Риск: индивидуальный и социальный. Методы определения риска

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  ИНСТИТУТ» 
 
 

Реферат

По учебной  дисциплине

«Безопасность жизнедеятельности»

Тема:

«Риск: индивидуальный и социальный. Методы определения риска» 
 
 
 
 
 

Выполнил:

Студент I курса

Шабалин Николай Николаевич

Проверил: Беилин И.Л. 
 
 
 
 

Казань 2011

Содержание 

Введение

Глава 1. Понятие неопределенности и риска

1.1 Понятие риска

1.2 Понятие неопределенности

1.3 Сущность и предпосылки неопределенности и риска

Глава 2. Виды рисков

2.1 Классификация рисков

Глава 3. Расчет риска

Заключение

Список  использованной литературы

Введение 

В начале своего реферата я хотела бы обосновать выбор мною данной темы.

Очень важно в современном мире знать, что такое риск, виды риска и  в чем он проявляется.

По моему  мнению, не один человек не застрахован  от риска. Риск, присущ хоть какой сфере  человеческой деятельности, так как  связан с обилием условий и  факторов, влияющих на положительный  исход принимаемых людьми решений. Хоть какое наше действие, оказывающее  влияние на будущее, имеет неопределенный исход. Когда мы направляем средства на свой счет, мы не знаем, какова будет  их покупательская способность в  тот момент, когда нам захочется  ими пользоваться. Неизвестна будущая  цена акций, купленных сейчас, неизвестна оплачиваемость специальности, которую хочет получить студент, обучающийся в ВУЗе.

Цель  данной работы изучение риска, как составляющей части нашей жизни. Чтобы лучше разобраться в данной теме, рассмотрим риск в предпринимательской сфере.

Итак, когда  люди не убеждены в будущем, молвят, что они идут на риск. В повседневной жизни совсем много факторов риска - риск попасть в автокатастрофу, риск быть ограбленным либо заболеть. Риск - это часть жизни. И ни какая  гениальность, никакие способности  человека не могут устранить его. Люди могут только частично защитить себя от последствий схожих событий  посредством уменьшения риска, к  примеру, методом его объединения  в форме страхования.

1. Понятие неопределенности  и риска 

1.1 Понятие риска 

Как отмечают Р. Хеберт и А. Линк, американские исследователи исторического развития предпринимательских концепций, место риска в теории предпринимательства - тема, по которой авторы, как в прошедшем, так и в реальном показали не достаточно склонности к согласию.

Совместно с тем, анализ риска и неопределенности в предпринимательстве стал обязательным элементом и инвентарем исследования.

В первый раз понятие риска в качестве функциональной свойства предпринимательства  было выдвинуто в XVII в. Французским экономистом шотландского происхождения Р. Кантильоном. Он разглядывал бизнесмена как фигуру, принимающую решения и удовлетворяющую свои интересы в условиях неопределенности.

Прибыли и утраты бизнесмена есть следствия риска и неопределенности, провождающим его решения. Сама прибыль либо доход зависят от различия меж вполне определенной закупочной ценой факторов производства либо продуктов, и той неопределенной ценой, по которой их либо результирующий продукт можно будет реализовать.

Бизнесмен постоянно улавливает движение цен  и соответственно способности прибыли  и тем самым служит субъектом  процесса установления баланса меж  спросом и предложением на разных рынках.

В целом  же, по признанию знатных экономистов, работа Р.Кантильона в первый раз вывела бизнесмена в центр рыночной системы, практически стала началом научного подхода к предпринимательской теме, заложив целый ряд базовых основ для последующих теоретических исследований в этом направлении.

Развитие  концепции риска - важнейшего элемента предпринимательской функции - до этого  всего связано с исследованиями природы дохода бизнесмена. Последователи  Р. Кантильона в оценке риска как значимой свойства придерживались в принципе схожих взглядов, а конкретно: предпринимательский доход либо его часть в той либо другой форме является платой за риск и отменно различается от дохода (прибыли) на авансированный капитал и заработной платы.

Представитель германской классической школы XIX в. Й. Фон Тюнен, пытаясь найти величину предпринимательского дохода либо "выигрыша", прямо связывал его появление с предпринимательским риском. При этом исходной предпосылкой, считал Тюнен, является то событие, что "... не существует таковой страховой компании, которая застрахует от хоть какого вида риска, связанного с делом. Постоянно часть риска обязан брать на себя бизнесмен".

Выявление дохода бизнесмена относительно теории риска в первый раз, хотя и в  неявной форме, вводит в экономический  анализ предпринимательской функции  понятие вмененных утрат либо прибылей в итоге неиспользования  альтернативного курса действий (opportunity costs). По Тюнену, ожидания бизнесмена отражают сознательный выбор в пользу неопределенной, чреватой риском утрат, ситуации. В случае неблагоприятной для него ситуации он может утратить все в различие от служащего. Таковым образом, в описанной германским экономистом ситуацией, выигрыш обязан быть как минимум равен доходу служащего, но бизнесмен рискует, и чем больше этот риск, тем больше обязан быть выигрыш по сравнению с возможными потерями, т.е. С минимальным доходом.

Риск, по Ф. Найту, представляет собой объективную возможность того либо другого действия, и может быть выражен количественно, в частности, в виде математически вероятностного распределения доходов. Чем больше возможность обычного отличия от ожидаемой величины при таком распределении, тем меньше риск, и напротив.

В то же время существует неопределенность, значащая, что ожидаемый доход  в принципе может быть получен, но возможность такового действия нельзя измерить либо просчитать. К таковым  ситуациям Ф. Найт относил, к примеру, невозможность предсказать поведение либо направленность потребительского спроса.

Риск, измеренный вероятностным распределением, следует  относить к категории страхуемых заблаговременно. Конкретно риск как такой учитывается в начальных инвестиционных решениях и преобразуется, по словам Ф. Найта, в "неизменный элемент издержек" в виде страховки. В таком качестве риск не может являться фактором неопределенности для бизнесмена и, соответственно, служить предпосылкой его прибыли либо утрат. 

1.2 Понятие неопределенности 

В дополнение к риску нужно разглядывать "реальную" неопределенность, в которой проявляется  предпринимательская функция и  формируется его доход. Конкретно  нестрахуемая неопределенность, не учитываемая в ожиданиях инвесторов-собственников капитала, становится "средой" деятельности бизнесмена. Остаток дохода, который получает бизнесмен, формируется после ублажения всех обязательств, в том числе и по страхованию риска. Размер же этого остатка зависит частично и от предпринимательских способностей, и умения "пройти" через неопределенность, а также, и от характера сочетания случайных факторов с окружающими экономическими условиями. В итоге, «лишь тот риск ведет к предпринимательской прибыли, который представляет собой неповторимую неопределенность, вытекающую из принятия конечной ответственности, что по собственной природе не может ни страховаться, ни капитализироваться, ни компенсироваться жалованием».

Неопределенность  относительно грядущего - неотъемлемая черта каждого дня, и лишь те индивиды, которые имеют с ней дело постоянно  в собственных экономических  ожиданиях, являются бизнесменами. Р. Кантильон считал, что функция предпринимательства - действовать в неопределенности, в ней находить источник ублажения собственных материальных потребностей, и эта функция легла в базу его концепции рыночной системы.

Мотивом личной ответственности за принятые решения в условиях неопределенности различаются и исследования Г. Шекла. Для него типично вообще отрицание состояние равновесия, вне которого лишь и может существовать бизнесмен, и нарушение которого является направлением его деятельности. При этом в качестве важнейших функций он выделяет перенесение неопределенности и принятие решений. Последнее осуществляется на интуитивном либо инстинктивном уровне с полной ответственностью за него. Неопределенность также является "состоянием разума", чем-то субъективным, но, ограниченным возможностями как личными, так и окружающей среды. 

1.3 Сущность и предпосылки  неопределенности  и риска 

Экономическая деятельность реализуется в условиях неоднозначности протекания настоящих  социально-экономических действий, обилия вероятных состояний и  ситуаций реализации решения, в котором  в будущем может оказаться  хозяйствующий субъект. Риск объективно составляет неизбежный элемент принятия хоть какого хозяйственного решения в силу того, что неопределенность - неизбежная черта условий хозяйствования. В момент принятия решения не постоянно нереально получить полные и чёткие знания об отдаленной во времени среде реализации решения, обо всех работающих либо потенциально могущих проявиться внутренних и внешних факторах. Объективно существует и неустранимая неопределенность, имеющая место при принятии решений, приводящая к тому, что риск никогда не бывает нулевым. Следствием этого является неуверенность в достижимости поставленной цели, и в итоге реализации выбранного решения намеченная мишень в большей либо меньшей степени не достигается.

Источников  неопределенности несколько, но, до этого  всего - это неполнота, недостаточность  наших знаний об экономической сфере, окружающем мире. С подобного рода неопределенностью человек столкнулся давно, когда стал воспринимать осмысленные решения. Неосведомленность о законах природы мешала производственной деятельности, не позволяла эффективно вести хозяйство.

Другой  источник неопределенности - это случайность, то, что в сходных условиях происходит неодинаково, что заблаговременно  нельзя предугадать. Спланировать каждый данный вариант нереально. Выход  оборудования из строя и внезапное  изменение спроса на продукцию, неожиданный  срыв поставки сырья - все это проявление случайности.

Есть  и третья причина неопределенности - противодействие. Так, противодействие  может проявляться в случае нарушения  договорных обязательств поставщиками, при неопределенности спроса на продукцию, трудностях её сбыта.

Вследствие  этих обстоятельств и проводится различие меж риском и неопределенностью. Неопределенность значит недочет информации о вероятных будущих событиях, риск же значит ситуацию, в которой  люди точно не знают, что случится, но представляют возможность каждого из вероятных исходов. В различие от неопределенности, риск является измеримой величиной, его количественной мерой может служить возможность благоприятного либо неблагоприятного исхода.

Для понимания  природы предпринимательского риска  базовое значение имеет связь  риска и прибыли. Понятно, что  получение прибыли бизнесмену не гарантировано, вознаграждением за затраченные им время, усилия и способности  могут оказаться как прибыль, так и убытки.

Отношение к риску у людей можно поделить на три группы: предпочтение риска, антипатия к риску и нейтралитет  к риску. Оценка риска и выбор  решения во многом зависят от человека, его принимающего. Много зависит  от того, что возьмет верх - предчувствие фурора либо неудачи.

В принятии людьми решения, связанные с риском, важную роль играет их информированность, опыт, квалификация. Также готовность идти на риск в большой степени  определяется действием результатов  реализации прошлых решений, принятых в тех же условиях. Ошибки, допущенные ранее, в аналогичной ситуации, диктуют  выбор более осторожной стратегии. Принципиальное решение о принятии рискового проекта зависит, например, для бизнесмена, принимающего это решение, от его предпочтений меж ожидаемой доходностью (рентабельностью) вкладываемых в этот проект средств и их надежностью, которая в свою очередь понимается как возможность получения доходов с наименьшей степенью риска. 

2. Виды рисков 

2.1 Индивидуальный и  социальный риск 

Различают индивидуальный и социальный риск. Индивидуальный риск характеризует  опасность определенного вида, в  определенной точке пространства (где  находится индивидуум). Индивидуальный риск характеризует распределение  риска во времени и пространстве.

 При  определении индивидуального риска  необходимо учитывать долю времени  нахождения в "зоне риска"  и постоянное место жительства  индивидуума. 

Пример. Индивидуальный риск для жителя города А. Пусть житель города А 40 часов  в неделю работает в городе, на 4 недели в году выезжает на отдых, 3 недели каждый год проводит в командировках, 56 дней в году работает за городом  на даче, а остальное время находится  дома в городе.

 Индивидуальный  риск погибнуть (Rn) для жителя можно определить следующим образом [5]:  
 

Rn = (Nn * D * t) / (T * N0 * d * td), где 

Nn - число погибших жителей города, чел.;

D - количество  недель, проводимых жителем в городе (52 - 4 - 3 - 8 = 37);

t - число  часов в неделю, когда житель подвержен опасности, ч.;

Т - отрезок  времени учета статистических данных;

N0 - количество жителей города, чел.;

d - число  недель в году (52);

td - число часов в неделю, ч. (24 * 7 = 168).  

В городе А проживает 1,51 млн. человек. Статистические данные за 10 лет говорят о том, что за это время из числа жителей города погибло 60 тыс. человек, получило травму 120 тыс. человек. Подставим и подсчитаем:  

Rn = 6.73 * 10-4.  

 Индивидуальный  риск стать жертвой несчастного  случая любой степени тяжести  можно определить по выражению  [5]:  

Rн.с. = [(Nn + Nmp) * D * t] / (T * N0 * d * td), 

Nmp - число жителей, получивших травмы, чел. Сравнивая Rn и Rн.с., можно сделать вывод о том, что у жителей города А вероятность стать жертвой несчастного случая в 3 раза выше, чем погибнуть.

 Однако  индивидуальный риск не позволяет  судить о масштабе катастроф.  Поэтому вводится понятие "социальный риск".

Социальный  риск - зависимость между частотой возникновения событий в поражении  определенного числа людей и  числом пораженных при этом людей.

 На  основе статистических данных  собирается информация: число погибших, число событий, частота событий  и т.д. (табл. 2). По этим данным  можно построить диаграмму зависимости  с горизонтальной осью - число  несчастных случаев (N) и вертикальной  осью - частота событий (F). (Такие диаграммы используются для представления зависимости частоты реализации опасности от ее масштаба (рис. 2).

 Социальный риск, в отличие от индивидуального, в меньшей степени зависит от географического расположения.

 Для  сравнения риска и выгод многие  специалисты предлагают ввести  экономический эквивалент человеческой жизни (рис. 3).

 Такой  подход вызывает возражение среди  определенного круга лиц, которые  утверждают, что человеческая жизнь  свята и финансовые сделки недопустимы.

 Однако  на практике возникает необходимость  в такой оценке именно в  целях безопасности людей; если  вопрос ставится так: "Сколько  надо израсходовать средств, чтобы  спасти человеческую жизнь?" По  зарубежным исследованиям человеческая  жизнь оценивается от 650 тыс. до 7 млн. долл. США. Следует отметить, что процедура определения риска  весьма приблизительна. 

1. Классификация методов  измерения риска.  Общие методы 

Методы, измеряющие риск, можно классифицировать на общие и специальные; количественные и качественные.

Общие методы измерения риска применяются  вне зависимости от сферы деятельности предпринимателей. К ним относятся:

• статистический метод;
• метод анализа целесообразности затрат;
• аналитический метод;
• метод экспертных оценок;
• метод аналогов.

Специальные методы измеряют риск конкретной ее деятельности производителей.

Качественные  методы - это методы измерения помощью  экспертного анализа. Количественные методы характеризуются получен количественной оценки, которая является удобной для интерпретации экономистами. 

2. Статистический метод  измерения риска 

Статистический  метод по определению риска некоторого проекта заключается в том, что  для расчета вероятностей возникновения  потерь анализируются все статистические данные, касающиеся результативности осуществления фирмой аналоги операций.

Данный  метод позволяет получить оценку риска торой операции графическим  и расчетным способами.

Графический способ основан на том, что ЛПР  определяет частоту возникновения  потерь для каждой рисковой области  и строит линию Лоренца. Частота  возникновения потерь определяется по формуле

где n’ – число случаев наступления определенного уровня потерь;

n_общ – число случаев наблюдения (как потерь, так и успеха).

Для построения кривой риска и определения уровня потерь необходимо выделение областей риска.

Предлагается  использовать 5 областей риска:

• безрисковая область - характеризуется отсутствием потерь (0%);
• область минимального риска - характеризуется уровнем потерь, не превышающим размеры чистой прибыли (25%);
• область повышенного риска - потери не превышают размеры расчетной прибыли (25-50%);
• область критического риска - потери превышают размеры расчетной прибыли, но не превышают размеров валовой прибыли (50-75%)';
• область недопустимого риска - потери, близкие к размеру собственных средств (75 -100%).

Зная  области риска, ЛПР определяет частоту  возникновения потерь по данным операциям (проектам). Затем строится линия  Лоренца (кривая риска) и по графику  рассчитывается коэффициент риска  по следующей формуле: 

Если  Y = 0, т. е. отсутствуют потери, линия Лоренца будет прямой (рис. 5.1).

Если Y > 0, т. е. уровень риска повышается, частота возникновения потерь будет  распределяться неравномерно и линия  будет вогнута.

Надо  отметить, что кривизна линии Лоренца  может иметь противоположное  изображение в зависимости от того, как распределились частоты  возникновения риска в областях риска (т. е. в областях критического и недопустимого риска частота  меньше).

Тогда в формуле (1) единица отсутствует, и она принимает, следующий вид: 

Отличительной особенностью линии Лоренца является то, что она накопительная. Это  означает, что уровень потерь, откладываемый  на графике, от области к области  суммируется. Если, например, в области  минимального риска (II) потери составили 15%, а в области повышенного риска (III) - 35%, то точка на графике в области повышенного риска будет соответствовать 50% (15% + 35%). Так как линия риска строится на квадрате размером 100 х 100, то накопительная частота возникновения потерь для области недопустимого риска будет равна 100%.

Достоинством  и недостатком графического способа  статистического метода определения  риска является то, что расчет уровня риска ведется по графику.

С одной  стороны, данный метод легок и  прост в построении, что позволяет, хотя и приблизительно, но быстро определить уровень риска. С другой - расчет уровня риска во многом зависит от чистоты построения графика Лоренца.

Расчетный способ основан на применении формулы  проф. П. П. лова, которая имеет две  модификации:

формула для ранжированного ряда значений 

где n – число рисковых зон;

Y_1,2,…n – удельный вес частоты возникновения потерь f;

формула для неранжированного ряда значений 

К статистическим методам оценки риска также относится  метод Монте-Карло. Достоинством этого  метода является возможность анализировать  и оценивать различные «сценарии» реализации проекта и учитывать  разные факторы риска в рамках одного проекта.

Однако  разные типы проектов различны в своей  уязвимости со стороны рисков, что  выясняется при моделировании. Недостатком  метода Монте-Карло является то, что  в нем для оценок и выводов  используются вероятностные характеристики, что не удовлетворяет менеджеров проекта. 

3. Метод анализа  целесообразности  затрат 

Метод анализа целесообразности затрат ориентирован на идентификацию потенциальных  зон риска, исходя из имеющихся на предприятии источников покрытия запасов  и затрат.

В настоящее  время с целью определения  степени риска финансовых средств предлагается определять три показателя финансовой устойчивости фирмы:

• излишек (+) или недостаток (-) собственных средств (Е^с);
• излишек или недостаток собственных, среднесрочных и долгосрочных заемных источников формирования запасов и затрат (Е^т);
• излишек или недостаток общей величины основных источников для формирования запасов и затрат (Е^н).

Эти показатели соответствуют показателям обеспеченности запасов и затрат источником их формирования.

Балансовая  модель устойчивости финансового состояния  фирмы имеет вид: 

где F- основные средства и вложения;

Z - запасы и затраты;

R^a -денежные средства, краткосрочные финанасовые вложения, дебиторская задолженность и прочие активы;

U^c - источники собственных средств;

K^T - средне-, долгосрочные кредиты и заемные средства;

K^t - краткосрочные (до 1 года) ссуды, не погашенные в срок;

R^p - кредиторская задолженность и заемные средства.

Для анализа  средств, подвергаемых риску, общее  состояние фирмы следует разделить  на 5 финансовых областей:

• область абсолютной устойчивости - когда имеется минимальная величина запасов и затрат, соответствующая безрисковой области;
• область нормальной устойчивости соответствует области минимального риска, имеется нормальная величина запасов и затрат;
• область неустойчивого состояния соответствует области повышенного риска, имеется избыточная величина запасов и затрат;
• область критического состояния соответствует области критического риска, когда присутствует затоваренность продукции, низкий спрос на нее;
• область кризисного состояния соответствует области недопустимого риска, имеются чрезмерные запасы, затоваренность, а фирма на грани банкротства.

Вычисление  трех показателей финансовой устойчивости позволяет определить для каждой финансовой области степень их рисковости.

Наличие собственных средств равно разнице  между источником собственных средств  и величиной основных средств  и вложений:  

тогда излишек или недостаток собственных  средств 

Излишек или недостаток собственных и  средне- и долгосрочных источников формирования запасов и затрат равен: 

Излишек или недостаток общей величины основных источников формирования запасов и  затрат определяется так: