ФУ Эконометрика Вариант 10 (2 задания) Задача 1. Эконометрическое моделирование объема годовой прибыли в кредитных учреждениях (Решение → 39339)

Задача 1. Эконометрическое моделирование объема годовой прибыли в кредитных учреждениях

По десяти кредитным учреждениям получены данные, характеризую-щие зависимость объема прибыли Y (у.е.) от среднегодовой ставки по креди-там Х1 (%), ставки по депозитам Х2 (%) и размера внутрибанковских расходов Х3 (%):

y x1 x2 x3

41 31 61 51

44 40 68 54

28 44 80 60

52 28 76 62

50 50 44 70

64 56 96 54

70 50 100 84

68 56 104 82

78 60 106 86

90 63 93 83

1. С помощью коэффициентов парной корреляции проанализируйте тесноту связи между эндогенной и экзогенными переменными.

2. Проверьте значимость найденных коэффициентов корреляции. Опре-делите наиболее значимый фактор. Сделайте вывод.

3. Постройте линейную модель множественной регрессии с полным пе-речнем факторов. Объясните смысл коэффициентов регрессии. Найдите коэф-фициенты эластичности, бета и дельта. Сделайте выводы.

4. Постройте линейную модель с наиболее информативным фактором. Объясните смысл коэффициента регрессии.

5. Осуществите проверку значимости параметров уравнения регрессии с помощью t-критерия Стьюдента (α = 0,05).

6. Вычислите коэффициент детерминации, проверьте значимость уравнения регрессии с помощью F-критерия Фишера (α = 0,05), найдите среднюю относительную ошибку аппроксимации. Сделайте вывод о качестве модели.

7. Осуществите прогнозирование среднего показателя Y при уровне значимости α = 0,05, если прогнозное значение фактора увеличится на 20% от его максимального значения.

Задание 2. Исследование динамики экономического показателя на осно-ве анализа одномерного временного ряда

В течение девяти последовательных недель фиксировался спрос Y(t) (млн. р.) на кредитные ресурсы финансовой компании. Временной ряд Y(t) этого показателя приведен ниже в таблице 3:

Номер наблюдения ( t = 1,2,…,9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

33 35 40 41 45 47 45 51 53

Требуется:

1. Проверить наличие аномальных наблюдений.

2. Постройте линейную модель временного ряда , парамет-ры которой оценить МНК.

3. Оцените адекватность модели, используя свойства независимости остаточной компоненты, случайности и соответствия нормальному закону распределения.

4. Оценить точность модели на основе использования средней относи-тельной ошибки аппроксимации.

5. Осуществите прогноз спроса на следующие две недели (прогнозный интервал рассчитать при доверительной вероятности р = 70%).

6. Представить графически фактические значения, результаты моделирования и прогнозирования.

Содержание

Задача 1. Эконометрическое моделирование объема годовой прибыли в кредитных учреждениях 3

Задание 2. Исследование динамики экономического показателя на основе анализа одномерного временного ряда 15

Список использованных источников 22

Не подошли данные? Другой вариант? Не проблема! Напишите мне, оформите заказ и в течение 1-5 дней (в зависимости от загруженности) я выполню вашу работу.

Работа была выполнена в 2022 году, принята преподавателем без замечаний.

Пример оформления задач для общего представления о качестве приобретаемой работы можно посмотреть в моем профиле (образцы решений) или прикрепленном демо-файле.

Расчеты выполнены достаточно подробно. Все расчеты сопровождены формулами, пояснениями, выводами. Формулы и расчеты аккуратно набраны в microsoft equation. Задачи решены с использованием возможностей Excel (файл Excel к работе приложен).

Объем работы 22 стр. TNR 14, интервал 1,15.

Если есть вопросы по работе, то пишите в ЛС.