события может быть определена с помощью:
- объективного метода,
основанного на вычислении
- субъективного метода, основанного на
использовании субъективных критериев,
которые базируются на различных предположениях.
К таким предположениям могут относиться:
суждение
оценивающего, его личный опыт, оценка
эксперта, мнение финансового консультанта
и т.п. Когда вероятность определяется
субъективно, то разные люди могут устанавливать
разное ее значение для одного и того же
события и делать различный выбор.
Важное место при этом занимает прием
экспертной оценки, т.е.
проведение экспертизы, обработка и использование
ее результатов при обосновании значения
вероятности. Прием экспертной
оценки представляет собой комплекс логических
и математико- статистических методов
и процедур, связанных с деятельностью
эксперта по переработке необходимой
для анализа и принятия решений информации.
Этот прием экспертной оценки основан
на использовании способности специалиста
(его знаний, умения, опыта, интуиции и
т.п.) находить нужное, наиболее эффективное
решение. Величина риска (степень риска) измеряется
двумя критериями.
- среднее ожидаемое значение;
- изменчивость (колеблемость) возможного результата.
Среднее ожидаемое значение связано с неопределенной ситуацией.
Среднее ожидаемое значение — это средневзвешенное для всех возможных результатов, где вероятность каждого результата используется в качестве частоты или веса соответствующего значения. Среднее ожидаемое значение измеряет результат, который мы ожидаем в среднем.
Изменчивость возможного результата представляет собой степень отклонения ожидаемого значения от средней величины. Для этого на практике обычно применяют два близко связанных критерия: дисперсию и среднее квадратическое отклонение.
Дисперсия представляет собой среднее, взвешенное из квадратов отклонений действительных результатов от средних ожидаемых..
Среднее квадратическое отклонение — именованная величина и указывается в тех же единицах, в каких измеряется варьирующий признак. Дисперсия и среднее квадратическое отклонение — меры абсолютной колеблемости.3
Для анализа обычно используют коэффициент вариации. Он представляет собой отношение среднего квадратического отклонения к средней арифметической и показывает степень отклонения полученных значений:
где V— коэффициент вариации, %;
а — среднее квадратическое отклонение;
х — среднее ожидаемое значение.
Коэффициент вариации — относительная величина. Поэтому на его размер не оказывают влияния абсолютные значения изучаемого показателя. С помощью коэффициента вариации можно сравнивать даже колеблемость признаков, выраженных в разных единицах измерения. Коэффициент вариации может изменяться от 0 до 100 %. Чем
больше коэффициент, тем сильнее колеблемость. Установлена следующая качественная оценка различных значений коэффициента вариации :
- до 10 %— слабая колеблемость;
- 10—25 % — умеренная колеблемость;
- свыше 25 % —- высокая колеблемость.
Можно применять также несколько упрощенный метод определения степени риска.
Количественно риск инвестора характеризуется оценкой им вероятной величины максимального и минимального доходов. Чем больше диапазон между этими величинами при равной их вероятности, тем выше степень риска.
Риском можно управлять, т.е. использовать различные приемы, позволяющие в определенной степени прогнозировать наступление рискового события и принимать меры к снижению степени риска. Эффективность организации управления риском во многом определяется классификацией риска.
1.2 Классификация рисков
Под классификацией рисков следует понимать распределение риска на конкретные группы по определенным признакам для достижения поставленных целей. Научно обоснованная классификация рисков позволяет четко определить место каждого риска в их общей системе. Она создает возможности для эффективного применения соответствующих методов, приемов управления риском, так как каждому риску соответствует своя система приемов управления риском. Квалификационная система рисков включает группу, категории, виды, подвиды и разновидности рисков. В зависимости от возможного результата (рискового события) риски можно поделить на две большие группы.
1.3 Управление рисками при принятии управленческих решений
При принятии управленческих решений в условиях неопределенности и риска необходимо проводить анализ рисков. Анализ рисков подразделяется на два взаимно дополняющих друг друга вида: качественный, главная; задача которого состоит в определении факторов риска и обстоятельств, приводящих к рисковым ситуациям, и количественный, позволяющий вычислить величину отдельных рисков и риска проекта в целом. Исследование риска проводить в следующей последовательности :
- выявление объективных и субъективных факторов, влияющих на
конкретный вид риска;
- анализ выявленных факторов;
- оценка конкретного вида риска с финансовых позиций, определяющая либо финансовую состоятельность проекта, либо его экономическую целесообразность;
- установка допустимого уровня риска;
- анализ отдельных операций по выбранному уровню риска;
- разработка мероприятий по снижению риска при принятии управленческого решения.
После проведения анализа рисков в процессе разработки управленческого решения используются специальные приемы управления риском.
Вопросами теории управления риском занимается риск-менеджмент. Риск-менеджмент — специальная форма предпринимательской деятельности. Осуществляют ее профессиональные институты специалистов, страховые компании, финансовые менеджеры.
Одна из основных сфер риск-менеджмента — страховой рынок, где объектом купли-продажи выступают страховые услуги, предоставляемые организациям и отдельным гражданам преимущественно страховыми компаниями и негосударственными пенсионными фондами.
Основные приемы риск-менеджмента при принятии управленческих решений:
т избежание риска — уклонения от мероприятия, связанного с риском;
- удержание риска — оставление риска
за инвестором (предпола7
гая покрытие возможных убытков за
счет резервных средств инвестора);
- передача риска — передача ответственности
за риск, например,
страховой компании;
- снижение степени риска — уменьшение
вероятности потерь и
сокращение ожидаемого их объема.
Наиболее распространенные приемы для снижения степени риска:
- диверсификация;
- получение дополнительной информации
о ситуации принятия
решения;
- лимитирование за счет установления
предельных сумм расходов,
продажи, кредита;
- самострахование за счет создания натуральных и денежных резервных (страховых) фондов;
- страхование.
В процессе разработки и принятия управленческих решений в условиях неопределенности и риска менеджер сталкивается с необходимостью проведения анализа существующих рисков, а также осуществления мероприятий, связанных с избежанием, удержанием, передачей рисков или снижения их степени. Кроме того, в условиях неопределенности и риска менеджеру необходимо использовать специальные приемы и методы разработки и принятия решений.
2. Применение теории игр в практике управления
Теория игр все шире проникает в практику экономических решений и исследований. Ее можно рассматривать как инструмент, помогающий повысить эффективность плановых и управленческих решений.4
Обычно теорию игр определяют как раздел математики для изучения конфликтных ситуаций. Это значит, что можно выработать оптимальные правила поведения каждой стороны, участвующей в решении конфликтной ситуации.
В экономике аппарат математического анализа, занимающийся определением экстремумов функций, оказался недостаточным. Появилась необходимость изучения так называемых оптимальных минимаксных и максиминных решений.
Таким образом, теорию игр можно рассматривать как новый раздел оптимизационного подхода, позволяющего решать новые задачи при принятии решений.
2.1 Основные понятия теории игр
В теории используются следующие понятия:
Игра — упрощенная формализованная модель реальной конфликтной ситуации.
Выигрыш или проигрыш сторон оценивается
численно, другие
случаи в теории игр не рассматриваются,
хотя не всякий выигрыш в действительности
можно оценивать количественно;
Игрок — одна из сторон в игровой ситуации;
Стратегия игрока — правила действия игрока в каждой из возможных ситуаций игры.
В теории игр не существует установившейся классификации видов игр.
2.2 Классификация игр
Количество игроков. Если в игре участвуют две стороны, то ее называют игрой двух лиц.5 Если число сторон больше двух, ее относят к игре я игроков. Наибольший интерес вызывают игры двух лиц. Они и математически более глубоко проработаны, и в практических приложениях имеют наиболее обширную библиографию.
Количество стратегий игры. По этому критерию игры делятся на конечные и бесконечные. В конечной игре каждый из игроков имеет конечное число возможных стратегий. Если хотя бы один из игроков имеет бесконечное число возможных стратегий, игра называется бесконечной.
Взаимоотношения сторон. Согласно данному критерию игры делятся на следующие категории:
- бескоалиционные — игроки не имеют право вступать в соглашения, образовывать коалиции;
- колиационные — игроки могут вступать в соглашения, создавать коалиции;
- кооперативные — игры, в которых заранее
определены коалиции.
Характер выигрышей. Этот критерий позволяет
выделить:
- игры с нулевой суммой — предусматривают условие: сумма выигрышей всех игроков в каждой партии равна нулю. Игры двух игроков с нулевой суммой относят к классу антагонистических. Естественно, выигрыш одного игрока при этом равен проигрышу другого.
Вид функции выигрышей. По этому критерию игры выделяют:
- матричные — конечные игры двух игроков с нулевой суммой.
- биматричные — конечные игры двух игроков с ненулевой суммой.
- непрерывные — игры, в которых функция
выигрышей каждого
игрока в зависимости от стратегий непрерывна;
- выпуклые — игры, в которых функция выигрышей каждого игрока выпуклая;
- сепарабельные — игры, в которых функция
выигрышей может быть
разделена на сумму произведений функций
одного аргумента.
- Приемы разработки и выбора управленческих решений в условиях полной неопределенности
Экономическая ситуация уникальна, и решение в условиях неопределенности может приниматься с использованием методов моделирования, основанных на теории.
Формально изучение игр с природой должно начинаться с построения платежной матрицы, так как это, по существу, наиболее трудоемкий этап подготовки принятия решения. Ошибки в платежной матрице не могут быть компенсированы никакими вычислительными методами и приведут к неверному итоговому результату.
Отличительная особенность игры с
природой состоит в том, что в
ней сознательно действует
Неопределенность, связанную с отсутствием информации о вероятностях состояний среды (природы), называют «безнадежной» или «дурной». В таких случаях для определения наилучших решений используются следующие критерии: максимакса, Вальда, Сэвиджа, Гурвица.
Выбор стратегии по критерию максимакса. С помощью этого критерия определяется стратегия, максимизирующая максимальные выигрыши для каждого состояния природы. Это критерий крайнего оптимизма.
Выбор решения по критерию Вальда (максиминный критерий). С позиций данного критерия природа рассматривается как агрессивно настроенный и сознательно действующий противник. В соответствии с критерием Вальда из всех самых неудачных результатов выбирается лучший. Это перестраховочная позиция крайнего пессимизма, рассчитанная на худший случай. Такая стратегия приемлема, например, в случаях, когда игрок не столь заинтересован в крупной удаче, но хочет себя застраховать от неожиданных проигрышей. Выбор такой стратегии определяется отношением игрока к риску.
Выбор решения по критерию Сэвиджа (минимаксный критерий). Выбор стратегии аналогичен выбору стратегии по принципу Вальда с тем отличием, что игрок руководствуется не матрицей выигрышей А, а матрицей рисков.
Выбор решения по критерию Гурвица (критерий пессимизма-оптимизма). Этот критерий при выборе решения рекомендует руководствоваться некоторым средним результатом, характеризующим состояние между крайним пессимизмом и безудержным оптимизмом.
В случае, когда по принятому критерию рекомендуется к использованию несколько стратегий, выбор между ними может делаться по дополнительному критерию.
В случае отсутствия информации о вероятностях состояний среды теория не дает однозначных и математически строгих рекомендаций по выбору критериев принятия решений. Это объясняется не слабостью теории, а неопределенностью самой ситуации. Единственный разумный выход в подобных случаях — попытаться получить дополнительную информацию путем проведения исследований или экспериментов.
В отсутствие дополнительной информации принимаемые решения теоретически недостаточно обоснованы и в значительной мере субъективны. Хотя применение математических методов в играх с природой не дает абсолютно достоверного результата и последний в определенной степени субъективен (вследствие произвольности выбора критерия принятия решения), оно, тем не менее, создает некоторое упорядочение имеющихся в распоряжении руководителя данных: задаются множество состояний природы, определяются альтернативные решения, выигрыши и потери при различных сочетаниях состояния «среда — решение». Такое упорядочение представлений о проблеме само по себе способствует повышению качества принимаемых решений.
- Приемы разработки и выбора управленческих решений в условиях риска
Методы принятия решений в условиях риска разрабатываются и обосновываются в рамках так называемой теории статистических решений. При этом в случае «доброкачественной», или стохастической, неопределенности, когда состояниям природы поставлены в соответствие вероятности, заданные экспертно либо вычисленные, решение обычно принимается на основе критерия максимума ожидаемого среднего выигрыша или минимума ожидаемого среднего риска — матрицы выигрышей или рисков.
Когда говорится о среднем выигрыше или риске, то подразумевается многократное повторение акта принятия решений. Условность предположения заключается в том, что реально требуемого количества повторений чаще всего может и не быть.
Позиционные игры. Многие задачи требуют анализа последовательности решений и состояний среды, когда одна совокупность стратегий игрока и состояний природы порождает другое состояние подобного типа. Дерево решений используется, если имеют место два или более последовательных множества решений (причем последующие решения основываются на результатах предыдущих) и/или два или более множества состояний среды.6