задача на расчет доходности акций (Решение → 74343)

Экспертами предоставлены данные об ожидаемой доходности акций А и В в зависимости от общеэкономической ситуации:

Таблица 4.22

Совместное вероятностное распределение доходностей акций.

Экономическая ситуация Вероятность

Доходность А, % Доходность В, %

Быстрый рост экономики 0,15 17 13

Умеренный рост экономики 0,45 14 11

Нулевой рост экономики 0,30 8 9

Спад 0,10 2 7

1. Рассчитайте показатели доходности и риска.

2. Не делая расчетов, во-первых, ответьте на вопрос, коррелируют ли доходности этих акций и, во-вторых, оцените значение коэффициента корреляции.

3. Сделайте расчеты в подтверждение Ваших оценок.

4. Найдите доходность и риск портфеля, если 40% средств вложено в ценные бумаги А.