✅ Эконометрика 168 вопросов СИНЕРГИЯ МТИ 2022 (Решение → 11703)

Описание

Ответы на 168 вопросов

Оглавление

Автокорреляционная функция – это функция от …Аддетивной моделью временного ряда называетсяБелый шум – это …В журнале эконометрика основанный в 1933г.эконометрика определяется какВ модели с распределённым логом рассчитывается значение медианного лага.

  1. Автокорреляционная функция – это функция от …
  2. Аддетивной моделью временного ряда называется
  3. Белый шум – это …
  4. В журнале эконометрика основанный в 1933г.эконометрика определяется как
  5. В модели с распределённым логом рассчитывается значение медианного лага. Медианный лаг
  6. В неэкономические переменные рассматривают в качестве
  7. В общем виде первым этапом эконометрическом исследовании
  8. В парной линейной регрессии абсолютным показателем силы связи между переменными является
  9. В производственной ф-ции Кобба-Дугласа коэффициент эластичности должен быть
  10. В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель
  11. В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель
  12. В уравнении множественной линейной регрессии параметры при факторных переменных
  13. В уравнении множественной линейной регрессии у=а+В1Х1+В2Х2+....
  14. В условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать …
  15. В эконометрике для учета неоднородности по качественным признакам в регрессивную модель вводят
  16. В эконометрических моделях зависимые переменные принято называть
  17. Высший уровень измерения предполагает сравнение с
  18. Гомоскедастичность означает …
  19. График зависимости автокорреляционные ф-ции от величины ряда называется
  20. Двухшаговый метод наименьших квадратов
  21. Двухшаговый МНК не применяется, если уравнение …
  22. Для выявления сезонных колебаний на основе моделей регрессии с включением фактора времени фиктивных переменных
  23. Для двухфакторной линейной регрессии коэфф. детерминант 0,7 скорректированное значение 0,614 число наблюдений
  24. Для описания тенденции равномерно изменяющихся уровней ряда используют … модель
  25. Для отражения влияния на структуру модели качественных переменных, если они наблюдаемы, применяют … переменные
  26. Для отсутствия автокорреляции остатков характерно …
  27. Для оценки значимости коэффициент регрессии и его расчета доверительных интервалов используется
  28. Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют …
  29. Для проверки ряда на стационарность используется тест …
  30. Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется тест …
  31. Для системы одновременного уравнения матрица
  32. Для стационарного процесса в узком смысле не может быть того, что …
  33. Доказано, что если выполняется предпосылка метода наименьших квадратов (условия Гаксса-Маркова) то наилучшие оценки параметров линейной регрессии
  34. Долгосрочный мультипликатор в модели регрессии рассчитывается как сумма
  35. Допустим, что имеем временной ряд, за 20 лет наиболее высокие значения коэфф. 3; 6; и 9-ого порядка, значит период колебания равен
  36. Допустим, что по одним и тем же выборочным данным построены два парных линейных уравнения регрессии у=а+вх+е; х=с+dy+е какое из соотношений линейных коэффициент корреляции является истинным?
  37. Допустим, что спрос на иномарки на авторынке России в зависимости от цены
  38. Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции близко к нулю, то …
  39. Если в динамической модели фактором выступает разовое значение
  40. Если в уравнении парно-линейная регрессия у=а+вх+е переменные "х" и "у" выразить в отклонениях от средних, то
  41. Если взаимосвязанные временные ряды содержат линейные тренды, то исходные данные заменяют
  42. Если зависимая переменная "у" одного уравнения выступая "х"-ом другим, то модель в виде системы
  43. Если наиболее высоким среди коэфф. корреляции оказался коэфф. первого порядка, то ряд содержит
  44. Если система сверхидентифицированна применяют
  45. Если структурная и приведённая форма модели имеют одинаковое число коэффициента
  46. Если тенденции временного ряда соответствуют экспоэнциальной или степенной тренд метод последовательных разностей применяют не к исходным уравнениям, а к их
  47. Если уравнение множественной линейной регрессии построено правильно, то индекс корреляции должен быть
  48. Если функции потребления с=кх+L коэффициенту регрессии больше единицы
  49. Зависимость между переменной типа y=f(x) называется функцией регрессии (y) на (х)
  50. Зачем вводится тождество?
  51. Значимость множественного линейного уравнения регрессии проверяется по …
  52. Значительной вехой явилось введение экономических барометров, упоминается
  53. Идентификацию обеспечивают
  54. Качество экзогенных переменных выбирают которые могут быть объектом
  55. Ковариация – это …
  56. Кол-во системных уравнений определяется
  57. Количество структурных переменных включ. уравнение регрессии, должно быть
  58. Количество Эндогенных переменных моделях структурных уравнений равно числу
  59. Компонента временного ряда, отражающая влияние периодически действующих факторов, – это…
  60. Компонента временного ряда, отражающая влияние постоянно действующих факторов, – это …
  61. Корреляция между факторами переменной считается явной если эти факторы имеют
  62. Корреляция – это …
  63. Косвенный МНК применяется, если уравнение …
  64. Наличие тренда в уровнях ряда проверяется с помощью теста …
  65. Коэффициент детерминации характеризует долю …
  66. Коэффициент корреляции – это …
  67. Коэффициент при независимой переменной в парном линейном уравнении регрессии показывает....
  68. Коэффициенты модели со структурными коэффициентами
  69. Критерий Дарбина-Уотсона используется для
  70. Критерий Дарбина-Уотсона используется для проверки гипотезы о …
  71. Критерий Стьюдента применяется для …
  72. Критерий Фишера используется при проверке …
  73. Линейная модель простой и парной регрессии имеет вид у=а+Вх+е построение модели сводится к оценке "а" и "в"
  74. Линейная модель спроса и предложения характеризуется двумя уравнениями, экзогенной и переменной в нем
  75. Любое экономическое исследование начинается с модели под спецификацией
  76. Множественная регрессия предполагает включение в уравнение регрессии двух и более факторов переменных, при этом факторы должны
  77. Модели на основе временных рядов учитывающие момент времени "t" относящийся к предыдущим моментам времени "t-1" "t-2"наз.
  78. Мультиколлинеарность проявляется между …
  79. Мультиколлинеарность факторов – это …
  80. На главной диагонали ковариационной матрицы находятся …
  81. Наличие автокорреляции остатков можно обнаружить с помощью статистики …
  82. Наличие тенденции в временных рядах у которой изучается причинноследственная связь приводит к
  83. Неверно утверждать, относительно метода наименьших квадратов (МНК) оценки
  84. Неверно, что к моделям временных рядов относятся…
  85. Неверный с точки зрения экономической теории, знак коэффициента линейного регрессионного уравнения может свидетельствовать …
  86. Негативным последствием применения классического МНК в случае гетероскедастичности является то, что оценки коэффициентов модели не являются …
  87. Неидентифицируемость системы эконометрических уравнений связана с превышением …
  88. Нулевая гипотеза при проверке коэффициента уравнения регрессии на статистическую значимость гласит, что …
  89. О наличии мультиколлинеарности не свидетельствует факт того, что … близки к единице
  90. Обобщенный метод наименьших квадратов для оценки параметров множественной
  91. Обычный метод наименьших квадратов не рекомендуется применять к системе
  92. Одно из правил проверки уравнения в СОУ
  93. Описание и исследование структуры связей между переменными системами взаимосвязь признаков осуществляется на основе
  94. Определитель матрицы коэффициент корреляции между факторами равен нулю это значит
  95. Основная задача исследования временного ряда
  96. Основное внимание в эконометрике уделяет
  97. Остаток в i-м наблюдении – это разница между значением …
  98. Отрицательный характер взаимосвязи между переменными Х и У означает, что …
  99. Оценка значимости моделей парной регрессии в целом проводится с помощью "f"
  100. Оценка параметров приведенной формы осуществляется … наименьших квадратов
  101. Оценки косвенного МНК совпадают с оценками двухшагового МНК, если для уравнения выполнено …
  102. Оценки коэффициентов классической модели, полученные с помощью метода наименьших квадратов, обладают …
  103. Оценки параметров методом наименьших параметров является
  104. Оценки параметров у уравнений парной линейной регрессии
  105. Ошибка в i-м наблюдении – это разница между значением …
  106. По десяти парам наблюдений получено уравнение линейной регрессии у=а+57,28х
  107. По характеру связи между переменными регрессии в целом подразделяют на две группы – …
  108. По числу объясняющих факторов регрессии подразделяют на …
  109. Под регрессией понимается
  110. Под спецификацией модели понимается …
  111. Подставляя линейное уравнение регрессии например у=1,9+085х значение "х", получаем "у", такой прогноз называется
  112. Показатель множественной корреляции оценивает тесноту связи совместного влияния факторов на результат, определяется как
  113. Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения является …
  114. Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения: число исключенных из уравнения предопределенных переменных должно быть не меньше числа включенных …
  115. Постоянный коэффициент эластичности имеет … функция
  116. Построение функции, характеризующей зависимость уровней ряда от времени называется
  117. Предельная склонность к потреблению в моделях Кейнса не может принимать значения
  118. Предположим, что модели потребления Кейнса, функция потребления имеет вид с=1,8+0,75у коэффициент регрессии показывает
  119. При выборе адекватной модели уравнение множественной регрессии
  120. При какой цене объем продаж "У" будет максимальной?
  121. При обработке исходной информации на комп-ре выбор вида уравнения парной регрессии проводится
  122. При отборе факторов для множественной регрессии рекомендуется пользоваться правилами согласно которому число факторов обычно меньше объема совокупности в
  123. При оценке параметров системы одновременных уравнений нецелесообразно применять … метод наименьших квадратов
  124. При построении регрессионных моделей рекомендуется, чтобы объем выборки превышал число факторов не менее чем …
  125. При предопределенные переменные влияющие на эндогенные перемены не зависящие от СОУ называются
  126. При применении рангового правила . Ранг=3 с тождеством 4
  127. При сравнении моделей множественной линейной регрессии с разным числом факторов не используют …
  128. При сравнении фактического значения t
  129. Приведенная форма модели для СОУ, зависимость в виде
  130. Применение метода наименьших квадратов к нелинейным функциям в парной регрессии требует выполнения одной из предпосылок метода наименьших квадратов
  131. Проверка качества моделей регрессии называется
  132. Проверку выполнения предпосылок метода наименьших квадратов относительно остаточных величин проводят разными методами наиболее простой
  133. Прогнозное значение экзогенных переменных на основ на основе
  134. Прогнозное качество экономических моделей в виде уравнения регрессии оценивается с помощью
  135. Простейшие модели Кейнса равно с=а+вх ; у=е+i явл.
  136. Различие между "х"- индексом детерминации и его значениям уменьшается
  137. Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения – ранг произведения расширенной матрицы структурных параметров на транспонированную матрицу ограничений уравнения равен числу эндогенных переменных …
  138. Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения является …
  139. Результатом экономических исследований является
  140. С помощью коэффициента детерминации можно оценить …
  141. Система экономических уравнений строится на
  142. Скорректированный коэффициент детерминации – это коэффициент детерминации, скорректированный с учетом …
  143. Случайный член классической линейной модели множественной регрессии должен быть распределен …
  144. Смещенная оценка искомого параметра обладает следующим свойством: …
  145. Согласно литературным источникам термин эконометрика впервые использовал
  146. Состоятельная оценка это оценка, обладающая следующим свойством:
  147. Средний коэффициент эластичности показывает …
  148. Стандартизованный коэффициент уравнения применяется для …
  149. Статистическая модель потребления Кейнса включ. уравнении: c=ky+L
  150. Стационарность – это …
  151. Стационарность …
  152. Стохастическая (статистическая) зависимость – это …
  153. Табличная, критическое значение Дарбина-Уотсона
  154. Табличные критичные значения t- статистики и f- критериях заданы с определенным уровнем значимости альфа. Например альфа=0,5 это значит,
  155. Термин эконометрика ввел в обиход
  156. Фактическое значение критерия Дарбина-Уотсона
  157. Функция регрессии является математическим выражением … между переменными
  158. Целесообразно использовать обобщенный метод наименьших квадратов, если ошибки модели …
  159. Частный "f"- критерий Фишера используется в оценке значимости
  160. Частный коэффициент корреляции нулевого порядка
  161. Чистые коэффициенты кореляции характеризуют тесноту связи между результатом соответствующим факторам при
  162. Чтобы уравнение считалось идентифицированным кол-во экзогенных и эндогенных переменных
  163. Эконометрика включает понятие
  164. Эконометрические модели на основе временных рядов могут быть построены, если ряды явл.
  165. Эконометрические модели построенные по данным наблюдений за одним объектом во времени называются
  166. Эконометрическое научное общество было создано в 1930
  167. Экспериментальные методы подбора от функции для уравнения парной регрессии основан
  168. Эффективная оценка – это оценка, …

Описание Ответы на 168 вопросов Оглавление Автокорреляционная функция – это функция от …Аддетивной моделью временного ряда называетсяБелый шум – это …В журнале эконометрика основанный в 1933г.эконометрика определяется какВ модели с распределённым логом рассчитывается значение медианного лага. Медианный лагВ неэкономические переменные рассматривают в качествеВ общем виде первым этапом эконометрическом исследованииВ парной линейной регрессии абсолютным показателем силы связи между переменными являетсяВ производственной ф-ции Кобба-Дугласа коэффициент эластичности должен бытьВ результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модельВ результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модельВ уравнении множественной линейной регрессии параметры при факторных переменныхВ уравнении множественной линейной регрессии у=а+В1Х1+В2Х2+....В условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать …В эконометрике для учета неоднородности по качественным признакам в регрессивную модель вводятВ эконометрических моделях зависимые переменные принято называтьВысший уровень измерения предполагает сравнение сГомоскедастичность означает …График зависимости автокорреляционные ф-ции от величины ряда называетсяДвухшаговый метод наименьших квадратовДвухшаговый МНК не применяется, если уравнение …Для выявления сезонных колебаний на основе моделей регрессии с включением фактора времени фиктивных переменныхДля двухфакторной линейной регрессии коэфф. детерминант 0,7 скорректированное значение 0,614 число наблюденийДля описания тенденции равномерно изменяющихся уровней ряда используют … модельДля отражения влияния на структуру модели качественных переменных, если они наблюдаемы, применяют … переменныеДля отсутствия автокорреляции остатков характерно …Для оценки значимости коэффициент регрессии и его расчета доверительных интервалов используетсяДля проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют …Для проверки ряда на стационарность используется тест …Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется тест …Для системы одновременного уравнения матрицаДля стационарного процесса в узком смысле не может быть того, что …Доказано, что если выполняется предпосылка метода наименьших квадратов (условия Гаксса-Маркова) то наилучшие оценки параметров линейной регрессииДолгосрочный мультипликатор в модели регрессии рассчитывается как суммаДопустим, что имеем временной ряд, за 20 лет наиболее высокие значения коэфф. 3; 6; и 9-ого порядка, значит период колебания равенДопустим, что по одним и тем же выборочным данным построены два парных линейных уравнения регрессии у=а+вх+е; х=с+dy+е какое из соотношений линейных коэффициент корреляции является истинным?Допустим, что спрос на иномарки на авторынке России в зависимости от ценыЕсли абсолютное значение линейного коэффициента корреляции близко к нулю, то …Если в динамической модели фактором выступает разовое значениеЕсли в уравнении парно-линейная регрессия у=а+вх+е переменные х и у выразить в отклонениях от средних, тоЕсли взаимосвязанные временные ряды содержат линейные тренды, то исходные данные заменяютЕсли зависимая переменная у одного уравнения выступая х-ом другим, то модель в виде системыЕсли наиболее высоким среди коэфф. корреляции оказался коэфф. первого порядка, то ряд содержитЕсли система сверхидентифицированна применяютЕсли структурная и приведённая форма модели имеют одинаковое число коэффициентаЕсли тенденции временного ряда соответствуют экспоэнциальной или степенной тренд метод последовательных разностей применяют не к исходным уравнениям, а к ихЕсли уравнение множественной линейной регрессии построено правильно, то индекс корреляции должен бытьЕсли функции потребления с=кх+L коэффициенту регрессии больше единицыЗависимость между переменной типа y=f(x) называется функцией регрессии (y) на (х)Зачем вводится тождество?Значимость множественного линейного уравнения регрессии проверяется по …Значительной вехой явилось введение экономических барометров, упоминаетсяИдентификацию обеспечиваютКачество экзогенных переменных выбирают которые могут быть объектомКовариация – это …Кол-во системных уравнений определяетсяКоличество структурных переменных включ. уравнение регрессии, должно бытьКоличество Эндогенных переменных моделях структурных уравнений равно числуКомпонента временного ряда, отражающая влияние периодически действующих факторов, – это…Компонента временного ряда, отражающая влияние постоянно действующих факторов, – это …Корреляция между факторами переменной считается явной если эти факторы имеютКорреляция – это …Косвенный МНК применяется, если уравнение …Наличие тренда в уровнях ряда проверяется с помощью теста …Коэффициент детерминации характеризует долю …Коэффициент корреляции – это …Коэффициент при независимой переменной в парном линейном уравнении регрессии показывает....Коэффициенты модели со структурными коэффициентамиКритерий Дарбина-Уотсона используется дляКритерий Дарбина-Уотсона используется для проверки гипотезы о …Критерий Стьюдента применяется для …Критерий Фишера используется при проверке …Линейная модель простой и парной регрессии имеет вид у=а+Вх+е построение модели сводится к оценке а и вЛинейная модель спроса и предложения характеризуется двумя уравнениями, экзогенной и переменной в немЛюбое экономическое исследование начинается с модели под спецификациейМножественная регрессия предполагает включение в уравнение регрессии двух и более факторов переменных, при этом факторы должныМодели на основе временных рядов учитывающие момент времени t относящийся к предыдущим моментам времени t-1 t-2наз.Мультиколлинеарность проявляется между …Мультиколлинеарность факторов – это …На главной диагонали ковариационной матрицы находятся …Наличие автокорреляции остатков можно обнаружить с помощью статистики …Наличие тенденции в временных рядах у которой изучается причинноследственная связь приводит кНеверно утверждать, относительно метода наименьших квадратов (МНК) оценкиНеверно, что к моделям временных рядов относятся…Неверный с точки зрения экономической теории, знак коэффициента линейного регрессионного уравнения может свидетельствовать …Негативным последствием применения классического МНК в случае гетероскедастичности является то, что оценки коэффициентов модели не являются …Неидентифицируемость системы эконометрических уравнений связана с превышением …Нулевая гипотеза при проверке коэффициента уравнения регрессии на статистическую значимость гласит, что …О наличии мультиколлинеарности не свидетельствует факт того, что … близки к единицеОбобщенный метод наименьших квадратов для оценки параметров множественнойОбычный метод наименьших квадратов не рекомендуется применять к системеОдно из правил проверки уравнения в СОУОписание и исследование структуры связей между переменными системами взаимосвязь признаков осуществляется на основеОпределитель матрицы коэффициент корреляции между факторами равен нулю это значитОсновная задача исследования временного рядаОсновное внимание в эконометрике уделяетОстаток в i-м наблюдении – это разница между значением …Отрицательный характер взаимосвязи между переменными Х и У означает, что …Оценка значимости моделей парной регрессии в целом проводится с помощью fОценка параметров приведенной формы осуществляется … наименьших квадратовОценки косвенного МНК совпадают с оценками двухшагового МНК, если для уравнения выполнено …Оценки коэффициентов классической модели, полученные с помощью метода наименьших квадратов, обладают …Оценки параметров методом наименьших параметров являетсяОценки параметров у уравнений парной линейной регрессииОшибка в i-м наблюдении – это разница между значением …По десяти парам наблюдений получено уравнение линейной регрессии у=а+57,28хПо характеру связи между переменными регрессии в целом подразделяют на две группы – …По числу объясняющих факторов регрессии подразделяют на …Под регрессией понимаетсяПод спецификацией модели понимается …Подставляя линейное уравнение регрессии например у=1,9+085х значение х, получаем у, такой прогноз называетсяПоказатель множественной корреляции оценивает тесноту связи совместного влияния факторов на результат, определяется какПорядковое условие идентифицируемости структурного уравнения является …Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения: число исключенных из уравнения предопределенных переменных должно быть не меньше числа включенных …Постоянный коэффициент эластичности имеет … функцияПостроение функции, характеризующей зависимость уровней ряда от времени называетсяПредельная склонность к потреблению в моделях Кейнса не может принимать значенияПредположим, что модели потребления Кейнса, функция потребления имеет вид с=1,8+0,75у коэффициент регрессии показываетПри выборе адекватной модели уравнение множественной регрессииПри какой цене объем продаж У будет максимальной?При обработке исходной информации на комп-ре выбор вида уравнения парной регрессии проводитсяПри отборе факторов для множественной регрессии рекомендуется пользоваться правилами согласно которому число факторов обычно меньше объема совокупности вПри оценке параметров системы одновременных уравнений нецелесообразно применять … метод наименьших квадратовПри построении регрессионных моделей рекомендуется, чтобы объем выборки превышал число факторов не менее чем …При предопределенные переменные влияющие на эндогенные перемены не зависящие от СОУ называютсяПри применении рангового правила . Ранг=3 с тождеством 4При сравнении моделей множественной линейной регрессии с разным числом факторов не используют …При сравнении фактического значения tПриведенная форма модели для СОУ, зависимость в видеПрименение метода наименьших квадратов к нелинейным функциям в парной регрессии требует выполнения одной из предпосылок метода наименьших квадратовПроверка качества моделей регрессии называетсяПроверку выполнения предпосылок метода наименьших квадратов относительно остаточных величин проводят разными методами наиболее простойПрогнозное значение экзогенных переменных на основ на основеПрогнозное качество экономических моделей в виде уравнения регрессии оценивается с помощьюПростейшие модели Кейнса равно с=а+вх ; у=е+i явл.Различие между х- индексом детерминации и его значениям уменьшаетсяРанговое условие идентифицируемости структурного уравнения – ранг произведения расширенной матрицы структурных параметров на транспонированную матрицу ограничений уравнения равен числу эндогенных переменных …Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения является …Результатом экономических исследований являетсяС помощью коэффициента детерминации можно оценить …Система экономических уравнений строится наСкорректированный коэффициент детерминации – это коэффициент детерминации, скорректированный с учетом …Случайный член классической линейной модели множественной регрессии должен быть распределен …Смещенная оценка искомого параметра обладает следующим свойством: …Согласно литературным источникам термин эконометрика впервые использовалСостоятельная оценка это оценка, обладающая следующим свойством:Средний коэффициент эластичности показывает …Стандартизованный коэффициент уравнения применяется для …Статистическая модель потребления Кейнса включ. уравнении: c=ky+LСтационарность – это …Стационарность …Стохастическая (статистическая) зависимость – это …Табличная, критическое значение Дарбина-УотсонаТабличные критичные значения t- статистики и f- критериях заданы с определенным уровнем значимости альфа. Например альфа=0,5 это значит,Термин эконометрика ввел в обиходФактическое значение критерия Дарбина-УотсонаФункция регрессии является математическим выражением … между переменнымиЦелесообразно использовать обобщенный метод наименьших квадратов, если ошибки модели …Частный f- критерий Фишера используется в оценке значимостиЧастный коэффициент корреляции нулевого порядкаЧистые коэффициенты кореляции характеризуют тесноту связи между результатом соответствующим факторам приЧтобы уравнение считалось идентифицированным кол-во экзогенных и эндогенных переменныхЭконометрика включает понятиеЭконометрические модели на основе временных рядов могут быть построены, если ряды явл.Эконометрические модели построенные по данным наблюдений за одним объектом во времени называютсяЭконометрическое научное общество было создано в 1930Экспериментальные методы подбора от функции для уравнения парной регрессии основанЭффективная оценка – это оценка, … Эконометрика (1-5 тест) Витте✅ Эконометрика 168 вопросов СИНЕРГИЯ МТИ 2022Эконометрика (3.6 , 4.6 - Э.2.19) СибупкЭконометрика 6 практических заданийЭконометрика / 99 вопросовЭконометрика Автоматизация математического моделирования задача 1 - №10 Имеются данные (в у.е.) о мощности пласта (х1), уровне механизации работ (х2) и объеме добычи угля (у) ряда шахт:Эконометрика Вариант 10. проверить справедливость дисперсионного анализаэколого-экономические проблемыэконом. анализЭконометрикаЭконометрикаЭконометрикаЭКОНОМЕТРИКА ✅ Эконометрика 104 вопроса СИНЕРГИЯ МТИ 2022

Описание Ответы на 168 вопросов Оглавление Автокорреляционная функция – это функция от …Аддетивной моделью временного ряда называетсяБелый шум – это …В журнале эконометрика основанный в 1933г.эконометрика определяется какВ модели с распределённым логом рассчитывается значение медианного лага. Медианный лагВ неэкономические переменные рассматривают в качествеВ общем виде первым этапом эконометрическом исследованииВ парной линейной регрессии абсолютным показателем силы связи между переменными являетсяВ производственной ф-ции Кобба-Дугласа коэффициент эластичности должен бытьВ результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модельВ результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модельВ уравнении множественной линейной регрессии параметры при факторных переменныхВ уравнении множественной линейной регрессии у=а+В1Х1+В2Х2+....В условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать …В эконометрике для учета неоднородности по качественным признакам в регрессивную модель вводятВ эконометрических моделях зависимые переменные принято называтьВысший уровень измерения предполагает сравнение сГомоскедастичность означает …График зависимости автокорреляционные ф-ции от величины ряда называетсяДвухшаговый метод наименьших квадратовДвухшаговый МНК не применяется, если уравнение …Для выявления сезонных колебаний на основе моделей регрессии с включением фактора времени фиктивных переменныхДля двухфакторной линейной регрессии коэфф. детерминант 0,7 скорректированное значение 0,614 число наблюденийДля описания тенденции равномерно изменяющихся уровней ряда используют … модельДля отражения влияния на структуру модели качественных переменных, если они наблюдаемы, применяют … переменныеДля отсутствия автокорреляции остатков характерно …Для оценки значимости коэффициент регрессии и его расчета доверительных интервалов используетсяДля проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют …Для проверки ряда на стационарность используется тест …Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется тест …Для системы одновременного уравнения матрицаДля стационарного процесса в узком смысле не может быть того, что …Доказано, что если выполняется предпосылка метода наименьших квадратов (условия Гаксса-Маркова) то наилучшие оценки параметров линейной регрессииДолгосрочный мультипликатор в модели регрессии рассчитывается как суммаДопустим, что имеем временной ряд, за 20 лет наиболее высокие значения коэфф. 3; 6; и 9-ого порядка, значит период колебания равенДопустим, что по одним и тем же выборочным данным построены два парных линейных уравнения регрессии у=а+вх+е; х=с+dy+е какое из соотношений линейных коэффициент корреляции является истинным?Допустим, что спрос на иномарки на авторынке России в зависимости от ценыЕсли абсолютное значение линейного коэффициента корреляции близко к нулю, то …Если в динамической модели фактором выступает разовое значениеЕсли в уравнении парно-линейная регрессия у=а+вх+е переменные х и у выразить в отклонениях от средних, тоЕсли взаимосвязанные временные ряды содержат линейные тренды, то исходные данные заменяютЕсли зависимая переменная у одного уравнения выступая х-ом другим, то модель в виде системыЕсли наиболее высоким среди коэфф. корреляции оказался коэфф. первого порядка, то ряд содержитЕсли система сверхидентифицированна применяютЕсли структурная и приведённая форма модели имеют одинаковое число коэффициентаЕсли тенденции временного ряда соответствуют экспоэнциальной или степенной тренд метод последовательных разностей применяют не к исходным уравнениям, а к ихЕсли уравнение множественной линейной регрессии построено правильно, то индекс корреляции должен бытьЕсли функции потребления с=кх+L коэффициенту регрессии больше единицыЗависимость между переменной типа y=f(x) называется функцией регрессии (y) на (х)Зачем вводится тождество?Значимость множественного линейного уравнения регрессии проверяется по …Значительной вехой явилось введение экономических барометров, упоминаетсяИдентификацию обеспечиваютКачество экзогенных переменных выбирают которые могут быть объектомКовариация – это …Кол-во системных уравнений определяетсяКоличество структурных переменных включ. уравнение регрессии, должно бытьКоличество Эндогенных переменных моделях структурных уравнений равно числуКомпонента временного ряда, отражающая влияние периодически действующих факторов, – это…Компонента временного ряда, отражающая влияние постоянно действующих факторов, – это …Корреляция между факторами переменной считается явной если эти факторы имеютКорреляция – это …Косвенный МНК применяется, если уравнение …Наличие тренда в уровнях ряда проверяется с помощью теста …Коэффициент детерминации характеризует долю …Коэффициент корреляции – это …Коэффициент при независимой переменной в парном линейном уравнении регрессии показывает....Коэффициенты модели со структурными коэффициентамиКритерий Дарбина-Уотсона используется дляКритерий Дарбина-Уотсона используется для проверки гипотезы о …Критерий Стьюдента применяется для …Критерий Фишера используется при проверке …Линейная модель простой и парной регрессии имеет вид у=а+Вх+е построение модели сводится к оценке а и вЛинейная модель спроса и предложения характеризуется двумя уравнениями, экзогенной и переменной в немЛюбое экономическое исследование начинается с модели под спецификациейМножественная регрессия предполагает включение в уравнение регрессии двух и более факторов переменных, при этом факторы должныМодели на основе временных рядов учитывающие момент времени t относящийся к предыдущим моментам времени t-1 t-2наз.Мультиколлинеарность проявляется между …Мультиколлинеарность факторов – это …На главной диагонали ковариационной матрицы находятся …Наличие автокорреляции остатков можно обнаружить с помощью статистики …Наличие тенденции в временных рядах у которой изучается причинноследственная связь приводит кНеверно утверждать, относительно метода наименьших квадратов (МНК) оценкиНеверно, что к моделям временных рядов относятся…Неверный с точки зрения экономической теории, знак коэффициента линейного регрессионного уравнения может свидетельствовать …Негативным последствием применения классического МНК в случае гетероскедастичности является то, что оценки коэффициентов модели не являются …Неидентифицируемость системы эконометрических уравнений связана с превышением …Нулевая гипотеза при проверке коэффициента уравнения регрессии на статистическую значимость гласит, что …О наличии мультиколлинеарности не свидетельствует факт того, что … близки к единицеОбобщенный метод наименьших квадратов для оценки параметров множественнойОбычный метод наименьших квадратов не рекомендуется применять к системеОдно из правил проверки уравнения в СОУОписание и исследование структуры связей между переменными системами взаимосвязь признаков осуществляется на основеОпределитель матрицы коэффициент корреляции между факторами равен нулю это значитОсновная задача исследования временного рядаОсновное внимание в эконометрике уделяетОстаток в i-м наблюдении – это разница между значением …Отрицательный характер взаимосвязи между переменными Х и У означает, что …Оценка значимости моделей парной регрессии в целом проводится с помощью fОценка параметров приведенной формы осуществляется … наименьших квадратовОценки косвенного МНК совпадают с оценками двухшагового МНК, если для уравнения выполнено …Оценки коэффициентов классической модели, полученные с помощью метода наименьших квадратов, обладают …Оценки параметров методом наименьших параметров являетсяОценки параметров у уравнений парной линейной регрессииОшибка в i-м наблюдении – это разница между значением …По десяти парам наблюдений получено уравнение линейной регрессии у=а+57,28хПо характеру связи между переменными регрессии в целом подразделяют на две группы – …По числу объясняющих факторов регрессии подразделяют на …Под регрессией понимаетсяПод спецификацией модели понимается …Подставляя линейное уравнение регрессии например у=1,9+085х значение х, получаем у, такой прогноз называетсяПоказатель множественной корреляции оценивает тесноту связи совместного влияния факторов на результат, определяется какПорядковое условие идентифицируемости структурного уравнения является …Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения: число исключенных из уравнения предопределенных переменных должно быть не меньше числа включенных …Постоянный коэффициент эластичности имеет … функцияПостроение функции, характеризующей зависимость уровней ряда от времени называетсяПредельная склонность к потреблению в моделях Кейнса не может принимать значенияПредположим, что модели потребления Кейнса, функция потребления имеет вид с=1,8+0,75у коэффициент регрессии показываетПри выборе адекватной модели уравнение множественной регрессииПри какой цене объем продаж У будет максимальной?При обработке исходной информации на комп-ре выбор вида уравнения парной регрессии проводитсяПри отборе факторов для множественной регрессии рекомендуется пользоваться правилами согласно которому число факторов обычно меньше объема совокупности вПри оценке параметров системы одновременных уравнений нецелесообразно применять … метод наименьших квадратовПри построении регрессионных моделей рекомендуется, чтобы объем выборки превышал число факторов не менее чем …При предопределенные переменные влияющие на эндогенные перемены не зависящие от СОУ называютсяПри применении рангового правила . Ранг=3 с тождеством 4При сравнении моделей множественной линейной регрессии с разным числом факторов не используют …При сравнении фактического значения tПриведенная форма модели для СОУ, зависимость в видеПрименение метода наименьших квадратов к нелинейным функциям в парной регрессии требует выполнения одной из предпосылок метода наименьших квадратовПроверка качества моделей регрессии называетсяПроверку выполнения предпосылок метода наименьших квадратов относительно остаточных величин проводят разными методами наиболее простойПрогнозное значение экзогенных переменных на основ на основеПрогнозное качество экономических моделей в виде уравнения регрессии оценивается с помощьюПростейшие модели Кейнса равно с=а+вх ; у=е+i явл.Различие между х- индексом детерминации и его значениям уменьшаетсяРанговое условие идентифицируемости структурного уравнения – ранг произведения расширенной матрицы структурных параметров на транспонированную матрицу ограничений уравнения равен числу эндогенных переменных …Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения является …Результатом экономических исследований являетсяС помощью коэффициента детерминации можно оценить …Система экономических уравнений строится наСкорректированный коэффициент детерминации – это коэффициент детерминации, скорректированный с учетом …Случайный член классической линейной модели множественной регрессии должен быть распределен …Смещенная оценка искомого параметра обладает следующим свойством: …Согласно литературным источникам термин эконометрика впервые использовалСостоятельная оценка это оценка, обладающая следующим свойством:Средний коэффициент эластичности показывает …Стандартизованный коэффициент уравнения применяется для …Статистическая модель потребления Кейнса включ. уравнении: c=ky+LСтационарность – это …Стационарность …Стохастическая (статистическая) зависимость – это …Табличная, критическое значение Дарбина-УотсонаТабличные критичные значения t- статистики и f- критериях заданы с определенным уровнем значимости альфа. Например альфа=0,5 это значит,Термин эконометрика ввел в обиходФактическое значение критерия Дарбина-УотсонаФункция регрессии является математическим выражением … между переменнымиЦелесообразно использовать обобщенный метод наименьших квадратов, если ошибки модели …Частный f- критерий Фишера используется в оценке значимостиЧастный коэффициент корреляции нулевого порядкаЧистые коэффициенты кореляции характеризуют тесноту связи между результатом соответствующим факторам приЧтобы уравнение считалось идентифицированным кол-во экзогенных и эндогенных переменныхЭконометрика включает понятиеЭконометрические модели на основе временных рядов могут быть построены, если ряды явл.Эконометрические модели построенные по данным наблюдений за одним объектом во времени называютсяЭконометрическое научное общество было создано в 1930Экспериментальные методы подбора от функции для уравнения парной регрессии основанЭффективная оценка – это оценка, … Эконометрика (1-5 тест) Витте✅ Эконометрика 168 вопросов СИНЕРГИЯ МТИ 2022Эконометрика (3.6 , 4.6 - Э.2.19) СибупкЭконометрика 6 практических заданийЭконометрика / 99 вопросовЭконометрика Автоматизация математического моделирования задача 1 - №10 Имеются данные (в у.е.) о мощности пласта (х1), уровне механизации работ (х2) и объеме добычи угля (у) ряда шахт:Эконометрика Вариант 10. проверить справедливость дисперсионного анализаэколого-экономические проблемыэконом. анализЭконометрикаЭконометрикаЭконометрикаЭКОНОМЕТРИКА ✅ Эконометрика 104 вопроса СИНЕРГИЯ МТИ 2022

Описание Ответы на 168 вопросов Оглавление Автокорреляционная функция – это функция от …Аддетивной моделью временного ряда называетсяБелый шум – это …В журнале эконометрика основанный в 1933г.эконометрика определяется какВ модели с распределённым логом рассчитывается значение медианного лага. Медианный лагВ неэкономические переменные рассматривают в качествеВ общем виде первым этапом эконометрическом исследованииВ парной линейной регрессии абсолютным показателем силы связи между переменными являетсяВ производственной ф-ции Кобба-Дугласа коэффициент эластичности должен бытьВ результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модельВ результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модельВ уравнении множественной линейной регрессии параметры при факторных переменныхВ уравнении множественной линейной регрессии у=а+В1Х1+В2Х2+....В условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать …В эконометрике для учета неоднородности по качественным признакам в регрессивную модель вводятВ эконометрических моделях зависимые переменные принято называтьВысший уровень измерения предполагает сравнение сГомоскедастичность означает …График зависимости автокорреляционные ф-ции от величины ряда называетсяДвухшаговый метод наименьших квадратовДвухшаговый МНК не применяется, если уравнение …Для выявления сезонных колебаний на основе моделей регрессии с включением фактора времени фиктивных переменныхДля двухфакторной линейной регрессии коэфф. детерминант 0,7 скорректированное значение 0,614 число наблюденийДля описания тенденции равномерно изменяющихся уровней ряда используют … модельДля отражения влияния на структуру модели качественных переменных, если они наблюдаемы, применяют … переменныеДля отсутствия автокорреляции остатков характерно …Для оценки значимости коэффициент регрессии и его расчета доверительных интервалов используетсяДля проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют …Для проверки ряда на стационарность используется тест …Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется тест …Для системы одновременного уравнения матрицаДля стационарного процесса в узком смысле не может быть того, что …Доказано, что если выполняется предпосылка метода наименьших квадратов (условия Гаксса-Маркова) то наилучшие оценки параметров линейной регрессииДолгосрочный мультипликатор в модели регрессии рассчитывается как суммаДопустим, что имеем временной ряд, за 20 лет наиболее высокие значения коэфф. 3; 6; и 9-ого порядка, значит период колебания равенДопустим, что по одним и тем же выборочным данным построены два парных линейных уравнения регрессии у=а+вх+е; х=с+dy+е какое из соотношений линейных коэффициент корреляции является истинным?Допустим, что спрос на иномарки на авторынке России в зависимости от ценыЕсли абсолютное значение линейного коэффициента корреляции близко к нулю, то …Если в динамической модели фактором выступает разовое значениеЕсли в уравнении парно-линейная регрессия у=а+вх+е переменные х и у выразить в отклонениях от средних, тоЕсли взаимосвязанные временные ряды содержат линейные тренды, то исходные данные заменяютЕсли зависимая переменная у одного уравнения выступая х-ом другим, то модель в виде системыЕсли наиболее высоким среди коэфф. корреляции оказался коэфф. первого порядка, то ряд содержитЕсли система сверхидентифицированна применяютЕсли структурная и приведённая форма модели имеют одинаковое число коэффициентаЕсли тенденции временного ряда соответствуют экспоэнциальной или степенной тренд метод последовательных разностей применяют не к исходным уравнениям, а к ихЕсли уравнение множественной линейной регрессии построено правильно, то индекс корреляции должен бытьЕсли функции потребления с=кх+L коэффициенту регрессии больше единицыЗависимость между переменной типа y=f(x) называется функцией регрессии (y) на (х)Зачем вводится тождество?Значимость множественного линейного уравнения регрессии проверяется по …Значительной вехой явилось введение экономических барометров, упоминаетсяИдентификацию обеспечиваютКачество экзогенных переменных выбирают которые могут быть объектомКовариация – это …Кол-во системных уравнений определяетсяКоличество структурных переменных включ. уравнение регрессии, должно бытьКоличество Эндогенных переменных моделях структурных уравнений равно числуКомпонента временного ряда, отражающая влияние периодически действующих факторов, – это…Компонента временного ряда, отражающая влияние постоянно действующих факторов, – это …Корреляция между факторами переменной считается явной если эти факторы имеютКорреляция – это …Косвенный МНК применяется, если уравнение …Наличие тренда в уровнях ряда проверяется с помощью теста …Коэффициент детерминации характеризует долю …Коэффициент корреляции – это …Коэффициент при независимой переменной в парном линейном уравнении регрессии показывает....Коэффициенты модели со структурными коэффициентамиКритерий Дарбина-Уотсона используется дляКритерий Дарбина-Уотсона используется для проверки гипотезы о …Критерий Стьюдента применяется для …Критерий Фишера используется при проверке …Линейная модель простой и парной регрессии имеет вид у=а+Вх+е построение модели сводится к оценке а и вЛинейная модель спроса и предложения характеризуется двумя уравнениями, экзогенной и переменной в немЛюбое экономическое исследование начинается с модели под спецификациейМножественная регрессия предполагает включение в уравнение регрессии двух и более факторов переменных, при этом факторы должныМодели на основе временных рядов учитывающие момент времени t относящийся к предыдущим моментам времени t-1 t-2наз.Мультиколлинеарность проявляется между …Мультиколлинеарность факторов – это …На главной диагонали ковариационной матрицы находятся …Наличие автокорреляции остатков можно обнаружить с помощью статистики …Наличие тенденции в временных рядах у которой изучается причинноследственная связь приводит кНеверно утверждать, относительно метода наименьших квадратов (МНК) оценкиНеверно, что к моделям временных рядов относятся…Неверный с точки зрения экономической теории, знак коэффициента линейного регрессионного уравнения может свидетельствовать …Негативным последствием применения классического МНК в случае гетероскедастичности является то, что оценки коэффициентов модели не являются …Неидентифицируемость системы эконометрических уравнений связана с превышением …Нулевая гипотеза при проверке коэффициента уравнения регрессии на статистическую значимость гласит, что …О наличии мультиколлинеарности не свидетельствует факт того, что … близки к единицеОбобщенный метод наименьших квадратов для оценки параметров множественнойОбычный метод наименьших квадратов не рекомендуется применять к системеОдно из правил проверки уравнения в СОУОписание и исследование структуры связей между переменными системами взаимосвязь признаков осуществляется на основеОпределитель матрицы коэффициент корреляции между факторами равен нулю это значитОсновная задача исследования временного рядаОсновное внимание в эконометрике уделяетОстаток в i-м наблюдении – это разница между значением …Отрицательный характер взаимосвязи между переменными Х и У означает, что …Оценка значимости моделей парной регрессии в целом проводится с помощью fОценка параметров приведенной формы осуществляется … наименьших квадратовОценки косвенного МНК совпадают с оценками двухшагового МНК, если для уравнения выполнено …Оценки коэффициентов классической модели, полученные с помощью метода наименьших квадратов, обладают …Оценки параметров методом наименьших параметров являетсяОценки параметров у уравнений парной линейной регрессииОшибка в i-м наблюдении – это разница между значением …По десяти парам наблюдений получено уравнение линейной регрессии у=а+57,28хПо характеру связи между переменными регрессии в целом подразделяют на две группы – …По числу объясняющих факторов регрессии подразделяют на …Под регрессией понимаетсяПод спецификацией модели понимается …Подставляя линейное уравнение регрессии например у=1,9+085х значение х, получаем у, такой прогноз называетсяПоказатель множественной корреляции оценивает тесноту связи совместного влияния факторов на результат, определяется какПорядковое условие идентифицируемости структурного уравнения является …Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения: число исключенных из уравнения предопределенных переменных должно быть не меньше числа включенных …Постоянный коэффициент эластичности имеет … функцияПостроение функции, характеризующей зависимость уровней ряда от времени называетсяПредельная склонность к потреблению в моделях Кейнса не может принимать значенияПредположим, что модели потребления Кейнса, функция потребления имеет вид с=1,8+0,75у коэффициент регрессии показываетПри выборе адекватной модели уравнение множественной регрессииПри какой цене объем продаж У будет максимальной?При обработке исходной информации на комп-ре выбор вида уравнения парной регрессии проводитсяПри отборе факторов для множественной регрессии рекомендуется пользоваться правилами согласно которому число факторов обычно меньше объема совокупности вПри оценке параметров системы одновременных уравнений нецелесообразно применять … метод наименьших квадратовПри построении регрессионных моделей рекомендуется, чтобы объем выборки превышал число факторов не менее чем …При предопределенные переменные влияющие на эндогенные перемены не зависящие от СОУ называютсяПри применении рангового правила . Ранг=3 с тождеством 4При сравнении моделей множественной линейной регрессии с разным числом факторов не используют …При сравнении фактического значения tПриведенная форма модели для СОУ, зависимость в видеПрименение метода наименьших квадратов к нелинейным функциям в парной регрессии требует выполнения одной из предпосылок метода наименьших квадратовПроверка качества моделей регрессии называетсяПроверку выполнения предпосылок метода наименьших квадратов относительно остаточных величин проводят разными методами наиболее простойПрогнозное значение экзогенных переменных на основ на основеПрогнозное качество экономических моделей в виде уравнения регрессии оценивается с помощьюПростейшие модели Кейнса равно с=а+вх ; у=е+i явл.Различие между х- индексом детерминации и его значениям уменьшаетсяРанговое условие идентифицируемости структурного уравнения – ранг произведения расширенной матрицы структурных параметров на транспонированную матрицу ограничений уравнения равен числу эндогенных переменных …Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения является …Результатом экономических исследований являетсяС помощью коэффициента детерминации можно оценить …Система экономических уравнений строится наСкорректированный коэффициент детерминации – это коэффициент детерминации, скорректированный с учетом …Случайный член классической линейной модели множественной регрессии должен быть распределен …Смещенная оценка искомого параметра обладает следующим свойством: …Согласно литературным источникам термин эконометрика впервые использовалСостоятельная оценка это оценка, обладающая следующим свойством:Средний коэффициент эластичности показывает …Стандартизованный коэффициент уравнения применяется для …Статистическая модель потребления Кейнса включ. уравнении: c=ky+LСтационарность – это …Стационарность …Стохастическая (статистическая) зависимость – это …Табличная, критическое значение Дарбина-УотсонаТабличные критичные значения t- статистики и f- критериях заданы с определенным уровнем значимости альфа. Например альфа=0,5 это значит,Термин эконометрика ввел в обиходФактическое значение критерия Дарбина-УотсонаФункция регрессии является математическим выражением … между переменнымиЦелесообразно использовать обобщенный метод наименьших квадратов, если ошибки модели …Частный f- критерий Фишера используется в оценке значимостиЧастный коэффициент корреляции нулевого порядкаЧистые коэффициенты кореляции характеризуют тесноту связи между результатом соответствующим факторам приЧтобы уравнение считалось идентифицированным кол-во экзогенных и эндогенных переменныхЭконометрика включает понятиеЭконометрические модели на основе временных рядов могут быть построены, если ряды явл.Эконометрические модели построенные по данным наблюдений за одним объектом во времени называютсяЭконометрическое научное общество было создано в 1930Экспериментальные методы подбора от функции для уравнения парной регрессии основанЭффективная оценка – это оценка, … Эконометрика (1-5 тест) Витте✅ Эконометрика 168 вопросов СИНЕРГИЯ МТИ 2022Эконометрика (3.6 , 4.6 - Э.2.19) СибупкЭконометрика 6 практических заданийЭконометрика / 99 вопросовЭконометрика Автоматизация математического моделирования задача 1 - №10 Имеются данные (в у.е.) о мощности пласта (х1), уровне механизации работ (х2) и объеме добычи угля (у) ряда шахт:Эконометрика Вариант 10. проверить справедливость дисперсионного анализаэколого-экономические проблемыэконом. анализЭконометрикаЭконометрикаЭконометрикаЭКОНОМЕТРИКА ✅ Эконометрика 104 вопроса СИНЕРГИЯ МТИ 2022