Доходность актива имеет нормальное распределение. На основе наблюдений за 201 день была определена ожидаемая доходность в расчете на день. (Решение → 20550)

Заказ №38947

Доходность актива имеет нормальное распределение. На основе наблюдений за 201 день была определена ожидаемая доходность в расчете на день. Она составила 0,95%. Исправленное стандартное отклонение доходности актива в расчете на день равно 2%. В каком интервале с вероятностью 0,9 располагается истинное значение ожидаемой доходности актива?

Решение

По таблице квантилей распределения Стьюдента находим t1-0,1/2;201/300-1 = 1,653. Верхнюю и нижнюю границы доверительного интервала для математического ожидания с неизвестной дисперсией можно определить по следующим формулам: н   1a / 2;n1 t n s r r в   1a / 2;n1 t n s r r где s - исправленное стандартное отклонение;