«Эконометрика». Тест для сдачи в МФПУ «Синергия». (Решение → 23117)

Описание

Сборник ответов на 48 вопросов. Тест был успешно пройден в 2022 году.

Ответы на тест содержатся в приобретаемом файле.

Оглавление

1. Автокорреляционная функция – это функция от …значений уровней рядавременивремени и лага между двумя уровнями ряда2. Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения – ранг произведения расширенной матрицы структурных параметров на транспонированную

1. Автокорреляционная функция – это функция от …

значений уровней ряда

времени

времени и лага между двумя уровнями ряда

2. Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения – ранг произведения расширенной матрицы структурных параметров на транспонированную матрицу ограничений уравнения равен числу эндогенных переменных …

системы

уравнения

системы минус единица

3. Постоянный коэффициент эластичности имеет … функция

· линейная

степенная

показательная

4. Компонента временного ряда, отражающая влияние постоянно действующих факторов, – это …

тренд

сезонная составляющая

циклическая составляющая

5. Критерий Фишера используется при проверке …

статистической значимости модели в целом

независимости факторов модели

на автокорреляцию в ряду фактической ошибки

6. Косвенный МНК применяется, если уравнение …

точно идентифицируемо

сверхидентифицируемо

неидентифицируемо

7. Стохастическая (статистическая) зависимость – это …

· нелинейная зависимость между переменными

связь между одним случайным и одним детерминированным фактором

связь между переменными, осложненная влиянием случайных факторов

8. В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель

· мультипликативная

приведенная

множественная регрессионная

9. Функция регрессии является математическим выражением … между переменными

функциональной зависимости

корреляционной связи

исключительно линейной связи

10. Оценка параметров приведенной формы осуществляется методом…

наименьших квадратов

косвенным методом

двухшаговым методом

11. Эффективная оценка – это оценка, …

математическое ожидание которой равно нулю

дисперсия которой равна нулю

дисперсия которой минимальна в некотором классе несмещенных оценок

12. Стационарность – это …

характеристика временного ряда, связанная с его стабильностью

правило отбора предикторов в регрессионную модель

синоним автокорреляции

13. По характеру связи между переменными регрессии в целом подразделяют на две группы – …

положительные и отрицательные

равноускоренные и равнозамедленные

равномерно возрастающие и равномерно убывающие

14. При сравнении моделей множественной линейной регрессии с разным числом факторов не используют …

коэффициент детерминации

скорректированный коэффициент детерминации

алгоритм сравнения короткой и длинной регрессии

15. Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения является …

необходимым

достаточным

необходимым и достаточным

16. Неверно утверждать, относительно метода наименьших квадратов (МНК) оценки линейной регрессионной модели, что МНК …

максимизирует сумму квадратов остатков

минимизирует сумму абсолютных значений остатков

минимизирует сумму квадратов остатков

17. Неверно, что к моделям временных рядов относятся …

авторегрессионные модели

модели скользящего среднего

регрессионные модели

18. Целесообразно использовать обобщенный метод наименьших квадратов, если ошибки модели …

обладают свойством гомокедастичности

обладают свойством гетероскедастичности

связаны с одним или несколькими факторами сильной корреляционной зависимостью

19. Ошибка в i-м наблюдении – это разница между значением …

объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной

переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии

переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии

20. Коэффициент корреляции – это …

показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными

явление линейной стохастической связи между переменными

показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными

21. Стандартизованный коэффициент уравнения применяется для …

проверки статистической значимости фактора

ранжирования факторов в уравнении

проверки экономической значимости фактора

22. Мультиколлинеарность факторов – это …

наличие линейной связи между двумя объясняемой и объясняющей переменной

наличие линейной зависимости между несколькими объясняющими переменными

отсутствие зависимости между несколькими изучаемыми переменными

23. Неверный с точки зрения экономической теории, знак коэффициента линейного регрессионного уравнения может свидетельствовать …

о гетероскедастичности остатков

об автокорреляции остатков

о мультиколлинеарности факторов

24. Белый шум – это …

свойство коэффициентов регрессионной модели

модель временного ряда с независимыми одинаково распределенными наблюдениями

модель авторегрессии первого порядка

25. В условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать …

метод моментов

метод максимального правдоподобия

обобщенный метод наименьших квадратов

26. Значимость множественного линейного уравнения регрессии проверяется по …

t-критерию

F-критерию

x² - критерию

27. При оценке параметров системы одновременных уравнений нецелесообразно применять … метод наименьших квадратов

· классический

косвенный

двухшаговый

28. Неидентифицируемость системы эконометрических уравнений связана с превышением …

числа структурных коэффициентов над числом приведенных

числа приведенных коэффициентов над числом структурных

числа эндогенных переменных над числом предопределенных переменных

29. С помощью средней ошибки аппроксимации оценивают …

тесноту связи между переменными

качество уравнения регрессии в целом

значимость коэффициентов регрессии

30. О наличии мультиколлинеарности не свидетельствует факт того, что … близки к единице

коэффициенты парной корреляции результирующего признака с каждым из объясняющих по модулю

некоторые коэффициенты парной корреляции среди объясняющих факторов по модулю

коэффициенты множественной детерминации некоторых объясняющих факторов с остальными

31. Наличие автокорреляции остатков можно обнаружить с помощью статистики …

Дарбина-Уотсона

Стьюдента

Фишера

32. Средний коэффициент эластичности показывает …

процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной

среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу

изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной

33. В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель

аддитивная

структурная

парная регрессионная

34. Скорректированный коэффициент детерминации – это коэффициент детерминации, скорректированный с учетом …

числа факторов

объема выборки

формы связи

35. Под спецификацией модели понимается …

нахождение параметров уравнения

отбор факторов, влияющих на результат и выбор вида уравнения

постановка проблемы и получение данных для ее решения

36. Отрицательный характер взаимосвязи между переменными Х и У означает, что …

с ростом Х происходит рост У

с ростом Х происходит убывание У

рост Х не оказывает влияния на изменение У

37. Остаток в i-м наблюдении – это разница между значением …

объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной

переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии

переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии

38. Компонента временного ряда, отражающая влияние периодически действующих факторов, – это …

тренд

сезонная составляющая

случайная составляющая

39. Для отсутствия автокорреляции остатков характерно …

постоянство математического ожидания остатков

отсутствие зависимости между остатками текущих и предыдущих наблюдений

непостоянство дисперсии остатков

40. На главной диагонали ковариационной матрицы находятся …

дисперсии коэффициентов регрессии

средние значения коэффициентов регрессии

коэффициенты корреляции

41. Стационарность …

· можно рассматривать в узком и в широком смысле

бывает высокая и низкая

бывает постоянная и переменная

42. Для отражения влияния на структуру модели качественных переменных, если они наблюдаемы, применяют … переменные

· фальшивые

фиктивные

поддельные

43. Случайный член классической линейной модели множественной регрессии должен быть распределен …

· по экспоненциальному закону

по закону Пуассона

по нормальному закону

44. Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения является …

· необходимым

достаточным

необходимым и достаточным

45. С помощью коэффициента детерминации можно оценить …

· уровень автокорреляции ошибок

качество уравнения регрессии в целом

значимость коэффициентов регрессии

46. Мультиколлинеарность проявляется между …

· остатками

признаком и фактором

факторами

47. Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется тест …

· Голдфелда-Квандта

Дарбина-Уотсона

Глейзера

48. Оценки косвенного МНК совпадают с оценками двухшагового МНК, если для уравнения выполнено …

· ранговое условие

порядковое условие

ранговое условие и порядковое условие со знаком равенства

Описание Сборник ответов на 48 вопросов. Тест был успешно пройден в 2022 году. Ответы на тест содержатся в приобретаемом файле. Оглавление 1. Автокорреляционная функция – это функция от …значений уровней рядавременивремени и лага между двумя уровнями ряда2. Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения – ранг произведения расширенной матрицы структурных параметров на транспонированную матрицу ограничений уравнения равен числу эндогенных переменных …системыуравнениясистемы минус единица3. Постоянный коэффициент эластичности имеет … функция· линейнаястепеннаяпоказательная4. Компонента временного ряда, отражающая влияние постоянно действующих факторов, – это …трендсезонная составляющаяциклическая составляющая5. Критерий Фишера используется при проверке …статистической значимости модели в целомнезависимости факторов моделина автокорреляцию в ряду фактической ошибки6. Косвенный МНК применяется, если уравнение …точно идентифицируемосверхидентифицируемонеидентифицируемо 7. Стохастическая (статистическая) зависимость – это …· нелинейная зависимость между переменнымисвязь между одним случайным и одним детерминированным факторомсвязь между переменными, осложненная влиянием случайных факторов8. В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель· мультипликативнаяприведеннаямножественная регрессионная9. Функция регрессии является математическим выражением … между переменнымифункциональной зависимостикорреляционной связиисключительно линейной связи10. Оценка параметров приведенной формы осуществляется методом… наименьших квадратовкосвенным методомдвухшаговым методом11. Эффективная оценка – это оценка, …математическое ожидание которой равно нулюдисперсия которой равна нулюдисперсия которой минимальна в некотором классе несмещенных оценок12. Стационарность – это …характеристика временного ряда, связанная с его стабильностьюправило отбора предикторов в регрессионную модельсиноним автокорреляции13. По характеру связи между переменными регрессии в целом подразделяют на две группы – …положительные и отрицательныеравноускоренные и равнозамедленныеравномерно возрастающие и равномерно убывающие14. При сравнении моделей множественной линейной регрессии с разным числом факторов не используют …коэффициент детерминациискорректированный коэффициент детерминацииалгоритм сравнения короткой и длинной регрессии15. Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения является …необходимымдостаточнымнеобходимым и достаточным16. Неверно утверждать, относительно метода наименьших квадратов (МНК) оценки линейной регрессионной модели, что МНК …максимизирует сумму квадратов остатковминимизирует сумму абсолютных значений остатковминимизирует сумму квадратов остатков17. Неверно, что к моделям временных рядов относятся …авторегрессионные моделимодели скользящего среднегорегрессионные модели18. Целесообразно использовать обобщенный метод наименьших квадратов, если ошибки модели …обладают свойством гомокедастичностиобладают свойством гетероскедастичностисвязаны с одним или несколькими факторами сильной корреляционной зависимостью19. Ошибка в i-м наблюдении – это разница между значением …объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменнойпеременной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессиипеременной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии20. Коэффициент корреляции – это …показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменнымиявление линейной стохастической связи между переменнымипоказатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными21. Стандартизованный коэффициент уравнения применяется для …проверки статистической значимости фактораранжирования факторов в уравнениипроверки экономической значимости фактора22. Мультиколлинеарность факторов – это …наличие линейной связи между двумя объясняемой и объясняющей переменнойналичие линейной зависимости между несколькими объясняющими переменнымиотсутствие зависимости между несколькими изучаемыми переменными23. Неверный с точки зрения экономической теории, знак коэффициента линейного регрессионного уравнения может свидетельствовать …о гетероскедастичности остатковоб автокорреляции остатково мультиколлинеарности факторов24. Белый шум – это …свойство коэффициентов регрессионной моделимодель временного ряда с независимыми одинаково распределенными наблюдениямимодель авторегрессии первого порядка25. В условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать …метод моментовметод максимального правдоподобияобобщенный метод наименьших квадратов26. Значимость множественного линейного уравнения регрессии проверяется по …t-критериюF-критериюx² - критерию27. При оценке параметров системы одновременных уравнений нецелесообразно применять … метод наименьших квадратов· классическийкосвенныйдвухшаговый28. Неидентифицируемость системы эконометрических уравнений связана с превышением …числа структурных коэффициентов над числом приведенныхчисла приведенных коэффициентов над числом структурныхчисла эндогенных переменных над числом предопределенных переменных29. С помощью средней ошибки аппроксимации оценивают …тесноту связи между переменнымикачество уравнения регрессии в целомзначимость коэффициентов регрессии30. О наличии мультиколлинеарности не свидетельствует факт того, что … близки к единицекоэффициенты парной корреляции результирующего признака с каждым из объясняющих по модулюнекоторые коэффициенты парной корреляции среди объясняющих факторов по модулюкоэффициенты множественной детерминации некоторых объясняющих факторов с остальными31. Наличие автокорреляции остатков можно обнаружить с помощью статистики …Дарбина-УотсонаСтьюдентаФишера32. Средний коэффициент эластичности показывает …процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменнойсреднее изменение результата с изменение фактора на одну единицуизменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной33. В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модельаддитивнаяструктурнаяпарная регрессионная34. Скорректированный коэффициент детерминации – это коэффициент детерминации, скорректированный с учетом …числа факторовобъема выборкиформы связи35. Под спецификацией модели понимается …нахождение параметров уравненияотбор факторов, влияющих на результат и выбор вида уравненияпостановка проблемы и получение данных для ее решения36. Отрицательный характер взаимосвязи между переменными Х и У означает, что …с ростом Х происходит рост Ус ростом Х происходит убывание Урост Х не оказывает влияния на изменение У37. Остаток в i-м наблюдении – это разница между значением …объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменнойпеременной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессиипеременной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии38. Компонента временного ряда, отражающая влияние периодически действующих факторов, – это …трендсезонная составляющаяслучайная составляющая39. Для отсутствия автокорреляции остатков характерно …постоянство математического ожидания остатковотсутствие зависимости между остатками текущих и предыдущих наблюденийнепостоянство дисперсии остатков40. На главной диагонали ковариационной матрицы находятся …дисперсии коэффициентов регрессиисредние значения коэффициентов регрессиикоэффициенты корреляции41. Стационарность …· можно рассматривать в узком и в широком смыслебывает высокая и низкаябывает постоянная и переменная42. Для отражения влияния на структуру модели качественных переменных, если они наблюдаемы, применяют … переменные· фальшивыефиктивныеподдельные43. Случайный член классической линейной модели множественной регрессии должен быть распределен …· по экспоненциальному законупо закону Пуассонапо нормальному закону44. Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения является …· необходимымдостаточнымнеобходимым и достаточным45. С помощью коэффициента детерминации можно оценить …· уровень автокорреляции ошибоккачество уравнения регрессии в целомзначимость коэффициентов регрессии46. Мультиколлинеарность проявляется между …· остаткамипризнаком и факторомфакторами47. Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется тест …· Голдфелда-КвандтаДарбина-УотсонаГлейзера48. Оценки косвенного МНК совпадают с оценками двухшагового МНК, если для уравнения выполнено …· ранговое условиепорядковое условиеранговое условие и порядковое условие со знаком равенства Эконометрика. Тест для иностранных студентов второго курса«Эконометрика». Тест для сдачи в МФПУ «Синергия». Эконометрика тест ответы на вопросы СинергияЭконометрика (тест с ответами «Синергия»).Эконометрика (тест с ответами «Синергия»).Эконометрика (тест с ответами «Синергия»).Эконометрика (тест с ответами «Синергия»).Эконометрика СИБУПК 2 курсЭконометрика//СИНЕРГИЯ//МОСап//МТИ//МОИЭконометрика. Синергия. Ответы на ИТОГОВЫЙ ТЕСТ. На отлично!💯 Эконометрика [Тема 1-6] (ответы на тесты Синергия / МОИ / МТИ / МосАП, ноябрь 2023)ЭКОНОМЕТРИКА.Тема 7. Модели с распределенным лагом Эконометрика (темы 1-6) тест с ответами Синергия/МОИ/ МТИ /МОСАПЭконометрика теория автоматизации математического моделирования Часть 2 (задача 12) По исходным данным требуется: 1. Построить аддитивную модель временного ряда общего вида

Описание Сборник ответов на 48 вопросов. Тест был успешно пройден в 2022 году. Ответы на тест содержатся в приобретаемом файле. Оглавление 1. Автокорреляционная функция – это функция от …значений уровней рядавременивремени и лага между двумя уровнями ряда2. Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения – ранг произведения расширенной матрицы структурных параметров на транспонированную матрицу ограничений уравнения равен числу эндогенных переменных …системыуравнениясистемы минус единица3. Постоянный коэффициент эластичности имеет … функция· линейнаястепеннаяпоказательная4. Компонента временного ряда, отражающая влияние постоянно действующих факторов, – это …трендсезонная составляющаяциклическая составляющая5. Критерий Фишера используется при проверке …статистической значимости модели в целомнезависимости факторов моделина автокорреляцию в ряду фактической ошибки6. Косвенный МНК применяется, если уравнение …точно идентифицируемосверхидентифицируемонеидентифицируемо 7. Стохастическая (статистическая) зависимость – это …· нелинейная зависимость между переменнымисвязь между одним случайным и одним детерминированным факторомсвязь между переменными, осложненная влиянием случайных факторов8. В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель· мультипликативнаяприведеннаямножественная регрессионная9. Функция регрессии является математическим выражением … между переменнымифункциональной зависимостикорреляционной связиисключительно линейной связи10. Оценка параметров приведенной формы осуществляется методом… наименьших квадратовкосвенным методомдвухшаговым методом11. Эффективная оценка – это оценка, …математическое ожидание которой равно нулюдисперсия которой равна нулюдисперсия которой минимальна в некотором классе несмещенных оценок12. Стационарность – это …характеристика временного ряда, связанная с его стабильностьюправило отбора предикторов в регрессионную модельсиноним автокорреляции13. По характеру связи между переменными регрессии в целом подразделяют на две группы – …положительные и отрицательныеравноускоренные и равнозамедленныеравномерно возрастающие и равномерно убывающие14. При сравнении моделей множественной линейной регрессии с разным числом факторов не используют …коэффициент детерминациискорректированный коэффициент детерминацииалгоритм сравнения короткой и длинной регрессии15. Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения является …необходимымдостаточнымнеобходимым и достаточным16. Неверно утверждать, относительно метода наименьших квадратов (МНК) оценки линейной регрессионной модели, что МНК …максимизирует сумму квадратов остатковминимизирует сумму абсолютных значений остатковминимизирует сумму квадратов остатков17. Неверно, что к моделям временных рядов относятся …авторегрессионные моделимодели скользящего среднегорегрессионные модели18. Целесообразно использовать обобщенный метод наименьших квадратов, если ошибки модели …обладают свойством гомокедастичностиобладают свойством гетероскедастичностисвязаны с одним или несколькими факторами сильной корреляционной зависимостью19. Ошибка в i-м наблюдении – это разница между значением …объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменнойпеременной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессиипеременной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии20. Коэффициент корреляции – это …показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменнымиявление линейной стохастической связи между переменнымипоказатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными21. Стандартизованный коэффициент уравнения применяется для …проверки статистической значимости фактораранжирования факторов в уравнениипроверки экономической значимости фактора22. Мультиколлинеарность факторов – это …наличие линейной связи между двумя объясняемой и объясняющей переменнойналичие линейной зависимости между несколькими объясняющими переменнымиотсутствие зависимости между несколькими изучаемыми переменными23. Неверный с точки зрения экономической теории, знак коэффициента линейного регрессионного уравнения может свидетельствовать …о гетероскедастичности остатковоб автокорреляции остатково мультиколлинеарности факторов24. Белый шум – это …свойство коэффициентов регрессионной моделимодель временного ряда с независимыми одинаково распределенными наблюдениямимодель авторегрессии первого порядка25. В условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать …метод моментовметод максимального правдоподобияобобщенный метод наименьших квадратов26. Значимость множественного линейного уравнения регрессии проверяется по …t-критериюF-критериюx² - критерию27. При оценке параметров системы одновременных уравнений нецелесообразно применять … метод наименьших квадратов· классическийкосвенныйдвухшаговый28. Неидентифицируемость системы эконометрических уравнений связана с превышением …числа структурных коэффициентов над числом приведенныхчисла приведенных коэффициентов над числом структурныхчисла эндогенных переменных над числом предопределенных переменных29. С помощью средней ошибки аппроксимации оценивают …тесноту связи между переменнымикачество уравнения регрессии в целомзначимость коэффициентов регрессии30. О наличии мультиколлинеарности не свидетельствует факт того, что … близки к единицекоэффициенты парной корреляции результирующего признака с каждым из объясняющих по модулюнекоторые коэффициенты парной корреляции среди объясняющих факторов по модулюкоэффициенты множественной детерминации некоторых объясняющих факторов с остальными31. Наличие автокорреляции остатков можно обнаружить с помощью статистики …Дарбина-УотсонаСтьюдентаФишера32. Средний коэффициент эластичности показывает …процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменнойсреднее изменение результата с изменение фактора на одну единицуизменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной33. В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модельаддитивнаяструктурнаяпарная регрессионная34. Скорректированный коэффициент детерминации – это коэффициент детерминации, скорректированный с учетом …числа факторовобъема выборкиформы связи35. Под спецификацией модели понимается …нахождение параметров уравненияотбор факторов, влияющих на результат и выбор вида уравненияпостановка проблемы и получение данных для ее решения36. Отрицательный характер взаимосвязи между переменными Х и У означает, что …с ростом Х происходит рост Ус ростом Х происходит убывание Урост Х не оказывает влияния на изменение У37. Остаток в i-м наблюдении – это разница между значением …объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменнойпеременной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессиипеременной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии38. Компонента временного ряда, отражающая влияние периодически действующих факторов, – это …трендсезонная составляющаяслучайная составляющая39. Для отсутствия автокорреляции остатков характерно …постоянство математического ожидания остатковотсутствие зависимости между остатками текущих и предыдущих наблюденийнепостоянство дисперсии остатков40. На главной диагонали ковариационной матрицы находятся …дисперсии коэффициентов регрессиисредние значения коэффициентов регрессиикоэффициенты корреляции41. Стационарность …· можно рассматривать в узком и в широком смыслебывает высокая и низкаябывает постоянная и переменная42. Для отражения влияния на структуру модели качественных переменных, если они наблюдаемы, применяют … переменные· фальшивыефиктивныеподдельные43. Случайный член классической линейной модели множественной регрессии должен быть распределен …· по экспоненциальному законупо закону Пуассонапо нормальному закону44. Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения является …· необходимымдостаточнымнеобходимым и достаточным45. С помощью коэффициента детерминации можно оценить …· уровень автокорреляции ошибоккачество уравнения регрессии в целомзначимость коэффициентов регрессии46. Мультиколлинеарность проявляется между …· остаткамипризнаком и факторомфакторами47. Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется тест …· Голдфелда-КвандтаДарбина-УотсонаГлейзера48. Оценки косвенного МНК совпадают с оценками двухшагового МНК, если для уравнения выполнено …· ранговое условиепорядковое условиеранговое условие и порядковое условие со знаком равенства Эконометрика. Тест для иностранных студентов второго курса«Эконометрика». Тест для сдачи в МФПУ «Синергия». Эконометрика тест ответы на вопросы СинергияЭконометрика (тест с ответами «Синергия»).Эконометрика (тест с ответами «Синергия»).Эконометрика (тест с ответами «Синергия»).Эконометрика (тест с ответами «Синергия»).Эконометрика СИБУПК 2 курсЭконометрика//СИНЕРГИЯ//МОСап//МТИ//МОИЭконометрика. Синергия. Ответы на ИТОГОВЫЙ ТЕСТ. На отлично!💯 Эконометрика [Тема 1-6] (ответы на тесты Синергия / МОИ / МТИ / МосАП, ноябрь 2023)ЭКОНОМЕТРИКА.Тема 7. Модели с распределенным лагом Эконометрика (темы 1-6) тест с ответами Синергия/МОИ/ МТИ /МОСАПЭконометрика теория автоматизации математического моделирования Часть 2 (задача 12) По исходным данным требуется: 1. Построить аддитивную модель временного ряда общего вида

Описание Сборник ответов на 48 вопросов. Тест был успешно пройден в 2022 году. Ответы на тест содержатся в приобретаемом файле. Оглавление 1. Автокорреляционная функция – это функция от …значений уровней рядавременивремени и лага между двумя уровнями ряда2. Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения – ранг произведения расширенной матрицы структурных параметров на транспонированную матрицу ограничений уравнения равен числу эндогенных переменных …системыуравнениясистемы минус единица3. Постоянный коэффициент эластичности имеет … функция· линейнаястепеннаяпоказательная4. Компонента временного ряда, отражающая влияние постоянно действующих факторов, – это …трендсезонная составляющаяциклическая составляющая5. Критерий Фишера используется при проверке …статистической значимости модели в целомнезависимости факторов моделина автокорреляцию в ряду фактической ошибки6. Косвенный МНК применяется, если уравнение …точно идентифицируемосверхидентифицируемонеидентифицируемо 7. Стохастическая (статистическая) зависимость – это …· нелинейная зависимость между переменнымисвязь между одним случайным и одним детерминированным факторомсвязь между переменными, осложненная влиянием случайных факторов8. В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель· мультипликативнаяприведеннаямножественная регрессионная9. Функция регрессии является математическим выражением … между переменнымифункциональной зависимостикорреляционной связиисключительно линейной связи10. Оценка параметров приведенной формы осуществляется методом… наименьших квадратовкосвенным методомдвухшаговым методом11. Эффективная оценка – это оценка, …математическое ожидание которой равно нулюдисперсия которой равна нулюдисперсия которой минимальна в некотором классе несмещенных оценок12. Стационарность – это …характеристика временного ряда, связанная с его стабильностьюправило отбора предикторов в регрессионную модельсиноним автокорреляции13. По характеру связи между переменными регрессии в целом подразделяют на две группы – …положительные и отрицательныеравноускоренные и равнозамедленныеравномерно возрастающие и равномерно убывающие14. При сравнении моделей множественной линейной регрессии с разным числом факторов не используют …коэффициент детерминациискорректированный коэффициент детерминацииалгоритм сравнения короткой и длинной регрессии15. Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения является …необходимымдостаточнымнеобходимым и достаточным16. Неверно утверждать, относительно метода наименьших квадратов (МНК) оценки линейной регрессионной модели, что МНК …максимизирует сумму квадратов остатковминимизирует сумму абсолютных значений остатковминимизирует сумму квадратов остатков17. Неверно, что к моделям временных рядов относятся …авторегрессионные моделимодели скользящего среднегорегрессионные модели18. Целесообразно использовать обобщенный метод наименьших квадратов, если ошибки модели …обладают свойством гомокедастичностиобладают свойством гетероскедастичностисвязаны с одним или несколькими факторами сильной корреляционной зависимостью19. Ошибка в i-м наблюдении – это разница между значением …объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменнойпеременной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессиипеременной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии20. Коэффициент корреляции – это …показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменнымиявление линейной стохастической связи между переменнымипоказатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными21. Стандартизованный коэффициент уравнения применяется для …проверки статистической значимости фактораранжирования факторов в уравнениипроверки экономической значимости фактора22. Мультиколлинеарность факторов – это …наличие линейной связи между двумя объясняемой и объясняющей переменнойналичие линейной зависимости между несколькими объясняющими переменнымиотсутствие зависимости между несколькими изучаемыми переменными23. Неверный с точки зрения экономической теории, знак коэффициента линейного регрессионного уравнения может свидетельствовать …о гетероскедастичности остатковоб автокорреляции остатково мультиколлинеарности факторов24. Белый шум – это …свойство коэффициентов регрессионной моделимодель временного ряда с независимыми одинаково распределенными наблюдениямимодель авторегрессии первого порядка25. В условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать …метод моментовметод максимального правдоподобияобобщенный метод наименьших квадратов26. Значимость множественного линейного уравнения регрессии проверяется по …t-критериюF-критериюx² - критерию27. При оценке параметров системы одновременных уравнений нецелесообразно применять … метод наименьших квадратов· классическийкосвенныйдвухшаговый28. Неидентифицируемость системы эконометрических уравнений связана с превышением …числа структурных коэффициентов над числом приведенныхчисла приведенных коэффициентов над числом структурныхчисла эндогенных переменных над числом предопределенных переменных29. С помощью средней ошибки аппроксимации оценивают …тесноту связи между переменнымикачество уравнения регрессии в целомзначимость коэффициентов регрессии30. О наличии мультиколлинеарности не свидетельствует факт того, что … близки к единицекоэффициенты парной корреляции результирующего признака с каждым из объясняющих по модулюнекоторые коэффициенты парной корреляции среди объясняющих факторов по модулюкоэффициенты множественной детерминации некоторых объясняющих факторов с остальными31. Наличие автокорреляции остатков можно обнаружить с помощью статистики …Дарбина-УотсонаСтьюдентаФишера32. Средний коэффициент эластичности показывает …процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменнойсреднее изменение результата с изменение фактора на одну единицуизменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной33. В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модельаддитивнаяструктурнаяпарная регрессионная34. Скорректированный коэффициент детерминации – это коэффициент детерминации, скорректированный с учетом …числа факторовобъема выборкиформы связи35. Под спецификацией модели понимается …нахождение параметров уравненияотбор факторов, влияющих на результат и выбор вида уравненияпостановка проблемы и получение данных для ее решения36. Отрицательный характер взаимосвязи между переменными Х и У означает, что …с ростом Х происходит рост Ус ростом Х происходит убывание Урост Х не оказывает влияния на изменение У37. Остаток в i-м наблюдении – это разница между значением …объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменнойпеременной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессиипеременной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии38. Компонента временного ряда, отражающая влияние периодически действующих факторов, – это …трендсезонная составляющаяслучайная составляющая39. Для отсутствия автокорреляции остатков характерно …постоянство математического ожидания остатковотсутствие зависимости между остатками текущих и предыдущих наблюденийнепостоянство дисперсии остатков40. На главной диагонали ковариационной матрицы находятся …дисперсии коэффициентов регрессиисредние значения коэффициентов регрессиикоэффициенты корреляции41. Стационарность …· можно рассматривать в узком и в широком смыслебывает высокая и низкаябывает постоянная и переменная42. Для отражения влияния на структуру модели качественных переменных, если они наблюдаемы, применяют … переменные· фальшивыефиктивныеподдельные43. Случайный член классической линейной модели множественной регрессии должен быть распределен …· по экспоненциальному законупо закону Пуассонапо нормальному закону44. Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения является …· необходимымдостаточнымнеобходимым и достаточным45. С помощью коэффициента детерминации можно оценить …· уровень автокорреляции ошибоккачество уравнения регрессии в целомзначимость коэффициентов регрессии46. Мультиколлинеарность проявляется между …· остаткамипризнаком и факторомфакторами47. Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется тест …· Голдфелда-КвандтаДарбина-УотсонаГлейзера48. Оценки косвенного МНК совпадают с оценками двухшагового МНК, если для уравнения выполнено …· ранговое условиепорядковое условиеранговое условие и порядковое условие со знаком равенства Эконометрика. Тест для иностранных студентов второго курса«Эконометрика». Тест для сдачи в МФПУ «Синергия». Эконометрика тест ответы на вопросы СинергияЭконометрика (тест с ответами «Синергия»).Эконометрика (тест с ответами «Синергия»).Эконометрика (тест с ответами «Синергия»).Эконометрика (тест с ответами «Синергия»).Эконометрика СИБУПК 2 курсЭконометрика//СИНЕРГИЯ//МОСап//МТИ//МОИЭконометрика. Синергия. Ответы на ИТОГОВЫЙ ТЕСТ. На отлично!💯 Эконометрика [Тема 1-6] (ответы на тесты Синергия / МОИ / МТИ / МосАП, ноябрь 2023)ЭКОНОМЕТРИКА.Тема 7. Модели с распределенным лагом Эконометрика (темы 1-6) тест с ответами Синергия/МОИ/ МТИ /МОСАПЭконометрика теория автоматизации математического моделирования Часть 2 (задача 12) По исходным данным требуется: 1. Построить аддитивную модель временного ряда общего вида