Ответы Эконометрика тест Синергия (Решение → 5345)

Ответы Эконометрика (Тесты Синергия) - СБОРНИК ОТВЕТОВ - Результат 80 баллов

После покупки Вы получите файл с ответами на вопросы которые указаны ниже:

На главной диагонали ковариационной матрицы находятся …

дисперсии коэффициентов регрессии

средние значения коэффициентов регрессии

коэффициенты корреляции

Критерий Дарбина-Уотсона используется для проверки гипотезы о …

статистической значимости модели в целом

статистической значимости каждого из коэффициентов модели

независимости квадратов соседних значений фактической ошибки еt2 и ее-t2

По числу объясняющих факторов регрессии подразделяют на …

двойные, тройные и т.д.

парные и множественные

простые и сложные

При сравнении моделей множественной линейной регрессии с разным числом факторов не используют …

коэффициент детерминации

алгоритм сравнения короткой и длинной регрессии

скорректированный коэффициент детерминации

Случайный член классической линейной модели множественной регрессии должен быть распределен …

по закону Пуассона

по экспоненциальному закону

по нормальному закону

В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель

приведенная

мультипликативная

множественная регрессионная

По характеру связи между переменными регрессии в целом подразделяют на две группы – …

положительные и отрицательные

равномерно возрастающие и равномерно убывающие

равноускоренные и равнозамедленные

Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения является …

достаточным

необходимым

необходимым и достаточным

Стандартизованный коэффициент уравнения применяется для …

проверки статистической значимости фактора

ранжирования факторов в уравнении

проверки экономической значимости фактора

Коэффициент корреляции – это …

показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными

явление линейной стохастической связи между переменными

показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными

Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения является …

достаточным

необходимым и достаточным

необходимым

Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют …

нормальный закон распределения

распределение Фишера

распределение Стьюдента

Отрицательный характер взаимосвязи между переменными Х и У означает, что …

рост Х не оказывает влияния на изменение У

с ростом Х происходит убывание У

с ростом Х происходит рост У

Оценки коэффициентов классической модели, полученные с помощью метода наименьших квадратов, обладают …

только свойством эффективности

только свойством состоятельности

свойствами несмещенности, состоятельности и эффективности

Средний коэффициент эластичности показывает …

изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной

среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу

процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной

Компонента временного ряда, отражающая влияние периодически действующих факторов, – это …

тренд

случайная составляющая

сезонная составляющая

Эффективная оценка – это оценка, …

дисперсия которой равна нулю

математическое ожидание которой равно нулю

дисперсия которой минимальна в некотором классе несмещенных оценок

Наличие автокорреляции остатков можно обнаружить с помощью статистики …

Дарбина-Уотсона

Стьюдента

Фишера

Неверно утверждать, относительно метода наименьших квадратов (МНК) оценки линейной регрессионной модели, что МНК …

минимизирует сумму квадратов остатков

минимизирует сумму абсолютных значений остатков

максимизирует сумму квадратов остатков

Целесообразно использовать обобщенный метод наименьших квадратов, если ошибки модели …

обладают свойством гетероскедастичности

обладают свойством гомокедастичности

связаны с одним или несколькими факторами сильной корреляционной зависимостью

Оценки косвенного МНК совпадают с оценками двухшагового МНК, если для уравнения выполнено …

ранговое условие и порядковое условие со знаком равенства

порядковое условие

ранговое условие

Коэффициент детерминации характеризует долю …

дисперсии зависимой переменной, не объясненную регрессией в общей дисперсии зависимой переменной

дисперсии зависимой переменной, объясняемую регрессией в общей ее дисперсии

разброса зависимой переменной, не объясненную регрессией

С помощью коэффициента детерминации можно оценить …

значимость коэффициентов регрессии

качество уравнения регрессии в целом

уровень автокорреляции ошибок

Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения: число исключенных из уравнения предопределенных переменных должно быть не меньше числа включенных …

эндогенных переменных плюс единица

эндогенных переменных минус единица

эндогенных переменных

Ковариация – это …

явление линейной стохастической связи между переменными

показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными

показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными

Автокорреляционная функция – это функция от …

значений уровней ряда

времени и лага между двумя уровнями ряда

времени

Критерий Стьюдента применяется для …

проверки независимости факторов уравнения

определения статистической значимости каждого коэффициента уравнения

проверки модели на автокорреляцию остатков

Корреляция – это …

показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными

явление линейной стохастической связи между переменными

показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными

Для стационарного процесса в узком смысле не может быть того, что …

математическое ожидание случайной величины постоянно

процесс не является стационарным в широком смысле

корреляционная функция зависит только от лага между уровнями ряда

О наличии мультиколлинеарности не свидетельствует факт того, что … близки к единице

коэффициенты множественной детерминации некоторых объясняющих факторов с остальными

некоторые коэффициенты парной корреляции среди объясняющих факторов по модулю

коэффициенты парной корреляции результирующего признака с каждым из объясняющих по модулю

Неидентифицируемость системы эконометрических уравнений связана с превышением …

числа приведенных коэффициентов над числом структурных

числа эндогенных переменных над числом предопределенных переменных

числа структурных коэффициентов над числом приведенных

Белый шум – это …

модель временного ряда с независимыми одинаково распределенными наблюдениями

модель авторегрессии первого порядка

свойство коэффициентов регрессионной модели

Значимость множественного линейного уравнения регрессии проверяется по …

t-критерию

х2 - критерию

F-критерию

Постоянный коэффициент эластичности имеет … функция

степенная

показательная

линейная

Оценка параметров приведенной формы осуществляется … наименьших квадратов

методом

двухшаговым методом

косвенным методом

С помощью средней ошибки аппроксимации оценивают …

тесноту связи между переменными

значимость коэффициентов регрессии

качество уравнения регрессии в целом

Под спецификацией модели понимается …

постановка проблемы и получение данных для ее решения

нахождение параметров уравнения

отбор факторов, влияющих на результат и выбор вида уравнения

Наличие тренда в уровнях ряда проверяется с помощью теста …

Фостера-Стюарта

Дарбина-Уотсона

Спирмена

Функция регрессии является математическим выражением … между переменными

корреляционной связи

исключительно линейной связи

функциональной зависимости

Скорректированный коэффициент детерминации – это коэффициент детерминации, скорректированный с

учетом …

числа факторов

формы связи

объема выборки

Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции близко к нулю, то …

в линейно форме связь между переменными слабая

связь между переменными сильная

связь между переменными слабая

Для проверки ряда на стационарность используется тест …

Стьюдента

Дики-Фулера

Фишера

Стохастическая (статистическая) зависимость – это …

нелинейная зависимость между переменными

связь между переменными, осложненная влиянием случайных факторов

связь между одним случайным и одним детерминированным фактором

Мультиколлинеарность проявляется между …

признаком и фактором

факторами

остатками

Критерий Фишера используется при проверке …

статистической значимости модели в целом

независимости факторов модели

на автокорреляцию в ряду фактической ошибки

Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения – ранг произведения расширенной матрицы структурных параметров на транспонированную матрицу ограничений уравнения равен числу эндогенных переменных …

системы

уравнения

системы минус единица

Смещенная оценка искомого параметра обладает следующим свойством: …

ее дисперсия равна нулю

ее математическое ожидание не равно ей

ее дисперсия минимальна

Неверно, что к моделям временных рядов относятся …

регрессионные модели

авторегрессионные модели

модели скользящего среднего

Гомоскедастичность означает …

отсутствие корреляционной связи между случайным членом и объясняющими переменными регрессионной модели

постоянство дисперсии случайного члена регрессионного уравнения

отсутствие автокорреляции случайного члена регрессионного уравнения

Стационарность …

бывает постоянная и переменная

бывает высокая и низкая

можно рассматривать в узком и в широком смысле

Коэффициент при независимой переменной в парном линейном уравнении регрессии показывает …

процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной

изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной

среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу

Для отражения влияния на структуру модели качественных переменных, если они наблюдаемы, применяют … переменные

поддельные

фиктивные

фальшивые

Мультиколлинеарность факторов – это …

наличие линейной зависимости между несколькими объясняющими переменными

наличие линейной связи между двумя объясняемой и объясняющей переменной

отсутствие зависимости между несколькими изучаемыми переменными

Для описания тенденции равномерно изменяющихся уровней ряда используют … модель

S-образную

экспоненциальную

линейную

Косвенный МНК применяется, если уравнение …

точно идентифицируемо

сверхидентифицируемо

неидентифицируемо

Неверный с точки зрения экономической теории, знак коэффициента линейного регрессионного уравнения может свидетельствовать …

о гетероскедастичности остатков

о мультиколлинеарности факторов

об автокорреляции остатков

При построении регрессионных моделей рекомендуется, чтобы объем выборки превышал число факторов не менее чем …

в десять раз

в два раза

в три раза

B условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать …

метод моментов

метод максимального правдоподобия

обобщенный метод наименьших квадратов

Двухшаговый МНК не применяется, если уравнение …

сверхидентифицируемо

точно идентифицируемо

неидентифицируемо

Негативным последствием применения классического МНК в случае гетероскедастичности является то, что оценки коэффициентов модели не являются …

состоятельными

эффективными

статистически значимыми

Для отсутствия автокорреляции остатков характерно …

отсутствие зависимости между остатками текущих и предыдущих наблюдений

непостоянство дисперсии остатков

постоянство математического ожидания остатков

Остаток в i-м наблюдении – это разница между значением …

объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной

переменной У в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии

переменной У в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии

В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель

структурная

парная регрессионная

аддитивная

Стационарность – это …

синоним автокорреляции

характеристика временного ряда, связанная с его стабильностью

правило отбора предикторов в регрессионную модель

Нулевая гипотеза при проверке коэффициента уравнения регрессии на статистическую значимость гласит, что …

оценка коэффициента равна нулю

оценка коэффициента положительна

значение коэффициента равно нулю

Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется тест …

Голдфелда-Квандта

Глейзера

Дарбина-Уотсона

При оценке параметров системы одновременных уравнений нецелесообразно применять … метод наименьших квадратов

косвенный

классический

двухшаговый