Дано 1=0,12 2=0,20 1=2% 2=4% =0,6 =0,16 (х1,х2)=? = (Решение → 11988)

№39089

Дано 1=0,12 2=0,20 1=2% 2=4% =0,6 =0,16 (х1,х2)=? =?

Решение

1) Найдем портфель минимального риска Доли бумаг: х1, х2=1-х1 Риск портфеля:  2=х1 21 2+ х2 22 2+2x1x212=x1 2 2 2+(1-x1) 2 4 2+20.6x1x1)24 Найдем производную: 2x14-2(1-x1)16+2x1)8=0 8x1-32(1-x1)+9,6x1)=0 8x1+32x1-19,2x1=32-9,6 20,8х1=1,077 х1=1,077 х2=-0,077 2) Найдем риск портфеля с доходностью 0,16