1. На основе изученного материала темы б электронного учебника проведите характеристику основных показателей, характеризующих эффективность управления паевыми инвестиционными фондами. 2. Проанализируйте данные, представленные на сайте www.nlu.ru . (Решение → 5398)

Задача 1. На основе изученного материала темы б электронного учебника проведите характеристику основных показателей, характеризующих эффективность управления паевыми инвестиционными фондами. 2. Проанализируйте данные, представленные на сайте www.nlu.ru . 3. Изучите рэнкинг паевых инвестиционных фондов по стоимости чистых активов по данным на конец предыдущего месяца и определите паевой инвестиционных фонд с наибольшей величиной стоимости чистых активов ( www.nlu.ru - «ПИФЫ» - «Рэнкинг по СЧА»). 4. Изучите рэнкинг паевых инвестиционных фондов по доходности за последний год и определите паевой инвестиционных фонд, который показал большую доходность ( www.nlu.ru - «ПИФЫ» - «Рэнкинг ПИФов по доходности» - «1 год»). 5. Определите паевой инвестиционных фонд, который имеет большее значение коэффициента Шарпа ( www.nlu.ru «Аналитика» «Коэффициенты» «Коэффициент Шарпа»). О чём говорит данный показатель? 6. Определите паевой инвестиционных фонд, который имеет большее значение коэффициента Сортино ( www.nlu.ru «Аналитика» «Коэффициенты» - «Коэффициент Сортино») О чем говорит данный показатель? 7. Определите паевые инвестиционные фонды, которые имеют наибольшее и наименьшее значения коэффициента VaR фондов ( www.nlu.ru - «Аналитика» - «Коэффициенты» - «Коэффициент VaR фондов»). Здесь же скачайте методику расчета коэффициентов VaR фондов, используемую НП «Национальная Лига Управляющих». Как интерпретируется показатель VaR?

Решение:

1 Ха 1. Характеристика основных показателей, характеризующих эффективность управления паевыми инвестиционными фондами. Показатель Характеристика и нитерпретация Коэффициент Шарпа Коэффициент Сортино Коэффициент Омега Коэффициент Бета Кооффициент Альфа Коэффициент Дан Данный коэффициент показывает превышение фондом результатов безрискового актива (в большинстве случаев процентной ставки по депозиту) с учетом характеризует эфф в данном случае управления фондо ше. Однако коэффицие ком ввиду того, что снта воспринимается гное отклонение - это льно средней доходност огут быть как положи юда вытекает, что при рыть одинаков для ф ным колебанием доходи Данный коэффици ния фондом с точки зр счет риска здесь базиру онда р рида относительно сред а только на отрин ный показатель, темлуч Данный коэффици ости Решение прибыли, поделен тки. Таким образом, даг кую информацию по жно адекватно отража ако, ннвестиционные и мега задачи могут быть боле ким коэффициентом Ш. Данный коэф ость инвестиционного [Фа, относительно вол. ета, равное 1, говорит на 10%, то и результа Бета больше 1, то, соотв дет больше изменения то изменение результ чае, если бета отрицате жен рыночному Данный коэффицию гата фонда над нормат ся в пол соответствии с пол тся, что коэффициент цего фондом в ито из этого, следу Данный ком от