Принятие решения в условиях риска

Содержание.

Введение………………………………………………………………………….3

1. Сущность управленческих решений. Процесс принятия решения…….5
2. Сущность риска……………………………………………………………7
3. Классификация рисков…………………………………………………...13
4. Решения, принимаемые в условиях риска………………………………16
5. Модели и методы принятия решений в условиях риска……………….18

Заключение……………………………………………………………………….21

Список использованной литературы…………………………………………...22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

«Менеджмент является искусством принятия решения, и его наибольшее внимание должно быть направлено на анализ того, как принимаются решения, и как они могут приниматься более эффективно».¹

 В  условиях рыночной экономики  степень неопределенности экономического  поведения субъектов рынка достаточно  высока. В связи с этим большое  практическое значение приобретают  методы перспективного анализа,  когда нужно принимать управленческие  решения, оценивая возможные ситуации  и делая выбор из нескольких  альтернативных вариантов.

Принятие  решений, так же как и обмен информацией, - составная часть любой управленческой функции. Необходимость принятия  решений возникает на всех этапах процесса управления, связана со всеми участками и аспектами управленческой деятельности

В системах управления технологическими процессами существуют проблемы, связанные с  решением задач оценки эффективности  управления такими системами с учетом характеристик надежности, стойкости, работоспособности объектов управления. Решение таких задач относят  к задачам принятия решений в  условиях риска.

На сегодняшнее  время задача управления технологическими процессами является актуальной, так  как развитие измерительной, микропроцессорной  техники и компьютерных технологий дают возможность увеличить их надежность и экономичность. Вместе с этим  принятие решений усложнено отсутствием  единственного определения понятия  риска и методов его оценки.

Риски —  непременная составляющая деловой  жизни, а управление ими — часть  той масштабной работы, которую ведет  любая компания. Оценка рисков и неопределенности при планировании позволяет компаниям заранее определить и смягчить потенциальные потери, обеспечивая основу для принятия качественных решений и внесения улучшений в управленческий процесс.

Я считаю, что эта тема очень  актуальна в наше время, когда  любой неправильный и непродуманный  шаг может привести к непоправимой ситуации. В данной работе я попытаюсь  дать наиболее точное определение принятия решений в условиях риска.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Сущность управленческих решений.

Процесс принятия решений.

Субъект управления (будь то индивид или  группа) принимает решение исходя не из своих собственных потребностей, а в целях решения проблем  конкретной организации. Частный выбор  индивида сказывается на его собственной  жизни и может повлиять на немногих близких ему людей. Менеджер же выбирает направление действий не только для себя, но и для организации в целом и её работников, и его решения могут существенно повлиять на жизнь многих людей.   Если организация велика и влиятельна, решения её руководителей могут серьёзно отразиться на социально – экономической ситуации целых регионов. Например, решение закрыть нерентабельное предприятие компании может существенно повысить уровень безработицы. Если в частной жизни человек, принимая решение, как правило, сам его и выполняет, то в организации существует определённое разделение труда: одни работники (менеджеры) заняты решением возникающих проблем и принятием решений, а другие (исполнители) – реализацией уже принятых решений. В частной жизни каждый человек самостоятельно принимает решения в силу своего интеллекта и опыта. В управлении организацией принятие решений – гораздо более сложный, ответственный и формализованный процесс, требующий профессиональной подготовки. Далеко не каждый сотрудник организации, а только обладающий определёнными профессиональными знаниями и навыками, наделяется полномочиями самостоятельно принимать определённые решения.

Рассмотрев  эти отличительные особенности  принятия решений в организациях, можно дать следующее определение  управленческого решения.

Управленческое  решение – это выбор альтернативы, осуществлённый руководителем в рамках его должностных полномочий и компетенции и направленный на достижение целей организации.²

Все действия менеджера – это  принятие решений.

Цель – идеальное, мысленное  предвосхищение результата деятельности. Содержание цели зависит от реальных возможностей субъекта и приемлемых средств для ее достижения.

Под ситуацией  понимают состояние  объекта управления относительно выбранной цели. Ситуация – это состояние управляемой  системы, оцениваемое относительно цели.

Проблема  в процессах управления – это  противоречие цели и ситуации, разрешение  которого определяет изменения ситуации в направлении принятой цели.

Управленческое  решение представляет собой устранение противоречия,  возникающего  между  ситуацией и целью. Оно понимается как единовременный акт окончательного выбора одного из возможных вариантов  действия и является результатом  деятельности менеджера, основные функции  которого заключаются в анализе  информации о внутренней  и внешней  среде организации, о ее сильных  сторонах и принятии решений для  достижения целей организации.

Схема процесса принятия решения включает: корректировку  целей, анализ проблемы, прогнозирование, определение  вариантов действия  (анализ альтернатив), выбор наилучшего варианта (решение), организационно-практическую работу по реализации этого решения.

Итак, процесс принятия решения - это циклическая последовательность действий субъекта управления, направленных на разрешение проблем организации и заключающихся в анализе ситуации, генерации альтернатив, принятии решения и организации его выполнения.

 

 

Рис. 1. Схема процесса принятия решения.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Сущность риска  

Существующая  литература характеризуется неоднозначностью в трактовке черт, свойств и  элементов риска, в понимании  его содержания, соотношения объективных  и субъективных сторон. Разнообразие мнений о сущности риска объясняется  его многоаспектностью и практически  полным его игнорированием в существующем хозяйственном законодательстве, недостаточным  использованием в реальной экономической  практике и управленческой деятельности.    

В условиях рыночной экономики риск —  ключевой элемент предпринимательства. Предприниматель, умеющий вовремя рисковать, зачастую оказывается вознагражденным. Риском принято считать «действие наудачу в надежде на счастливый случай». Характерные особенности риска — неопределенность, неожиданность, неуверенность, предположение, что успех придет.    

В условиях политической и экономической  нестабильности степень риска значительно возрастает. В современных кризисных условиях экономики России проблема усиления рисков весьма актуальна, что подтверждается данными о росте убыточности предприятий промышленности.    

Риск  — это возможность возникновения  неблагоприятных ситуаций в ходе реализации планов и исполнения бюджетов предприятия. Различают две функции риска — стимулирующую и защитную.    

Стимулирующая функция имеет два аспекта: конструктивный и деструктивный. Первый проявляется в том, что риск при решении экономических задач выполняет роль катализатора, особенно при решении инновационных инвестиционных решений. Второй аспект выражается в том, что принятие и реализация решений с необоснованным риском ведут к авантюризму. Авантюризм — разновидность риска, объективно содержащая значительную вероятность невозможности осуществления задуманной цели, хотя лица, принимающие такие решения, этого не осознают.     

Защитная  функция имеет также два аспекта: историко-генетический и социально-правовой. Содержание первого состоит в том, что люди всегда стихийно ищут формы и средства защиты от возможных нежелательных последствий. На практике это проявляется в создании страховых резервных фондов, страховании предпринимательских рисков. Сущность второго аспекта заключается в необходимости внедрения в хозяйственное, трудовое, уголовное законодательство категорий правомерности риска.    

Риску присущ ряд черт, среди которых  можно выделить:

• противоречивость;
• альтернативность;
• неопределенность.

 

  Противоречивость  проявляется в том, что, с одной  стороны, риск имеет важные экономические, политические и духовно-нравственные последствия, поскольку ускоряет общественный технический прогресс, оказывает позитивное влияние на общественное мнение и духовную атмосферу общества. С другой стороны, риск ведет к авантюризму, волюнтаризму, субъективизму, тормозит социальный прогресс, порождает те или иные социально-экономические и моральные издержки, если в условиях неполной исходной информации, ситуации риска альтернатива выбирается без учета объективных закономерностей развития явления, по отношению к которому принимается решение.    

Альтернативность  предполагает необходимость выбора двух или нескольких возможных вариантов  решений. Отсутствие возможности выбора снимает разговор о риске. Там, где нет выбора, не возникает рискованная ситуация и, следовательно, не будет риска.    

Существование риска непосредственно связанно с неопределенностью. Она неоднородна по форме проявления и по содержанию. Риск является одним из способов снятия неопределенности, которая представляет собой незнание достоверного, отсутствие однозначности. Акцентировать внимание на этом свойстве риска важно в связи с тем, что оптимизировать на практике управление и регулирование, игнорируя объективные и субъективные источники неопределенности, бесперспективно.    

В современных условиях риск обладает следующими особенностями:  

• риск обладает тотальностью, всеобщностью, глобальностью;  

• огромное воздействие на принятие решений  в рисковых ситуациях имеет научно-техническая  революция;  

• риск не только потеря, но и недополучение прибыли;  

• отсутствие риска - серьезный недостаток в управлении;  

• риск требует единоличного решения;   

• среда деятельности людей становится всё более рыночной, что ведёт к недетерминированности и неуверенности получения конечного результата;  

• деятельность людей принимает всё  более предпринимательский характер, а риск привлекает предпринимателя к конкурентной борьбе;  

• риск может быть товаром (страхование);   

• риск может создаваться искусственно (азартные игры).   

В явлении "риск" можно выделить следующие  элементы, взаимосвязь  которых и составляет его сущность:  

• возможность отклонения от предполагаемой цели, ради которой осуществлялась выбранная альтернатива;  

• вероятность достижения желаемого результата;  

• отсутствие уверенности в достижении поставленной цели;  

• возможность материальных, нравственных и др. потерь, связанных с осуществлением выбранной в условиях неопределенности альтернативы.  

Важным  элементом риска является наличие  вероятности отклонения от выбранной  цели. При этом возможны отклонения как отрицательного, так и положительного свойства.  

Указанные элементы, их взаимосвязь и взаимодействие отражают содержание риска.   

В литературе существуют не только различия в понимании содержания понятия “риск”, но и разные точки зрения по поводу объективной и субъективной природы риска. При этом  преобладает последняя – о субъективно-объективной природе риска.   

Риск  связан с выбором определенных альтернатив, расчетом вероятностей их исхода –  в этом его субъективная сторона. Помимо этого, она проявляется и в том, что люди неодинаково воспринимают одну и ту же величину экономического риска в силу различия психологических, нравственных, идеологических ориентаций, принципов, установок и т.д.   

Объективное существование риска обусловливает  вероятностная сущность многих природных, социальных и технологических процессов, многовариантность материальных и идеологических отношений, в которые вступают субъекты социально-экономической жизни.   

Объективность риска проявляется в том, что  это понятие отражает реально  существующие в жизни явления, процессы, стороны деятельности. Причем риск существует независимо от того, осознают ли его наличие или нет, учитывают  или игнорируют его.   

Субъективно-объективная  природа риска определяется тем, что он порождается процессами как  субъективного характера, так и  такими, существование которых в конечном счете не зависит от воли и сознания человека. ³   

Таким образом, категорию «риск» можно  определить как опасность потенциально возможной, вероятной потери ресурсов или недополучения доходов по сравнению с вариантом, который рассчитан на рациональное использование ресурсов в данном виде предпринимательской деятельности. Иначе говоря, риск — это угроза того, что предприниматель понесет потери в виде дополнительных расходов или получит доходы ниже тех, на которые рассчитывал.    

Хотя  последствия риска чаще всего  проявляются в виде финансовых потерь или невозможности получения  ожидаемой прибыли, однако риск — это не только нежелательные результаты принятых решений. При определенных вариантах предпринимательских проектов существует не только опасность не достичь намеченного результата, но и вероятность превысить ожидаемую прибыль. В этом и заключается предпринимательский риск, который характеризуется сочетанием возможности достижения как нежелательных, так и особо благоприятных отклонений от запланированных результатов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Классификация рисков

Эффективность организации управления риском во многом определяется классификацией риска. Под классификацией риска  следует понимать распределение  риска на конкретные группы по определенным признакам для достижения поставленных целей.

Научно обоснованная классификация  риска позволяет четко определить место каждого риска в их общей  системе. Оно создает возможности  для эффективного применения соответствующих  методов, приемов управления риском. Каждому риску соответствует  своя система управления риском.

Для отдельного предприятия или  фирмы риск – это вероятность  наступления неблагоприятного события, которое может привести к потере части материальных и финансовых средств, недополучению доходов или к появлению дополнительных расходов.

Классификация рисков очень разнообразна. Существует большое количество классификаций  в зависимости от специфики деятельности компании.

В мировой хозяйственной практике встречаются следующие виды рисков:

• производственный, т.е. связан с непосредственным производством торговой продукции и возникает в случае резкого увеличения или уменьшения размеров производства, непредвиденных затрат, привлечения новых инвестиций, освоения инноваций и т.д.
• коммерческий. Он возникает в процессе реализации товаров и услуг, резкого изменения спроса, роста товарных издержек, освоения новых видов торговли и т.д.
• финансовый риск. Этот риск присутствует постоянно, так как любое предприятие осуществляет свои финансовые отношения с банками и другими кредитными учреждениями, а его финансы воплощаются ценными бумагами. Деятельность банков в свою очередь зависит от колебаний курса ценных бумаг, процентных ставок на кредиты, займы, от инфляции, от колебаний валютных курсов и т.д.⁴

При выходе хозяйственных субъектов  на мировые отраслевые рынки, указанные  виды рисков могут модифицироваться и значительно усиливаться, прежде всего, под воздействием зарубежной среды. В результате этого в мировой  торговле появляются следующие виды рисков:

• хозяйственно-правовые риски. Они связаны с национальными различиями в законах и других нормативных актах, которые регулируют внешнеэкономическую деятельность;
• политические риски связаны с изменением политической ситуации в той или иной стране. Например, приход к власти нового правительства и введения им ограничений на экспорт, импорт, эмбарго на товары и т.д.;
• собственно международные риски. Эти риски связаны с действиями международных экономических и финансовых организаций, которые вводят новые условия торговли, международные стандарты, режимы запретительных или поощрительных мер в международной торговле;

Наконец в самой внешней торговле каждой страны особенно при экспортно-импортных  сделках, их заключении и исполнении возникают следующие риски:

• риск невыполнения условий международного контракта (сроки поставки, несоответствие количества, качества и т.д.);
• риск невыполнения обязательств по взаимным платежам или так называемый кредитный риск;
• валютный риск, возникающий в связи с постоянным колебанием валютных курсов;
• сбытовой риск связан с колебанием спроса на экспортные и импортные товары в стране или на отдельном сегменте зарубежного рынка;
• ценовой риск возникает из-за постоянно изменяющихся мировых цен;
• коммерческий риск проявляется в недобросовестности или неплатежеспособности населения страны-импортера и недополучении прибыли;
• производственно-технический риск связан с невозможностью использования в производстве купленных на мировом рынке лицензий, патентов, «ноу-хау» или с невозможностью должной наладки купленного оборудования.⁵

Так же риски можно классифицировать по последствиям.

• допустимый риск - это риск решения, в результате неосуществления которого предприятию грозит потеря прибыли; в пределах этой зоны предпринимательская деятельность сохраняет свою экономическую целесообразность, т.е. потери имеют место, но они не превышают размер ожидаемой прибыли;
• критический риск - это риск, при котором предприятию грозит потеря выручки; иначе говоря, зона критического риска характеризуется опасностью потерь, которые заведомо превышают ожидаемую прибыль и в крайнем случае могут привести к потере всех средств, вложенных предприятием в проект;
• катастрофический риск - риск, при котором возникает неплатежеспособность предприятия; потери могут достигнуть величины, равной имущественному состоянию предприятия. Также к этой группе относят любой риск, связанный с прямой опасностью для жизни людей или возникновением экологических катастроф.⁶

 

4. Решения, принимаемые в условиях  риска

Решения, принимаемые в условиях риска, занимают весомую часть всего  множества решений, принимаемых  менеджерами. Руководство должно учитывать  уровень риска при принятии решений  в качестве важнейшего фактора. Для  принятия решений в условиях риска  предприятие должно обладать достаточным  объемом релевантной информации. Данная информация может быть получена различными способами. Существуют внешние  источники – различные статистические данные министерств и ведомств, результаты социологических исследований, результаты переписи и т.д.

При отсутствии внешних источников информации предприятие может провести собственные исследования. Анализ рынка  очень широко используется для прогнозирования  восприятия новых продуктов, телевизионных  шоу, политиков. Он стал очень важной сферой деятельности и стал неотъемлемой частью деятельности почти всех крупных  организаций, имеющих дело с широкой  публикой. Например, автомобильные гиганты “Форд”, “Крайслер” прежде чем начать проектирование нового вида автомобиля тщательно изучают спрос и потребности потребителей, рассчитывают вероятности различных объемов продаж в зависимости от конъюнктуры рынка и только затем приступают к проектированию нового автомобиля.⁷

Хорошим примером принятия решение  в условиях риска является принятие решений о страховании. Статистика страховых случаев во всех областях ведется очень полно. Поэтому, руководитель может высчитать вероятность наступления или не наступления страхового случая и принять решение о страховании или не страховании определенного имущества компании, каких либо финансовых операций и так далее.

Руководитель же страховой организации  на основании этих же данных определяет сумму возможных страховых выплат и соответственно сумму, на которую необходимо заключить страховых полисов для покрытия возможных убытков и получения прибыли.

Например, руководитель автотранспортного  предприятия не уверен, что аварии будут, а если и будут – на какую  сумму. Но из статистики известно, что  каждый десятый водитель попадает раз  в год в аварию. Также известно, что средняя сумма ущерба от одной  аварии – 2000 долларов. Имея парк из 100 машин, руководитель может принять решение, что в аварию попадут 10 машин и  общий ущерб составит около 20000 долларов и, следовательно, примет решение о  страховании на такую сумму.

На практике решения, принимаемые  в условиях полной неопределенности, практически не встречаются. Это  происходит потому, что в любом  случае можно либо собрать некоторую  дополнительную релевантную информацию и еще раз проанализировать ситуацию, либо принять решение на основе суждений, интуиции, анализа накопленного опыта  руководителя, что также уменьшает  неопределенность. Наибольший потенциал  неопределенности встречается в  социокультурной, политической и наукоемкой среде.⁸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Модели и методы принятия решения в условиях риска

     Классификация методов  разработки и принятия решений  основывается на предположении,  что процесс управления объектом  состоит из совокупности процессов  принятия решений и их реализации. Выделяют следующие методы разработки  и принятия решений: диагностика  проблем, разработка альтернатив  (способов действия по достижению  цели), выбора альтернатив и выполнения (реализации) решения.

 

Рис. 2. Классификация  методов принятия решений.

      Методы выбора  альтернатив представлены на  рис. 3. Основой их классификации является состояние знания о сущности явлений, которые формируют понятие среды принятия управленческих решений.

Рис.3. Методы выбора альтернатив.

Условия риска характеризуются таким состоянием знания о сущности явления, когда ЛПР известны вероятности возможных последствий реализации каждой альтернативы. Эта ситуация встречается на практике наиболее часто. Здесь пользуются вероятностным подходом, предполагающим прогнозирование возможных исходов и присвоение им вероятностей. При этом пользуются:

а) известными, типовыми ситуациями (типа - вероятность появления герба при бросании монеты равна 0.5);

б) предыдущими распределениями вероятностей (например, из выборочных обследований или статистики предшествующих периодов известна вероятность появления бракованной детали);

в) субъективными оценками, сделанными аналитиком самостоятельно либо с привлечением группы экспертов.

Последовательность действий аналитика в этом случае такова:

• прогнозируются возможные исходы Ak , k = 1 ,2 ,....., n;
• каждому исходу присваивается соответствующая вероятность pk , причем
• Е рк = 1
• выбирается критерий (например максимизация математического ожидания прибыли );
• выбирается вариант, удовлетворяющий выбранному критерию.

Риск-менеджмент — специальная форма предпринимательской деятельности. Осуществляют ее профессиональные институты специалистов, страховые компании, финансовые менеджеры.⁹

Одна из основных сфер риск-менеджмента — страховой рынок, где объектом купли-продажи выступают страховые услуги, предоставляемые организациям и отдельным гражданам преимущественно страховыми компаниями и негосударственными пенсионными фондами.

Основные приемы риск-менеджмента при принятии управленческих решений:

• избежание риска — уклонения от мероприятия, связанного с риском;
• удержание риска — оставление риска за инвестором (предполагая покрытие возможных убытков за счет резервных средств инвестора);
• передача риска — передача ответственности за риск, например,страховой компании;
• снижение степени риска — уменьшение вероятности потерь и сокращение ожидаемого их объема.

Наиболее распространенные приемы для снижения степени риска:

• диверсификация;
• получение дополнительной информации о ситуации принятия решения;
• лимитирование за счет установления предельных сумм расходов,продажи, кредита;
• самострахование за счет создания натуральных и денежных резервных (страховых) фондов;
• страхование.¹⁰

Таким образом, в процессе разработки и принятия управленческих решений  в условиях неопределенности и риска  менеджер сталкивается с необходимостью проведения анализа существующих рисков, а также осуществления мероприятий, связанных с избежанием, удержанием, передачей рисков или снижения их степени. Кроме того, в условиях неопределенности и риска менеджеру необходимо использовать специальные приемы и методы разработки и принятия решений.

 

 

 

 

 

Заключение

Решение – это выбор альтернативы. Принятие решений – связующий процесс, необходимый для выполнения любой  управленческой функции. В условиях рыночной экономики менеджер своими решениями может повлиять на судьбы многих людей и организаций.

В зависимости  от уровня сложности задач, среда  принятия решений варьируется в  зависимости от степени риска.

Условия определенности существуют, когда руководитель точно знает результат, который  будет иметь каждый выбор.

В условиях риска вероятность результата каждого  решения можно определить с известной  достоверностью.

Если  информации недостаточно для прогнозирования  уровня вероятности результатов  в зависимости от выбора, условия  принятия решения являются неопределенными. В условиях неопределенности руководитель на основе собственного суждения должен установить вероятность возможных  последствий.